সূচকীয় মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
সূচকীয় গড়ের ক্রস কৌশল হল একটি সহজ পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং কৌশল যা মূল্যের প্রবণতা অনুসরণ করে। এটি দুটি ভিন্ন প্যারামিটার সেট সূচকীয় চলমান গড়ের মধ্যে ক্রসকে একটি ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত হিসাবে ব্যবহার করে। এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী গড় অতিক্রম করার সময় একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে; এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী গড় অতিক্রম করার সময় একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল যুক্তিটি গড়রেখার তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে। সূচকীয় চলমান গড় মূল্যের ওঠানামাকে কার্যকরভাবে মসৃণ করতে এবং মূল্যের প্রবণতার দিকটি নির্ধারণ করতে পারে। দ্রুত গড়রেখা মূল্যের পরিবর্তনের দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে; ধীর গড়রেখা মূল্যের প্রবণতার দিকনির্দেশনা সরবরাহ করে। যখন দ্রুত গড়রেখার উপর দিয়ে ধীর গড়রেখা অতিক্রম করা হয়, তখন দাম বাড়তে শুরু করে এবং একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করে। যখন দ্রুত গড়রেখার নীচে দিয়ে ধীর গড়রেখা অতিক্রম করা হয়, তখন দাম হ্রাস পেতে শুরু করে এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করে।
বিশেষত, এই কৌশলটি প্রথমে দুটি সূচকীয় চলমান গড় সংজ্ঞায়িত করেঃ fib_level এবং fib_price। fib_level ব্যবহারকারীর দ্বারা ইনপুট সেট করা হয়, fib_price সর্বাধিক এবং সর্বনিম্ন মূল্যের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়। যখন বন্ধ মূল্য fib_price অতিক্রম করে বা অতিক্রম করে, তখন ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- দামের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য দ্বি-উপ-লাইন সিস্টেম ব্যবহার করুন, যাতে ভুল সংকেত তৈরি না হয়
- ব্যবহারকারীর নিজস্ব সেট প্যারামিটার অনুযায়ী কাস্টমাইজযোগ্য নীতি
- স্টপ লস সেট করা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়ক
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- গড় লাইন পিছিয়ে আছে, দামের বিপরীত দিকটি মিস করতে পারে
- ডাবল মিডল লাইন ক্রসিংয়ের সংখ্যা বেশি, যার ফলে লেনদেনের খরচ এবং স্লাইড পয়েন্টের ক্ষতি হয়
- স্টপপয়েন্ট ভুলভাবে সেট করা হয়েছে, যা অকাল বা অত্যধিক ক্ষতি হতে পারে
মিডল লাইন প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা, ত্রি-মিডল লাইন সিস্টেম ব্যবহার করা বা অন্যান্য সূচক বিচারের সাথে মিলিত হয়ে ত্রুটিযুক্ত সংকেত হ্রাস করা যেতে পারে। একই সাথে স্টপ লস পয়েন্টগুলি যথাযথভাবে শিথিল করা এবং খুব ঘন ঘন স্টপগুলি এড়ানো যায়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
সমান্তরাল চক্রের প্যারামিটার সেটিং অপ্টিমাইজ করুন। বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের চক্রের প্যারামিটার সমন্বয় পরীক্ষা করে সেরা প্যারামিটার খুঁজুন।
ভলিউম ইত্যাদি সূচকগুলি ফিল্টার করুন। ভলিউম বাড়ার সময় ক্রয় সংকেত তৈরি করা হয়, ভলিউম হ্রাসের সময় বিক্রয় সংকেত তৈরি করা হয়, দামের তীব্র ওঠানামার সময় ত্রুটিযুক্ত সংকেতগুলি এড়ানো যায়।
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে প্যারামিটারগুলিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করুন। মডেলের মধ্যে ঐতিহাসিক ডেটা ইনপুট করুন এবং আরও ভাল প্যারামিটার সেট করার জন্য প্রশিক্ষণ দিন।
স্টপ পজিশনে একটি চলমান স্টপ মেশিন যুক্ত করুন। স্টপ লাইনটি মুনাফা বাড়ার সাথে সাথে উপরে যেতে দিন, যাতে খুব তাড়াতাড়ি স্টপ করা যায় না।
সারসংক্ষেপ
সূচক সমান্তরাল ক্রস কৌশল সামগ্রিকভাবে একটি সহজ এবং ব্যবহারিক পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং কৌশল। এটি মূল্য প্রবণতা নির্ধারণের জন্য সমান্তরালের সুবিধা ব্যবহার করে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস সেট করে। এই কৌশলটি সহজেই বোঝা যায়, প্যারামিটার সেটিংটি নমনীয় এবং বিভিন্ন জাতের পরিমাণযুক্ত ব্যবসায়ের জন্য প্রযোজ্য। প্যারামিটার সেটিংটি অনুকূলিতকরণ, ফিল্টার শর্তগুলি যুক্ত করা এবং মোবাইল স্টপ লস সেটিং ইত্যাদির মাধ্যমে আরও ভাল কৌশলগত প্রভাব অর্জন করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Fibonacci Strategy", overlay=true)
// Define Fibonacci 0.5 level
fib_level = input(0.5, title="Fibonacci Level")
// Calculate Fibonacci 0.5 level price
fib_price = ta.lowest(low, 100) + (ta.highest(high, 100) - ta.lowest(low, 100)) * fib_level
// Define entry and exit conditions
long_condition = ta.crossover(close, fib_price)
short_condition = ta.crossunder(close, fib_price)
// Set exit points (using previous high or low)
long_exit = ta.highest(high, 10)
short_exit = ta.lowest(low, 10)
// Plot Fibonacci 0.5 level
plot(fib_price, "Fib 0.5", color=color.blue, linewidth=1, style=plot.style_circles)
// Initialize variables
var inLong = false
var inShort = false
// Set trading signals
if (long_condition)
if not inLong
strategy.entry("Buy", strategy.long)
inLong := true
strategy.exit("Exit", "Buy", limit=long_exit)
if (short_condition)
if not inShort
strategy.entry("Sell", strategy.short)
inShort := true
strategy.exit("Exit", "Sell", limit=short_exit)
if (ta.crossover(close, long_exit) or ta.crossunder(close, short_exit))
inLong := false
inShort := false