RSI এবং SMA ক্রসওভার কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-04 14:33:24
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটির নাম আরএসআই এবং এসএমএ ক্রসওভার কৌশল, এর মূল ধারণাটি হ'ল ওভারবয়ড এবং ওভারসোল্ড শর্তগুলি বিচার করতে আরএসআই সূচকটি ব্যবহার করা, এবং এসএমএ লাইনের সোনার ক্রস এবং মৃত ক্রসকে একত্রিত করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করা। আরএসআই 50 এর বেশি এবং স্বল্পমেয়াদী এসএমএ দীর্ঘমেয়াদী এসএমএর চেয়ে বেশি হলে লম্বা যান, আরএসআই 50 এর নীচে এবং স্বল্পমেয়াদী এসএমএ দীর্ঘমেয়াদী এসএমএর চেয়ে কম হলে শর্ট যান।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটি মূলত ট্রেডিং সিগন্যাল গঠনের জন্য আরএসআই সূচক এবং এসএমএ চলমান গড়কে একত্রিত করে। আরএসআই সূচকটি সিকিউরিটি দামের অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় শর্তগুলি বিচার করতে ব্যবহৃত হয়। আরএসআই সূচক 50 এর বেশি একটি অতিরিক্ত ক্রয় অঞ্চল নির্দেশ করে এবং 50 এর কম একটি অতিরিক্ত বিক্রয় অঞ্চল নির্দেশ করে। এসএমএ লাইনের সোনার ক্রস এবং মৃত ক্রসগুলিও সাধারণত কেনা এবং বিক্রয় সময় নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই কৌশলটি ট্রেডিং সিদ্ধান্তের ভিত্তি গঠনের জন্য আরএসআই সূচক এবং এসএমএ লাইনের ক্রস সংকেতগুলিকে একত্রিত করে।

বিশেষত, যখন আরএসআই সূচক 50 এর উপরে (ওভারকোপড অঞ্চল) এবং স্বল্পমেয়াদী এসএমএ দীর্ঘমেয়াদী এসএমএ (গোল্ডেন ক্রস) এর উপরে অতিক্রম করে, তখন দীর্ঘ যান; যখন আরএসআই সূচক 50 এর নীচে (ওভারসোল্ড অঞ্চল) এবং স্বল্পমেয়াদী এসএমএ দীর্ঘমেয়াদী এসএমএ (মৃত ক্রস) এর নীচে অতিক্রম করে, তখন সংক্ষিপ্ত যান। এটি ওভারকোপড এবং ওভারসোল্ড শর্তগুলি বিচার করার জন্য আরএসআই এর ক্ষমতা উভয়ই ব্যবহার করে, পাশাপাশি এসএমএ লাইনের স্বর্ণ ক্রস এবং মৃত ক্রস সংকেতগুলি, যাতে উভয়কে একত্রিত করে সিদ্ধান্তের নির্ভুলতা উন্নত করতে পারে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

RSI ইন্ডিকেটর বা SMA লাইন এককভাবে ব্যবহারের তুলনায়, এই কৌশলটিতে উভয়কে একত্রিত করার সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

এটি মূল্যের অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় শর্তগুলিকে আরও সঠিকভাবে বিচার করতে পারে। একা এসএমএ লাইনগুলি দেখলে দাম ইতিমধ্যে অতিরিক্ত ক্রয় বা অতিরিক্ত বিক্রয় অঞ্চলে প্রবেশ করতে পারে; একা আরএসআই দেখলে দামের প্রবণতাগুলিতে ঘূর্ণিগুলি সম্পূর্ণরূপে নির্ধারণ করা যায় না। উভয়কে একত্রিত করা বিচারগুলির জন্য আরও সম্পূর্ণ ভিত্তি গঠন করতে পারে।
এটি কিছু গোলমাল সংকেত ফিল্টার করতে পারে। কেবলমাত্র এসএমএ লাইনের উপর নির্ভর করে সোনার ক্রস এবং মৃত ক্রস, কিছু ভুল সংকেত উপস্থিত হতে পারে। আরএসআই সূচকের সাথে একত্রিত হয়ে এই শব্দটি ফিল্টার করতে পারে।
এটি আরও ট্রেন্ডের সুযোগগুলি ক্যাপচার করতে পারে। বাজারে একটি স্পষ্ট প্রবণতার ক্ষেত্রে, কেবলমাত্র আরএসআই-তে নির্ভর করা কিছু সুযোগ হারাতে পারে, যখন এসএমএ লাইনগুলি একত্রিত করা বৃহত্তর বাজারের চলাচলে ট্র্যাকিং এবং অংশগ্রহণ চালিয়ে যেতে পারে।

সংক্ষেপে, আরএসআই এবং এসএমএর সংমিশ্রণটি ব্যবসায়ের সিদ্ধান্তের জন্য আরও সম্পূর্ণ ভিত্তি গঠনের জন্য একে অপরকে পরিপূরক করে। এটি ভুল সংকেত হ্রাস করার সময় প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে, যার ফলে সম্ভাব্যভাবে আরও ভাল ব্যাকটেস্টিং মেট্রিক্স পাওয়া যায়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সাথে কিছু সম্ভাব্য ঝুঁকি রয়েছে যা সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিতঃ

প্যারামিটার সেটিং ঝুঁকি। আরএসআই এবং এসএমএ লাইনের দৈর্ঘ্যের জন্য সময়গুলি যথাযথভাবে সেট করা দরকার। ভুল সেটিংগুলি বিশৃঙ্খল ট্রেডিং সংকেতগুলির দিকে পরিচালিত করতে পারে।
বিশেষ বাজার পরিস্থিতি ঝুঁকিঃ নির্দিষ্ট বিশেষ বাজার পরিস্থিতিতে, সূচকগুলি ব্যর্থ হতে পারে, যেমন দামের সীমা আপ / ডাউন, স্থগিতাদেশের পরে দামের ফাঁক ইত্যাদি। এই ক্ষেত্রে সংকেতগুলি ভুল হতে পারে।
ড্রডাউন ঝুঁকিঃ বাজারের বড় পিকআউটের ক্ষেত্রে, কৌশল অ্যাকাউন্টটিও কিছু পরিমাণে ড্রডাউনগুলির মুখোমুখি হবে। এটি অবস্থান আকার পরিচালনা বাড়িয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।
বাস্তবায়নের অসুবিধা ঝুঁকি। যদিও আরএসআই এবং এসএমএ লাইনগুলি তুলনামূলকভাবে সহজ, প্যারামিটারগুলি এবং প্রকৃত লাভজনকতার সূক্ষ্ম সমন্বয় করতে নির্দিষ্ট দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা প্রয়োজন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতেও অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

বিভিন্ন প্যারামিটার সেটিংসের অধীনে সর্বোত্তম সমন্বয় পরীক্ষা করুন। সর্বোত্তম খুঁজে পেতে RSI এবং SMA এর জন্য বিভিন্ন সময়ের দৈর্ঘ্য চেষ্টা করুন।
লাভ এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস ব্যবস্থা যোগ করুন, যেমন ট্রেলিং স্টপ লস, শতাংশ ভিত্তিক স্টপ ইত্যাদি।
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সংমিশ্রণ করুন, যেমন MACD, বোলিংজার ব্যান্ড ইত্যাদির মতো সংকেতগুলি ফিল্টার করুন, ট্রেডগুলি নিশ্চিত করুন এবং ত্রুটিগুলি হ্রাস করুন।
পণ্য অনুসারে পরামিতিগুলি পার্থক্য করুন। সেরা ফলাফলের জন্য কিছু পণ্যের পরামিতিগুলির পার্থক্য অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন হতে পারে।
পজিশন সাইজিং স্কিমগুলি অপ্টিমাইজ করুন, যেমন iSkycan, অস্থিরতা সমন্বিত সাইজিং ইত্যাদি।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি আরএসআই এবং এসএমএর ক্রসওভার সংকেতগুলিকে একত্রিত করে সিদ্ধান্ত নেয়, অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয় শর্তগুলির বিচার করার অনুমতি দেয় এবং একই সাথে প্রবণতার সুযোগগুলিও ক্যাপচার করে। একক সূচকের তুলনায়, এটির আরও নির্ভুল বিচার এবং গোলমাল ফিল্টারিংয়ের সুবিধা রয়েছে। একই সাথে ড্রডাউনগুলি নিয়ন্ত্রণ করা, পরামিতি সংমিশ্রণগুলি অনুকূল করা এবং অন্যান্য ঝুঁকিগুলিও লক্ষ্য করা দরকার। অবিচ্ছিন্ন অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে আরও ভাল কৌশল কর্মক্ষমতা অর্জন করা যায়। সংক্ষেপে, এটি একটি সহজ এবং ব্যবহারিক কৌশল যা একটি সাধারণ পরিমাণগত কৌশল ট্রেডিং লজিক প্রবাহ প্রদর্শন করে।

/*backtest
start: 2023-12-27 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

/// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ExpertCryptoo1

//@version=5
strategy('RSI and SMA',
         overlay=true,
         initial_capital=1000,
         process_orders_on_close=true,
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
         default_qty_value=30,
         commission_type=strategy.commission.percent,
         commission_value=0.1)

showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 1, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0

//==================================Buy Conditions============================================
//RSI
length = input(14)
rsi = ta.rsi(close, length)

//SMA
fastEMA = ta.sma(close, 100)
slowEMA = ta.sma(close, 150)
plot(fastEMA, color = color.green)
plot(slowEMA, color = color.blue)


bullish = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) and rsi > 50
bearish = ta.crossover(slowEMA, fastEMA) and rsi < 50

strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and timePeriod)
strategy.close("Exit", when=bearish)

strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and timePeriod)
strategy.close("Exit", when=bullish)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত