ইএমএ ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-05 14:01:25
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটির নাম ইএমএ ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এটি দ্রুত প্রবেশ এবং প্রস্থান করার জন্য স্বল্পমেয়াদী মূল্য প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য 1-মিনিট থেকে 5-মিনিটের মধ্যে স্বল্প সময়ের ব্যবসায়ের জন্য 9-দিন, 15-দিন এবং 50-দিনের ইএমএ লাইনের ক্রসওভার নীতিগুলি ব্যবহার করে।

কৌশলগত নীতি

এই কৌশলটি 9 দিনের ইএমএ, 15 দিনের ইএমএ এবং 50 দিনের ইএমএ ব্যবহার করে। 9 দিনের ইএমএ এবং 15 দিনের ইএমএ এর মধ্যে ক্রসওভার ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করে। যখন 9 দিনের ইএমএ 15 দিনের ইএমএ এর উপরে অতিক্রম করে, তখন একটি ক্রয় সংকেত তৈরি হয়। যখন 9 দিনের ইএমএ 15 দিনের ইএমএ এর নীচে অতিক্রম করে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়। 50 দিনের ইএমএ লাইন সামগ্রিক প্রবণতার দিক বিচার করে - যখন দাম 50 দিনের ইএমএর উপরে থাকে তখনই ক্রয় সংকেত তৈরি হয় এবং এর নীচে বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়।

দ্রুত ইএমএ ক্রসওভার এবং দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ সমর্থন ব্যবহার করে, কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী মূল্য ক্রিয়াকলাপগুলি ক্যাপচার করার লক্ষ্যে রয়েছে, যখন বিপরীত প্রবণতা অপারেশনগুলি এড়ানো হয়। দুটি দ্রুত ইএমএর ক্রসওভার সাম্প্রতিক মূল্য পরিবর্তনের সময়মত ধরা নিশ্চিত করে; দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ কার্যকরভাবে ক্ষতিগ্রস্থ বিপরীত ট্রেডগুলি রোধ করতে বাজারের গোলমাল ফিল্টার করে।

কৌশলটির সুবিধা

সংক্ষিপ্ত মেয়াদী প্রবণতা ধরাঃ দুটি দ্রুত EMA এর ক্রসওভার দ্রুত প্রবেশ এবং প্রস্থান করার জন্য সংক্ষিপ্ত মেয়াদী মূল্য আন্দোলনের দ্রুত দখল করে।
গোলমাল ফিল্টার করেঃ দীর্ঘ ইএমএ লাইন অপ্রয়োজনীয় স্টপ লস এবং অকার্যকর বিপরীত ট্রেড এড়ানোর জন্য সামগ্রিক দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করে।
কাস্টমাইজযোগ্য পরামিতিঃ ব্যবহারকারীরা তাদের প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য EMA সময়কালগুলি সামঞ্জস্য করতে পারেন।
গ্রহণ করা সহজঃ সহজ ব্যবহারের জন্য EMA ক্রসওভার লজিক তুলনামূলকভাবে সহজ।

কৌশলটির ঝুঁকি

খুব সংবেদনশীলঃ দুটি দ্রুত EMA অতিরিক্ত মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে।
দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা উপেক্ষা করেঃ দীর্ঘ EMA সম্পূর্ণরূপে গোলমাল ফিল্টার করতে পারে না - কিছু বিপরীত ঝুঁকি রয়ে গেছে।
পরামিতি নির্ভরতাঃ ঐতিহাসিক তথ্যের উপর অনুকূল পরামিতি নির্ভরতা ভবিষ্যতে সম্ভাব্যতা গ্যারান্টি দিতে পারে না।
অপ্টিমাম স্টপ লসঃ স্থির স্টপ লসকে ক্যালিব্রেট করা কঠিন - সম্ভবত খুব আলগা বা খুব টাইট।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

ইএমএ ক্রসওভার সংকেত বাড়ানোর জন্য সিগন্যালগুলি ফিল্টার করতে স্টোক্যাস্টিক সূচক যুক্ত করুন এবং কেডিজে ওভারকোপড-ওভারসোল্ড স্তরগুলি ব্যবহার করুন।
স্টপ লস পয়েন্টের বুদ্ধিমান সমন্বয় করার জন্য বাজারের অস্থিরতার মাত্রার উপর ভিত্তি করে অভিযোজিত স্টপ লস প্রক্রিয়াটি তৈরি করুন।
সর্বোত্তম প্যারামিটার সংমিশ্রণের দিকে ধারাবাহিক পুনরাবৃত্তির জন্য জেনেটিক অ্যালগরিদমের মাধ্যমে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন মডিউল স্থাপন করুন।
ট্রেন্ড এবং সিগন্যালের নির্ভুলতা নির্ধারণের জন্য মেশিন লার্নিং মডেলগুলিকে একীভূত করুন, কৌশল স্থিতিস্থাপকতা উন্নত করুন।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি দুটি দ্রুত ইএমএ এবং একটি দীর্ঘ ইএমএ লাইন ক্রসওভারের মাধ্যমে সামগ্রিক দিকনির্দেশ নির্ধারণের জন্য বাণিজ্য সংকেত উত্পন্ন করে, যার লক্ষ্য স্বল্পমেয়াদী মূল্য চলাচলকে দখল করা। এই জাতীয় স্বল্পমেয়াদী কৌশলগুলি ব্যবহার করা সহজ তবে এর ত্রুটি রয়েছে যেমন অত্যধিক মিথ্যা সংকেত, দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা উপেক্ষা করা। সমাধানগুলির মধ্যে রয়েছে সহায়ক সূচক, অভিযোজনশীল প্রক্রিয়া এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন যোগ করা বাস্তব জীবনের স্থিতিশীলতা উন্নত করতে।

/*backtest
start: 2023-12-28 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("EMA Crossover Strategy", overlay=true)

// Define the EMAs
shortEma = ema(close, 9)
mediumEma = ema(close, 15)
longEma = ema(close, 50)

// Plot EMAs
plot(shortEma, title="ShortSignal", color=color.blue)
plot(mediumEma, title="LongSignal", color=color.orange)
plot(longEma, title="TrendIdentifier", color=color.red)

// Define the crossover conditions
buyCondition = crossover(shortEma, mediumEma) and close > longEma
sellCondition = crossunder(shortEma, mediumEma) and close < longEma

// Plot labels for crossovers with black text color
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY", textcolor=color.white)
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL", textcolor=color.white)

// Define the strategy conditions
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit", "Buy")

if (sellCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit", "Sell")

// Run the strategy
strategy.exit("TP/SL", profit=1, loss=0.5)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত