ডিএমআই ডিপিও গার্ড স্ট্র্যাটেজি

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০১-০৪ ১৭ঃ৫৬ঃ২৮
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি ট্রেডিং ভিউতে দুটি শক্তিশালী অন্তর্নির্মিত সূচককে একত্রিত করে - দিকনির্দেশক আন্দোলন সূচক (ডিএমআই) এবং ডিট্রেনড প্রাইস অ্যাসিললেটর (ডিপিও) ট্রেডিং সিদ্ধান্তের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ভিত্তি গঠন করে। কৌশলটির মূল যুক্তি হ'ল ডিএমআই গোল্ডেন ক্রস ঘটে যখন ডিপিও মানটি 0 এর চেয়ে বেশি হয় কিনা তা নির্ধারণ করা এবং যদি তা হয় তবে একটি দীর্ঘ সংকেত উত্পন্ন করা; অথবা ডিএমআই মৃত ক্রস ঘটে যখন ডিপিও মানটি 0 এর চেয়ে কম হয় কিনা তা নির্ধারণ করা এবং যদি তা হয় তবে একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত উত্পন্ন করা। এটি কার্যকরভাবে বাজারে পরিসীমা-সীমাবদ্ধ দোলনের সময় উত্পন্ন অনেকগুলি মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করতে পারে, যার ফলে কেবল একটি প্রবণতা গঠনের সময় ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন হয়, দোলনের সময় পুনরাবৃত্তি স্টপ ক্ষতি এড়ানো।

নীতি

এই কৌশলটি মূলত প্রবণতা দিক এবং শক্তি নির্ধারণের জন্য ডিএমআই সূচক ব্যবহার করে। ডিএমআই সূচকটি তিনটি বক্ররেখা নিয়ে গঠিতঃ + ডিআই, - ডিআই এবং এডিএক্স। + ডিআই আপট্রেন্ডের শক্তি উপস্থাপন করে, - ডিআই ডাউনট্রেন্ডের শক্তি উপস্থাপন করে এবং তাদের ক্রসওভার বর্তমান প্রবণতার দিক নির্ধারণ করতে পারে; এডিএক্স প্রবণতার শক্তি উপস্থাপন করে, মান যত বেশি হবে, প্রবণতা তত বেশি সুস্পষ্ট। তবে, এডিএক্স কম অস্থিরতার পরিসীমা সনাক্ত করতে ভাল নয়, তাই এই কৌশলটি এডিএক্স নির্ধারণকে সরিয়ে দেয় এবং কেবল প্রবণতার দিক নির্ধারণের জন্য + ডিআই এবং - ডিআই ক্রসওভার ব্যবহার করে।

পরিসীমা-সীমান্তের দোলগুলিতে উত্পন্ন মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করার জন্য, ডিপিও সূচকটি সহায়ক বিচারের জন্য চালু করা হয়। ডিপিও সূচকটি এর মাঝের রেল থেকে দামের বিচ্যুতির ডিগ্রি উপস্থাপন করে। যখন দাম মাঝের রেলের উপরে থাকে, ডিপিও ইতিবাচক হয় এবং যখন নীচে থাকে, এটি নেতিবাচক হয়। এই কৌশলটি বর্তমানে প্রবণতা রয়েছে কিনা তা বিচার করতে ডিপিও সূচকের ইতিবাচকতা এবং নেতিবাচকতা ব্যবহার করে। যদি ডিএমআই সূচকটি ক্রস করে তবে ডিপিও সূচকটি 0 স্তরের কাছাকাছি থাকে তবে এটি একটি দোলন হিসাবে নির্ধারিত হয় এবং কোনও ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন হয় না।

বিশেষ করে, বিচার যুক্তি হলঃ

যখন +DI -DI এর উপরে অতিক্রম করে, এটি একটি সোনালী ক্রস, যা একটি ষাঁড়ের বাজারকে নির্দেশ করে। এই সময়ে, যদি ডিপিও সূচক 0 এর চেয়ে বড় হয়, এটি নিশ্চিত করে যে এটি বর্তমানে একটি আপ ট্রেন্ডে রয়েছে এবং একটি দীর্ঘ সংকেত উত্পন্ন হয়।
যখন -ডিআই +ডিআই এর নিচে অতিক্রম করে, এটি একটি মৃত ক্রস, যা একটি ভালুকের বাজারকে নির্দেশ করে। এই সময়ে, যদি ডিপিও সূচক 0 এর চেয়ে কম হয়, এটি নিশ্চিত করে যে এটি বর্তমানে একটি নিম্নমুখী প্রবণতা রয়েছে এবং একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত উত্পন্ন হয়।
যদি +DI/-DI ক্রস হয় কিন্তু ডিপিও সূচক 0 এর কাছাকাছি হয়, তবে এটি দোলন হিসাবে নির্ধারিত হয় এবং কোনও সংকেত উত্পন্ন হয় না।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই সমন্বিত কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল প্রবণতা সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে এর উচ্চ নির্ভুলতা, কেবলমাত্র প্রকৃত প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সময় ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে, এইভাবে দোলক ব্যবধানের মধ্যে পুনরাবৃত্তি ক্ষতি এড়ানো হয়। এর প্রধান সুবিধাগুলি হলঃ

ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা এবং শক্তি নির্ধারণের জন্য ডিএমআই সূচক ব্যবহার করে, এটি একটি পরিপক্ক এবং নির্ভরযোগ্য প্রযুক্তিগত সূচক।
ডিপিও ইন্ডিকেটরের সাহায্যে পরিসীমা সীমাবদ্ধ ওসিলেশনগুলিতে মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করুন, কেবলমাত্র একটি প্রবণতা গঠনের সময় সংকেত তৈরি করুন, ক্ষতি এড়ানো।
একাধিক সূচককে একত্রিত করা পারস্পরিক যাচাইকরণের কাজ করতে পারে এবং সংকেতগুলির নির্ভরযোগ্যতা বাড়াতে পারে।
কৌশল যুক্তি সহজ এবং বুঝতে এবং বাস্তবায়ন সহজ, স্বয়ংক্রিয় বা ম্যানুয়াল ট্রেডিং জন্য উপযুক্ত।
যেহেতু এটি কেবল প্রবণতার সাথে বাণিজ্য করে, তাই এটি তুলনামূলকভাবে উচ্চ ঝুঁকি পুরষ্কার অনুপাত পেতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

যদিও এটি একটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য কৌশল, তবে নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলি লক্ষ্য করা উচিতঃ

হঠাৎ ঘটনা বাজারে বিশাল একতরফা গতিবিধি সৃষ্টি করতে পারে, সম্ভবত এই ধরনের প্রবণতা সুযোগ মিস। এই ঝুঁকি ডিপিও পরামিতি হ্রাস করে হ্রাস করা যেতে পারে।
ডিএমআই সূচক নিজেই ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে, এবং এই ঝুঁকি সম্পূর্ণরূপে এড়ানো যায় না। স্টপ সেট করে ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।
ডিপিও সূচকের অনুপযুক্ত প্যারামিটার সেটিংগুলিও ভুল মূল্যায়নের দিকে পরিচালিত করতে পারে। সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলি পুনরাবৃত্তি ব্যাকটেস্টিংয়ের মাধ্যমে নির্ধারণ করা উচিত।
ট্রেডিং খরচ লাভের উপর একটি নির্দিষ্ট প্রভাব আছে, তাই ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। অপ্টিমাইজ পরামিতি দ্বারা অবৈধ ট্রেড হ্রাস করা যেতে পারে।

অপ্টিমাইজেশন

এই কৌশলকে আরও উন্নত করার সুযোগ রয়েছেঃ

সিগন্যাল বিলম্ব হ্রাস এবং লাভের হার বাড়ানোর জন্য সর্বোত্তম পরামিতিগুলি খুঁজে পেতে বিভিন্ন প্যারামিটার সংমিশ্রণ পরীক্ষা করা যেতে পারে।
সিগন্যালের নির্ভুলতা উন্নত করার জন্য যাচাইয়ের জন্য KDJ, MACD ইত্যাদি অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত করা যেতে পারে।
কৌশলটিকে আরও অভিযোজিত করার জন্য বিভিন্ন জাত, চক্র ইত্যাদি অনুসারে অভিযোজিত পরামিতিগুলি সেট করা যেতে পারে।
ডায়নামিক স্টপগুলি একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে সেট করা যেতে পারে। ট্রেন্ডের পর্যায়ে বিভিন্ন স্টপ লস অ্যাম্প্লিচুডগুলিও সেট করা যেতে পারে।
উচ্চতর রিটার্নের জন্য প্রবেশ এবং প্রস্থান সময়কে অনুকূল করতে মেশিন লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি ডিএমআই এবং ডিপিও সূচকগুলির সুবিধাগুলিকে একত্রিত করে ট্রেন্ড বিপরীতের বিচার করার ক্ষেত্রে উচ্চ নির্ভুলতা থাকতে পারে এবং প্রবণতা তৈরির নির্ভরযোগ্যভাবে সনাক্ত করতে পারে। একই সাথে, ডিপিও সূচক ব্যবহার কার্যকরভাবে পরিসীমা-সীমাবদ্ধ দোলন দ্বারা সৃষ্ট গোলমালকে ফিল্টার করে, অকার্যকর বাণিজ্য এড়ায়। এটি স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং এবং ম্যানুয়াল গ্রহণের জন্য উপযুক্ত একটি দক্ষ কৌশল তৈরি করে। অবশ্যই, আরও ভাল কৌশল কর্মক্ষমতা জন্য আরও অনেকগুলি বিশদ রয়েছে যা আরও অনুকূলিত করা যেতে পারে। তবে সূচকগুলি একত্রিত করার ধারণাটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল নকশার জন্য গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স গুরুত্ব রয়েছে।

/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("DMI DPO Guard Strategy", calc_on_order_fills=true, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, currency="USD", commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.25)

///Tradingview's DMI indicator logic///
len = input(34, minval=1, title="DI Lookback")
up = change(high)
down = -change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
trur = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(plusDM, len) / trur)
minus = fixnan(100 * rma(minusDM, len) / trur)

plot(plus, color=color.orange, title="+DI")
plot(minus, color=color.aqua, title="-DI")


period_ = input(34, title="Length", minval=1)
isCentered = input(false, title="Centered")
barsback = period_/2 + 1
ma = sma(close, period_)
dpo = isCentered ? close[barsback] - ma : close - ma[barsback]
plot(dpo, offset = isCentered ? -barsback : 0, title="Detrended Price Oscillator", color=#C0C000)
hline(0, title="Zero Line", color = #C0C0C0)

long = crossover(plus, minus) and (dpo > 0)
short = crossunder(plus, minus) and (dpo < 0)

strategy.entry("Long", strategy.long, when=long)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত