আরএসআই-র দ্বৈত ট্র্যাকের অগ্রগতি কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-08 10:28:26
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটির নাম আরএসআই ডুয়াল-ট্র্যাক ব্রেকথ্রু কৌশল। এটি কম কেনার এবং উচ্চ বিক্রয় করার লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিচারের জন্য আরএসআই সূচকের দ্বৈত ট্র্যাকগুলি ব্যবহার করে। যখন আরএসআই সূচক সেট নিম্ন ট্র্যাকের (ডিফল্ট 40) নীচে পড়ে, তখন এটি কেনার সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়। এই সময়ে, যদি আরএসআই 10 আরএসআই 14 এর চেয়ে কম হয় তবে এটি আরও কেনার বিষয়টি নিশ্চিত করে; যখন আরএসআই সূচক সেট উপরের ট্র্যাকের (ডিফল্ট 70) উপরে উঠে যায়, তখন এটি বিক্রয় সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়। এই সময়ে, যদি আরএসআই 10 আরএসআই 14 এর চেয়ে বেশি হয় তবে এটি বিক্রয়কে আরও নিশ্চিত করে। কৌশলটি স্টপ লস এবং মুনাফা গ্রহণের প্রক্রিয়াগুলিও সেট করে।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটির মূল যুক্তি হ'ল র্যাঙ্কিংয়ের জন্য আরএসআই সূচকের দ্বৈত ট্র্যাকগুলি ব্যবহার করা। আরএসআই সূচকটি সাধারণত 14 টি সময়ের জন্য সেট করা হয়, যা সাম্প্রতিক 14 দিনের মধ্যে স্টকটির শক্তি এবং দুর্বলতার প্রতিনিধিত্ব করে। এই কৌশলটি একটি সহায়ক র্যাঙ্কিং সূচক হিসাবে আরএসআই 10 যুক্ত করে।

যখন RSI14 40 ট্র্যাকের নীচে ভেঙে যায়, তখন বিশ্বাস করা হয় যে স্টক মূল্য দুর্বল দিকটি ভেঙে ফেলেছে এবং সমর্থন পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা থাকতে পারে। এই সময়ে, যদি RSI10 RSI14 এর চেয়ে কম হয়, তবে এর অর্থ হ'ল স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা এখনও নেমে গেছে, যা বিক্রয় সংকেতকে আরও নিশ্চিত করতে পারে। সুতরাং যখন RSI14 <= 40 এবং RSI10 পূরণ হয়, তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।

যখন আরএসআই 14 70 ট্র্যাকের উপরে ভেঙে যায়, তখন বিশ্বাস করা হয় যে স্টক মূল্য একটি স্বল্পমেয়াদী শক্তিশালী অঞ্চলে প্রবেশ করেছে এবং একটি pullback সমন্বয়ের সুযোগ থাকতে পারে। এই সময়ে, যদি আরএসআই 10 আরএসআই 14 এর চেয়ে বেশি হয়, তবে এর অর্থ স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা বাড়তে থাকে, যা ক্রয়ের সংকেতকে আরও নিশ্চিত করতে পারে। সুতরাং যখন আরএসআই 14 >= 70 এবং আরএসআই 10> আরএসআই 14 পূরণ হয়, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।

এই ক্ষেত্রে, RSI14 এবং RSI10 এর সমন্বিত বিচার দ্বৈত-ট্র্যাক কৌশলটির মূল যুক্তি গঠন করে।

কৌশলটির সুবিধা

দ্বৈত RSI সূচকগুলির সমন্বিত বিচার ট্রেডিং সংকেতগুলিকে আরও সঠিকভাবে ক্যাপচার করতে পারে
চলমান স্টপ লস প্রক্রিয়া গ্রহণের ফলে সময়মতো ক্ষতি কমাতে পারে এবং সর্বোচ্চ ড্রাউনডাউন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে
লাভ গ্রহণের বহির্গমন প্রক্রিয়াটি লক্ষ্যমাত্রা লাভে পৌঁছানোর সময় বহির্গমনের অনুমতি দেয়, মুনাফা পুনরুদ্ধার এড়ানো

কৌশলটির ঝুঁকি

RSI সূচকটি মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে এবং ক্ষতি সম্পূর্ণরূপে এড়ানো যায় না
যদি স্টপ লস পয়েন্ট খুব কাছাকাছি সেট করা হয় তাহলে এটি শীঘ্রই নেওয়া যেতে পারে, যদি সেট খুব বড় এটা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন
বাজারের অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে, যেমন গ্যাপ, এটিও ক্ষতি হতে পারে।

এই কৌশলটি পুরোপুরি ব্যবহার করার জন্য, আরএসআই পরামিতিগুলি সঠিকভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, স্টপ লস পজিশন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত, অত্যধিক ঘন ঘন অপারেশন এড়ানো উচিত এবং স্থিতিশীল মুনাফা অর্জন করা উচিত।

কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিক

সংমিশ্রণ বৈধকরণের জন্য অন্যান্য সূচক যেমন KDJ, MACD ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
বিভিন্ন পণ্যের বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে যথাক্রমে RSI পরামিতিগুলি সেট করুন
সময়মত স্টপ অবস্থান সামঞ্জস্য করতে ATR মত সূচক উপর ভিত্তি করে গতিশীল স্টপ ক্ষতি সেট করুন
মেশিন লার্নিং কৌশলগুলির মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আরএসআই পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি আরএসআইয়ের দ্বৈত ট্র্যাক ধারণার উপর ভিত্তি করে বিচার করে এবং কিছু পরিমাণে কিছু গোলমাল সংকেত ফিল্টার করে। তবে কোনও একক সূচক কৌশল নিখুঁত হতে পারে না, আরএসআই সূচক বিভ্রান্তিকর হতে পারে এবং সতর্কতার সাথে দেখা উচিত। এই কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য চলমান স্টপ লস এবং লাভের প্রক্রিয়াগুলি অন্তর্ভুক্ত করে, যা প্রয়োজনীয়। কৌশল পরামিতি এবং স্টপ লস পদ্ধতিগুলিকে আরও বুদ্ধিমান এবং গতিশীল করার জন্য ভবিষ্যতের অপ্টিমাইজেশন চালিয়ে যাওয়া যেতে পারে।

/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DojiEmoji

//@version=4
strategy("[KL] RSI 14 + 10 Strategy",overlay=true)

backtest_timeframe_start = input(defval = timestamp("01 Jan 2015 13:30 +0000"), title = "Backtest Start Time", type = input.time)
//backtest_timeframe_end = input(defval = timestamp("19 Mar 2021 19:30 +0000"), title = "Backtest End Time", type = input.time)
TARGET_PROFIT_MODE = input(false,title="Exit when Risk:Reward met")
REWARD_RATIO = input(3,title="Risk:[Reward] (i.e. 3) for exit")
// Trailing stop loss {
TSL_ON = input(true,title="Use trailing stop loss")
var entry_price = float(0)
ATR_multi_len = 26
ATR_multi = input(2, "ATR multiplier for stop loss")
ATR_buffer = atr(ATR_multi_len) * ATR_multi
plotchar(ATR_buffer, "ATR Buffer", "", location = location.top)
risk_reward_buffer = (atr(ATR_multi_len) * ATR_multi) * REWARD_RATIO
take_profit_long = low > entry_price + risk_reward_buffer
take_profit_short = low < entry_price - risk_reward_buffer
var bar_count = 0 //number of bars since entry 
var trailing_SL_buffer = float(0)
var stop_loss_price = float(0)
stop_loss_price := max(stop_loss_price, close - trailing_SL_buffer)
// plot TSL line
trail_profit_line_color = color.green
showLine = strategy.position_size == 0
if showLine
    trail_profit_line_color := color.black
    stop_loss_price := close - trailing_SL_buffer
plot(stop_loss_price,color=trail_profit_line_color)
// }
// RSI
RSI_LOW = input(40,title="RSI entry")
RSI_HIGH = input(70,title="RSI exit")
rsi14 = rsi(close, 14)
rsi10 = rsi(close, 10)

if true// and time <= backtest_timeframe_end
    buy_condition = rsi14 <= RSI_LOW and rsi10 < rsi14
    exit_condition = rsi14 >= RSI_HIGH and rsi10 > rsi14
    //ENTRY:
    if strategy.position_size == 0 and buy_condition
        entry_price := close
        trailing_SL_buffer := ATR_buffer
        stop_loss_price := close - ATR_buffer
        strategy.entry("Long",strategy.long, comment="buy")
        bar_count := 0
    else if strategy.position_size > 0
        bar_count := bar_count + 1

    //EXIT: 
    // Case (A) hits trailing stop
    if TSL_ON and strategy.position_size > 0 and close <= stop_loss_price
        if close > entry_price
            strategy.close("Long", comment="take profit [trailing]")
            stop_loss_price := 0
        else if close <= entry_price and bar_count
            strategy.close("Long", comment="stop loss")
            stop_loss_price := 0
        bar_count := 0
    // Case (B) take targeted profit relative to risk 
    if strategy.position_size > 0 and TARGET_PROFIT_MODE
        if take_profit_long
            strategy.close("Long", comment="take profits [risk:reward]")
            stop_loss_price := 0
        bar_count := 0
    // Case (C)
    if strategy.position_size > 0 and exit_condition
        if take_profit_long
            strategy.close("Long", comment="exit[rsi]")
            stop_loss_price := 0
        bar_count := 0

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত