আরএসআই, এমএসিডি এবং সাপোর্ট/রেজিস্ট্যান্সকে একত্রিত করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-05 16:24:58
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি RSI এবং MACD সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে, ট্রেড সিগন্যাল বিচারের জন্য সমর্থন / প্রতিরোধের স্তরের সাথে মিলিত। এর নাম পান্ডা স্টিকিং আউট জিহ্বা কৌশল। কৌশলটি ওভারবয় / ওভারসোল্ড স্তর নির্ধারণের জন্য RSI সূচক ব্যবহার করে, উত্থান / হ্রাস প্রবণতা নির্ধারণের জন্য MACD সূচক, এবং গত 100 সময়ের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের উপর ভিত্তি করে সমর্থন / প্রতিরোধের স্তরগুলি আঁকে, সমর্থন কাছাকাছি কিনুন সংকেত এবং প্রতিরোধের কাছাকাছি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। এটি একটি সাধারণ প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল অন্তর্গত।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি মূলত দুটি সূচকের উপর নির্ভর করে - আরএসআই এবং এমএসিডি। আরএসআই সূচক ওভারবয়ড / ওভারসোল্ড স্ট্যাটাস বিচার করে, যখন এমএসিডি সূচক বুলিশ / হ্রাস প্রবণতা স্থিতি নির্ধারণ করে। এটি প্রথমে 14 পিরিয়ডের আরএসআই মান গণনা করে এবং ওভারবয়ড থ্রেশহোল্ড 70 এবং ওভারসোল্ড থ্রেশহোল্ড 30 হিসাবে সেট করে। তারপরে এটি 12 দিনের দ্রুত লাইন, 26 দিনের ধীর লাইন এবং 9 দিনের সংকেত লাইনের উপর ভিত্তি করে এমএসিডি মান গণনা করে। 30 এর নীচে আরএসআইকে ওভারসোল্ড বলে মনে করা হয়; 70 এর উপরে আরএসআইকে ওভারসোল্ড বলে মনে করা হয়। এমএসিডি গোল্ডেন ক্রস হ'ল কিনুন সংকেত এবং ডেথ ক্রস হ'ল বিক্রয় সংকেত।

উপরন্তু, কৌশলটি সমর্থন / প্রতিরোধের স্তর হিসাবে গত 100 সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামগুলিও গণনা করে। যখন একটি ক্রয় সংকেত ট্রিগার করা হয়, তখন প্রকৃতপক্ষে একটি ক্রয় অর্ডার জারি করার জন্য দামটি সমর্থন স্তরের কাছাকাছি হতে হবে, অর্থাৎ সমর্থন স্তরের 1% এর মধ্যে। একইভাবে যখন একটি বিক্রয় সংকেত ট্রিগার করা হয়, তখন প্রকৃতপক্ষে বিক্রয় অর্ডার জারি করার জন্য দামটি প্রতিরোধের স্তরের 1% এর নীচে থাকতে হবে।

কৌশলটির সুবিধা

এই কৌশলটি কেবলমাত্র একক সূচকের উপর নির্ভর করে মিথ্যা সংকেতগুলি এড়াতে প্রবণতা বিশ্লেষণ এবং ওভারকোপড / ওভারসোল্ড স্তর সনাক্তকরণকে একত্রিত করে। সমর্থন / প্রতিরোধ ফিল্টার প্রবর্তন করে, এটি মূল এস / আর স্তরের কাছাকাছি রিবাউন্ডের কারণে ভুল ট্রেডগুলি হ্রাস করতে পারে। এমএসিডি এবং আরএসআই এর সংমিশ্রণটি মূল্যের চলাচল এবং ওবি / ওএস স্থিতিগুলি সঠিকভাবে সনাক্ত করতে পারে। সহজ চলমান গড় কৌশলগুলির তুলনায়, এই কৌশলটি দীর্ঘমেয়াদী মূল্য প্রবণতা আরও নমনীয়ভাবে ক্যাপচার করতে পারে।

কৌশলটির ঝুঁকি

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

এটি শক্তিশালী প্রবণতার ক্ষেত্রে বেশিরভাগ মুনাফা মিস করতে পারে, কারণ এটি বিপরীতমুখী সমাপ্তির পরে প্রবেশের প্রবণতা রাখে।
RSI এবং MACD পরামিতিগুলির অনুপযুক্ত সেটিংস ভুল সংকেত সৃষ্টি করতে পারে।
সহজ এস/আর সনাক্তকরণ লজিক প্রকৃত এস/আর জোনকে অতিরঞ্জিত বা অবমূল্যায়ন করতে পারে।
স্টপ লস মেকানিজমের অভাব। চরম বাজারের পরিস্থিতিতে ক্ষতি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম।

এই ঝুঁকিগুলি মোকাবেলা করার জন্য, অভিযোজিত এমএসিডি, অনুকূলিত আরএসআই পরামিতিগুলি, উন্নত এস / আর সনাক্তকরণ, বাজার ব্যবস্থার মডেলিং ইত্যাদির মতো পদ্ধতি কৌশল উন্নত করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

উন্নতির জন্য নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত মাত্রা থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ

স্টপ লস ব্যবস্থা প্রবর্তন করুন যেমন CANVAS স্টপ লস
ডায়নামিক প্যারামিটার টিউনিংয়ের জন্য অভিযোজিত MACD ব্যবহার করুন
আরও বৈজ্ঞানিক এস/আর সনাক্তকরণের জন্য মূল্য প্যাটার্ন স্বীকৃতি প্রবর্তন
বিভিন্ন প্যারামিটারকে অভিযোজিতভাবে ব্যবহারের জন্য বাজার অবস্থা সনাক্তকরণ লজিক প্রতিষ্ঠার জন্য আরও ডেটা অন্তর্ভুক্ত করুন
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করুন শেষ থেকে শেষ পর্যন্ত কৌশল অপ্টিমাইজ করার জন্য

এই উন্নতির মাধ্যমে আমরা কৌশলটির ব্যবহার আরও কমিয়ে আনতে এবং স্থিতিশীলতা বাড়াতে পারি।

সিদ্ধান্ত

কৌশলটি ওবি / ওএস স্থিতি নির্ধারণের জন্য আরএসআই এবং এমএসিডি সূচকগুলিকে একীভূত করে এবং একটি প্রবণতা অনুসরণকারী পদ্ধতির প্রতিনিধিত্ব করে সমর্থন / প্রতিরোধের স্তরের চারপাশে বাণিজ্য করে। সমর্থন / প্রতিরোধ ফিল্টার অন্তর্ভুক্ত করে ঝুঁকি হ্রাস পায়। সুবিধাটি দীর্ঘমেয়াদী হোল্ডিংয়ের জন্য উপযুক্ত স্থিতিশীল সংকেত এবং নিয়ন্ত্রনীয় ঝুঁকিতে রয়েছে। এখনও কিছু উপাদান যেমন সূচক পরামিতি, এস / আর পরিসীমা লাভজনকতা উন্নত করতে আরও টিউন করা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে এটি সহজ বাস্তবায়ন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সাথে বাজারের প্রবণতা অনুসরণে ভাল পারফরম্যান্স দেখায়।

/*backtest
start: 2023-12-28 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("RSI + MACD with Support and Resistance", shorttitle="RSI_MACD_SR", overlay=true)

// Input for RSI and MACD values
rsiOverbought = input(70, title="RSI Overbought Threshold")
rsiOversold = input(30, title="RSI Oversold Threshold")
macdFastLength = input(12, title="MACD Fast Length")
macdSlowLength = input(26, title="MACD Slow Length")
macdSignalSmoothing = input(9, title="MACD Signal Smoothing")

// Calculating RSI and MACD
rsiValue = ta.rsi(close, 14)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macdFastLength, macdSlowLength, macdSignalSmoothing)

// Support and Resistance
support = ta.lowest(100)
resistance = ta.highest(100)

// Drawing support and resistance lines
// line.new(x1=bar_index[0], y1=support, x2=bar_index[-1], y2=support, color=color.green, width=1)
// line.new(x1=bar_index[0], y1=resistance, x2=bar_index[-1], y2=resistance, color=color.red, width=1)

// Buy Condition: If RSI is oversold and MACD line crosses above the signal line
// Additionally, check if price is near the support line
longCondition = ta.crossover(macdLine, signalLine) and rsiValue < rsiOversold and (close - support) < (close * 0.01)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition, comment="Buy")

// Sell Condition: If RSI is overbought and MACD line crosses below the signal line
// Additionally, check if price is near the resistance line
shortCondition = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and rsiValue > rsiOverbought and (resistance - close) < (close * 0.01)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition, comment="Sell")

// Plot values on the chart for visualization
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত