দিকনির্দেশক গতিবিধি সূচক ও ডিট্রেন্ডেড মূল্য দোলকের সমন্বিত কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ট্রেডিং ভিউয়ের দুটি শক্তিশালী অন্তর্নির্মিত সূচক—ডিরেকশনাল মুভমেন্ট ইনডেক্স (DMI) এবং ডিট্রেন্ডেড প্রাইস অসিলেটর (DPO)—কে একত্রিত করে একটি নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সিদ্ধান্তের ভিত্তি তৈরি করে। কৌশলটির মূল যুক্তি হলো, যখন DMI সূচকে গোল্ডেন ক্রস দেখা যায়, তখন DPO সূচকের মান ০-এর বেশি কিনা তা পরীক্ষা করা হয়; যদি বেশি হয়, তাহলে লং সিগন্যাল তৈরি হয়। যখন DMI সূচকে ডেড ক্রস দেখা যায়, তখন DPO সূচকের মান ০-এর কম কিনা তা পরীক্ষা করা হয়; যদি কম হয়, তাহলে শর্ট সিগন্যাল তৈরি হয়। এটি কার্যকরভাবে রেঞ্জ-বাউন্ড মার্কেটে উৎপন্ন অসংখ্য ভুয়া সিগন্যাল ফিল্টার করে ফেলে, ফলে শুধুমাত্র ট্রেন্ড তৈরি হলে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি হয় এবং রেঞ্জ ট্রেডিংয়ে বারবার স্টপ লস এড়ানো যায়।
কৌশলের নীতি
এই কৌশলটি মূলত DMI সূচক ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিক এবং শক্তি নির্ণয় করে। DMI সূচকে তিনটি লাইন থাকে: +DI, -DI এবং ADX। +DI বুলিশ শক্তি এবং -DI বিয়ারিশ শক্তি নির্দেশ করে; এদের ক্রসওভার বর্তমান ট্রেন্ডের দিক নির্দেশ করে। ADX ট্রেন্ডের শক্তি নির্দেশ করে—মান যত বেশি, ট্রেন্ড তত স্পষ্ট। তবে ADX কম রেঞ্জে থাকা অবস্থায় ট্রেন্ড শনাক্ত করতে ভালো কাজ করে না; এই কৌশলে ADX-এর বিচার বাদ দেওয়া হয়েছে এবং শুধুমাত্র +DI ও -DI-এর ক্রসওভার ব্যবহার করে ট্রেন্ড দিক নির্ধারণ করা হয়।
রেঞ্জ ট্রেডিংয়ে তৈরি ভুয়া সিগন্যাল ফিল্টার করার জন্য কৌশলে DPO সূচক ব্যবহার করা হয়। DPO সূচক মূল্যের কেন্দ্রীয় রেখা থেকে বিচ্যুতির মাত্রা নির্দেশ করে; যখন দাম কেন্দ্রীয় রেখার উপরে থাকে তখন DPO ধনাত্মক, আর নিচে থাকলে ঋণাত্মক হয়। এই কৌশল DPO-এর ধনাত্মক/ঋণাত্মক মান ব্যবহার করে বর্তমানে ট্রেন্ড আছে কিনা তা নির্ধারণ করে। যদি DMI সূচকে ক্রসওভার ঘটে কিন্তু DPO সূচকের মান ০-এর কাছাকাছি থাকে, তাহলে সেটিকে রেঞ্জ ট্রেডিং হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং কোনো ট্রেড সিগন্যাল তৈরি হয় না।
বিশেষভাবে, সিদ্ধান্তের যুক্তি হলো:
১. যখন +DI -DI-কে ঊর্ধ্বমুখী ক্রস করে (গোল্ডেন ক্রস), তখন তা বুলিশ মার্কেট নির্দেশ করে। এ সময় যদি DPO সূচক ০-এর বেশি হয়, তাহলে নিশ্চিত করা যায় যে বর্তমানে ঊর্ধ্বমুখী ট্রেন্ড রয়েছে এবং লং সিগন্যাল তৈরি হয়।
২. যখন -DI +DI-কে নিম্নমুখী ক্রস করে (ডেড ক্রস), তখন তা বিয়ারিশ মার্কেট নির্দেশ করে। এ সময় যদি DPO সূচক ০-এর কম হয়, তাহলে নিশ্চিত করা যায় যে বর্তমানে নিম্নমুখী ট্রেন্ড রয়েছে এবং শর্ট সিগন্যাল তৈরি হয়।
৩. যদি +DI/-DI ক্রস করে কিন্তু DPO সূচক ০-এর কাছাকাছি থাকে, তাহলে সেটিকে রেঞ্জ ট্রেডিং হিসেবে ধরা হয় এবং কোনো সিগন্যাল তৈরি হয় না।
সুবিধার বিশ্লেষণ
এই সম্মিলিত কৌশলের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো ট্রেন্ড শনাক্তকরণের উচ্চ নির্ভুলতা; প্রকৃত ট্রেন্ড বিপরীতমুখী হওয়ার সময়ই ট্রেড সিগন্যাল তৈরি হয়, ফলে রেঞ্জ ট্রেডিংয়ে বারবার লোকসান এড়ানো যায়। এর প্রধান সুবিধাগুলো হলো:
১. ট্রেন্ডের দিক এবং শক্তি নির্ণয়ে DMI সূচক ব্যবহার করা, যা একটি পরিণত ও নির্ভরযোগ্য প্রযুক্তিগত সূচক।
২. DPO সূচকের সাহায্যে রেঞ্জ ট্রেডিংয়ের ভুয়া সিগন্যাল ফিল্টার করা, কেবলমাত্র ট্রেন্ড তৈরি হলে সিগন্যাল তৈরি হয়, ফলে লোকসান এড়ানো যায়।
৩. একাধিক সূচক একত্রিত করলে পরস্পরকে যাচাই করার সুযোগ হয়, যা সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়।
৪. কৌশলটির যুক্তি সহজ ও স্পষ্ট, বোঝা ও বাস্তবায়ন করা সহজ, স্বয়ংক্রিয় বা ম্যানুয়াল ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।
৫. কেবলমাত্র ট্রেন্ডে ট্রেড করার কারণে উচ্চ রিস্ক-রিটার্ন অনুপাত পাওয়া যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
যদিও এটি একটি অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্য কৌশল, তবুও নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলোর কথা মাথায় রাখা উচিত:
১. আকস্মিক ঘটনা বাজারে একতরফা বড় মুভমেন্ট তৈরি করতে পারে, যার ফলে এই ধরনের ট্রেন্ড সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। DPO প্যারামিটার কমিয়ে এই ঝুঁকি কমানো যায়।
২. DMI সূচক নিজেও ভুল সিগন্যাল দিতে পারে; এই ঝুঁকি সম্পূর্ণভাবে এড়ানো যায় না। স্টপ লস নির্ধারণ করে লোকসান নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।
৩. DPO সূচকের প্যারামিটার ভুলভাবে সেট করলে ভুল সিদ্ধান্ত হতে পারে। বারবার ব্যাকটেস্টের মাধ্যমে সর্বোত্তম প্যারামিটার নির্ধারণ করা উচিত।
৪. ট্রেডিং খরচ মুনাফার উপর প্রভাব ফেলে; ট্রেডের ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে অকার্যকর ট্রেড কমানো যায়।
অপ্টিমাইজেশনের দিক
এই কৌশলের আরও অপ্টিমাইজেশনের সুযোগ রয়েছে:
১. বিভিন্ন প্যারামিটার কম্বিনেশন পরীক্ষা করে সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজে বের করা যেতে পারে যাতে সিগন্যালে দেরি কমানো যায় এবং মুনাফার হার বাড়ে।
২. KDJ, MACD ইত্যাদি অন্যান্য সূচকের সঙ্গে মিলিয়ে যাচাই করে সিগন্যালের নির্ভুলতা বাড়ানো যেতে পারে।
৩. বিভিন্ন প্রোডাক্ট, টাইমফ্রেম ইত্যাদির জন্য অভিযোজিত প্যারামিটার ব্যবহার করে কৌশলটিকে আরও উপযোগী করা যেতে পারে।
৪. ডায়নামিক স্টপ লস নির্ধারণ করে প্রতি ট্রেডের লোকসান নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। ট্রেন্ডের পর্যায় অনুযায়ী বিভিন্ন স্টপ লস স্তরও নির্ধারণ করা যেতে পারে।
৫. মেশিন লার্নিং ইত্যাদি পদ্ধতি ব্যবহার করে এন্ট্রি ও এক্সিটের সময় অপ্টিমাইজ করে উচ্চতর মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি DMI এবং DPO—দুটি সূচকের সুবিধা একত্রিত করে ট্রেন্ড বিপরীতমুখী হওয়ার সময় খুব উচ্চ নির্ভুলতার সাথে কাজ করে এবং নির্ভরযোগ্যভাবে ট্রেন্ডের সৃষ্টি শনাক্ত করতে পারে। একইসঙ্গে, DPO সূচক কার্যকরভাবে রেঞ্জ ট্রেডিংয়ের শব্দ ফিল্টার করে ফেলে, অকার্যকর ট্রেড এড়িয়ে যায়। এটি স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং এবং ম্যানুয়ালি ব্যবহারের জন্য একটি দক্ষ কৌশল। তবে আরও ভালো পারফরম্যান্সের জন্য বহু বিবরণ অপ্টিমাইজ করার সুযোগ রয়েছে। তবে এই সম্মিলিত সূচক পদ্ধতি কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিং কৌশল ডিজাইনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করে।
/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("DMI DPO Guard Strategy", calc_on_order_fills=true, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, currency="USD", commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.25)
///Tradingview's DMI indicator logic///- 1