ট্রেন্ড ব্রেকআউট ADX ফিল্টার ট্রেডিং কৌশলের সুবিধা নিন
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি হল একটি সংক্ষিপ্ত লাইন ট্রেডিং কৌশল যা ADX সূচক ব্যবহার করে বিরতি সংকেতগুলিকে ফিল্টার করে। যখন দামটি Bollinger বুলিংয়ের ট্র্যাককে অতিক্রম করে এবং ADX হ্রাস পায়, তখন এটি খালি করে; যখন দামটি Bollinger বুলিংয়ের ট্র্যাককে অতিক্রম করে এবং ADX বৃদ্ধি পায়, তখন এটি আরও বেশি করে। এই কৌশলটি একই সাথে স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ সেট করে, সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রেডিং।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি বোলিংগার বুলিং ব্যান্ডকে প্রধান বিরতি সংকেত হিসাবে ব্যবহার করে। বুলিং ব্যান্ডের নেমে যাওয়া দামের দ্বিগুণ স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়ালের প্রতিনিধিত্ব করে এবং বুলিং ব্যান্ডের ব্রেকিং সাধারণত দামের একটি শক্তিশালী প্রবণতা পর্যায়ে প্রবেশের প্রতিনিধিত্ব করে। এছাড়াও, মিথ্যা ব্রেকিং এড়ানোর জন্য, এই কৌশলটি একটি নতুন ADX সূচককে একটি ফিল্টারিং শর্ত হিসাবে যুক্ত করেছে। কেবলমাত্র যখন ADX নেমে আসে তখনই বুলিং ব্যান্ডের আপ ট্র্যাকিংয়ের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়; যখন ADX উঠে যায় তখনই বুলিং ব্যান্ডের নিচে ট্র্যাকিংয়ের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়।
বিশেষ করে, এই কৌশলটি 33 টি চক্রের সমাপ্তির দামের জন্য বুলিন বন্ড ব্যবহার করে। বুলিন বন্ডের মধ্যবর্তী ট্র্যাফিকটি সমাপ্তির দামের 33 টি চক্রের সরল চলমান গড়, এবং উপরের এবং নীচের ট্র্যাকগুলি মধ্যবর্তী ট্র্যাকের নীচের দুটি স্ট্যান্ডার্ড পার্থক্য। সূচক প্যারামিটারটি সেট করা হয় যখন সমাপ্তির দামটি ট্র্যাকের বাইরে চলে যায় এবং 8 টি চক্রের ADX 15 টি চক্রের ADX এর চেয়ে কম হয়; যখন সমাপ্তির দামটি ট্র্যাকের বাইরে চলে যায় এবং 8 টি চক্রের ADX 15 টি চক্রের ADX এর চেয়ে বেশি হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এটি একটি উদ্ভাবনী কৌশল যা প্রবণতা এবং ফ্রিকোয়েন্সি ফিল্টারিংয়ের সংমিশ্রণ করে এবং এর কয়েকটি সুবিধা রয়েছেঃ
- ব্রিন বন্ড ব্যবহার করে ট্রেন্ডের ব্রেকপয়েন্ট নির্ধারণ করা বেশিরভাগ ট্রেডারদের অভ্যাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- ADX শর্তাদি ফিল্টার যুক্ত করে, ট্রেন্ড শক চলাকালীন ভুয়া ব্রেকআউটের ক্ষতি হ্রাস করা যায়।
- কৌশলটি সহজ, সহজে বোঝা যায় এবং অপ্টিমাইজ করা যায়।
- অ্যালগরিদমিক ট্রেডিংয়ের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্টপ লস স্টপ সেট করা হয়েছে, যার জন্য কোনও ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- ভুলভাবে ব্রিন-ব্যান্ড প্যারামিটার সেট করা হলে, সিগন্যালটি খুব বেশি ঘন ঘন হতে পারে এবং লেনদেনের খরচ বাড়তে পারে।
- ADX এর ভুল সেটআপ কিছু কার্যকর সংকেত ফিল্টার করতে পারে।
- স্টপ ড্যামেজ দূরত্ব খুব বড় হতে পারে এবং একক ক্ষতির পরিমাণ বাড়তে পারে।
এই ঝুঁকিগুলি হ্রাস করার জন্য, আমরা ব্রিনের বেন্ডের প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে পারি, ব্রিনের বেন্ডের পরিধিটি ছোট করতে পারি; ADX চক্রের প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে পারি, অতিরিক্ত ফিল্টারিং সংকেত এড়াতে পারি; স্টপড্র্যাপের দূরত্বটি যথাযথভাবে সংক্ষিপ্ত করতে পারি, একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। অবশ্যই, এই অপ্টিমাইজেশানগুলিকে পুনর্বিবেচনার মাধ্যমে যাচাই করতে হবে, যাতে অতিরিক্ত ফিট না হয়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি আরও উন্নত করার সুযোগ রয়েছেঃ
- আপনি বিভিন্ন বাজারের তথ্য পরীক্ষা করতে পারেন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে পারেন।
- অন্যান্য সূচক যেমন লেনদেনের পরিমাণ, মুভিং এভারেজ ইত্যাদির সাথে সংযুক্ত করে সংকেতগুলি আরও ফিল্টার করা যেতে পারে।
- মেশিন লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করে প্যারামিটারগুলিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করা যায়।
- ডায়নামিক স্টপডোজ এবং স্টপস্টপ বিবেচনা করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি সহজ এবং ব্যবহারিক বিরতি ফিল্টারিং কৌশল। ব্রিন বন্ডের মাধ্যমে প্রবণতা বিচার করে, এডিএক্স ফিল্টারিং সংকেত, কিছুটা পরিমাণে ঝাঁকুনির বাজারের শব্দকে এড়িয়ে যেতে পারে এবং প্রবণতার সুযোগগুলি দখল করতে পারে। অপ্টিমাইজেশনের জন্য প্রচুর জায়গা রয়েছে যা আরও পরীক্ষা এবং উন্নতির জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-12-27 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Hizbullah XAUUSD Sniper", overlay=true)
Price = close
Length = input(33)
Mult = input(2)
Basis = sma(Price, Length)
StdDev = Mult * stdev(Price, Length)
Upper = Basis + StdDev
Lower = Basis - StdDev
ADX_Length = input(4)
TrueRange = max(max(high-low, abs(high-nz(close[1]))), abs(low-nz(close[1])))
SmoothedTrueRange = sma(TrueRange, ADX_Length)
DirectionalMovementPlus = high-nz(high[1]) > nz(low[1])-low ? max(high-nz(high[1]), 0): 0
DirectionalMovementMinus = nz(low[1])-low > high-nz(high[1]) ? max(nz(low[1])-low, 0): 0
SmoothedDirectionalMovementPlus = sma(DirectionalMovementPlus, ADX_Length)
SmoothedDirectionalMovementMinus = sma(DirectionalMovementMinus, ADX_Length)
DIPlus = SmoothedDirectionalMovementPlus / SmoothedTrueRange * 100
DIMinus = SmoothedDirectionalMovementMinus / SmoothedTrueRange * 100
DX = abs(DIPlus - DIMinus) / (DIPlus + DIMinus)*100
SmoothedADX1 = ema(DX, input(8))
SmoothedADX2 = ema(DX, input(15))
Condition1 = crossunder(Price, Upper) and SmoothedADX1 < SmoothedADX2
Take_Profit = input(800)
Stop_Loss = input(400)
strategy.entry("ShortEntry", true, when = Condition1)
strategy.exit("ShortExit", "ShortEntry", profit = Take_Profit, loss = Stop_Loss)