মোমেন্টাম ইন্ডিকেটর এবং ট্রেন্ডিং প্রাইস অসিলেটর কম্বো কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সিদ্ধান্তের ভিত্তি তৈরি করার জন্য ট্রেডিং ভিউতে অন্তর্নির্মিত দুটি শক্তিশালী সূচক ডাইভার্সনাল ইনডিকেটর (ডিএমআই) এবং ডাই-ট্রেন্ডিং প্রাইস ওসকুলেটর (ডিপিও) ব্যবহার করে। কৌশলটির কেন্দ্রীয় যুক্তিটি হ’ল ডিএমআই সূচকটি যখন গোল্ডেন ক্রস হয় তখন ডিপিও সূচকের মানটি 0 এর চেয়ে বড় কিনা তা বিচার করা হয়, যদি 0 এর চেয়ে বড় হয় তবে মাল্টিহেড সংকেত উত্পন্ন হয়; যদি ডিএমআই সূচকটি ডেডফোর্ক হয় তবে ডিপিও সূচকের মানটি 0 এর চেয়ে ছোট কিনা তা বিচার করা হয়, যদি 0 এর চেয়ে কম হয় তবে খালি মাথা সংকেত উত্পন্ন হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রধানত DMI সূচক ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা এবং শক্তি নির্ধারণ করে। ডিএমআই সূচকটি তিনটি কার্ভ নিয়ে গঠিতঃ + ডিআই, - ডিআই এবং এডিএক্স। + ডিআই মাল্টি হেড ফোর্স, - ডিআই হ’ল হেড ফোর্স, তাদের ক্রসগুলি বর্তমান ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করতে পারে; এডিএক্স ট্রেন্ডের শক্তিকে বোঝায়, মানটি যত বেশি, ট্রেন্ডটি তত বেশি স্পষ্ট। তবে এডিএক্স নিম্ন স্তরের ঝড়ের সনাক্তকরণে দুর্বল। এই কৌশলটি এডিএক্সের বিচারকে সরিয়ে দেয়, কেবলমাত্র + ডিআই এবং - ডিআইয়ের ক্রস ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করতে।
এই কৌশলটি DPO নির্দেশককে ব্যবহার করে ট্রেডিংয়ের মধ্যে রয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করে। যদি DMI নির্দেশকটি ক্রস হয় তবে DPO নির্দেশকটি 0 এর কাছাকাছি থাকে তবে এটি একটি ঝাঁকুনি হিসাবে বিবেচিত হয় এবং কোনও লেনদেনের সংকেত দেয় না।
এই ক্ষেত্রে, বিচার করার যৌক্তিকতা হলঃ
যখন + ডিআই উপর-ডিআই পরে, এটি একটি গোল্ডেন ক্রস এবং এটি একটি মাল্টি-হেড বাজার হিসাবে বিবেচিত হয়। এই সময়ে যদি ডিপিও সূচকটি 0 এর চেয়ে বড় হয় তবে এটি নিশ্চিত করে যে এটি বর্তমানে একটি উত্থান প্রবণতায় রয়েছে, এটি একটি মাল্টি-হেড সংকেত দেয়।
যখন -ডিআই + ডিআই অতিক্রম করে, তখন এটি একটি মৃত ফর্কের অন্তর্ভুক্ত এবং এটি একটি ফাঁকা বাজার হিসাবে বিবেচিত হয়। এই সময়ে যদি ডিপিও সূচকটি 0 এর চেয়ে কম হয়, তবে এটি নিশ্চিত করে যে এটি বর্তমানে নিম্নমুখী প্রবণতায় রয়েছে, তবে এটি একটি ফাঁকা সংকেত তৈরি করে।
যদি + ডিআই / - ডিআই ক্রস করে তবে ডিপিও সূচকটি 0 এর কাছাকাছি থাকে তবে এটি একটি কম্পন হিসাবে বিবেচিত হয় এবং কোনও সংকেত উত্পন্ন হয় না।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই ধরণের সংমিশ্রণ কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ’ল এটি প্রবণতা সনাক্তকরণের উচ্চ নির্ভুলতা, যখন সত্যিকারের প্রবণতা বিপরীত হয় তখনই ট্রেডিং সিগন্যাল উত্পন্ন হয়, যার ফলে ঝড়ের মধ্যে পুনরাবৃত্ত ক্ষতি এড়ানো যায়। এর প্রধান সুবিধা হলঃ
ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা এবং শক্তি নির্ণয়ের জন্য ডিএমআই একটি প্রচলিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রযুক্তিগত সূচক।
ডিপিও সূচকটি ব্রেকডাউন থেকে মিথ্যা সংকেতগুলিকে ফিল্টার করে, কেবলমাত্র যখন কোনও প্রবণতা তৈরি হয় তখন সংকেত দেয়, ক্ষতি এড়াতে।
বিভিন্ন সূচকের সমন্বয়, যা একে অপরকে যাচাই করে এবং সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়।
কৌশলগত লজিকটি সহজ, সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়ন করা যায়, যা স্বয়ংক্রিয় বা ম্যানুয়াল ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।
ট্রেডিং ট্রেন্ডের মধ্যে ট্রেড করার কারণে, আপনি একটি উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ রিটার্ন হার অর্জন করতে পারেন।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
যদিও এটি একটি নির্ভরযোগ্য কৌশল, তবে নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলি সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করুনঃ
অপ্রত্যাশিত ঘটনাগুলি বাজারে বিশাল একতরফা ট্রেন্ডিংয়ের দিকে পরিচালিত করে এবং এই প্রবণতার সুযোগটি হারাতে পারে। ডিপিও প্যারামিটারগুলি হ্রাস করে এই ঝুঁকি হ্রাস করা যেতে পারে।
ডিএমআই সূচক নিজেই একটি ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে, এই ঝুঁকিটি সম্পূর্ণরূপে এড়ানো যায় না। ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস সেট করা যেতে পারে।
ডিপিও সূচক প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে সেট করাও ভুল সিদ্ধান্তের কারণ হতে পারে। পুনরাবৃত্তিমূলক প্রতিক্রিয়া দ্বারা সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলি নির্ধারণ করা উচিত।
লেনদেনের খরচ লাভের উপর কিছু প্রভাব ফেলে, লেনদেনের ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটার দ্বারা অকার্যকর লেনদেন হ্রাস করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি আরও উন্নত করার সুযোগ রয়েছেঃ
বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় পরীক্ষা করা যায়, যাতে সংকেত বিলম্ব হ্রাস এবং লাভের হার বাড়ানোর জন্য সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজে পাওয়া যায়।
KDJ, MACD ইত্যাদির মতো অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিতভাবে যাচাই করা যায়, যা সংকেতের নির্ভুলতা বাড়ায়।
বিভিন্ন প্রজাতি, সময়কাল ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে অভিযোজনযোগ্যতা প্যারামিটারগুলি সেট করা যেতে পারে, যাতে কৌশলগুলি আরও অভিযোজনযোগ্য হয়।
একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে গতিশীল স্টপ সেট করা যেতে পারে। আপনি ট্রেন্ড পর্যায়ে বিভিন্ন স্টপ স্তর সেট করতে পারেন।
মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য পদ্ধতির সাহায্যে প্রবেশ ও প্রস্থান সময়কে উন্নত করা যেতে পারে, যাতে আরও বেশি লাভের আশা করা যায়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ডিএমআই এবং ডিপিও উভয় সূচকের সুবিধাগুলিকে সংহত করে, ট্রেন্ডের বিপরীত দিক নির্ধারণের ক্ষেত্রে উচ্চ নির্ভুলতা নির্ধারণ করে এবং নির্ভরযোগ্যভাবে ট্রেন্ড সনাক্তকরণ উত্পন্ন করে। একই সাথে, ডিপিও সূচকটি ব্যবহার করে কার্যকরভাবে জোনের ঝাঁকুনির শব্দটি ফিল্টার করে এবং অকার্যকর লেনদেন এড়ানো যায়। এটি এটিকে একটি স্বয়ংক্রিয় ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত এবং ম্যানুয়ালি গ্রহণের জন্য একটি উচ্চ কার্যকারিতা কৌশল হিসাবে তৈরি করে। অবশ্যই, আরও অনেক বিশদ রয়েছে যা আরও ভাল কৌশল সম্পাদনের জন্য আরও অনুকূলিত করা যেতে পারে। তবে এই সংমিশ্রণ সূচকটি কৌশলগত লেনদেনের নকশার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অনুপ্রেরণা দেয়।
/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("DMI DPO Guard Strategy", calc_on_order_fills=true, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, currency="USD", commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.25)
///Tradingview's DMI indicator logic///
len = input(34, minval=1, title="DI Lookback")
up = change(high)
down = -change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
trur = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(plusDM, len) / trur)
minus = fixnan(100 * rma(minusDM, len) / trur)
plot(plus, color=color.orange, title="+DI")
plot(minus, color=color.aqua, title="-DI")
period_ = input(34, title="Length", minval=1)
isCentered = input(false, title="Centered")
barsback = period_/2 + 1
ma = sma(close, period_)
dpo = isCentered ? close[barsback] - ma : close - ma[barsback]
plot(dpo, offset = isCentered ? -barsback : 0, title="Detrended Price Oscillator", color=#C0C000)
hline(0, title="Zero Line", color = #C0C0C0)
long = crossover(plus, minus) and (dpo > 0)
short = crossunder(plus, minus) and (dpo < 0)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short)