দ্বৈত চলমান গড় ক্রসওভার ট্রেন্ড ফলোয়িং ট্রেডিং কৌশল
সারসংক্ষেপ
ডুয়াল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার ট্রেডিং কৌশল একটি ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল। এটি দ্রুত চলমান গড় (MACD) এবং ধীর চলমান গড়ের ক্রসওভারকে ক্রয় ও বিক্রয় সংকেত হিসেবে ব্যবহার করে। যখন দ্রুত চলমান গড় নিচ থেকে ধীর চলমান গড়কে উপরে অতিক্রম করে, তখন ক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়; যখন দ্রুত চলমান গড় উপর থেকে ধীর চলমান গড়কে নিচে অতিক্রম করে, তখন বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়।
কৌশলের নীতি
এই কৌশলটি MACD সূচকের উপর ভিত্তি করে তৈরি। MACD সূচক হল দুটি ভিন্ন প্যারামিটারের চলমান গড়ের পার্থক্য, যা দামের গতিশীলতার পরিবর্তন প্রতিফলিত করে। বিশেষ করে, এটি দ্রুত চলমান গড় (ডিফল্ট প্যারামিটার ১২ দিনের লাইন) থেকে ধীর চলমান গড় (ডিফল্ট প্যারামিটার ২৬ দিনের লাইন) বিয়োগ করে প্রাপ্ত পার্থক্য, যাকে MACD কলাম বলা হয়। ওঠানামা দূর করার জন্য, MACD সূচকে DEA রেখা বা সংকেত রেখাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যা সাধারণত MACD-এর ৯ দিনের ভরযুক্ত চলমান গড়।
যখন MACD কলাম নিচ থেকে উপরে DEA রেখা ভেদ করে ধনাত্মক অঞ্চলে প্রবেশ করে, তখন বোঝা যায় যে স্বল্পমেয়াদী গড় দীর্ঘমেয়াদী গড়কে উপরে অতিক্রম করছে, যা শেয়ার মূল্যের প্রবণতা ঊর্ধ্বমুখী হওয়ার ইঙ্গিত দেয় এবং ক্রয় সংকেত তৈরি করে। যখন MACD উপর থেকে নিচে DEA রেখা ভেদ করে ঋণাত্মক অঞ্চলে প্রবেশ করে, তখন বোঝা যায় যে স্বল্পমেয়াদী গড় দীর্ঘমেয়াদী গড়কে নিচে অতিক্রম করছে, শেয়ার মূল্যের প্রবণতা নিম্নমুখী হচ্ছে এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়।
এই কৌশলটি MACD কলাম এবং DEA রেখার ক্রসওভার ব্যবহার করে ক্রয় এবং বিক্রয়ের সময় নির্ধারণ করে। যখন MACD কলাম DEA রেখাকে উপরে অতিক্রম করে তখন ক্রয়, এবং নিচে অতিক্রম করলে বিক্রয়।
সুবিধা বিশ্লেষণ
এই কৌশলের নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:
- প্রবণতা অনুসরণ করে সময়মতো মূল্য প্রবণতার পরিবর্তন ধরা যায়।
- সহজ ও স্পষ্ট, বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ।
- প্যারামিটারগুলি তুলনামূলকভাবে স্থির, ঘন ঘন সমন্বয় প্রয়োজন হয় না।
- বিভিন্ন সময়কালের জন্য প্রযোজ্য।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে:
- ভুল সংকেতের বারবার সৃষ্টি হতে পারে, অর্থাৎ পার্শ্ববর্তী বাজারে বারবার ক্রয়-বিক্রয় ট্রিগার হতে পারে।
- কিছুটা পিছিয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যার ফলে মূল্য পরিবর্তনের সর্বোত্তম সময় মিস হতে পারে।
- প্যারামিটার অত্যধিক অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে, বাস্তব ফলাফল ভালো নাও হতে পারে।
ঝুঁকি কমানোর জন্য প্যারামিটার যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, অথবা অন্যান্য সূচকের সাথে একত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন ভলিউম-প্রাইস সূচক, অস্থিরতা সূচক ইত্যাদি। এছাড়াও, যুক্তিসঙ্গত স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট কৌশলও গুরুত্বপূর্ণ।
অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
-
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন। বিভিন্ন প্যারামিটার কম্বিনেশন পরীক্ষা করে সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজে বের করা যায়। তবে অত্যধিক অপ্টিমাইজেশন এড়াতে সতর্ক থাকতে হবে।
-
অন্যান্য সূচকের সাথে সমন্বয়। ভলিউম-প্রাইস সূচক, অস্থিরতা সূচক ইত্যাদি যুক্ত করে আরও শক্তিশালী সমন্বয় কৌশল তৈরি করা যায়।
-
স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট কৌশল। যুক্তিসঙ্গত স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট পয়েন্ট নির্ধারণ করে কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
-
অভিযোজনযোগ্যতা অপ্টিমাইজেশন। এই কৌশলটি বিভিন্ন বাজার এবং সময়কালের জন্য প্রযোজ্য, বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী সমন্বয় করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
ডুয়াল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশলটি মূল্য প্রবণতার পরিবর্তন ধরে কম খরচে ট্রেন্ড অনুসরণকারী ট্রেডিং করে। এটি সহজ, ব্যবহারিক এবং বাস্তবায়ন করা সহজ, নতুনদের জন্য একটি উপযোগী প্রাথমিক কৌশল। তবে এই কৌশলের কিছু ত্রুটিও রয়েছে, ঝুঁকি এড়াতে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতির মাধ্যমে কৌশলটির বাস্তব ফলাফল আরও ভালো করা যায়, এটি সুপারিশযোগ্য।
/*backtest
start: 2022-12-29 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("MACD Strategy by Forbes",default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, overlay=false)
fastLength = input(20)- 1