টেক প্রফিট কৌশল অনুসরণ করে সুপার ট্রেন্ড
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি সুপারট্রেন্ডিং সূচকের উপর ভিত্তি করে প্রবেশের পয়েন্ট নির্ধারণ করে, যখন সূচকটি বিপরীত হয় তখন অতিরিক্ত খালি করা হয়। একই সাথে তিনটি ভিন্ন অনুপাতের স্টপ কার্ড সেট করা হয়, যথাক্রমে 2% , 5% এবং 10% স্টপ, বিভিন্ন স্তরের মুনাফা লক করার জন্য।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি একটি সুপারট্রেন্ডিং সূচক ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ করে। সুপারট্রেন্ডিং সূচকটি গড় বাস্তব তরঙ্গের আকার এবং একটি গুণিতক ফ্যাক্টরের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়, যখন দামগুলি উচ্চতর ট্র্যাকের উপরে থাকে তখন এটি একটি ওভারবয় এবং যখন দামগুলি নীচের ট্র্যাকের নীচে পড়ে তখন এটি একটি ওভারসোল হয়। সুতরাং, এই কৌশলটি সুপারট্রেন্ডিং সূচকের দিকনির্দেশের পরিবর্তনগুলি পর্যবেক্ষণ করে নির্ধারণ করে যে কখন ওভার এবং ডাউন করা উচিত।
সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, যখন অতিপ্রবণতা সূচকের পরিবর্তনটি 0 এর চেয়ে কম হয়, তখন সূচকটি উপরের থেকে নীচের দিকে বিপরীত হয়, একটি পলস সংকেত তৈরি করে; যখন অতিপ্রবণতা সূচকের পরিবর্তনটি 0 এর চেয়ে বড় হয়, তখন সূচকটি নীচের থেকে উপরের দিকে বিপরীত হয়, একটি শূন্য সংকেত তৈরি করে। পলস বা শূন্য সংকেত পাওয়ার পরে, প্রবেশের মূল্য রেকর্ড করুন এবং প্রবেশের আদেশ দিন।
এই কৌশলটি একই সাথে তিনটি স্টপ কার্ডের বিভিন্ন অনুপাত সেট করে, যার স্টপ মূল্য যথাক্রমে প্রবেশের দামের 1.02 গুণ, 1.05 গুণ এবং 1.10 গুণ, যার স্থির স্টপ ২%, ৫% এবং ১০% মুনাফা। এই তিনটি স্টপ কার্ডের হাতের অনুপাত যথাক্রমে ২৫%, ৫০% এবং ২৫% সেট করা হয়েছে। পজিশন খোলার সংকেত পাওয়ার পরে, কৌশলটি একই সাথে তিনটি স্টপ কার্ড ঝুলায়, যার উদ্দেশ্য বিভিন্ন স্তরের মুনাফা লক করা।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির বেশ কিছু সুবিধা রয়েছেঃ
সুপারট্রেন্ডিং সূচক ব্যবহার করে প্রবেশের সিদ্ধান্ত নেওয়া, প্রবণতা বিপরীত পয়েন্টগুলি কার্যকরভাবে ক্যাপচার করতে সক্ষম, আরও খালি করার জন্য যথাযথ।
একাধিক স্টপ ওয়ারেন্টি অনুপাত সেট করুন, যা বিভিন্ন স্তরের মুনাফা লক করতে এবং প্রত্যাহার হ্রাস করতে পারে।
স্টপ-অফ সেটিংটি বেশ রক্ষণশীল, ২%, ৫% এবং ১০% এর লক্ষ্যমাত্রার উপর ভিত্তি করে, অত্যধিক লাভের জন্য ক্ষতির বিস্তারকে এড়াতে।
কৌশলগত লজিকটি সহজ এবং স্পষ্ট, সহজেই বোঝা যায় এবং পরিবর্তন করা যায়, যা কোয়ান্টাম ট্রেডিংয়ের নতুনদের জন্য উপযুক্ত।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
সুপারট্রেন্ডিং সূচকটি ভুলভাবে সেট করা হয়েছে, যা ট্রেন্ডের বিপরীত দিকটি মিস করতে পারে, যার ফলে প্রবেশের সময়টি সঠিক নয়।
স্টপ-অফ পজিশনের সেটিংটি খুব সংরক্ষণশীল, এবং আপনি সম্ভবত আরও লাভের সুযোগটি মিস করেছেন।
হঠাৎ ঘটনাটি দ্রুত উড়ন্ত বা বিপর্যয় ঘটায়, এবং সুপার ট্রেন্ডিং সূচকটি প্রতিক্রিয়াশীল হয় না, যার ফলে স্টপ ড্যামেজ ট্রিগার হয়।
কৌশলটিতে কোনও স্টপ লস শর্ত নেই, সীমাহীন ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকেও উন্নত করা যেতে পারেঃ
বিভিন্ন সুপার ট্রেন্ডিং সূচক পরামিতি পরীক্ষা করুন, সূচকগুলির সংবেদনশীলতা অনুকূলিত করুন।
স্টপ লস কন্ডিশন বাড়ানো, সর্বোচ্চ ক্ষতির হার নির্ধারণ করা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা।
বিভিন্ন জাত এবং লেনদেনের সময়কালের উপর নির্ভর করে স্টপিং অনুপাত এবং স্টপিংয়ের সংখ্যা সামঞ্জস্য করুন
অন্যান্য সূচক ফিল্টার করুন, যাতে অস্থিরতার সময় ঘন ঘন পজিশন খোলা যায় না।
তহবিলের ব্যবহারের অনুকূলিতকরণ, কৌশলগত ডিফল্ট লেনদেনের পরিমাণকে সামঞ্জস্য করে একক ঝুঁকি হ্রাস করা।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে ব্যবহারিকভাবে সহজ। এটি প্রবেশের সময় নির্ধারণের জন্য সুপারট্রেন্ডিং সূচক ব্যবহার করে এবং একাধিক স্টপ কার্ড ব্যবহার করে মুনাফা লক করার জন্য কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তবে কৌশলটিতে আরও অপ্টিমাইজেশনের জায়গা রয়েছে যেমন স্টপ লস, অপ্টিমাইজেশন প্যারামিটার ইত্যাদি, যা ভবিষ্যতে উন্নতির দিকনির্দেশ দেয়। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটি পরিমাণগত ব্যবসায়ের শিক্ষানবিশদের শেখার এবং অনুশীলনের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy( "Supertrend with TP", overlay=true )
// Supertrend Settings
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
// TP's
tp1Open = input.bool(true, "TP1")
tp1 = input.float(2.0, "TP Level (%)", step = 0.1) / 100
tp1Amount = input.int(25, "Amount (%)", step = 1)
tp2Open = input.bool(true, "TP2")
tp2 = input.float(5.0, "TP Level (%)", step = 0.1) / 100
tp2Amount = input.int(50, "Amount (%)", step = 1)
tp3Open = input.bool(true, "TP3")
tp3 = input.float(10.0, "TP Level (%)", step = 0.1) / 100
tp3Amount = input.int(25, "Amount (%)", step = 1)
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
entryPrice = 0.0
entryPrice := entryPrice[1]
if ta.change(direction) < 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
entryPrice := close
if ta.change(direction) > 0
strategy.entry("Short", strategy.short)
entryPrice := close
if (tp1Open)
strategy.exit ("TP1", from_entry="Long", limit=entryPrice * (1 + tp1), qty_percent=tp1Amount)
strategy.exit ("TP1", from_entry="Short", limit=entryPrice * (1 - tp1), qty_percent=tp1Amount)
if (tp2Open)
strategy.exit ("TP2", from_entry="Long", limit=entryPrice * (1 + tp2), qty_percent=tp2Amount)
strategy.exit ("TP2", from_entry="Short", limit=entryPrice * (1 - tp2), qty_percent=tp2Amount)
if (tp3Open)
strategy.exit ("TP3", from_entry="Long", limit=entryPrice * (1 + tp3), qty_percent=tp3Amount)
strategy.exit ("TP3", from_entry="Short", limit=entryPrice * (1 - tp3), qty_percent=tp3Amount)