1. বর্গক্ষেত্র
  2. বোলিংজার ব্যান্ড ব্রেকআউট কৌশল

বোলিংজার ব্যান্ড ব্রেকআউট কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০১-০৩ ১৭ঃ৫৩ঃ৩২
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

বোলিংজার ব্যান্ড ব্রেকআউট কৌশলটি একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্টগুলি নির্ধারণের জন্য অস্থিরতা পরিসীমা ব্যবহার করে। বিশেষত, এটি দামগুলি ভেঙে যাচ্ছে কিনা তা বিচার করতে বোলিংজার ব্যান্ডের উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি ব্যবহার করে। দামগুলি উপরের ব্যান্ডের উপরে ভাঙলে এটি দীর্ঘ হয় এবং দামগুলি নীচের ব্যান্ডের নীচে ভাঙলে অবস্থানগুলি বন্ধ করে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি বোলিংজার ব্যান্ড সূচকের উপর ভিত্তি করে। বোলিংজার ব্যান্ডে তিনটি লাইন রয়েছেঃ

  1. মধ্যরেখা - এন-পরিয়ডের সহজ চলমান গড়
  2. উপরের ব্যান্ড - মধ্যরেখা + কে * এন-পরিয়ড স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন
  3. নিম্ন ব্যাণ্ড - মধ্য রেখা - কে * এন-অবধি স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি।

এখানে k সাধারণত 1.5 বা 2 এ সেট করা হয়। যখন দামগুলি উপরের ব্যান্ডের উপরে ভেঙে যায়, তখন এটি নির্দেশ করে যে স্টকটি একটি শক্তিশালী অঞ্চলে প্রবেশ করছে এবং তাই দীর্ঘ যাচ্ছে। যখন দামগুলি নীচের ব্যান্ডের নীচে ভেঙে যায়, তখন এটি নির্দেশ করে যে স্টকটি একটি দুর্বল অঞ্চলে প্রবেশ করছে এবং তাই অবস্থানগুলি বন্ধ করে দেয়।

এই কৌশলটি বোলিংজার ব্যান্ডগুলি তৈরি করতে 20 পিরিয়ডের মাঝারি রেখা এবং 1.5 স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি ব্যবহার করে। দামগুলি উপরের ব্যান্ডের উপরে ভাঙলে এটি দীর্ঘ হয়। প্রস্থান করার জন্য দুটি বিকল্প রয়েছেঃ

  1. স্টপ লস হিসাবে নিম্ন ব্যান্ড ব্যবহার করুন
  2. স্টপ লস হিসেবে মাঝারি লাইন ব্যবহার করুন

প্রথম বিকল্পটি অত্যন্ত অস্থির স্টকগুলির জন্য ভাল কাজ করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হল:

  1. মূল্যের প্রবণতা কার্যকরভাবে ট্র্যাক করতে পারে এবং সময়মত ব্রেকআউট সংকেতগুলি ধরতে পারে
  2. প্রবেশের পয়েন্ট নির্ধারণের জন্য অস্থিরতা পরিসীমা ব্যবহার করে যা কার্যকরভাবে শব্দ ফিল্টার করে
  3. স্টক বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে নির্বাচন করা যেতে পারে এমন দুটি স্টপ লস বিকল্প সরবরাহ করে

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

  1. ব্রেকআউট সংকেতগুলি মিথ্যা ব্রেকআউট হতে পারে এবং প্রবণতা কার্যকরভাবে ট্র্যাক করতে ব্যর্থ হয়
  2. ভুল স্টপ লস পজিশনিং অতিরিক্ত স্টপ আউট হতে পারে
  3. পরিসীমা-সীমাবদ্ধ বাজারগুলি কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে পারে না

এই ঝুঁকিগুলি প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান, অন্যান্য সূচক অন্তর্ভুক্ত ইত্যাদির মাধ্যমে হ্রাস করা যেতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটি বেশ কয়েকটি দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

  1. সেরা প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে বোলিংজার ব্যান্ডের পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন
  2. ব্রেকআউট সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করার জন্য ট্রেডিং ভলিউম এবং অন্যান্য সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন
  3. মিথ্যা ব্রেকআউট এড়ানোর জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সাথে ফিল্টার তৈরি করুন
  4. স্টপ লস ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য স্টপ লস পজিশনগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন

সিদ্ধান্ত

বোলিংজার ব্যান্ড ব্রেকআউট কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি ক্লাসিক ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল। এটি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে আরও ভালভাবে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য প্যারামিটার এবং নিয়ম অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে উন্নত করা যেতে পারে। কৌশলটি বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ, এটি পরিমাণগত ব্যবসায়ের জন্য একটি দুর্দান্ত সূচনা পয়েন্ট কৌশল পছন্দ করে তোলে।

/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Senthaamizh

//@version=4
strategy(title="Bollinger Band Breakout", shorttitle = "BB-BO", overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1, title = "Period") //Length of the Bollinger Band 
mult = input(1.5, minval=0.001, maxval=50, title = "Standard Deviation") // Use 1.5 SD for 20 period MA; Use 2 SD for 10 period MA 
exit = input(1, minval=1, maxval=2,title = "Exit Option") // Use Option 1 to exit using lower band; Use Option 2 to exit using moving average

basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

if (crossover(source, upper))
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)

if(exit==1)
    if (crossunder(source, lower))
        strategy.close("Long")

if(exit==2) //basis is good for N50 but lower is good for BN (High volatility)
    if (crossunder(source, basis))
        strategy.close("Long")

plot(basis, color=color.red,title= "SMA")
p1 = plot(upper, color=color.blue,title= "UB")
p2 = plot(lower, color=color.blue,title= "LB")
fill(p1, p2)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত