পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল RSI এবং MACD-কে সমর্থন এবং প্রতিরোধের সাথে একত্রিত করে
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি আরএসআই এবং এমএসিডি সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে, সমর্থন ও প্রতিরোধের সাথে একত্রিত হয়ে ট্রেডিং সিগন্যাল নির্ধারণ করে। এর নাম ‘পান্ডা স্পিচিং জিহ্বা’ কৌশল। এই কৌশলটি আরএসআই সূচকের মাধ্যমে ওভারসোল্ডের বিচার করে, এমএসিডি সূচকটি ওভারহাউস প্রবণতা নির্ধারণ করে এবং 100 চক্রের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের সাথে মিলিত হয়ে সমর্থন ও প্রতিরোধের ক্ষেত্রের জন্য একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। এটি একটি সাধারণ প্রবণতা ট্র্যাকিং ধরণের কৌশল।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত আরএসআই এবং এমএসিডি দুটি সূচকের উপর ভিত্তি করে, আরএসআই সূচকটি ওভারব্লড ওভারসোলের অবস্থা নির্ধারণ করে, এবং এমএসিডি সূচকটি ওভারফ্রিড ট্রেন্ডের অবস্থা নির্ধারণ করে। প্রথমে 14 চক্রের আরএসআই মান গণনা করা হয় এবং ওভারব্লড লাইন 70 এবং ওভারসোল লাইন 30 হিসাবে নির্দিষ্ট করা হয়। তারপরে 12 দিনের দ্রুত লাইন, 26 দিনের ধীর লাইনের এমএসিডি মান এবং 9 দিনের সিগন্যাল লাইন গণনা করা হয়। আরএসআই 30 এর নীচে ওভারব্লড হিসাবে গণনা করা হয়; আরএসআই 70 এর উপরে ওভারব্লড হিসাবে গণনা করা হয়।
উপরন্তু, এই কৌশলটি 100 চক্রের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য গণনা করে, যা প্রতিরোধের স্তরকে সমর্থন করে। ক্রয় সংকেত তৈরি করার সময়, দামটি সমর্থন স্তরের কাছাকাছি হওয়া দরকার, অর্থাৎ বন্ধের মূল্য সমর্থন স্তরের 1% এর উপরে থাকলে ক্রয় করা হবে; যখন বিক্রয় সংকেত তৈরি করা হয় তখন বন্ধের দাম প্রতিরোধের স্তরের 1% এর নীচে হওয়া দরকার।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটি প্রবণতা বিশ্লেষণ এবং ওভারবয় ওভারসোল্ড বিচারকে একত্রিত করে, যা শুধুমাত্র একটি একক সূচকের উপর নির্ভরশীলতার ফলে সৃষ্ট মিথ্যা সংকেতগুলি এড়ায়। একই সাথে, সমর্থনকারী প্রতিরোধের স্তরগুলিকে ব্রেকওয়েভ হিসাবে প্রবর্তন করে, যা সাধারণ সমর্থনকারী প্রতিরোধের অবস্থানের উপর রিবাউন্ড দ্বারা সৃষ্ট ভুল ট্রেডিংকে হ্রাস করতে পারে। MACD দ্রুত গতির লাইনটি RSI সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়, যা দামের গতি এবং ওভারবয় ওভারসোল্ডের অবস্থাকে আরও সঠিকভাবে বিচার করতে পারে। সহজ সরল গড় চলমান কৌশলগুলির তুলনায় এই কৌশলটি দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতাকে আরও নমনীয়ভাবে ধরতে পারে।
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকি নিয়ে গঠিতঃ
(১) একটি শক্তিশালী পরিস্থিতিতে, কৌশলটি লাভের বেশিরভাগ অংশ হারাতে পারে কারণ এটি বিপরীত চক্রের শেষে খেলতে থাকে;
- RSI এবং MACD প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে সেট করা ট্রেডিং সিগন্যাল ত্রুটির কারণ হতে পারে;
৩) সমর্থন প্রতিরোধের সনাক্তকরণ অ্যালগরিদমগুলি সহজ, যা প্রকৃত সমর্থন প্রতিরোধের স্থানগুলিকে অতিরিক্ত বা কম মূল্যায়ন করতে পারে;
৪) ক্ষতি প্রতিরোধের ব্যবস্থার অভাব। চরম পরিস্থিতিতে, ক্ষতি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।
এই ঝুঁকিগুলির জন্য, স্বনির্ধারিত MACD প্রবর্তন করে, RSI প্যারামিটারগুলিকে আরও বিভিন্ন জাতের বৈশিষ্ট্যগুলির কাছাকাছি করে তোলা; সমর্থন-প্রতিরোধের বিচারক অ্যালগরিদম উন্নত করা, বাজার মডেলিংয়ের বিচারক যুক্ত করা ইত্যাদির মাধ্যমে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত মাত্রাগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
স্টপ লস ম্যানেজমেন্ট চালু করা, যেমন পেইন্টিং অ্যামো ইন্ডিকেটর যা মোবাইল স্টপ লস এর সাথে যুক্ত
MACD প্যারামিটারগুলিকে রিয়েল-টাইমে অপ্টিমাইজ করার জন্য স্বনির্ধারিত MACD ব্যবহার করুন
বাজার শ্রেণীবিভাগের বিচার প্রবর্তন করা, আরও বৈজ্ঞানিক সমর্থনকারী প্রতিরোধের অবস্থান নির্ধারণ করা
৪) মার্কেটের অবস্থা নির্ধারণের জন্য আরও তথ্যের সংমিশ্রণ করা, বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন প্যারামিটার ব্যবহার করা
৫) মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে কৌশলগুলির এন্ড-টু-এন্ড অপ্টিমাইজেশন
এই উন্নতিগুলি পুনরুদ্ধারকে আরও কমিয়ে আনবে এবং কৌশলগত স্থিতিশীলতা বাড়িয়ে তুলবে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি আরএসআই এবং এমএসিডি সূচকগুলি ব্যবহার করে অতিরিক্ত ওভারসেলিংয়ের অবস্থা নির্ধারণ করে, সমর্থন এবং প্রতিরোধের কাছাকাছি বাণিজ্য করে, এটি একটি ভাল ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল। একই সাথে, সমর্থন প্রতিরোধের সিদ্ধান্তের সাথে সংযুক্ত ঝুঁকি হ্রাস করা। এই কৌশলটির সুবিধা হ’ল কৌশলটির সংকেত স্থিতিশীল, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য এবং মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী সময় ধরে রাখার জন্য উপযুক্ত। তবে কিছু প্যারামিটার যেমন সূচক প্যারামিটার, সমর্থন প্রতিরোধের পরিসীমা ইত্যাদি আরও অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে এবং মুনাফা বাড়িয়ে তুলতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি চলমান প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য ভাল পারফরম্যান্স করে, এটি সহজেই বাস্তবায়নযোগ্য এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য পরিমাণ কৌশল।
/*backtest
start: 2023-12-28 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("RSI + MACD with Support and Resistance", shorttitle="RSI_MACD_SR", overlay=true)
// Input for RSI and MACD values
rsiOverbought = input(70, title="RSI Overbought Threshold")
rsiOversold = input(30, title="RSI Oversold Threshold")
macdFastLength = input(12, title="MACD Fast Length")
macdSlowLength = input(26, title="MACD Slow Length")
macdSignalSmoothing = input(9, title="MACD Signal Smoothing")
// Calculating RSI and MACD
rsiValue = ta.rsi(close, 14)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macdFastLength, macdSlowLength, macdSignalSmoothing)
// Support and Resistance
support = ta.lowest(100)
resistance = ta.highest(100)
// Drawing support and resistance lines
// line.new(x1=bar_index[0], y1=support, x2=bar_index[-1], y2=support, color=color.green, width=1)
// line.new(x1=bar_index[0], y1=resistance, x2=bar_index[-1], y2=resistance, color=color.red, width=1)
// Buy Condition: If RSI is oversold and MACD line crosses above the signal line
// Additionally, check if price is near the support line
longCondition = ta.crossover(macdLine, signalLine) and rsiValue < rsiOversold and (close - support) < (close * 0.01)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition, comment="Buy")
// Sell Condition: If RSI is overbought and MACD line crosses below the signal line
// Additionally, check if price is near the resistance line
shortCondition = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and rsiValue > rsiOverbought and (resistance - close) < (close * 0.01)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition, comment="Sell")
// Plot values on the chart for visualization
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell")