গড় পরিসীমা প্রবণতা ফিল্টার ব্যাকটেস্টিং কৌশল
ChaoZhang
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এই কৌশলটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের পার্থক্য এবং সমাপ্তির দামের উত্থানের অনুপাত গণনা করে দামটি ট্রেন্ডিং অবস্থায় রয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করে এবং ট্রেডিং সিগন্যাল সূচক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
কৌশলগত নীতিঃ কৌশলটির কেন্দ্রীয় সূচক হল উল্লম্ব অনুভূমিক ফিল্টার ((VHF), যা নিম্নলিখিত সূত্র দ্বারা গণনা করা হয়ঃ
VHF = (Highest(Length) - Lowest(Length)) / SUM(ABS(Close - Close[1]), Length)
যেখানে Highest (Length) এবং Lowest (Length) হল যথাক্রমে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য দৈর্ঘ্যের সময়ের মধ্যে। তাদের অনুপাতগুলি মূল্যের প্রকৃত ওঠানামাকে প্রতিফলিত করে। তাদের অনুপাতগুলি মূল্যের গতিপথের প্রবণতা নির্ধারণ করতে পারে। যখন ভিএইচএফ প্রদত্ত সংকেত থ্রেশহোল্ডের উপরে থাকে, তখন দামটি ট্রেন্ডিং অবস্থায় বলে মনে করা হয়; যখন এটি প্রদত্ত সংকেত থ্রেশহোল্ডের নীচে থাকে, তখন দামটি পুরো ডিস্ক অবস্থায় বলে মনে করা হয়। এই লেনদেনের সংকেত তৈরি করা হয়েছে।
এই কৌশলটি সহজ এবং স্বজ্ঞাত, দামের ওঠানামার পরিধি এবং প্রকৃত তরঙ্গের সাথে তুলনা করে প্রবণতা নির্ধারণ করে, এসএমএ, ইএমএ ইত্যাদির মতো সূচকগুলির উপর নির্ভর করে এবং দামের বৈশিষ্ট্যগুলিকে উপেক্ষা করার সমস্যা এড়ানো যায়। তবে এই কৌশলটি প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য সংবেদনশীল, বিভিন্ন চক্র এবং বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য দৈর্ঘ্য এবং সংকেত প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে হবে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণঃ
- এই প্রবণতা নির্ণয়ের সূচকটি সহজ এবং কার্যকর।
- কোন কার্ভের উপর নির্ভর না করে মূল্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করা হয়েছে।
- কনফিগারযোগ্য প্যারামিটারগুলি রায়ের সংবেদনশীলতা সংশোধন করে
- এটি সহজেই বিভিন্ন ট্রেডিং কৌশলের সাথে একত্রিত করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণঃ
- প্যারামিটার সংবেদনশীল, এবং অনুপযুক্ত সেটিং অনেক ভুল ট্রেড হতে পারে।
- একটি মিথ্যা প্রবণতা যখন মূল্য একটি বিপরীত পয়েন্টে থাকে।
- বড় চক্রের সেটিং এ স্বল্প চক্রের দামের অস্থিরতার প্রতি সংবেদনশীল নয়।
- একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস প্রয়োজন।
অনুকূলিতকরণঃ
- প্রবণতা নির্ণয় করার জন্য লংথ প্যারামিটারের সংবেদনশীলতা অপ্টিমাইজ করুন।
- VHF সংকেতগুলি ফিল্টার করার জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত। যেমন MACD একটি টার্নিং পয়েন্ট নির্ধারণ করতে পারে।
- মেশিন লার্নিং পদ্ধতিতে ভিএইচএফ কার্ভের সাথে সামঞ্জস্য করার চেষ্টা করুন।
- বিভিন্ন চক্রের সমান্তরাল সেটিং, একাধিক স্তরের কৌশল সংকেত উত্পন্ন করে।
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এই কৌশলটি সহজ, কার্যকর, মূল্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে স্বজ্ঞাত ট্রেন্ডিংয়ের উপর ভিত্তি করে, এটি আরও অনুসন্ধান, অপ্টিমাইজেশন এবং যাচাইয়ের জন্য উপযুক্ত, এটি একটি মৌলিক ট্রেন্ডিংয়ের সরঞ্জাম হিসাবে পরিণত হতে পারে, যা পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশলগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 27/04/2018
// Vertical Horizontal Filter was initiated by Adam White. It was first published
// in a magazine called “Issues of Futures” in August, 1991. The Vertical Horizontal
// Filter (VHF) is a very common Indicator used by traders to find out the Phase of
// a Price Trend. Normally, a price trend can be in a Trending Phase or a Congestion
// Phase/Choppy Movement Phase. Adam White created this particular Technical Indicator
// to determine whether prices are trending in a particular direction or are they going
// through a transitional period. He used it to measure the range of Futures available
// in the market.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Vertical Horizontal Filter Backtest")
Length = input(28, minval=1)
Signal = input(0.4, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(Signal, color=blue, linestyle=line)
xHH = highest(high, Length)
xLL = lowest(low, Length)
xNumerator = abs(xHH - xLL)
xDenominator = sum(abs(close - close[1]), Length)
xVHF = xNumerator / xDenominator
pos = iff(xVHF > Signal, 1,
iff(xVHF < Signal, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xVHF, color=blue, title="VHF")