একাধিক সূচক সংঘর্ষ বিপরীত কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি দ্বৈত সূচক সংকেতকে একত্রিত করে একটি কার্যকর বিপরীতমুখী কৌশল তৈরি করে। প্রথমত, এটি একটি র্যান্ডম সূচক-ভিত্তিক বিপরীতমুখী সংকেত এবং ক্রমাগত উত্থানের দিনগুলি ট্র্যাক করার একটি সিস্টেমকে একত্রিত করে, যখন দুটি সংকেত একসাথে কেনা বা বিক্রি করা হয় তখনই কৌশলটি অর্ডার দেয়। এই একাধিক সূচক সংঘর্ষের প্রক্রিয়াটি কার্যকরভাবে কিছু অকার্যকর সংকেতগুলিকে ফিল্টার করতে পারে, যার ফলে কৌশলটির বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি দুটি অংশের সূচক সংকেত নিয়ে গঠিত। প্রথম অংশটি হ’ল 123 বিপরীত সিস্টেম, যা গত দু’দিনের সমাপ্তির দামের পরিবর্তন এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল 3 এর একটি ধীর র্যান্ডম সূচক মান পর্যবেক্ষণ করে। বিশেষত, বর্তমান দিনের সমাপ্তির দাম আগের দু’দিনের তুলনায় কম ছিল, আজকের সমাপ্তির দাম গতকালের সমাপ্তির দামের চেয়ে বেশি ছিল এবং 9 দিনের ধীর র্যান্ডম সূচকটি 50 এর চেয়ে কম ছিল। বিপরীতভাবে, আজকের সমাপ্তির দাম গতকালের চেয়ে কম ছিল এবং দ্রুত র্যান্ডম সূচকটি 50 এর চেয়ে বেশি ছিল।
দ্বিতীয় অংশের সূচকটি সাম্প্রতিক n দিনের ক্রমাগত উত্থানের দিনগুলিকে অনুসরণ করে। যদি সাম্প্রতিক n দিনগুলি উত্থান হয় তবে এটি 1 আউটপুট দেয়, অন্যথায় এটি 0 আউটপুট দেয়। এই সূচকটি প্রবণতা গঠনের জন্য ব্যবহৃত হয়।
অবশেষে, এই কৌশলটি কেবল তখনই লেনদেন করবে যখন 123 বিপরীত সংকেত এবং ক্রমাগত উত্থানের দিনগুলি একই সাথে ক্রয় বা বিক্রয়ের উপস্থাপন করবে। এই একাধিক সূচক সংঘর্ষের ভারসাম্যযুক্ত পদ্ধতিটি কিছু অকার্যকর সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে, যা সামগ্রিক কৌশলটির স্থিতিশীলতা বাড়িয়ে তোলে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই ধরনের একাধিক সূচক সমন্বয় কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যে এটি সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়িয়ে দেয় এবং কিছু অকার্যকর সংকেত ফিল্টার করে। বিশেষত, প্রধানত নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
123 বিপরীতের নিজস্ব একটি নির্দিষ্ট পরিস্রাবণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা শব্দ দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া এড়াতে পারে। ঊর্ধ্বমুখী দিন সংখ্যা সূচকগুলি অনুসরণ করার সাথে মিলিত, এটি প্রবণতা আরও সনাক্ত করতে পারে এবং বিপরীত বিপরীতকে এড়াতে পারে।
র্যান্ডম সূচক প্যারামিটারগুলি 9 এবং 3 দিনের দ্রুত এবং ধীর লাইন তুলনা হিসাবে সেট করা হয়েছে, প্যারামিটার পরিবর্তনগুলি মসৃণ করতে পারে, স্বল্পমেয়াদী ওঠানামা দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া এড়াতে এবং স্থিতিশীলতা বাড়াতে পারে।
কাস্টমাইজযোগ্য প্যারামিটারগুলি, যেমন স্টোচ সূচক প্যারামিটার, রোজার দিন ইত্যাদি, বিভিন্ন বাজারের জন্য প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে পারে, যা অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ায়।
ট্রেডিংয়ের দিকের বিপরীত দিকটি বেছে নেওয়া যেতে পারে, আরও বেশি ডিক্রি করার সুযোগ রয়েছে এবং বিপরীত দিকের অপারেশন থেকে লাভ করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, যা নিম্নলিখিত দিকগুলিতে কেন্দ্রীভূতঃ
যদিও একাধিক সূচক সমন্বয় সংকেত নির্ভুলতা উন্নত করতে পারে, তবে এটি কৌশলগত উপার্জনের সীমা হ্রাস করার জন্য কিছু সুযোগ মিস করতে পারে।
বিপরীত সিগন্যালের ঝুঁকি রয়েছে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস সেট করা প্রয়োজন।
ভুল প্যারামিটার সেট করাও কৌশলগত পারফরম্যান্সকে প্রভাবিত করতে পারে এবং বিভিন্ন বাজারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করতে হবে।
দীর্ঘমেয়াদী হোল্ডিং এবং সময়মত ক্ষতি, বা শেয়ারের বিপর্যয় অনুসরণ করাও কিছু ঝুঁকি নিয়ে আসে।
এই ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা যেতে পারেঃ
একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণে স্টপ লস সেট করুন।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন এবং বিভিন্ন বাজারের জন্য প্যারামিটার নিয়ম তৈরি করুন।
একক শেয়ারের দীর্ঘমেয়াদী হোল্ডিং এড়িয়ে চলুন এবং তহবিলের তরলতা বজায় রাখুন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
মাল্টি-মিটার রিভার্সনের এই কৌশলটি আরও অনেক উন্নতি করতে পারে, বিশেষ করে নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকেঃ
আরও সূচক সমন্বয় পরীক্ষা করুন এবং আরও ভাল মিলিত সূচক কৌশলগুলি সন্ধান করুন।
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সূচক প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করুন।
স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ কন্ডিশন যুক্ত করা হয়েছে, যা কৌশলকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছে।
প্রবণতা সূচক অংশে, বিভিন্ন সময়কালের সূচক পরীক্ষা করা যেতে পারে।
শেয়ার সূচক, বৈদেশিক মুদ্রা, মূল্যবান ধাতু, ক্রিপ্টোকারেন্সি ইত্যাদির মতো বিভিন্ন বাজারের জন্য উপযুক্ততা মূল্যায়ন করুন।
সমন্বিত কৌশলগুলি ডিজাইন করুন, একই সাথে বিভিন্ন বাজারের মূল্যায়ন করুন, গতিশীলভাবে অবস্থানগুলি সামঞ্জস্য করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি দক্ষতার সাথে একাধিক সূচক সংমিশ্রণ করে একটি বিপরীত ট্রেডিং কৌশল তৈরি করে যা একই সাথে উচ্চ দক্ষতা এবং স্থিতিশীলতা রয়েছে। একক সূচকের তুলনায়, এই একাধিক সূচক সংঘর্ষের প্রক্রিয়াটি কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে। একই সাথে, এই কৌশলটি প্রচলিত বিপরীত কৌশলটি আপডেট করে এবং নতুন ট্রেন্ডিং সূচককে সংকেত হিসাবে যুক্ত করে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, স্টপ লস সেটিং এবং বিভিন্ন বাজারের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার মতো একাধিক অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে এই কৌশলটি পরিমাণগত ব্যবসায়ের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারে।
/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 26/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Evaluates for n number of consecutive higher closes. Returns a value
// of 1 when the condition is true or 0 when false.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
NBU(nLength) =>
pos = 0.0
nCounter = 0
nCounter := iff(close[1] >= open[1], nz(nCounter[1],0)+1,
iff(close[1] < open[1], 0, nCounter))
C1 = iff(nCounter >= nLength, 1, 0)
posprice = 0.0
posprice := iff(C1== 1, close, nz(posprice[1], 0))
pos := iff(posprice > 0, 1, 0)
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & N Bars Up", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- N Bars Up ----")
nLength = input(4, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posNBU = NBU(nLength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posNBU == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posNBU == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )