কোয়ান্টাম লাইটস মুভিং গড় ট্রেন্ড ট্র্যাকিং অপ্টিমাইজেশন কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-04 15:44:23
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

কোয়ান্ট লাইটস স্টোকাস্টিক সূচক এবং ওটিটি সূচক ব্যবহার করে একটি সমন্বিত কৌশল। কৌশলটি ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করতে স্টোকাস্টিক সূচক ব্যবহার করে এবং সংকেতগুলি ফিল্টার করার জন্য ওটিটি সূচকের সাথে তাদের একত্রিত করে, বড় প্রবণতা ধরার চেষ্টা করে এবং মিথ্যা সংকেত সৃষ্টি করে এমন বাজার ওঠানামা প্রভাব হ্রাস করে। এই নিবন্ধটি কৌশলটি বিশদভাবে মূল্যায়ন করবে।

কৌশল নীতি

কৌশলটির মূল ধারণা হল সিগন্যাল ফিল্টারিংয়ের জন্য ওটিটি সূচককে স্টোকাস্টিক সূচকের উপর চাপ দেওয়া। ওটিটি সূচক প্রবণতা ট্র্যাক করতে চলমান গড় এবং গতিশীল স্টপ ব্যবহার করে।

কোডটি স্টোকাস্টিকের উচ্চ স্তর 1080 এবং নিম্ন স্তর 1020 এ সেট করে। যখন স্টোকাস্টিক মান তাদের মধ্যে থাকে, এটি একটি পরিসীমা-সীমাবদ্ধ অঞ্চল। যখন স্টোকাস্টিক ক্রয় / বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে, কোডটি ওটিটি সূচকের উপর ভিত্তি করে সংকেতের বৈধতা নির্ধারণ করবে। যদি দাম ওটিটি গড় রেখার উপরে অতিক্রম করে তবে একটি ক্রয় সংকেত জারি করা হয়। যদি দাম ওটিটি গড় রেখার নীচে অতিক্রম করে তবে একটি বিক্রয় সংকেত জারি করা হয়।

এই সংমিশ্রণটি ওভারকপড এবং ওভারসোল্ড শর্তগুলি নির্ধারণ এবং এন্ট্রি সংকেত উত্পন্ন করার জন্য স্টোকাস্টিকের সুবিধা গ্রহণ করে, যখন ওটিটি প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ের জন্য এবং অত্যধিক বাজারের ওঠানামা দ্বারা সৃষ্ট মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করার জন্য স্টপগুলি ব্যবহার করে, যার ফলে সংকেতের নির্ভুলতা এবং অস্থিরতা অনুকূলিত হয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিকে অনুকূল করার জন্য স্টোকাস্টিক এবং ওটিটি সূচকগুলিকে একত্রিত করেঃ

সিগন্যালের সঠিকতা উন্নত। স্টোকাস্টিক বিচারক ওভারকপ এবং ওভারসোল্ড শর্ত, ওটিটি বাজারের ওঠানামা দ্বারা সৃষ্ট মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করে।
কৌশলগত অস্থিরতা হ্রাস করে। গতিশীল স্টপগুলির মাধ্যমে বর্তমান ক্ষতি সীমিত করে, অনেক মিথ্যা ব্রেকআউট ফিল্টার করে।
কার্যকরভাবে প্রধান স্টক প্রবণতা ক্যাপচার করে। স্টোকাস্টিক মৌলিক সংকেত প্রদান করে এবং ওটিটি প্রধান প্রবণতা ট্র্যাক করে।
অতিরিক্ত সিগন্যাল হস্তক্ষেপ কমাতে পারে, অপ্রয়োজনীয় সিগন্যাল কমাতে পারে।
ডায়নামিক স্টপ সেটিংসকে পরিমাপ করে। গুণগতভাবে বর্তমান ক্ষতির নিশ্চয়তা দেয় এবং কৌশল অস্থিরতা আরও হ্রাস করে।
সিস্টেমটি প্রবণতা এবং অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয় সূচকগুলিকে একত্রিত করে। একে অপরের দুর্বলতাগুলি অপ্টিমাইজ করার জন্য এই 2 ধরণের সূচক ব্যবহার করুন।

সংক্ষেপে, স্টোকাস্টিক সংকেতগুলি ফিল্টার করতে ওটিটি ব্যবহার করে, কৌশলটি কার্যকরভাবে সংকেত মান এবং বিনিয়োগের রিটার্ন উন্নত করে, একই সাথে লেনদেনের সংখ্যা এবং কৌশল অস্থিরতা হ্রাস করে, কম ঝুঁকি, উচ্চ রিটার্ন এবং প্রবণতা ঘনিষ্ঠভাবে ট্র্যাকিংয়ের প্রভাব অর্জন করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রয়োগের ক্ষেত্র তুলনামূলকভাবে সংকীর্ণ। এটি মূলত স্পষ্ট প্রবণতা সহ স্টকগুলির জন্য উপযুক্ত। এটি খুব বড় দামের ওঠানামা বা পার্শ্বীয় একীকরণের স্টকগুলির উপর কম প্রভাব ফেলে।
সম্পূর্ণরূপে প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে। কৌশলটি স্টকগুলির মৌলিক এবং ম্যাক্রো পরিবেশ বিবেচনা করে না, তাই কিছু অন্ধ দাগ রয়েছে।
সংবেদনশীল প্যারামিটার সেটিং। স্টোকাস্টিক এবং ওটিটি এর একাধিক প্যারামিটার পেশাদার মিটিং প্রয়োজন, অন্যথায় এটি কৌশল লাভজনকতা প্রভাবিত করবে।
স্টপগুলো খুব লম্বা, যার ফলে কিছু সম্ভাব্য ক্ষতির প্রয়োজন।
মিথ্যা ব্রেকআউটের সময় এবং বাজারের অস্থিরতার সময় কিছু ক্ষতি এবং সংকেত হস্তক্ষেপ হবে। বিচার এবং স্টপ শর্তগুলি সংশোধন করা দরকার।

উপরোক্ত ঝুঁকিগুলির ক্ষেত্রে, নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি উন্নত করার জন্য গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

বিভিন্ন ধরণের স্টকের জন্য বিভিন্ন প্যারামিটার সংমিশ্রণ ব্যবহার করুন।
মৌলিক তথ্য এবং খবর যোগ করে সংকেতগুলোকে শক্তিশালী করুন।
সর্বোত্তম সেটিংস খুঁজে পেতে পরীক্ষার মাধ্যমে পরামিতিগুলি অনুকূল করুন।
ঝুঁকি আরও কমাতে চলমান স্টপ চালু করুন।
বিচার শর্ত পরিবর্তন করুন এবং আরও কঠোর সংকেত নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া ব্যবহার করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে আরও অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

বিভিন্ন বাজার এবং স্টক ধরনের অনুযায়ী পরামিতি সেটিংস সামঞ্জস্য করুন। বর্তমান ডিফল্ট মান সার্বজনীন এবং সর্বোত্তম পরামিতি সমন্বয় খুঁজে পেতে বিভিন্ন স্টক জন্য পৃথকভাবে পরীক্ষা করা যেতে পারে।
মুনাফা গ্রহণ এবং চলমান স্টপ প্রক্রিয়া প্রবর্তন করুন। বর্তমানে গতিশীল স্থির স্টপ ব্যবহার করে গতিশীলভাবে ক্ষতি এবং লাভ ট্র্যাক করতে অক্ষম। আরও ঝুঁকি এবং লাভ নিয়ন্ত্রণের জন্য চলমান স্টপ এবং লাভ গ্রহণের প্রবর্তন পরীক্ষা করা যেতে পারে।
সিগন্যাল রায় যুক্তি অনুকূলিত করুন। বর্তমান রায় যুক্তি তুলনামূলকভাবে সহজ, সরাসরি মার্কিং কিনুন এবং বিক্রয় সংকেত যখন দাম ভাঙ্গা বা নিচে। সংকেত নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য আরো সূচক এবং মূল্য প্যাটার্ন অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।
ওপেন পজিশন শর্ত এবং ফিল্টারিং প্রক্রিয়া বৃদ্ধি করুন। বর্তমান কৌশলটি প্রতিটি সংকেতকে নির্বিচারে প্রক্রিয়া করে। ভলিউম সূচক, ট্রেডিং ভলিউম সূচক এবং অন্যান্য ওপেন পজিশন শর্তগুলি চালু করা যেতে পারে, পাশাপাশি মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সংকেত সময় উইন্ডো।
ওটিটির সাথে বিভিন্ন সূচক সংমিশ্রণ পরীক্ষা করুন। বর্তমানে স্টোকাস্টিক এবং ওটিটি সংমিশ্রণ ব্যবহার করে। ওটিটির সাথে এমএসিডি এবং আরএসআইয়ের মতো অন্যান্য সূচকগুলির সংমিশ্রণের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা যেতে পারে।
মূলধন ব্যবস্থাপনা এবং অবস্থান আকারের মডিউল একীভূত করুন। বর্তমানে মূলধন ব্যবস্থাপনা এবং অবস্থান নিয়ন্ত্রণের কোনও প্রক্রিয়া নেই, যা সম্পূর্ণরূপে স্টপগুলির উপর নির্ভর করে। একক এবং সামগ্রিক ঝুঁকিগুলি আরও নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন ধরণের মূলধন ব্যবস্থাপনা এবং অবস্থান আকারের পদ্ধতি পরীক্ষা করা যেতে পারে।

সংক্ষিপ্তসার

কোয়ান্ট লাইটস একটি পরিমাণগত কৌশল যা স্টোক্যাস্টিক সূচককে ওটিটি সূচকের সাথে জৈবিকভাবে একত্রিত করে। এটি সংকেতের নির্ভুলতা উন্নত করতে এবং ঝুঁকি হ্রাস করার সময় কার্যকরভাবে প্রধান প্রবণতা ক্যাপচার করতে দুটি সূচকের পরিপূরক শক্তি ব্যবহার করে।

কৌশলটির সুবিধাগুলির মধ্যে নিম্ন ত্রুটি হার, পরিষ্কার সংকেত এবং ছোট অস্থিরতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটি সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়, স্টপ স্তরগুলি অনুকূল করে, ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করে এবং এটি একটি প্রস্তাবিত পরিমাণগত কৌশল।

একই সময়ে, এই কৌশলটিতে এখনও উন্নতির সুযোগ রয়েছে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান, স্টপ প্রক্রিয়া উন্নত করা, সংকেত এবং ফিল্টারিং প্রক্রিয়া উন্নত করা ইত্যাদির মাধ্যমে কৌশলটি আরও স্থিতিশীল, স্বয়ংক্রিয় এবং বুদ্ধিমান দিকের দিকে বিকাশ করতে পারে। এটি আমাদের ফলো-আপ কাজের লক্ষ্যও।

/*backtest
start: 2023-12-27 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © KivancOzbilgic
//created by: @Anil_Ozeksi
//developer: ANIL ÖZEKŞİ
//author: @kivancozbilgic


strategy(title="Stochastic Optimized Trend Tracker", shorttitle="SOTT", format=format.price, precision=2)
periodK = input(250, title="%K Length", minval=1)
smoothK = input(50, title="%K Smoothing", minval=1)
src1 = input(close, title="Source")
length=input(3, "OTT Period", minval=1)
percent=input(0.618, "OTT Percent", type=input.float, step=0.1, minval=0)
showsupport = input(title="Show Support Line?", type=input.bool, defval=false)
showsignalsc = input(title="Show Stochastic/OTT Crossing Signals?", type=input.bool, defval=false)
Var_Func1(src1,length)=>
    valpha1=2/(length+1)
    vud11=src1>src1[1] ? src1-src1[1] : 0
    vdd11=src1<src1[1] ? src1[1]-src1 : 0
    vUD1=sum(vud11,9)
    vDD1=sum(vdd11,9)
    vCMO1=nz((vUD1-vDD1)/(vUD1+vDD1))
    VAR1=0.0
    VAR1:=nz(valpha1*abs(vCMO1)*src1)+(1-valpha1*abs(vCMO1))*nz(VAR1[1])
VAR1=Var_Func1(src1,length)
k = Var_Func1(stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
src=k+1000
Var_Func(src,length)=>
    valpha=2/(length+1)
    vud1=src>src[1] ? src-src[1] : 0
    vdd1=src<src[1] ? src[1]-src : 0
    vUD=sum(vud1,9)
    vDD=sum(vdd1,9)
    vCMO=nz((vUD-vDD)/(vUD+vDD))
    VAR=0.0
    VAR:=nz(valpha*abs(vCMO)*src)+(1-valpha*abs(vCMO))*nz(VAR[1])
VAR=Var_Func(src,length)
h0 = hline(1080, "Upper Band", color=#606060)
h1 = hline(1020, "Lower Band", color=#606060)
fill(h0, h1, color=#9915FF, transp=80, title="Background")
plot(k+1000, title="%K", color=#0094FF)
MAvg=Var_Func(src, length)
fark=MAvg*percent*0.01
longStop = MAvg - fark
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := MAvg > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop =  MAvg + fark
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := MAvg < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and MAvg > shortStopPrev ? 1 : dir == 1 and MAvg < longStopPrev ? -1 : dir
MT = dir==1 ? longStop: shortStop
OTT=MAvg>MT ? MT*(200+percent)/200 : MT*(200-percent)/200 
plot(showsupport ? MAvg : na, color=#0585E1, linewidth=2, title="Support Line")
OTTC = #B800D9 
pALL=plot(nz(OTT[2]), color=OTTC, linewidth=2, title="OTT", transp=0)
alertcondition(cross(src, OTT[2]), title="Price Cross Alert", message="OTT - Price Crossing!")
alertcondition(crossover(src, OTT[2]), title="Price Crossover Alarm", message="PRICE OVER OTT - BUY SIGNAL!")
alertcondition(crossunder(src, OTT[2]), title="Price Crossunder Alarm", message="PRICE UNDER OTT - SELL SIGNAL!")
buySignalc = crossover(src, OTT[2])
plotshape(buySignalc and showsignalsc ? OTT*0.995 : na, title="Buy", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
sellSignallc = crossunder(src, OTT[2])
plotshape(sellSignallc and showsignalsc ? OTT*1.005 : na, title="Sell", text="Sell", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)

dummy0 = input(true, title = "=Backtest Inputs=")
FromDay    = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromMonth  = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromYear   = input(defval = 2005, title = "From Year", minval = 2005)
ToDay      = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToMonth    = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToYear     = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2006)
Start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
Finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
Timerange() =>
    time >= Start and time <= Finish ? true : false
if buySignalc
    strategy.entry("Long", strategy.long,when=Timerange())
if sellSignallc
    strategy.entry("Short", strategy.short,when=Timerange())

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত