1. বর্গক্ষেত্র
  2. ভলিউম এনার্জি চালিত কৌশল

ভলিউম এনার্জি চালিত কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-04 15:38:54
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

ভলিউম এনার্জি চালিত কৌশলটি ট্রেডিং ভলিউমের পরিবর্তন বিশ্লেষণ করে বাজার অংশগ্রহণকারীদের আবেগ পরিবর্তনকে মূল্যায়ন করে। এটি ট্রেডিং ভলিউমকে বুলিশ ভলিউম এবং হ্রাস ভলিউমে বিভক্ত করে, তাদের ওজনযুক্ত চলমান গড় গণনা করে, যখন বুলিশ ভলিউম আধিপত্য বিস্তার করে তখন বুলিশ সংকেত তৈরি করে এবং যখন হ্রাস ভলিউম আধিপত্য বিস্তার করে তখন হ্রাস সংকেত তৈরি করে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি প্রথমে প্রতিটি মোমবাতির ট্রেডিং ভলিউমকে বন্ধের দাম এবং খোলার দামের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তিতে উত্থান ভলিউম এবং হ্রাস ভলিউমে বিভক্ত করে। যদি বন্ধের দাম খোলার দামের চেয়ে বেশি হয় তবে মোমবাতির পুরো ট্রেডিং ভলিউমটি হ্রাস ভলিউম। যদি বন্ধের দাম খোলার দামের চেয়ে কম হয় তবে হ্রাস ভলিউমটি (সর্বোচ্চ মূল্য - খোলার মূল্য) / (সর্বোচ্চ মূল্য - সর্বনিম্ন মূল্য) অনুপাত অনুযায়ী গণনা করা হয় এবং বাকিটি হ্রাস ভলিউম।

তারপর এটি যথাক্রমে শেষ n মোমবাতিগুলির উত্থান এবং হ্রাসের ভলিউমের ওজনযুক্ত চলমান গড় গণনা করে। যদি উত্থান ভলিউমের চলমান গড় হ্রাসের ভলিউমের চেয়ে বেশি হয় এবং তাদের পার্থক্য উত্থান ভলিউম দ্বারা বিভক্ত একটি পূর্বনির্ধারিত প্রান্তিকের চেয়ে বড় হয়, একটি উত্থান সংকেত উত্পন্ন হয়। হ্রাস সংকেত উত্পন্ন করার নিয়মটি অনুরূপ।

এটি সংহতকরণ অঞ্চলগুলি চিহ্নিত করার জন্য গড় ট্রেডিং ভলিউমের সাথে একটি বেসলাইনও নির্ধারণ করে। যদি উত্থান এবং হ্রাসের ভলিউমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য না থাকে তবে এটি নির্দেশ করে যে বাজারটি বর্তমানে সংহতকরণে রয়েছে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

  • তত্ত্বগত ভিত্তিতে বাজারের অংশগ্রহণকারীদের অনুভূতি মূল্যায়নের জন্য ভলিউম তথ্য ব্যবহার করুন
  • গুরুত্বপূর্ণ সংকেতগুলি মিস করা এড়াতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একীকরণ অঞ্চলগুলি সনাক্ত করুন
  • কাস্টমাইজযোগ্য পরামিতিগুলি বিভিন্ন ট্রেডিং পণ্য এবং সময়সীমার সাথে খাপ খায়
  • বিউশ এবং বেয়ারি সিগন্যাল আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে পারে অথবা শুধুমাত্র একটি দিক অনুসরণ করতে পারে

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

  • ট্রেডিং ভলিউম তথ্য ম্যানিপুলেট করা যেতে পারে
  • ডিফল্ট পরামিতি সব পণ্যের জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে, অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন
  • অনুপযুক্ত একীকরণ সনাক্তকরণ পরামিতিগুলি সংকেতগুলি মিস করতে পারে
  • অল্প সময়ের মধ্যে মিথ্যা সংকেত দেখা দিতে পারে

প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান এবং অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত করার মতো পদ্ধতিগুলি ঝুঁকি হ্রাস করতে সহায়তা করতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  • ট্রেডিং ভলিউম গণনার বিভিন্ন পদ্ধতি পরীক্ষা করুন
  • বিভিন্ন ধরনের চলমান গড় চেষ্টা করুন, যেমন EMA, SMMA ইত্যাদি
  • গড় ভলিউম গণনার সময়কালকে অনুকূল করুন
  • সংহতকরণ সনাক্তকরণের জন্য পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন
  • সংকেত ফিল্টার করার জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে একত্রিত করুন

সংক্ষিপ্তসার

ভলিউম এনার্জি চালিত কৌশল বুদ্ধিমানভাবে বাজার আবেগ এবং প্রবণতা পরিবর্তন নির্ধারণের জন্য উত্থান এবং হ্রাস ট্রেডিং ভলিউম বিতরণ বিচার করে। এটি একা বা অন্যান্য কৌশলগুলির সাথে মিলিতভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং সূচক সংমিশ্রণের মাধ্যমে স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতার আরও উন্নতি অর্জন করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Shuttle_Club
//@version=5

strategy('Volume fight strategy', default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=10000, currency='USD', commission_value=0.04, calc_on_order_fills=false, calc_on_every_tick=false, initial_capital=10000)

direction = input.string('ANY', 'Direction', options=['LONG', 'SHORT', 'ANY'], tooltip='Select the direction of trade.\n\nВыберите направление торговли.')
ma = input.int(11, 'Search_range', minval=1, tooltip='The range of estimation of the predominance of bullish or bearish volume (quantity bars). The smaller the TF, the higher the range value should be used to filter out false signals.\n\nДиапазон оценки преобладания бычьего или медвежьего объема (количество баров). Чем меньше ТФ, тем выше следует использовать значение диапазона, чтобы отфильтровать ложные сигналы.')
delta = input.float(15, 'Smoothing_for_flat,%', step=0.5, minval=0, tooltip='Smoothing to reduce false signals and highlight the flat zone. If you set the percentage to zero, the flat zones will not be highlighted, but there will be much more false signals, since the indicator becomes very sensitive when the smoothing percentage decreases.\n\nСглаживание для уменьшения ложных сигналов и выделения зоны флета. Если выставить процент равным нулю, то зоны флета выделяться не будут, но будет гораздо больше ложных сигналов, так как индикатор становится очень чувствительным при снижении процента сглаживания')
bgshow = input.bool(true, 'Show background zones', tooltip='Show the color background of the current trading zone.\n\nПоказывать цветовой фон текущей торговой зоны.')
all_signal_show = input.bool(false, 'Show each setup in zone', tooltip='Show every signals into trading zone.\n\nПоказывать каждый сигнал внутри торговой зоны.')

/////   CALCULATION
bull_vol = open < close ? volume : volume * (high - open) / (high - low)  //determine the share of bullish volume
bear_vol = open > close ? volume : volume * (open - low) / (high - low)  //determine the share of bearish volume
avg_bull_vol = ta.vwma(bull_vol, ma)  //determine vwma
avg_bear_vol = ta.vwma(bear_vol, ma)
diff_vol = ta.sma(avg_bull_vol / volume - 1 - (avg_bear_vol / volume - 1), ma)  //normalize and smooth the values
vol_flat = math.abs(avg_bull_vol + avg_bear_vol) / 2  //determine average value for calculation flat-filter

/////   SIGNALS
up = int(na), up := nz(up[1])
dn = int(na), dn := nz(dn[1])
bull = avg_bull_vol > avg_bear_vol and vol_flat / avg_bull_vol < 1 - delta / 100  //determine up zones
bear = avg_bull_vol < avg_bear_vol and vol_flat / avg_bear_vol < 1 - delta / 100  //determine dn zones

if bull
    up += 1, dn := 0
    dn
if bear
    dn += 1, up := 0
    up
if not bull and not bear and all_signal_show
    up := 0, dn := 0
    dn

/////   PLOTTING
plotshape(bull and up == 1, 'UP', location=location.bottom, style=shape.triangleup, color=color.new(color.green, 0), size=size.tiny)
plotshape(bear and dn == 1, 'DN', location=location.top, style=shape.triangledown, color=color.new(color.red, 0), size=size.tiny)
bgcolor(title='Trading zones', color=bgshow and avg_bull_vol > avg_bear_vol and vol_flat / avg_bull_vol < 1 - delta / 100 ? color.new(color.green, 85) : bgshow and avg_bull_vol < avg_bear_vol and vol_flat / avg_bear_vol < 1 - delta / 100 ? color.new(color.red, 85) : na)
plot(diff_vol, 'Volume difference', style=plot.style_area, color=avg_bull_vol > avg_bear_vol and vol_flat / avg_bull_vol < 1 - delta / 100 ? color.new(color.green, 0) : avg_bull_vol < avg_bear_vol and vol_flat / avg_bear_vol < 1 - delta / 100 ? color.new(color.red, 0) : color.new(color.gray, 50))

strategy.close('Short', comment='close', when=bull and up == 1)
strategy.close('Long', comment='close', when=bear and dn == 1)
strategy.entry('Long', strategy.long, when=direction != 'SHORT' and bull and up == 1)
strategy.entry('Short', strategy.short, when=direction != 'LONG' and bear and dn == 1)

if bull and up==1
    alert('Bullish movement! LONG trading zone', alert.freq_once_per_bar_close)
if bear and dn==1
    alert('Bearish movement! SHORT trading zone', alert.freq_once_per_bar_close)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত