এডাপ্টিভ ভোলাটিলিটি ব্রেকআউট কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-08 14:38:31
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

অ্যাডাপ্টিভ ভোলাটিলিটি ব্রেকআউট কৌশল একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি ব্রেকআউট সংকেত সনাক্ত করে যখন দাম একটি নির্দিষ্ট স্তরের উপরে শক্তিশালীভাবে বৃদ্ধি পায়, দীর্ঘ অবস্থান স্থাপন করে এবং পরের দিন খোলার সময় লাভের জন্য উত্থান প্রবণতা অনুসরণ করে।

এই কৌশলটি ল্যারি আর উইলিয়ামস, একজন বিখ্যাত ফিউচার এবং স্টক ট্রেডার দ্বারা প্রস্তাবিত হয়েছিল। এটি মূল্যের ব্রেকআউট পয়েন্টগুলি ক্যাপচার করার চেষ্টা করে, যা প্রায়শই বাজারে পাল্টা বোঝায়। এই সংকেতগুলি সময়মতো সনাক্ত করে এবং অবস্থান স্থাপন করে, নতুন প্রবণতা দিক অনুসরণ করে মুনাফা অর্জন করা যায়।

নীতি

এই কৌশলটির মূল মেট্রিক হল নির্দিষ্ট স্তর, যা নিম্নলিখিত দ্বারা গণনা করা হয়ঃ

Certain level = Close + k * (High - Low)

যেখানে k একটি পরীক্ষামূলক সহগ, যার মান 0.6। এই সূত্রটি সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের অস্থিরতা অন্তর্ভুক্ত করে, বাজারের ওঠানামা মানিয়ে নিতে ব্রেকআউট পয়েন্টগুলি আরও নমনীয় করে তোলে।

যখন দিনের উচ্চতম মূল্য গণনা করা নির্দিষ্ট স্তর অতিক্রম করে, তখন এটি মূল্যের ভাঙ্গনের ইঙ্গিত দেয়। কৌশলটি তখন একটি দীর্ঘ অবস্থান স্থাপন করবে। পরবর্তী দিনের মুনাফার জন্য খোলা অবস্থায় অবস্থানটি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাবে।

স্টপ লস পূর্ববর্তী দিনের সর্বনিম্ন মূল্য এবং এন্ট্রি মূল্যের অর্ধেকের মধ্যে সেট করা হয়, যা হ্রাসকে প্রসারিত করতে বাধা দেয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

অস্থিরতা ধরা, প্রবণতা অনুসরণ করাঃ কৌশলটি সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যকে অন্তর্ভুক্ত করে নমনীয় ব্রেকআউট পয়েন্টগুলি গণনা করতে যা মূল্যের প্রবণতা ছন্দগুলি ক্যাপচার করে।
সময়মত প্রবেশ, প্রবণতা ট্র্যাকিংঃ প্রতিদিনের ব্রেকআউট সংকেত গণনা করে নতুন প্রবণতা চিহ্নিত করা যায় যাতে দামের আপট্রেন্ডের ধাপগুলি অনুসরণ করা যায়।
সঠিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস সেটিং কার্যকরভাবে একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির ঝুঁকিগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

ব্যর্থ ব্রেকআউট ঝুঁকিঃ দামের ব্রেকআউটগুলি অবশ্যই একটি আপট্রেন্ড বজায় রাখে না এবং ক্ষণস্থায়ী মিথ্যা ব্রেকআউট হতে পারে, যা ক্ষতির কারণ হতে পারে।
চরম বাজার ঝুঁকিঃ চরম বাজার ইভেন্ট যেমন বাজার ক্র্যাশ, দাম আপ / ডাউন ফাঁক হতে পারে স্টপ লস ট্রিগার এবং বিশাল ক্ষতি কারণ।
অত্যধিক ট্রেডিং ঝুঁকিঃ প্রতিদিন পজিশন খোলার এবং বন্ধ করার ফলে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি এবং কমিশন ফি বৃদ্ধি পায়।

অপ্টিমাইজেশন

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

একটি গুণক যোগ করাঃ ব্রেকআউট সূত্রের একটি গুণক যোগ করা, যখন বাজারের অস্থিরতা বৃদ্ধি পায় তখন এটি সঠিকভাবে হ্রাস করা এবং যখন বাজার স্থিতিশীল হয় তখন এটি বাড়ানো, কৌশলটিকে আরও স্থিতিস্থাপক করে তোলে।
হোল্ডিং সময়সীমা বাড়ানোঃ স্বল্পমেয়াদী মিথ্যা ব্রেকআউটগুলি ফিল্টার করার জন্য হোল্ডিং সময়সীমা বাড়িয়ে ২ বা ৩ দিন করা।
স্টপ লস অপ্টিমাইজ করাঃ স্টপ লসকে গভীর সমর্থন স্তরে সেট করা যেমন বোলিংজার নিম্ন ব্যান্ড বা আগের দিনের বন্ধ।

সিদ্ধান্ত

অ্যাডাপ্টিভ ভোলটাইলিটি ব্রেকআউট কৌশলটি দামের অস্থিরতা এবং ছন্দগুলি গতিশীলভাবে ট্র্যাক করে প্রবণতা ট্র্যাক করে। ঐতিহ্যবাহী ব্রেকআউট কৌশলগুলির তুলনায় এটি আরও নমনীয় এবং দামের চলাচল ক্যাপচার করতে সক্ষম। তবে ঝুঁকিগুলি লক্ষ্য করা উচিত যে চরম বাজারে স্টপগুলি আঘাত করা যেতে পারে। হোল্ডিং পিরিয়ড এবং স্টপ লসের আরও অপ্টিমাইজেশন আরও ভাল ফলাফলের দিকে পরিচালিত করতে পারে।

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Dicargo_Beam

//@version=5
strategy("Volatility Breakout Strategy", overlay=true, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100,process_orders_on_close=false)

k = input.float(0.6)


[o,h,l,c] = request.security(syminfo.tickerid,"D",[open,high,low,close])

lp = math.log(c[1])+(math.log(h[1])-math.log(l[1]))*k
_lp = math.pow(2.718,lp)

longcond = _lp < high
exit = hour==0 or  math.log(close) < (math.log(l[1])+lp)/2



plot(_lp,"Entry",color=color.yellow)
//plot(l,"Yesterday's Low")
plot((_lp+l[1])/2,"StopLoss",color=color.red)


strategy.entry("Long", strategy.long,comment = "Long", when = longcond and strategy.opentrades == 0)

strategy.close("Long", comment="Exit", when = exit)


var bg = 0
bg := if hour == 0
    bg + 1
else
    bg[1]

bgcolor(bg/2== math.floor(bg/2) ? color.new(color.blue,95):na)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত