গড় পরিসর প্রবণতা ফিল্টার ব্যাকটেস্ট কৌশল
সারসংক্ষেপ: এই কৌশলটি একটি নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মূল্যের পার্থক্য এবং ক্লোজিং মূল্যের ওঠানামার অনুপাতের মাধ্যমে মূল্য ট্রেন্ডে আছে কিনা তা নির্ধারণ করে, যা ট্রেডিং সিগন্যাল নির্দেশক হিসেবে কাজ করে।
কৌশল নীতি: এই কৌশলের মূল সূচক হলো উল্লম্ব অনুভূমিক ফিল্টার (VHF), যা নিম্নলিখিত সূত্র দ্বারা গণনা করা হয়:
VHF = (Highest(Length) - Lowest(Length)) / SUM(ABS(Close - Close[1]), Length)
এখানে Highest(Length) এবং Lowest(Length) হলো যথাক্রমে Length সময়কালের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মূল্য। লব অংশটি মূল্যের বিস্তার পরিসীমা নির্দেশ করে এবং হর অংশটি মূল্যের প্রকৃত ওঠানামার পরিমাণ নির্দেশ করে। তাদের অনুপাত মূল্যের প্রবণতা বিচার করতে পারে। যখন VHF নির্দিষ্ট সিগন্যাল থ্রেশহোল্ডের চেয়ে বেশি হয়, তখন মূল্য ট্রেন্ড অবস্থায় আছে বলে ধরা হয়; যখন নির্দিষ্ট সিগন্যাল থ্রেশহোল্ডের চেয়ে কম হয়, তখন মূল্য সাইডওয়েজ বা পিভট অবস্থায় আছে বলে ধরা হয়।据此 ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি হয়।
এই কৌশলটি সহজ ও স্বজ্ঞাত, মূল্যের ওঠানামার পরিসীমা ও প্রকৃত ওঠানামার তুলনা করে ট্রেন্ড নির্ধারণ করে, যা কেবলমাত্র SMA, EMA ইত্যাদি নির্দেশকের উপর নির্ভর করে মূল্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য উপেক্ষা করার সমস্যা এড়ায়। তবে এই কৌশলটি প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের প্রতি সংবেদনশীল, তাই বিভিন্ন সময়কাল ও বাজার পরিবেশের সাথে মানানসই করার জন্য Length এবং Signal প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে হবে।
সুবিধা বিশ্লেষণ:
- স্বজ্ঞাত ট্রেন্ড নির্ধারণ নির্দেশক, সহজ ও কার্যকর।
- মূল্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে, কোনো কার্ভ ফিটিংয়ের উপর নির্ভর করে না।
- কনফিগারযোগ্য প্যারামিটারের মাধ্যমে নির্ধারণের সংবেদনশীলতা সামঞ্জস্য করা যায়।
- সহজেই বিভিন্ন ট্রেডিং কৌশলে একীভূত করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ:
- প্যারামিটারের প্রতি সংবেদনশীল, অনুপযুক্ত সেটিংয়ের ফলে অতিরিক্ত ভুল ট্রেড হতে পারে।
- মূল্যের টার্নিং পয়েন্টে থাকা মিথ্যা ট্রেন্ড শনাক্ত করতে পারে না।
- বড় সময়কালের সেটিংয়ে স্বল্প সময়ের মূল্যের ওঠানামার প্রতি সংবেদনশীল নয়।
- একক ট্রেডের ক্ষতি সীমিত করতে স্টপ-লস ব্যবহার করতে হবে।
অপ্টিমাইজেশন দিকনির্দেশনা:
- Length প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে ট্রেন্ড নির্ধারণের সংবেদনশীলতা ভারসাম্য করা।
- VHF সিগন্যাল ফিল্টার করার জন্য অন্যান্য সূচকের সাথে একত্রিত করা। যেমন MACD টার্নিং পয়েন্ট নির্ধারণে সহায়ক হতে পারে।
- মেশিন লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করে VHF কার্ভ ফিট করার চেষ্টা করা।
- বিভিন্ন সময়কালের সেটিং সমান্তরালভাবে ব্যবহার করে বহু-স্তরের কৌশল সিগন্যাল তৈরি করা।
সারমর্ম: এই কৌশলটি মূল্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে স্বজ্ঞাভাবে ট্রেন্ড নির্ধারণ করে, সহজ ও কার্যকর। এটি আরও অনুসন্ধান, অপ্টিমাইজেশন ও যাচাইয়ের যোগ্য। এটি একটি মৌলিক ট্রেন্ড নির্ধারণ সরঞ্জাম হিসেবে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশলে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 27/04/2018
// Vertical Horizontal Filter was initiated by Adam White. It was first published - 1