বহু-নির্দেশক সংঘর্ষ বিপরীত কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-04 18:02:12
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি দ্বৈত সূচক সংকেতগুলির সংমিশ্রণ করে একটি দক্ষ বিপরীতমুখী কৌশল হিসাবে ডিজাইন করা হয়েছে। এটি স্টোকাস্টিক সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে একটি বিপরীতমুখী সংকেত এবং পরপর আপ দিনের সংখ্যা ট্র্যাক করে এমন একটি সিস্টেমকে একীভূত করে। কৌশলটি কেবল তখনই অর্ডার দেবে যখন উভয় সংকেত একই সাথে কিনতে বা বিক্রয় শুরু করে। এই মাল্টি-সূচক সংঘর্ষের প্রক্রিয়া কার্যকরভাবে কিছু অবৈধ সংকেত ফিল্টার করতে পারে এবং জয়ের হার উন্নত করতে পারে।

নীতি

কৌশলটি দুটি অংশ নিয়ে গঠিত। প্রথম অংশটি হল 123 বিপরীতমুখী সিস্টেম, যা গত দুই দিনের মধ্যে বন্ধের দামের পরিবর্তন, সেইসাথে একটি 3-অবধি ধীর স্টোকাস্টিক সূচকের মান পর্যবেক্ষণ করে। বিশেষত, যখন গতকালের বন্ধটি পূর্ববর্তী 2 দিনের তুলনায় কম এবং আজকের বন্ধটি গতকালের তুলনায় বেশি, এবং 9-অবধি ধীর স্টোকাস্টিক 50 এর নীচে থাকে, তখন দীর্ঘ যান; বিপরীতভাবে, যখন আজকের বন্ধটি গতকালের নীচে থাকে এবং দ্রুত স্টোকাস্টিক 50 এর উপরে থাকে, তখন সংক্ষিপ্ত যান।

দ্বিতীয় সূচকটি n দিনের মধ্যে সাম্প্রতিক ধারাবাহিক উত্থানের দিনগুলির সংখ্যা ট্র্যাক করে। যদি শেষ n দিনগুলি সবই বাড়ছে তবে এটি 1 আউটপুট করে, অন্যথায় 0। এই সূচকটি প্রবণতা গঠনের সনাক্তকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

অবশেষে, কৌশলটি কেবল তখনই ট্রেডগুলি সম্পাদন করবে যখন 123 বিপরীত সংকেত এবং পরপর আপ দিনের সংখ্যা উভয়ই একই সাথে কিনুন বা বিক্রয় স্থিতি দেখায়। এই মাল্টি-ইন্ডিক্টর সংঘর্ষের ওজনযুক্ত পদ্ধতিটি কিছু অবৈধ সংকেত ফিল্টার করতে পারে এবং কৌশলটির সামগ্রিক স্থিতিশীলতা উন্নত করতে পারে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই মাল্টি-ইনডিকেটর কম্বো কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল এটি কিছু অবৈধকে ফিল্টার করে সংকেতগুলির নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে পারে। বিশেষ করে প্রধান সুবিধা রয়েছেঃ

123 বিপরীতটি নিজেই গোলমাল হস্তক্ষেপ এড়ানোর জন্য কিছু স্ক্রিনিং ক্ষমতা রয়েছে। পরপর দিনের কাউন্টারের সাথে মিলিত, এটি আরও প্রবণতা সনাক্ত করতে পারে এবং বিপরীত বাউন্স এড়াতে পারে।
৯ দিনের এবং ৩ দিনের দ্রুত এবং ধীর রেখার তুলনার স্টোকাস্টিক পরামিতিগুলি পরামিতিগুলির পরিবর্তনগুলি মসৃণ করতে পারে এবং স্বল্পমেয়াদী ওঠানামা এড়াতে এবং স্থিতিশীলতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
স্টক সহ কাস্টমাইজযোগ্য প্যারামিটার, উত্থানের দিনের সংখ্যা প্যারামিটার বিভিন্ন বাজারে অভিযোজিত করার অনুমতি দেয়।
উভয় দিক থেকে বাণিজ্য করা যায় যা আরও শর্ট করার সুযোগ দেয়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

মাল্টি-ইন্ডিক্টর কম্বো, সিগন্যালের নির্ভুলতা বাড়ানোর সময়, কিছু সুযোগও মিস করতে পারে এবং মুনাফা সীমিত করতে পারে।
বিপরীত সিগন্যালগুলির ফাঁদে পড়ার অন্তর্নিহিত ঝুঁকি রয়েছে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস প্রয়োজন।
অনুপযুক্ত প্যারামিটার সেটিংগুলি পারফরম্যান্সকে প্রভাবিত করতে পারে যা বাজারের মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন।
সময়মতো স্টপ লস বা স্টক রিভার্সাল না নিয়ে দীর্ঘমেয়াদী পজিশন ধরে রাখাও ঝুঁকিপূর্ণ।

তাই ঝুঁকি কমাতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

আরও বেশি ট্রেডিং সুযোগ ধরে রাখার জন্য প্যারামিটার শর্তগুলি যথাযথভাবে শিথিল করুন।
ট্রেড হ্রাসের জন্য স্টপ লস পয়েন্ট সেট করুন।
বিভিন্ন বাজারের জন্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন এবং প্যারামিটার নিয়ম সেট করুন।
একক স্টক দীর্ঘমেয়াদে রাখা এড়িয়ে চলুন এবং তরলতা বজায় রাখুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই মাল্টি-ইন্ডিক্টর বিপরীতমুখী কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করার জন্য এখনও প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছেঃ

আরও সূচক সংমিশ্রণ পরীক্ষা করুন আরও ভাল মিল খুঁজে পেতে।
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন।
আরও দৃঢ়তার জন্য স্টপ লস এবং লাভের শর্ত যুক্ত করুন।
প্রবণতা সূচক অংশে বিভিন্ন সময়সীমা পরীক্ষা করুন।
স্টক সূচক, ফরেক্স, পণ্য, ক্রিপ্টোকারেন্সিতে প্রয়োগযোগ্যতা মূল্যায়ন করুন।
একাধিক বাজারে একই সাথে গতিশীলভাবে বরাদ্দগুলি সামঞ্জস্য করার জন্য যৌগিক কৌশলগুলি ডিজাইন করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশল দক্ষতার সাথে একটি দক্ষ কিন্তু স্থিতিশীল বিপরীত ট্রেডিং কৌশল ডিজাইন করার জন্য একাধিক সূচক একত্রিত করে। একক সূচকগুলির তুলনায়, মাল্টি-সূচক সংঘর্ষের প্রক্রিয়া কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করে। এদিকে, এই কৌশলটি সংকেত নিশ্চিতকরণের জন্য নতুন প্রবণতা সূচক যুক্ত করে traditionalতিহ্যবাহী বিপরীত পদ্ধতিগুলিকে আপডেট করে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, স্টপ লস, বাজার জুড়ে অভিযোজন এবং আরও অনেক কিছুর সাথে, এটি একটি শক্তিশালী পরিমাণগত ট্রেডিং টুলকিট হয়ে ওঠে।

/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 26/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Evaluates for n number of consecutive higher closes. Returns a value 
// of 1 when the condition is true or 0 when false.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


NBU(nLength) =>
    pos = 0.0
    nCounter = 0
    nCounter :=  iff(close[1] >= open[1], nz(nCounter[1],0)+1,
                  iff(close[1] < open[1], 0, nCounter))
    C1 = iff(nCounter >= nLength, 1, 0)
    posprice = 0.0
    posprice := iff(C1== 1, close, nz(posprice[1], 0)) 
    pos := iff(posprice > 0, 1, 0)
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & N Bars Up", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- N Bars Up ----")
nLength = input(4, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posNBU = NBU(nLength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posNBU == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posNBU == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত