কৌশল অনুসরণ করে ডবল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার ট্রেডিং ট্রেন্ড
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডাবল ইয়ারলাইন ক্রস ট্রেডিং কৌশল একটি প্রবণতা-অনুসরণ কৌশল। এটি একটি ক্রস ফাস্ট মুভিং এভারেজ (এমএসিডি) এবং একটি ধীর চলমান গড় ব্যবহার করে একটি ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত হিসাবে। এটি একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে যখন একটি দ্রুত চলমান গড় নীচে থেকে ধীর চলমান গড়কে স্ক্রোল করে; যখন একটি দ্রুত চলমান গড় উপরে থেকে ধীর চলমান গড়কে স্ক্রোল করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি MACD সূচকের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। MACD সূচকটি দুটি ভিন্ন প্যারামিটারের চলমান গড়ের পার্থক্য, যা দামের গতিশীলতার পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে। বিশেষত, এটি একটি দ্রুত চলমান গড় (ডিফল্ট প্যারামিটারটি 12 দিনের লাইন) হ্রাস করে একটি ধীর গতির চলমান গড় (ডিফল্ট প্যারামিটারটি 26 দিনের লাইন) । এই পার্থক্যটি MACD স্তম্ভ হিসাবে পরিচিত।
যখন MACD স্তম্ভটি নীচে থেকে DEA লাইনটি ভেঙে নেতিবাচক অঞ্চলে প্রবেশ করে, তখন স্বল্পমেয়াদী গড়ের উপর দীর্ঘমেয়াদী গড়ের পরিমাপ করা হয়, যা শেয়ারের দামের প্রবণতাকে উত্থানের দিকে নিয়ে যায় এবং একটি কেনার সংকেত দেয়। যখন MACD স্তম্ভটি উপরে থেকে নীচে থেকে DEA লাইনটি ভেঙে নেতিবাচক অঞ্চলে প্রবেশ করে, তখন স্বল্পমেয়াদী গড়ের নীচে দীর্ঘমেয়াদী গড়ের পরিমাপ করা হয়, যা শেয়ারের দামের প্রবণতাকে নীচে নিয়ে যায় এবং একটি বিক্রয় সংকেত দেয়।
এই কৌশলটি হল MACD কলাম এবং DEA লাইনের ক্রস ব্যবহার করে ক্রয় এবং বিক্রয় করার সময় নির্ধারণ করা। যখন MACD কলামে DEA লাইন সাফ করা হয় তখন ক্রয় করা হয় এবং যখন এটি সাফ করা হয় তখন বিক্রি করা হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
- captured মূল্য প্রবণতার পরিবর্তনকে সময়মতো ধরতে সক্ষম হওয়া।
- এটি সহজ, পরিষ্কার, সহজে বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়।
- প্যারামিটারগুলি বেশ স্থির, প্রায়শই সামঞ্জস্য করার প্রয়োজন হয় না।
- বিভিন্ন সময়ের জন্য প্রযোজ্য।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- whipsaws একাধিক বার ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে, অর্থাৎ ক্রস-ডিস্কে বারবার ক্রয়-বিক্রয় ট্রিগার করতে পারে।
- lagging একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে পিছিয়ে থাকা, যার ফলে মূল্য পরিবর্তনের সর্বোত্তম সময়টি মিস করা হতে পারে।
- over optimization প্যারামিটারগুলিকে খুব সহজেই ওভার অপ্টিমাইজ করা যায়, যার ফলে প্রকৃত ফলাফল খারাপ হতে পারে।
ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য, প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, বা অন্যান্য সূচকগুলির সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন পরিমাণের মূল্য সূচক, অস্থিরতার সূচক ইত্যাদি। এছাড়াও, যুক্তিসঙ্গত ক্ষতি এবং বিরতি কৌশলগুলিও গুরুত্বপূর্ণ।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশানঃ আপনি বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় পরীক্ষা করতে পারেন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজে পেতে পারেন। তবে অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশন এড়াতে সতর্ক থাকুন।
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সমন্বয়। আপনি পরিমাণের সূচক, অস্থিরতার সূচক ইত্যাদি প্রবর্তন করতে পারেন, যা আরও শক্তিশালী সমন্বয় কৌশল তৈরি করে।
স্টপ লস স্টপ কৌশল। যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস স্টপ সেট করুন যা ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
অভিযোজনযোগ্যতা অপ্টিমাইজেশান: এই কৌশলটি বিভিন্ন বাজার এবং সময়কালের জন্য প্রযোজ্য এবং বাস্তব পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
সারসংক্ষেপ
ডাবল-ইয়ারলাইন ক্রস কৌশলটি দামের প্রবণতাগুলির পরিবর্তনগুলি ক্যাপচার করে কম খরচে ট্রেন্ড ট্র্যাকিংয়ের ব্যবসায় করে। এটি সহজ, কার্যকর, সহজেই বাস্তবায়নযোগ্য এবং এটি নতুনদের জন্য উপযুক্ত একটি প্রবেশের কৌশল। তবে এই কৌশলটির কিছু ত্রুটি রয়েছে এবং ঝুঁকি প্রতিরোধে সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতির মাধ্যমে এই কৌশলটির প্রকৃত কার্যকারিতা আরও ভাল করা যেতে পারে, এটি সুপারিশযোগ্য।
/*backtest
start: 2022-12-29 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("MACD Strategy by Forbes",default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, overlay=false)
fastLength = input(20)
slowlength = input(40)
MACDLength = input(4)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromYear = input(defval = 2011, title = "From Year", minval = 2009)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2009)
ToMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
// Plot colors
col_grow_above = #26A69A
col_grow_below = #FFCDD2
col_fall_above = #B2DFDB
col_fall_below = #EF5350
f1 = plot(MACD,color=red)
s1 = plot(aMACD,color=blue)
plotColor = if delta > 0
delta > delta[1] ? lime : green
else
delta < delta[1] ? maroon : red
plot(delta, color=plotColor, style=columns)
if (crossover(delta, 0))
strategy.entry("Buy", true, when=window(), comment="Buy")
if (crossunder(delta, 0))
strategy.close_all(when=window())
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)