EMA এবং MACD-এর উপর ভিত্তি করে কৌশল অনুসরণ করে মাল্টি-টাইম ফ্রেম ট্রেন্ড
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ইএমএ গড় এবং এমএসিডি সূচকগুলিকে একাধিক সময় ফ্রেমের মধ্যে ট্রেন্ড সংকেত সনাক্ত করতে ব্যবহার করে। মধ্যম এবং দীর্ঘ লাইন প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য। যখন স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার দিকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তখন ট্রেন্ড ট্র্যাকিং অপারেশন করা হয়। একই সাথে, এটিআর সূচকগুলি স্টপ লস স্টপ সেট করার জন্য এবং ওঠানামা করার জন্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত হয়।
কৌশল নীতি
কৌশলটি 50-দিনের ইএমএ লাইন এবং 100-দিনের ইএমএ লাইনের উপর ভিত্তি করে মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার দিকনির্দেশনা দেয়। যখন স্বল্পমেয়াদী প্রবণতাটি ম্যাকড সূচক দ্বারা চিহ্নিত হয়, তখন বিচার করুন যে স্বল্পমেয়াদী প্রবণতার দিকনির্দেশনাটি মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার দিকনির্দেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা। যদি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তবে ট্রেন্ড ট্র্যাকিং অপারেশন গ্রহণ করুন।
বিশেষ করে, যখন MACD দ্রুত লাইনে ধীর লাইন অতিক্রম করে, এবং closes > 50 দিনের ইএমএ এবং closes > 100 দিনের ইএমএ, তখন বেশি করুন; যখন MACD দ্রুত লাইনের নীচে ধীর লাইন অতিক্রম করে, এবং closes < 50 দিনের ইএমএ এবং closes < 100 দিনের ইএমএ, তখন খালি করুন।
উপরন্তু, কৌশলটি এটিআর সূচক ব্যবহার করে অস্থিরতার পরিসীমা গণনা করে এবং স্টপ-ড্রপ মূল্য নির্ধারণ করে। এটিআর একটি নির্দিষ্ট গুণিতক বন্ধ মূল্য হিসাবে স্টপ-ড্রপ, এটিআর একটি নির্দিষ্ট গুণিতক বন্ধ মূল্য হিসাবে স্টপ-ড্রপ।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- ইএমএ গড় এবং এমএসিডি সূচকগুলির সাথে মিলিত, প্রবণতা সংকেতগুলিকে একাধিক সময় ফ্রেমে সনাক্ত করা যায়, যাতে দীর্ঘ লাইন প্রবণতা মিস করা যায় না
- এটিআর সূচক ব্যবহার করে বাজারের ওঠানামার উপর ভিত্তি করে স্টপ লস সেট করুন, যা কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে
- অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি হ্রাস করার জন্য ট্রেডিং মার্কেটের নিরপেক্ষ অঞ্চল এড়িয়ে চলুন
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- ইএমএ রেট পিছিয়ে আছে, সম্ভবত পাল্টাবে না
- MACD সূচকটি একাধিক সময়কালের মধ্যে বিদ্যমান, প্যারামিটার সেটগুলি ফলাফলকে প্রভাবিত করে
- ATR এর পরিসীমা ভবিষ্যতের দামের অস্থিরতার সম্পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করে না এবং ঝুঁকি সম্পূর্ণরূপে এড়াতে পারে না
প্রতিকারঃ
- অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সংযুক্ত হয়ে ইএমএ-র পিছনে থাকার সমস্যা এড়াতে নিশ্চিতকরণ সংকেত
- MACD প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন এবং ফলাফলগুলি অনুকূলিত করুন
- ATR গুণক যুক্তিসঙ্গতভাবে সেট করুন, সর্বোচ্চ ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করুন
অপ্টিমাইজেশান দিক
- বিভিন্ন ইএমএ গড় সময়কালের সমন্বয় পরীক্ষা করা
- MACD প্যারামিটার সেটিং অপ্টিমাইজ করুন
- মেশিন লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সর্বোত্তম ATR স্টপ লস স্টপ কোয়ালিটি খুঁজে বের করুন
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ইএমএ, এমএসিডি এবং এটিআর এর মতো সূচকগুলিকে সমন্বিত করে এবং একাধিক সময় ফ্রেমের মধ্যে প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য কাজ করে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, কৌশলটির আরও ভাল রিটার্নের প্রত্যাশা রয়েছে। একই সাথে, সূচকটি পিছিয়ে পড়া, প্যারামিটার সমন্বয় এবং অনিয়মিত ওঠানামা নিয়ন্ত্রণের মতো ঝুঁকিগুলি প্রতিরোধ করা প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2022-12-29 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA-50, EMA-100, and MACD Strategy with ATR for Stop Loss/Profit", overlay=true)
// MACD hesaplama
fastLength = input(12, title="Fast Length")
slowLength = input(26, title="Slow Length")
signalLength = input(9, title="Signal Length")
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalLength)
// EMA-50 ve EMA-100 hesaplama
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema100 = ta.ema(close, 100)
// ATR hesaplama
atrLength = input(14, title="ATR Length")
atrValue = ta.atr(atrLength)
// Take Profit ve Stop Loss çoklayıcıları
takeProfitMultiplier = input(3.0, title="Take Profit Multiplier") // TP, 3 katı ATR
stopLossMultiplier = input(1.0, title="Stop Loss Multiplier")
// Long Pozisyon Koşulları
longCondition = ta.crossover(macdLine, signalLine) and close > ema50 and close > ema100
// Short Pozisyon Koşulları
shortCondition = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and close < ema50 and close < ema100
// Take Profit ve Stop Loss Seviyeleri
takeProfitLevel = close + takeProfitMultiplier * atrValue
stopLossLevel = close - stopLossMultiplier * atrValue
// Long Pozisyon İşlemleri
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", loss=stopLossLevel, profit=takeProfitLevel)
// Short Pozisyon İşlemleri
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", loss=stopLossLevel, profit=takeProfitLevel)
// Grafikte Gösterme
plot(ema50, color=color.blue, title="EMA-50")
plot(ema100, color=color.red, title="EMA-100")
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)