কৌশল অনুসরণ করে ডবল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার রিভার্সাল ট্রেন্ড
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি সমন্বিত কৌশল যা তিনটি ভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে একটি ট্রেডিং সংকেত উৎপন্ন করে। প্রথমটি হল 123 মোডের বিপরীত কৌশল, যা একটি ট্রেডিং সংকেত উৎপন্ন করে যখন দামের একটি নির্দিষ্ট মোড থাকে। দ্বিতীয়টি হল সমান্তরাল ক্রস কৌশল, যা চলমান গড় এবং সূচকীয় চলমান গড়ের ক্রসগুলির তুলনা করে প্রবণতা নির্ধারণ করে। এবং অবশেষে, এই কৌশলটি বিপরীত ট্রেডিংয়ের বিকল্পের অনুমতি দেয় কিনা। এই তিনটি কৌশলগুলির সমন্বয় প্রবণতা বিপরীত চিহ্নগুলিকে ক্যাপচার করতে পারে এবং কিছু গোলমাল ট্রেডিং সংকেতগুলিকে ফিল্টার করতে পারে।
কৌশল নীতি
123 রূপান্তর কৌশল
এই কৌশলটি উল্ফ জেনসেন এর বই থেকে উদ্ভূত। এই কৌশলটি শেয়ারের সমাপ্তি মূল্য এবং স্টোকের র্যান্ডম সূচকের উপর ভিত্তি করে লেনদেন করা হয়।
যখন বন্ধের দাম আগের দিনের বন্ধের দামের চেয়ে বেশি হয় এবং আগের দুই দিনের বন্ধের দামের চেয়েও বেশি হয়, এবং 9 দিনের চক্রের স্টোক্যাস্টিক স্লো সূচকটি 50 এর নীচে থাকে, তখন বেশি করুন; যখন বন্ধের দাম আগের দিনের বন্ধের দামের চেয়ে কম হয় এবং আগের দুই দিনের বন্ধের দামের চেয়েও কম হয়, এবং 9 দিনের চক্রের স্টোক্যাস্টিক ফাস্ট সূচকটি 50 এর উপরে থাকে, তখন শূন্য করুন।
এইভাবে, এটি তিন দিনের নতুন উচ্চতা বা নতুন নিম্নের সাথে দামের সাথে মিলিত হয় এবং এলোমেলো সূচকগুলির ওভারসোল্ড বা ওভারবাইট সংকেতগুলির সাথে মিলিত হয়ে বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ধরতে পারে।
সমান্তরাল ক্রস কৌশল
এই কৌশলটি lengthMA সময়কালের সরল চলমান গড় এবং lengthEMA সময়কালের সূচকীয় চলমান গড়ের ক্রস ব্যবহার করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। নিয়মটি হলঃ
যখন সূচকীয় চলমান গড়ের উপরে সরল চলমান গড় পরিধান করা হয় তখন বেশি করুন; যখন সূচকীয় চলমান গড়ের নীচে সরল চলমান গড় পরিধান করা হয় তখন খালি করুন।
এইভাবে, এটি মূল্য প্রবণতার বিপরীত দিকগুলিকে আরও স্বজ্ঞাতভাবে নির্ধারণ করতে পারে। এবং ইন্ডেক্সের মুভিং এভারেজগুলি মূল্য পরিবর্তনের প্রতি আরও সংবেদনশীল এবং আরও আগে ট্রেডিং সংকেত দিতে পারে।
বিপরীতমুখী লেনদেন
এই কৌশলটি বিপরীত ট্রেডিংয়ের বিকল্পের অনুমতি দেয়। যদি বিপরীত ট্রেডিংয়ের বিকল্পটি বেছে নেওয়া হয়, তবে অতিরিক্ত সংকেতগুলি শূন্যে পরিণত হবে এবং শূন্য সংকেতগুলি আরও বেশি হয়ে যাবে। এটি এমন কিছু ব্যবসায়ীর পক্ষে আরও সুবিধাজনক হতে পারে যারা বিশ্বাস করেন যে বাজারে প্রায়শই বিভ্রান্তিকর আচরণ থাকে।
কৌশলগত সুবিধা
এই ধরনের সমন্বয় কৌশলটি একাধিক একক কৌশলগুলির সুবিধাগুলিকে একত্রিত করে, যা একক কৌশলগুলির ঝুঁকিগুলিকে কিছুটা এড়াতে এবং রিটার্নের হার বাড়িয়ে তুলতে পারে।
বিশেষ করে, 123 মডেলের বিপরীতমুখী কৌশলগুলি মূল্যের পরিবর্তনের লক্ষণগুলি সময়মতো ধরতে পারে; সমান্তরাল ক্রস কৌশলগুলি প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করতে পারে; বিপরীতমুখী ট্রেডিংয়ের অনুমতি দেওয়া হ্রাসের সম্ভাবনা হ্রাস করতে পারে।
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি সংবেদনশীল, প্রবণতা অনুসরণে ভাল এবং বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে কাস্টমাইজযোগ্য।
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকিটি হ’ল সমন্বয় কৌশলটি নিজেই জটিল এবং ব্যর্থতা / সাফল্যের কারণগুলি সহজেই বিচার করা যায় না, যা কৌশলটি অপ্টিমাইজ করার পক্ষে অনুকূল নয়।
এছাড়াও, অন্য যে কোনও প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ কৌশলগুলির মতো, এই কৌশলটিও বন্ধ এবং ক্ষতির ক্ষতির মতো সমস্যার মুখোমুখি হয়। বিশেষত, দামের তীব্র ঝড়ের সময়, ভুল সংকেত তৈরি করা সহজ; অবিচ্ছিন্ন, তীব্র প্রবণতার সময়, ক্ষতির লাইনটি সহজেই ভেঙে যেতে পারে।
এই ঝুঁকিগুলি হ্রাস করার জন্য, প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, যাতে সূচকটি আরও স্থিতিশীল হয়; স্টপ লিনিয়ার যথাযথভাবে শিথিল করা যেতে পারে, বা ট্রেডিং ভলিউম স্টপিংয়ের মতো পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশন
এই নীতিটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকেও উন্নত করা যেতে পারেঃ
ট্রেডিং ভলিউম, অস্থিরতা, ইত্যাদির মতো ফিল্টারিং শর্তাদি যুক্ত করে কিছু অকার্যকর সংকেত ফিল্টার করা যায়
প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন
বিভিন্ন সমান্তরাল ক্রস সূচক চেষ্টা করুন এবং বর্তমান বাজারের পরিস্থিতির সাথে আরও ভালভাবে মেলে এমন সূচকগুলি সন্ধান করুন
মেশিন লার্নিং মডেল যুক্ত করুন এবং এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্যারামিটারগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুকূলিত করুন
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একটি সংমিশ্রণ কৌশল হিসাবে, একাধিক একক কৌশল একত্রিত করে, এটি কার্যকরভাবে প্রবণতা বিপরীত অনুসরণ করতে পারে, মাঝারি-দীর্ঘ লাইন অপারেশনের জন্য উপযুক্ত। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির সাথে মিলিত, এর কার্যকারিতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। এটি পরিমাণগত ব্যবসায়ের অনুশীলনকারীদের গভীর গবেষণা, প্রয়োগ এবং উন্নতি করার যোগ্য।
/*backtest
start: 2023-12-27 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 19/06/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Moving Average Crossover trading strategy is possibly the most popular
// trading strategy in the world of trading. First of them were written in the
// middle of XX century, when commodities trading strategies became popular.
// This strategy is a good example of so-called traditional strategies.
// Traditional strategies are always long or short. That means they are never
// out of the market. The concept of having a strategy that is always long or
// short may be scary, particularly in today’s market where you don’t know what
// is going to happen as far as risk on any one market. But a lot of traders
// believe that the concept is still valid, especially for those of traders who
// do their own research or their own discretionary trading.
// This version uses crossover of moving average and its exponential moving average.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
MACross(LengthMA,LengthEMA) =>
pos = 0
xMA = sma(close, LengthMA)
xEMA = ema(xMA, LengthEMA)
pos := iff(xEMA < xMA , 1,
iff(xEMA > xMA, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & EMA & MA Crossover", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthMA = input(10, minval=1)
LengthEMA = input(10,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMACross = MACross(LengthMA,LengthEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMACross == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posMACross == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )