1. বর্গক্ষেত্র
  2. বিপরীত গতির যৌগিক কৌশল

বিপরীত গতির যৌগিক কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-05 14:06:21
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

বিপরীত গতির যৌগিক কৌশল একটি বিপরীত কৌশল এবং একটি গতির কৌশল একত্রিত করে। মূল্য বিপরীত সংকেত এবং গতির সূচক সংকেত উভয়ই ব্যবহার করে, এটি বাজারের পালা পয়েন্টগুলি আরও নির্ভুলভাবে ক্যাপচার করে এবং মূল্য বিপরীত শুরু হওয়ার সাথে সাথে সময়মতো বাজারে আসে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশল দুটি অংশ নিয়ে গঠিত:

  1. 123 বিপরীতমুখী কৌশলঃ যখন 2 দিনের নিম্ন বন্ধের পরে 2 পরপর দিনের জন্য পূর্ববর্তী বন্ধের তুলনায় বন্ধ বেশি হয় এবং 9 দিনের ধীর K লাইন 50 এর নীচে থাকে তখন দীর্ঘ যান; যখন 2 দিনের উচ্চ বন্ধের পরে 2 পরপরের দিনের জন্য পূর্ববর্তী বন্ধের তুলনায় বন্ধ কম হয় এবং 9 দিনের দ্রুত K লাইন 50 এর উপরে থাকে তখন সংক্ষিপ্ত যান।

  2. ডিএপিডি মম্পটম ব্রেকআউট কৌশলঃ ডিএপিডি হল ২১ দিনের উচ্চ এবং ২১ দিনের নিম্নের মধ্যে গড় পার্থক্য। ডিএপিডি ব্রেকআউটের উপর ভিত্তি করে প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্ট নির্ধারণ করুন।

যখন দুটি কৌশল সমন্বিত সংকেত দেয় তখন একটি প্রবেশ সংকেত উত্পন্ন হয়। সংকেতগুলি দ্বন্দ্বপূর্ণ হলে সাইডলাইন থাকুন।

সুবিধা

কৌশলটি বিপরীতমুখী এবং গতিশীল কৌশলগুলির গুণাবলীকে একত্রিত করে, টার্নিং পয়েন্টগুলি আরও সঠিকভাবে ক্যাপচার করে। প্রধান সুবিধাঃ

  1. ডাবল ফিল্টার সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়।

  2. ১২৩ প্যাটার্ন হুইপসাউয়ের ঝুঁকি কমাতে পারে।

  3. ট্রেন্ডিং প্রোডাক্টের জন্য উপযুক্ত DAPD গতি।

ঝুঁকি

  1. সিগন্যাল টাইমিং অসঙ্গতি ঝুঁকি। দুটি কৌশল থেকে সংকেত নিখুঁতভাবে সারিবদ্ধ হতে পারে না।

  2. প্যারামিটার টিউনিং অসুবিধা. প্যারামিটার দুটি সেট একসঙ্গে অপ্টিমাইজ করা কঠিন.

  3. লেনদেনের খরচ দ্বিগুণ ঝুঁকি। উভয় কৌশল জন্য কমিশন ফি প্রযোজ্য।

অপ্টিমাইজেশন

  1. দুইটি কৌশল থেকে সিগন্যালের সমন্বয় বাড়াতে হবে।

  2. বিভিন্ন প্যারামিটার সেটের বিভিন্ন পণ্যের উপর পরীক্ষার কার্যকারিতা।

  3. শুধুমাত্র দুর্বল সংকেত ফিল্টার করার জন্য শক্তিশালী সংকেত গ্রহণ করুন।

সিদ্ধান্ত

বিপরীত গতির যৌগিক কৌশল বিপরীত গতি এবং গতির কৌশলগুলির গুণাবলী একত্রিত করে সময়মত বিপরীত মূল্য ক্যাপচার করে। দ্বৈত ফিল্টার সাফল্যের হার বৃদ্ধি করে। সংকেত সারিবদ্ধকরণ অনুকূল করে আরও কর্মক্ষমতা উন্নতি অর্জন করা যেতে পারে। কৌশলটি পর্যাপ্ত মূলধন এবং ট্রেডিং দক্ষতা সহ বিনিয়োগকারীদের উপযুক্ত।

/*backtest
start: 2023-12-28 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 10/12/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator is similar to Bollinger Bands. It based on DAPD - Daily
// Average Price Delta. DAPD is based upon a summation for each of the
// highs (hod) for the 21 days prior to today minus the summation for
// each of the lows (lod) for the last 21 days prior to today. The result
// of this calculation would then be divided by 21.
// It will be buy when high above previos DAPD high and sell if low below previos DAPD low
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

DAPD(Length) =>
    pos = 0.0
    xHighSMA = sma(high, Length)
    xLowSMA = sma(low, Length)        
    nDAPD = xHighSMA - xLowSMA
    nTop = high + nDAPD
    nBottom = low - nDAPD
    pos :=  iff(high > nTop[1], 1,
    	     iff(low < nBottom[1], -1, nz(pos[1], 0)))    
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & DAPD", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthDAPD = input(21, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDAPD = DAPD(LengthDAPD)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDAPD == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posDAPD == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত