মোমেন্টাম সূচকের উপর ভিত্তি করে অভিযোজিত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি স্বনির্ধারিত স্টক ট্রেডিং কৌশল যা গতিশীলতার সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে। এটি ব্রিনের বেন্ড, কেল্টনার চ্যানেল এবং মূল্য সংকোচনের সূচকগুলিকে একত্রিত করে, যা প্রবণতা বিচার, ব্রেকপয়েন্ট সনাক্তকরণ এবং স্টপ লস-এক্সিটের জন্য সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সক্ষম করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত ব্রিনের বন্ড এবং কেল্টনার চ্যানেলের মাধ্যমে দামের চ্যানেল তৈরি করে, চ্যানেলের ব্রেকিং সনাক্ত করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। যখন দাম নীচে থেকে উপরে উঠে চ্যানেলটি ভেঙে যায়, তখন বিউটি অপারেশন করা হয়; যখন দাম উপরে থেকে নীচে চ্যানেলটি ভেঙে যায়, তখন বিউটি অপারেশন করা হয়। এছাড়াও, কৌশলটি দামের সংকোচনের সূচকগুলি ব্যবহার করে নির্ধারণ করে যে এটি বর্তমানে দামের চ্যানেলের মধ্যে রয়েছে এবং সূচকের ব্যবধানের ধনাত্মক-নেতিবাচক উপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট অপারেশন করা হয়।
বিশেষত, বুলিনের স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়ালটি দামের গড় মান গণনা করে ট্র্যাকের উপরে নেমে আসে; কেল্টনারের চ্যানেলটি দামের গড় মান গণনা করে ± গড় ওঠানামা পরিসীমা, ট্র্যাকের উপরে নেমে আসে। যখন উভয় চ্যানেল fdopen ঘটে, তখন মনে করা হয় যে বাজারটি সামঞ্জস্যের মধ্যে চলে যায় এবং পরবর্তী বিপর্যয়ের জন্য অপেক্ষা করে। দামের সংকোচনের সূচকটি প্রতিফলিত করে যে দামটি দুটি চ্যানেলের মধ্যে সংকুচিত হয়েছে কিনা। সংকোচনের সূচকের ব্যবধানের ধনাত্মক-নেতিবাচক দিকের উপর ভিত্তি করে বাজারটির দিকনির্দেশের বিচার করুন।
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি মূল্যের গতিবিধি নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন সূচককে একত্রিত করে, একটি সুস্পষ্ট লম্বা এবং সংক্ষিপ্ত যুক্তি তৈরি করে, যা কার্যকরভাবে জাল ব্রেকআউটগুলি ফিল্টার করতে এবং উচ্চ সম্ভাব্যতার ব্যবসায়ের সুযোগগুলি সনাক্ত করতে পারে।
কৌশলগত সুবিধা
একাধিক সূচককে একত্রিত করা, বিচার ক্ষমতা শক্তিশালী। সূচক সমন্বয় একে অপরের পরিপূরক, যা সনাক্তকরণের নির্ভুলতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
সংক্ষেপণ সূচক বৈষম্য নির্ধারণ, মিথ্যা বিরতি কমানো। সূচক বৈষম্য একটি সহায়ক শর্ত হিসাবে, অর্থহীন লেনদেন এড়াতে।
স্বয়ংক্রিয়ভাবে চ্যানেল স্টপ, কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ। চ্যানেলটি স্টপ পজিশন হিসাবে, বাজারের ওঠানামা অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করা যায়, ক্ষতি হ্রাস করা যায়।
স্বয়ংক্রিয়করণের জন্য সহজ প্যারামিটার সেটিং। মাত্র কয়েকটি প্রধান প্যারামিটার রয়েছে, যা পরীক্ষার জন্য অনুকূলিতকরণ এবং স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সিস্টেমে সহজেই সংহত করা যায়।
কৌশলগত ঝুঁকি
মাল্টি-ফ্ল্যাশ রূপান্তর ঘন ঘন হলে, লেনদেনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বাজারের অস্থিরতার সময়, ঘন ঘন পজিশন খোলার এবং পজিশন খোলার কারণ হতে পারে।
ভুল প্যারামিটারগুলি প্রশিক্ষিত সুযোগগুলি মিস করতে পারে। সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলি খুঁজে পেতে পর্যাপ্ত পরীক্ষার অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন।
শুধুমাত্র সুস্পষ্ট দিকনির্দেশের সাথে শেয়ারের দামের জন্য উপযুক্ত, অত্যন্ত অস্থির বাজারের জন্য উপযুক্ত নয়। সূচকগুলি বিভ্রান্ত হতে পারে এবং ভুল সংকেত দেয়।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
পজিশন কন্ট্রোল মডিউল যুক্ত করুন, তহবিলের ব্যবহারের দক্ষতা অনুকূলিত করুন। যেমন বিপর্যয়ের শক্তি অনুসারে তহবিল বরাদ্দ করা ইত্যাদি।
মেশিন লার্নিং মডেল যুক্ত করুন যা সূচক প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে। সূচক প্যারামিটারগুলিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিভিন্ন সময়কাল এবং বিভিন্ন স্টকগুলির সাথে সামঞ্জস্য করতে দেয়।
স্টপ লস কৌশল উন্নত করা হয়েছে, স্টপ লস সময় নির্ধারণের জন্য আরও সহায়ক সূচক প্রবর্তন করা হয়েছে। উন্নতিগুলি স্টপ লসের সংখ্যা হ্রাস করতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ব্রিনের বেন্ড, কেল্টনার চ্যানেল এবং মূল্য সংকোচনের সূচকগুলিকে সংহত করে একটি স্পষ্ট বিচার লজিক এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গঠন করে। এটি প্রবণতা বিচার এবং বিরতি অপারেশনকে একত্রিত করে, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে পারে এবং উচ্চ সম্ভাব্যতার ব্যবসায়ের সুযোগগুলি সনাক্ত করতে পারে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং সহায়ক শর্তাদি যুক্ত করে এই কৌশলটি আরও শক্তিশালী হতে পারে এবং এটি পরিমাণগত ব্যবসায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম হয়ে উঠতে পারে।
/*backtest
start: 2022-12-29 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © juliopetronilo
//@version=4
strategy("DMI/ADX/Squeeze Robot", shorttitle="DMI/ADX/SQZ", overlay=true)
// Squeeze Momentum Indicator
length = input(20, title="BB Length")
mult = input(2.0, title="BB MultFactor")
lengthKC = input(20, title="KC Length")
multKC = input(1.5, title="KC MultFactor")
useTrueRange = input(true, title="Use TrueRange (KC)")
source = close
basis = sma(source, length)
dev = multKC * stdev(source, length)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev
ma = sma(source, lengthKC)
rangeKC = useTrueRange ? tr : (high - low)
rangema = sma(rangeKC, lengthKC)
upperKC = ma + rangema * multKC
lowerKC = ma - rangema * multKC
sqzOn = (lowerBB > lowerKC) and (upperBB < upperKC)
sqzOff = (lowerBB < lowerKC) and (upperBB > upperKC)
noSqz = not (sqzOn or sqzOff)
val = linreg(source - avg(avg(highest(high, lengthKC), lowest(low, lengthKC)), sma(close, lengthKC)), lengthKC, 0)
// DMI/ADX Plot
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
keyLevel = input(23, title="Key Level for ADX")
dirmov(len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
truerange = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx_val = abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum) * 100
[adx_val, plus, minus]
[sig, up, down] = adx(dilen, adxlen)
// Estrategia de Trading
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=sqzOn and crossover(up, down) and crossover(val, 0))
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sqzOn and crossunder(up, down) and crossunder(val, 0))
strategy.close("Buy", when=sqzOff)
strategy.close("Sell", when=sqzOff)
// Plot de los indicadores
plot(val, color=color.blue, style=plot.style_histogram, linewidth=4)
plot(0, color=noSqz ? color.blue : sqzOn ? color.black : color.rgb(236, 238, 247), style=plot.style_cross, linewidth=2)
plot(up, color=color.blue, title="+DI")
plot(down, color=color.gray, title="-DI")
plot(keyLevel, color=color.white, title="Key Level")