অভিযোজিত উদ্বায়ীতা ব্রেকআউট কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
অ্যাডাপ্টিভ ডায়নামিক ব্রেকআউট কৌশল একটি প্রবণতা-অনুসরণ কৌশল। এটি একটি নির্দিষ্ট স্তরের ব্রেকআউট অতিক্রম করে একটি শক্তিশালী ব্রেকআউট সংকেত সনাক্ত করে, একাধিক পজিশন স্থাপন করে, ক্রমাগত একটি উচ্চতর প্রবণতা অনুসরণ করে এবং পরের দিন খোলার সময় মুনাফা অর্জন করে।
এই কৌশলটি ল্যারি আর. উইলিয়ামস দ্বারা উদ্ভাবিত হয়েছিল, তিনি একজন বিখ্যাত ফিউচার এবং স্টক ব্যবসায়ী ছিলেন। এই কৌশলটি দামের ব্রেকথ্রুগুলি ধরার চেষ্টা করে, যা প্রায়শই বাজারের পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। এই সংকেতগুলি সময়মতো সনাক্ত করে এবং পজিশন তৈরি করে, নতুন ট্রেন্ডের ট্রেন্ড অনুসরণ করে উপার্জন করা যায়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় সূচক হল একটি নির্দিষ্ট মাত্রার গ্লোবাল গ্লোবাল গ্লোবাল গ্লোবাল, যা নিম্নলিখিত সূত্র দ্বারা গণনা করা হয়ঃ
一定水平 = 收盘价 + k * (最高价 - 最低价)
যেখানে k হল অভিজ্ঞতার গুণক, যার মান 0.6। এই সূত্রটিতে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের পরিবর্তনশীল উপাদান যুক্ত করা হয়েছে, যা ব্রেকপয়েন্টকে আরও নমনীয় করে তোলে, যা বাজারের পুনরাবৃত্তির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
যখন দিনের সর্বোচ্চ মূল্য গণনা করা লেনদেনের নির্দিষ্ট স্তরের লেনদেনের লেনদেনের লেনদেনের লেনদেনের লেনদেনের লেনদেনের লেনদেনের লেনদেনের লেনদেনের লেনদেনের লেনদেনের লেনদেনের লেনদেনের লেনদেনের লেনদেনের লেনদেনের লেনদেনের লেনদেনের লেনদেনের লেনদেনের লেনদেনের লেনদেনের লেনদেনের লেনদেনের লেনদেনের লেনদেনের লেনদেনের লেনদেনের লেনদেনের লেনদেনের লেনদেনের লেনদেনের লেনদেনের লেনদেনের লেনদেনের লেনদেনের লেনদেনের লেনদেনের লেনদেনের লেনদেনের লেনদেনের লেনদেনের লেনদেনের লেনদেনের লেনদেনের লেনদেনের লেনদেনের লেনদেন
স্টপ লস লেভেল হল আগের দিনের সর্বনিম্ন মূল্য এবং প্রবেশাধিকার মূল্যের অর্ধেক, যা ক্ষতির বিস্তার রোধ করতে পারে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
পরিবর্তনশীলতা ক্যাপচার করুনঃ কৌশলটি সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের হিসাবের ব্রেকপয়েন্ট যুক্ত করেছে, যা ব্রেকিং সিগন্যালকে আরও নমনীয় করে তোলে এবং দামের পরিবর্তনের গতি ধরতে সক্ষম করে।
সময়মত প্রবেশ, ট্রেন্ড ট্র্যাকিং: প্রতিদিনের ব্রেকিং সিগন্যাল গণনা করে, নতুন ট্রেন্ডগুলিকে সময়মত সনাক্ত করা যায় এবং দাম বৃদ্ধির গতির সাথে তাল মিলিয়ে রাখা যায়।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ যুক্তিসঙ্গত স্টপ পজিশনের মাধ্যমে, একক ক্ষতির উপর কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলিও বহন করেঃ
ব্রেকডাউন ব্যর্থতার ঝুঁকিঃ দামের ব্রেকডাউনগুলি স্থায়ীভাবে বাড়তে হবে না, এটি একটি স্বল্পমেয়াদী মিথ্যা ব্রেকডাউন হতে পারে।
চরম পরিস্থিতির ঝুঁকিঃ শেয়ার বিপর্যয়, অপ্রত্যাশিত ঘটনা এবং অন্যান্য চরম পরিস্থিতিতে, দামগুলি ফাটল এবং আকাশচুম্বী হতে পারে, যার ফলে স্টপ লস প্রচুর ক্ষতির কারণ হতে পারে।
অতিরিক্ত লেনদেনের ঝুঁকিঃ প্রতিদিনের লেনদেনের ফলে লেনদেনের ঘনত্ব এবং লেনদেনের ফি বৃদ্ধি পায়।
কৌশল অপ্টিমাইজেশন
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
গুণক যোগ করুনঃ একটি বিপর্যয় গণনা সূত্রের একটি গুণক যোগ করুন, যখন বাজার অস্থিরতা বৃদ্ধি পায় এবং যখন বাজার স্থিতিশীল হয় তখন কৌশলটি আরও নমনীয় করে তোলে।
পজিশন ধরে রাখার সময় বাড়ানোঃ পজিশন ধরে রাখার সময় ২ বা ৩ দিন বাড়ানো, স্বল্পমেয়াদী ভুয়া ব্রেকআউটগুলি ফিল্টার করা।
অপ্টিমাইজ করা স্টপ পজিশনঃ স্টপ পজিশনকে আরও গভীর সমর্থন পজিশনে সেট করুন, যেমন ব্রিন ব্যান্ডের নিম্ন সীমা, আগের দিন বন্ধের মূল্য ইত্যাদি।
সারসংক্ষেপ
অভিযোজিত পরিবর্তনশীল ব্রেকআউট কৌশলটি রিয়েল-টাইমে দামের পরিবর্তনশীলতা এবং গতিশীলতার উপর নজর রেখে ট্রেন্ড ট্র্যাকিং সক্ষম করে। এটি প্রচলিত ব্রেকআউট কৌশলগুলির তুলনায় আরও স্থিতিস্থাপক এবং ক্যাপচার ক্ষমতা রয়েছে। তবে ঝুঁকি সম্পর্কেও সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার, চরম পরিস্থিতিতে স্টপ লসটি ভেঙে যেতে পারে। অবস্থান সময় এবং স্টপ লস পজিশন অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে আরও ভাল ফলাফল পাওয়া যায়।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Dicargo_Beam
//@version=5
strategy("Volatility Breakout Strategy", overlay=true, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100,process_orders_on_close=false)
k = input.float(0.6)
[o,h,l,c] = request.security(syminfo.tickerid,"D",[open,high,low,close])
lp = math.log(c[1])+(math.log(h[1])-math.log(l[1]))*k
_lp = math.pow(2.718,lp)
longcond = _lp < high
exit = hour==0 or math.log(close) < (math.log(l[1])+lp)/2
plot(_lp,"Entry",color=color.yellow)
//plot(l,"Yesterday's Low")
plot((_lp+l[1])/2,"StopLoss",color=color.red)
strategy.entry("Long", strategy.long,comment = "Long", when = longcond and strategy.opentrades == 0)
strategy.close("Long", comment="Exit", when = exit)
var bg = 0
bg := if hour == 0
bg + 1
else
bg[1]
bgcolor(bg/2== math.floor(bg/2) ? color.new(color.blue,95):na)