বিয়ার পাওয়ার ইন্ডিকেটরের উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
একটি ভালুক শক্তি কৌশল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা একটি ভালুক শক্তি সূচকের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়। এই কৌশলটি প্রতিদিনের বন্ধের দামের তুলনায় খোলার দামের শক্তি গণনা করে বাজারটির বর্তমান শূন্যতার অবস্থা নির্ধারণ করে, যার ফলে একটি ট্রেডিং সংকেত তৈরি হয়। যখন ভালুক শক্তি সেট বিক্রয় স্তর অতিক্রম করে, তখন শূন্য করে; যখন ভালুক শক্তি সেট ক্রয় স্তরের নীচে থাকে, তখন আরও বেশি করে। এই কৌশলটি মাঝারি সংক্ষিপ্ত ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত।
কৌশল নীতি
বিয়ার পাওয়ার কৌশলটির কেন্দ্রীয় সূচক হ’ল বিয়ার পাওয়ার সূচক। এই সূচকটি বন্ধের দাম এবং খোলার দামের পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে বাজারটির বহুমুখী শক্তি গণনা করে। নির্দিষ্ট গণনা সূত্রটি নিম্নরূপঃ
যদি বন্ধের মূল্য < খোলার মূল্যঃ যদি আগের দিনের বন্ধের মূল্য > আগের দিনের খোলার মূল্য হয়: বিয়ার ফোর্স = ম্যাক্স (খোলার মূল্য - বন্ধের মূল্য, সর্বোচ্চ মূল্য - সর্বনিম্ন মূল্য) অন্যথায়ঃ ভালুকের শক্তি = সর্বোচ্চ মূল্য - সর্বনিম্ন মূল্য যদি বন্ধের মূল্য >= খোলার মূল্য: যদি আগের দিনের বন্ধের মূল্য > আগের দিনের খোলার মূল্য হয়: বিয়ার ফোর্স = ম্যাক্স (গত দিনের সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ মূল্যের সমাপ্তি) অন্যথায়ঃ বিয়ার ফোর্স = ম্যাক্স (খোলার মূল্য - সর্বনিম্ন মূল্য, সর্বোচ্চ মূল্য - বন্ধ মূল্য)
এই সূত্রের মূল ধারণা হল যে, যদি সেদিনের ক্লোজিং প্রাইস < ওপেনিং প্রাইস হয়, তবে সেই দিনের বাজারে নেমে যাওয়ার শক্তি দেখা দেয়, যা একটি ভাল বাজার; যদি ক্লোজিং প্রাইস >= ওপেনিং প্রাইস হয়, তবে সেই দিনের বাজারে নেমে যাওয়ার শক্তি বা সংকলন দেখা দেয়, যা মাল্টি-হেড মার্কেটের অন্তর্গত। সূত্রটি আগের দিনের ডেটা অন্তর্ভুক্ত করে, যাতে শক্তির ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা যায়।
বিয়ার ফোর্স সূচক গণনা করার পরে, কৌশলটি একটি বিক্রয় লাইন এবং একটি ক্রয় লাইন সেট করে। যখন বিয়ার ফোর্স বিক্রি করে, তখন খালি করে; যখন বিয়ার ফোর্স ক্রয় করে, তখন আরও বেশি করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
বিয়ার ফোর্স কৌশলটি নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি নিয়ে গঠিতঃ
কৌশলগত সংকেতের উৎসগুলি অনন্য এবং কিছু প্রাকদৃষ্টিপূর্ণ। ঐতিহ্যগত প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণে খুব কমই ব্যবহৃত হয়, বাজারের কাঠামোর বিচার করার জন্য একটি নতুন দৃষ্টিকোণ প্রদান করে।
কৌশল প্রত্যাহার নিয়ন্ত্রণযোগ্য এবং একটি নির্দিষ্ট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ফাংশন রয়েছে। বাজারের ব্যাপকভাবে অনুসরণ করার কৌশলগুলির তুলনায়, ভালুক শক্তি কৌশলটি কেবলমাত্র বাজারে স্পষ্ট ওভারহেড এবং খালি হেড সংকেত উপস্থিত হলেই ট্রেডিং নির্দেশ জারি করে, যা অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি এড়াতে কার্যকর।
বাস্তবায়ন করা খুব কঠিন নয়, বাস্তবায়নের জন্য সহজ। এই কৌশলটি কেবলমাত্র বন্ধের মূল্য এবং খোলার মূল্যের প্রয়োজন হয়, কোড লজিকটি জটিল নয়।
প্রয়োজন অনুসারে নমনীয়ভাবে অপ্টিমাইজ করা যায়। বিভিন্ন বাজারের জন্য ক্রয়-বিক্রয় লাইন অবস্থান, বিপরীত ট্রেডিং লজিক ইত্যাদি সেট আপ করে কৌশলটি অপ্টিমাইজ করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
বিয়ার ফোর্স কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলিও বহন করেঃ
বাজার দীর্ঘমেয়াদী অস্থিরতার মধ্যে থাকতে পারে যেখানে কৌশলগুলি কার্যকরভাবে প্রবণতা থেকে উত্পন্ন বিশাল মুনাফা ক্যাপচার করতে পারে না।
বিয়ার ফোর্স ইন্ডিকেটর ১০০% নির্ভরযোগ্য নয়, কেননা এটির মাধ্যমে কেনা-বেচা সংক্রান্ত সিগন্যালের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
কৌশলগুলি কেবলমাত্র একটি বা দুটি সূচকের উপর ভিত্তি করে সংকেত তৈরি করে, যা অতিরঞ্জিত হতে পারে। বাস্তবিক লেনদেনের ক্ষেত্রে, একটি একক কৌশল কার্যকরভাবে ব্যর্থ হতে পারে, সম্পদ বরাদ্দ এবং ঝুঁকি পরিচালনার জন্য একাধিক কৌশলকে একত্রিত করা প্রয়োজন।
কৌশলটি লেনদেনের ব্যয় এবং স্লাইড পয়েন্টের প্রভাবকে বিবেচনা করে না। প্রকৃত লেনদেনের ক্ষেত্রে এই দুটি প্রভাবকে উপেক্ষা করা যায় না এবং কৌশলটি বাস্তবায়নের সময় এই দুটি কারণের সিমুলেশন প্রবর্তন করা প্রয়োজন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
বিয়ার ফোর্স কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
স্টপ লজিক বাড়ানো। যখন বাজারের গতিবিধি কৌশলগত সংকেতগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, সময়মতো স্টপ লস ক্ষতি হ্রাস করতে পারে।
অন্যান্য সূচকগুলির যাচাইকরণ যুক্ত করুন। উদাহরণস্বরূপ, গড় রেখা, ওঠানামা এবং অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে ভালুক শক্তি সূচকের সংকেত যাচাই করুন, যাতে এটি ব্যর্থ না হয়।
মেশিন লার্নিং মডেল চালু করা। স্নায়বিক নেটওয়ার্ক এবং এসভিএম ব্যবহার করে ভালুকের শক্তির সূচকগুলিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া, আরও নির্ভরযোগ্য বহু-অভ্যন্তরীণ বিচার মডেল তৈরি করা।
ক্রয়-বিক্রয় লাইনের অবস্থান অপ্টিমাইজ করুন। আপনি রিটার্নের মাধ্যমে সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে পারেন। বা আপনি বাজার প্রোফাইলের উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ক্রয়-বিক্রয় লাইন সেট করতে পারেন।
ট্রেন্ড ট্র্যাকিং মেশিন যুক্ত করুন। ট্রেন্ডিং মার্কেট চিহ্নিত করার পরে, ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল পরিবর্তন করুন যাতে আপনি আরও বেশি লাভ করতে পারেন।
সারসংক্ষেপ
ভালুক শক্তি কৌশলটি বাজারের কাঠামোর উপর ভিত্তি করে একটি স্বতন্ত্র ভালুক শক্তি সূচকের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেয়, একটি ভালুক বাজারে লভ্যাংশ থেকে উপার্জন করে। এই কৌশলটি নিয়ন্ত্রণযোগ্য, বাস্তবায়নের অসুবিধা কম এবং মাঝারি সংক্ষিপ্ত ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত। আমরা স্টপ লস, সংকেত যাচাইকরণ এবং মেশিন লার্নিং ইত্যাদির মতো একাধিক মাত্রা যুক্ত করে এই কৌশলটিকে অপ্টিমাইজ করতে পারি যাতে এটি একটি স্থিতিশীল নির্ভরযোগ্য পরিমাণগত কৌশল হয়ে ওঠে।
/*backtest
start: 2023-12-27 00:00:00
end: 2023-12-30 01:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 26/01/2017
// Bear Power Indicator
// To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator"
// by Vadim Gimelfarb.
///////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title = "Bear Power Strategy")
SellLevel = input(10, step=0.01)
BuyLevel = input(1, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(SellLevel, color=red, linestyle=line)
hline(BuyLevel, color=green, linestyle=line)
value = iff (close < open ,
iff (close[1] > open , max(close - open, high - low), high - low),
iff (close > open,
iff(close[1] > open, max(close[1] - low, high - close), max(open - low, high - close)),
iff(high - close > close - low,
iff (close[1] > open, max(close[1] - open, high - low), high - low),
iff (high - close < close - low,
iff(close > open, max(close - low, high - close),open - low),
iff (close > open, max(close[1] - open, high - close),
iff(close[1] < open, max(open - low, high - close), high - low))))))
pos = iff(value > SellLevel, -1,
iff(value <= BuyLevel, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(value, style=line, linewidth=2, color=blue)