EMA ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে স্বল্পমেয়াদী পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটির নাম হল EMA গড় লাইন ক্রস-ভিত্তিক স্বল্পমেয়াদী পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এই কৌশলটি 9 দিনের লাইন, 15 দিনের লাইন এবং 50 দিনের লাইনের EMA গড় লাইন ক্রস নীতি ব্যবহার করে, 1 মিনিট থেকে 5 মিনিটের স্বল্প সময়ের মধ্যে ট্রেডিং করে, স্বল্পমেয়াদী মূল্য প্রবণতা ক্যাপচার করে, দ্রুত প্রবেশ এবং প্রস্থান করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি 9 দিনের ইএমএ গড়, 15 দিনের ইএমএ গড় এবং 50 দিনের ইএমএ গড় ব্যবহার করে। 9 দিনের ইএমএ গড় এবং 15 দিনের ইএমএ গড়ের ক্রসগুলি ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। 9 তম ইএমএ গড়ের উপরে 15 তম ইএমএ গড় অতিক্রম করার সময় একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন 9 তম ইএমএ গড় 15 তম ইএমএ গড়ের নীচে অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। 50 তম ইএমএ গড়টি সামগ্রিক প্রবণতার দিকনির্দেশের জন্য ব্যবহৃত হয়। 50 তম ইএমএ গড়টি কেবলমাত্র 50 দিনের ইএমএ গড়ের উপরে থাকলে ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে এবং 50 তম ইএমএ গড়ের নীচে থাকলে কেবলমাত্র বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে।
দ্রুত EMA গড়ের ক্রস এবং দীর্ঘমেয়াদী EMA গড়ের সমর্থন দ্বারা, স্বল্পমেয়াদী দামের চলাচল ধরা যায় এবং বিপরীতমুখী অপারেশন এড়ানো যায়। দুটি স্বল্পমেয়াদী গড়ের ক্রস নিশ্চিত করে যে সাম্প্রতিক মূল্যের পরিবর্তনগুলি সময়মতো ধরা যায়; দীর্ঘমেয়াদী গড়টি ঝাঁকুনি পরিস্থিতিকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করে, মাথা ব্যথা, মাথা ব্যথা, পা ব্যথা, পা ব্যথা এড়ানো যায়।
কৌশলগত সুবিধা
স্বল্পমেয়াদী মূল্য প্রবণতা ক্যাপচার করুনঃ দুটি দ্রুত ইএমএ গড় রেখার ক্রস দ্বারা, স্বল্পমেয়াদী মূল্যের পরিবর্তনগুলি দ্রুত ক্যাপচার করা যায়, দ্রুত প্রবেশ এবং প্রস্থান করা যায়।
ফিল্টার ঝাঁকুনিঃ দীর্ঘ ইএমএ গড় লাইন দ্বারা সামগ্রিক প্রবণতা দিক বিচার, কার্যকরভাবে বিপরীত অপারেশন প্রতিরোধ, অপ্রয়োজনীয় স্টপ লস এড়ানো।
প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্যযোগ্যঃ ব্যবহারকারীরা তাদের প্রয়োজন অনুসারে ইএমএ গড়ের পর্যায়ের প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করতে পারেন, যা বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খায়।
প্রবেশের সহজতা: তুলনামূলকভাবে সহজ, সহজেই বোঝা যায় এবং ব্যবহার করা যায়।
কৌশলগত ঝুঁকি
অত্যধিক সংবেদনশীলতাঃ দুইটি স্বল্পকালীন ইএমএর গড় লাইন অত্যধিক সংবেদনশীল, যার ফলে বিপুল সংখ্যক ভুল সংকেত তৈরি হতে পারে।
দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা উপেক্ষা করুনঃ দীর্ঘ ইএমএ গড় লাইন সম্পূর্ণরূপে কম্পনগুলিকে ফিল্টার করতে পারে না, একটি নির্দিষ্ট সম্ভাব্যতার বিপরীত অপারেশন ঝুঁকি রয়েছে।
প্যারামিটার নির্ভরতাঃ অপ্টিমাইজড প্যারামিটার সমন্বয়গুলি ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভর করে এবং ভবিষ্যতের তথ্যের জন্য একইভাবে প্রযোজ্য হওয়ার নিশ্চয়তা নেই।
দুর্বল স্টপ পজিশনিংঃ স্থির স্টপ পয়েন্টগুলি বোঝা কঠিন, খুব হালকা হতে পারে বা খুব বেশি তীব্র হতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
স্টোক্যাস্টিক সূচক যোগ করুন ফিল্টার সংকেত, কেডিজে সূচক ব্যবহার করে ওভার-বই ওভার-বিক্রয় সংকেত সহায়ক ইএমএ সমান্তরাল ক্রস সংকেত।
বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্মার্ট স্টপ পয়েন্টগুলিকে সামঞ্জস্য করার জন্য একটি স্বনির্ধারিত স্টপ মেশিন যুক্ত করুন।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান মডিউল যোগ করা হয়েছে যাতে জেনেটিক্যাল অ্যালগরিদমের মাধ্যমে সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় অনুসন্ধান করা যায়।
মেশিন লার্নিং মডেলের সাহায্যে ট্রেন্ড এবং সিগন্যালের সঠিকতা নির্ণয় করা এবং কৌশলটির স্থায়িত্ব বাড়ানো।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি দুটি দ্রুত ইএমএ গড়ের ক্রস দ্বারা একটি ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে এবং একটি দীর্ঘ সময়ের ইএমএ গড় দ্বারা সামগ্রিক প্রবণতা বিচার করে, স্বল্পমেয়াদী মূল্য চলাচলকে লক্ষ্য করে। এই সংক্ষিপ্ত লাইন কৌশলটি ব্যবহার করা সহজ, তবে এর কিছু অসুবিধা রয়েছে, যেমন একাধিক ভুল সংকেত তৈরি করা, দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা উপেক্ষা করা ইত্যাদি। এই সমস্যাগুলিকে সহায়ক সূচক, অভিযোজিত প্রক্রিয়া এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মতো পদ্ধতিতে উন্নত করা দরকার, যাতে কৌশলটি রিয়েল-স্টোরে আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য হয়।
/*backtest
start: 2023-12-28 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("EMA Crossover Strategy", overlay=true)
// Define the EMAs
shortEma = ema(close, 9)
mediumEma = ema(close, 15)
longEma = ema(close, 50)
// Plot EMAs
plot(shortEma, title="ShortSignal", color=color.blue)
plot(mediumEma, title="LongSignal", color=color.orange)
plot(longEma, title="TrendIdentifier", color=color.red)
// Define the crossover conditions
buyCondition = crossover(shortEma, mediumEma) and close > longEma
sellCondition = crossunder(shortEma, mediumEma) and close < longEma
// Plot labels for crossovers with black text color
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY", textcolor=color.white)
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL", textcolor=color.white)
// Define the strategy conditions
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit", "Buy")
if (sellCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit", "Sell")
// Run the strategy
strategy.exit("TP/SL", profit=1, loss=0.5)