বহু নির্দেশক সংঘর্ষ বিপরীত কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি দ্বৈত নির্দেশক সংকেত সমন্বয় করে একটি কার্যকরী বিপরীতমুখী কৌশল ডিজাইন করে। প্রথমত, এটি একটি স্টোকাস্টিক নির্দেশক-ভিত্তিক বিপরীতমুখী সংকেত এবং একটি ধারাবাহিক উত্থানের দিন ট্র্যাকিং সিস্টেমকে একীভূত করে। যখন উভয় সংকেত একসাথে ক্রয় বা বিক্রয় নির্দেশ করে, তখনই এই কৌশলটি অর্ডার দেয়। এই বহু-নির্দেশক মিথস্ক্রিয়া প্রক্রিয়া অকার্যকর কিছু সংকেত বাদ দিতে পারে, যার ফলে কৌশলটির জয়ের হার উন্নত হয়।
কৌশলের নীতি
এই কৌশলটি দুই অংশের নির্দেশক সংকেত নিয়ে গঠিত। প্রথম অংশটি হল ১২৩ বিপরীতমুখী সিস্টেম, যা সাম্প্রতিক দুই দিনের ক্লোজিং প্রাইস পরিবর্তন এবং ৩ স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন সহ ধীর গতির স্টোকাস্টিক নির্দেশকের মান পর্যবেক্ষণ করে। বিশেষ করে, যখন গতকালকের ক্লোজিং প্রাইস দুই দিন আগের তুলনায় কম, আজকের ক্লোজিং প্রাইস গতকালকের চেয়ে বেশি, এবং ৯ দিনের ধীর গতির স্টোকাস্টিক নির্দেশক ৫০-এর নিচে থাকে, তখন লং পজিশন নেওয়া হয়; বিপরীতে, যখন আজকের ক্লোজিং প্রাইস গতকালকের চেয়ে কম এবং দ্রুত গতির স্টোকাস্টিক নির্দেশক ৫০-এর উপরে থাকে, তখন শর্ট পজিশন নেওয়া হয়।
দ্বিতীয় অংশের নির্দেশক সাম্প্রতিক n দিনের ধারাবাহিক উত্থানের দিন ট্র্যাক করে। যদি সাম্প্রতিক n দিন সবগুলো উত্থান হয়, তাহলে আউটপুট ১, অন্যথায় ০। এই নির্দেশকটি ট্রেন্ড গঠন শনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।
অবশেষে, ১২৩ বিপরীতমুখী সংকেত এবং ধারাবাহিক উত্থানের দিন উভয়ই যখন ক্রয় বা বিক্রয় অবস্থা নির্দেশ করে, তখনই এই কৌশলটি ট্রেড সম্পাদন করে। এই বহু-নির্দেশক মিথস্ক্রিয়া ওজনযুক্ত পদ্ধতি অকার্যকর কিছু সংকেত ফিল্টার করতে পারে, যার ফলে কৌশলটির সামগ্রিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।
সুবিধা বিশ্লেষণ
এই বহু-নির্দেশক কম্বিনেশন কৌশলের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানো এবং অকার্যকর কিছু সংকেত ফিল্টার করা। বিশেষ করে, নিম্নলিখিত সুবিধাগুলো রয়েছে:
-
১২৩ রিভার্সাল নিজেই কিছু ফিল্টারিং ফাংশন রাখে, যা শোরগোল এড়াতে সহায়তা করে। ধারাবাহিক উত্থানের দিন নির্দেশকের সাথে যুক্ত করে ট্রেন্ড আরও শনাক্ত করা যায় এবং রিভার্সাল বাউন্স এড়ানো যায়।
-
স্টোকাস্টিক নির্দেশকের প্যারামিটার ৯ দিন এবং ৩ দিনের দ্রুত-ধীর লাইনের তুলনায় সেট করা হয়েছে, যা প্যারামিটার পরিবর্তন মসৃণ করতে পারে, স্বল্পমেয়াদী ওঠানামার দ্বারা প্রতারিত হওয়া এড়াতে পারে এবং স্থিতিশীলতা বাড়াতে পারে।
-
প্যারামিটার কাস্টমাইজযোগ্য, যার মধ্যে স্টোক নির্দেশকের প্যারামিটার এবং উত্থানের দিন সংখ্যা অন্তর্ভুক্ত। এটি বিভিন্ন বাজারের জন্য প্যারামিটার সামঞ্জস্য করে অভিযোজন ক্ষমতা বাড়াতে পারে।
-
বিপরীতমুখী ট্রেডের দিক নির্বাচন করা যায়, যাতে শর্ট করার সুযোগ বেশি থাকে এবং বিপরীত দিকে কাজ করে লাভ করা সম্ভব হয়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, প্রধানত নিম্নলিখিত দিকগুলোতে:
-
বহু-নির্দেশক কম্বিনেশন যদিও সংকেতের নির্ভুলতা বাড়াতে পারে, তবে কিছু সুযোগও মিস করতে পারে এবং কৌশলের লাভের সীমা কমিয়ে দিতে পারে।
-
বিপরীতমুখী সংকেত নিজেই ফাঁদে পড়ার ঝুঁকি বহন করে, তাই ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস সেট করা প্রয়োজন।
-
প্যারামিটার সঠিকভাবে সেট না করলেও কৌশলের পারফরম্যান্স প্রভাবিত হতে পারে, তাই বিভিন্ন বাজারের জন্য প্যারামিটার সামঞ্জস্য করা প্রয়োজন।
-
স্টপ লস না করে দীর্ঘমেয়াদী ধরে রাখা বা স্টক রিভার্সাল অনুসরণ করাও কিছু ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।
এগুলোর মোকাবিলায় নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে:
-
প্যারামিটার শর্ত কিছুটা শিথিল করে আরও ট্রেড সুযোগ সংরক্ষণ করা।
-
প্রতিটি ট্রেডের ক্ষতি সীমিত করতে স্টপ লস পয়েন্ট সেট করা।
-
প্যারামিটার অপটিমাইজ করা এবং বিভিন্ন বাজারের জন্য প্যারামিটার নিয়ম তৈরি করা।
-
একক স্টক দীর্ঘমেয়াদী ধরে রাখা এড়ানো এবং তরলতা বজায় রাখা।
অপটিমাইজেশন দিকনির্দেশনা
এই বহু-নির্দেশক বিপরীতমুখী কৌশলে আরও উন্নতির জন্য অনেক জায়গা রয়েছে, প্রধানত নিম্নলিখিত দিক থেকে শুরু করা যেতে পারে:
-
আরও নির্দেশক কম্বিনেশন পরীক্ষা করা এবং আরও ভালো মিল পাওয়া নির্দেশক জুটি খুঁজে বের করা।
-
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্দেশক প্যারামিটার অপটিমাইজ করা।
-
স্টপ লস এবং টেক প্রফিট শর্ত যুক্ত করে কৌশলটিকে আরও স্থিতিশীল করা।
-
ট্রেন্ড নির্দেশক অংশে বিভিন্ন সময় ফ্রেমের নির্দেশক পরীক্ষা করা।
-
স্টক ইনডেক্স, ফরেক্স, প্রেশিয়াস মেটাল, ক্রিপ্টোকারেন্সি ইত্যাদি বিভিন্ন বাজারের জন্য প্রযোজ্যতা মূল্যায়ন করা।
-
কম্পাউন্ড কৌশল ডিজাইন করে একাধিক বাজার একসাথে মূল্যায়ন করা এবং গতিশীলভাবে পজিশন সামঞ্জস্য করা।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি চতুর বহু-নির্দেশক কম্বিনেশনের মাধ্যমে একটি কার্যকর এবং স্থিতিশীল বিপরীতমুখী ট্রেডিং কৌশল ডিজাইন করেছে। একক নির্দেশকের তুলনায়, এই বহু-নির্দেশক মিথস্ক্রিয়া প্রক্রিয়া মিথ্যা সংকেত কার্যকরভাবে ফিল্টার করতে পারে। একই সাথে, এই কৌশলটি ঐতিহ্যগত বিপরীতমুখী কৌশলকে আপডেট করেছে এবং নতুন ট্রেন্ড নির্দেশককে সংকেত নিশ্চিতকরণ হিসেবে যুক্ত করেছে। প্যারামিটার অপটিমাইজেশন, স্টপ লস সেটিং, বিভিন্ন বাজারের সাথে অভিযোজন ইত্যাদি অপটিমাইজেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে এই কৌশলটি কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিংয়ের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারে।
/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 26/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. - 1