মোমেন্টাম ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
গতিশীল প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল হল একটি কৌশল যা আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই), র্যান্ডম সূচক (স্টোক্যাস্টিক) এবং গতিশীল সূচক (মোমেন্টাম) ব্যবহার করে প্রবণতা সনাক্ত করতে। এটি একাধিক সূচক সংকেতকে সংহত করে, ভালভাবে ফিডব্যাক করে এবং মাঝারি-দীর্ঘ লাইন ধরে রাখার জন্য উপযুক্ত।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে RSI, Stochastic এবং Momentum সূচকগুলিকে 9 টি চক্রের দৈর্ঘ্যের জন্য আলাদাভাবে গণনা করে। তারপরে স্টোক্যাস্টিক এবং RSI এর মানগুলিকে গুণিত করে এবং তারপরে Momentum দ্বারা বিভক্ত করে একটি সমন্বিত সূচক, KNRP, পাওয়া যায়। এই সূচকটি একই সাথে একাধিক উপ-সূচকের তথ্য প্রতিফলিত করতে পারে।
এরপরে, KNRP-এর জন্য দৈর্ঘ্য 2 এর একটি চলমান গড়, যখন এটি অতিক্রম করে তখন একটি লেনদেনের সংকেত তৈরি করে। অর্থাৎ, যখন গড় মানটি পূর্ববর্তী চক্রের চেয়ে বড় হয় এবং পূর্ববর্তী চক্রের চেয়ে ছোট হয় তখন এটি খালি থাকে। এই সংকেতটি KNRP সূচকের স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা প্রতিফলিত করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যে সূচকটি যুক্তিসঙ্গতভাবে ডিজাইন করা হয়েছে এবং একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকের তথ্যকে কার্যকরভাবে একত্রিত করা হয়েছে, যা প্রবণতার দিকনির্দেশনা সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারে। একক সূচকের তুলনায় এটি ভুল সংকেতের সম্ভাবনা হ্রাস করে এবং সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়।
এছাড়াও, এই কৌশলটি প্রবণতা নির্ধারণের প্রধান ভিত্তি হল কেএনআরপি এর চলমান গড়, যা ট্রেডিংয়ের ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, উচ্চ এবং নিম্নের ঝুঁকি এড়াতে। এছাড়াও, প্যারামিটার সেটিংটি নমনীয়, ব্যবহারকারীরা তাদের নিজস্ব শৈলীর সাথে সামঞ্জস্য করতে পারেন।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিটি হ’ল বহু-পরিমাপক সমন্বয় নিজেই। যদি সমন্বয়টি ভুল হয় তবে বিভিন্ন সূচকের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে। এটি ভুল সংকেত বাড়িয়ে কৌশলটির কার্যকারিতা প্রভাবিত করতে পারে। এছাড়াও, প্যারামিটার সেটিংয়ের ভুলটি ফলাফলের উপর আরও বেশি প্রভাব ফেলতে পারে।
ঝুঁকি কমানোর জন্য, প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করার পরামর্শ দেওয়া হয়, কৌশলগত সূচক এবং সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া ফলাফলের উপর বিভিন্ন দৈর্ঘ্য এবং সমন্বয় পদ্ধতির প্রভাব পরীক্ষা করা হয়। দীর্ঘমেয়াদী অবস্থার উপর প্যারামিটারগুলির স্থায়িত্বের প্রভাবও মনোযোগ দেওয়া দরকার।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
প্রবণতা নির্ধারণের জন্য আরও বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সূচকের সমন্বয় পরীক্ষা করা
সূচক প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন এবং বর্তমান বাজারের পরিবেশের জন্য আরও উপযুক্ত মানগুলি সন্ধান করুন
স্টপ লস, স্টপ-স্টপ লজিক যুক্ত করুন, লাভের উপর লক করুন, ক্ষতি হ্রাস করুন
মধ্য ও দীর্ঘ লাইন কৌশল হিসাবে কার্যকারিতা মূল্যায়ন করার জন্য সূর্য বা ঘূর্ণিপথের মতো দীর্ঘ সময়ের সময়কালের উপর পরীক্ষা করা
পজিশন ম্যানেজমেন্ট মডিউল যুক্ত করুন, বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে পজিশন সামঞ্জস্য করুন
সারসংক্ষেপ
গতিশীল প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য প্রবণতা কৌশল। এটি একক সূচকটি মিথ্যা সংকেতের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার অসুবিধাগুলি সমাধান করে এবং একাধিক সূচককে ভারসাম্য দিয়ে কার্যকরভাবে প্রবণতা নির্ধারণ করে। প্যারামিটার সেটিংয়ের নমনীয়তা, প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবসায়ীদের জন্য বৃহত্তর অপ্টিমাইজেশনের জায়গা। যদি আরও পরিমার্জন করা হয় তবে এই কৌশলটি দীর্ঘমেয়াদে রাখার মতো একটি পরিমাণগত কৌশল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 27/07/2021
// To calculate the coordinates in which the kink of the line will cross,
//the standard Forex instruments are used - Relative Strenght Index, Stochastic and Momentum.
//It is very easy to optimize them for the existing trading strategy: they all have very
//flexible and easily customizable parameters. Signals to enter the market can be 2 situations:
// Change of color of the indicator line from red to blue. At the same time, it is worth entering into the purchase;
// Change of color of the indicator line from blue to red. In this case, it is worth entering for sale.
//The signals are extremely clear and can be used in practice even by beginners. The indicator
//itself shows when to make deals: the user only has to accompany them and set the values
//of Take Profit and Stop Loss. As a rule, the signal to complete trading is the approach of
//the indicator level to the levels of the maximum or minimum of the previous time period.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Kwan NRP Backtest", shorttitle="KNRP")
xPrice = open
Length_Momentum = input(9, minval=1)
Length_RSI = input(9, minval=1)
Length_Stoch = input(9, minval = 1)
Length_NRP = input(2, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
var xKNRP = array.new_float(1,na)
xMom = close / close[Length_Momentum] * 100
xRSI = rsi(xPrice, Length_RSI)
xStoch = stoch(xPrice, high, low, 9)
if xMom != 0
val=xStoch*xRSI/xMom
array.push(xKNRP,val)
nz(na)
avr = 0.0
if array.size(xKNRP) > Length_NRP
for i = array.size(xKNRP)-Length_NRP to array.size(xKNRP)-1
avr+= array.get(xKNRP, i)
nz(na)
avr := avr / Length_NRP
clr = avr > avr[1] ? color.blue : color.red
pos = iff(avr > avr[1] , 1,
iff(avr < avr[1], -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
plot(avr, color=clr, title="RMI")