কে-লাইন প্যাটার্নের উপর ভিত্তি করে উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি আরবিট্রেজ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি মার্কেটারদের সুদের জন্য K-লাইন মোডের উপর ভিত্তি করে একটি পদ্ধতি ব্যবহার করে। এর মূল ধারণাটি হ’ল বিভিন্ন K-লাইন সময়কালের মধ্যে পলিফর্ম মোডের বিচার করে উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি মার্কেটারদের খোলার লেনদেন করা। বিশেষত, কৌশলটি একই সাথে একাধিক সময়কালের K-লাইনগুলি পর্যবেক্ষণ করবে, যখন ক্রমাগত উত্থিত K-লাইন বা ক্রমাগত পতনশীল K-লাইনগুলি পর্যবেক্ষণ করা হবে, তখন যথাক্রমে শূন্য বা বেশি হবে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় যুক্তিটি হ’ল বিভিন্ন সময়কালের কে লাইনের পলিহোমেট্রিটি বিচার করা। বিশেষত, এটি একসাথে 1 মিনিট, 5 মিনিট এবং 15 মিনিটের কে লাইন পর্যবেক্ষণ করবে। কৌশলটি মূল্যের তুলনায় আগে এন-রুট কে লাইনটি বেড়েছে বা নেমেছে কিনা তা ট্র্যাক করে বর্তমান পলিহোমেট্রিটি বিচার করতে। যদি এটি ক্রমাগত উত্থান হয় তবে এটি বর্তমানে মাল্টিপল পলিহোমেট্রি বলে মনে করা হয়; যদি এটি ক্রমাগত পতন হয় তবে এটি এখন শূন্যপদ পলিহোমেট্রি বলে মনে করা হয়। যখন একটি মাল্টিপল সিগন্যাল তৈরি হয়, কৌশলটি আরও বেশি কিছু করবে; যখন একটি শূন্যপদ সিগন্যাল তৈরি হয়, কৌশলটি খালি হয়ে যাবে। এইভাবে, কৌশলটি বিভিন্ন সময়কালের মধ্যে মূল্যের অস্থিরতার প্রবণতা এবং বিপরীত সুযোগগুলি ক্যাপচার করতে পারে এবং উচ্চতর সুবিধাগুলি অর্জন করতে পারে
কোডটি মূলত ট্র্যাকিং এর মাধ্যমেupsএবংdnsদুইটি সূচক যা K-লাইনগুলির বহুমুখীতা নির্ণয় করে। এই দুটি সূচক যথাক্রমে ক্রমাগত উত্থান এবং ক্রমাগত পতনের K-লাইনগুলির সংখ্যা পরিসংখ্যান করে। কৌশলটি প্যারামিটার সেট করার অনুমতি দেয়consecutiveBarsUpএবংconsecutiveBarsDownপ্রবণতা নির্ণয় করার জন্য K লাইন সংখ্যা নির্ধারণ করুন।upsএর চেয়ে বড় সমানconsecutiveBarsUpএই ছবির নাম ‘ম্যান’ (Man) এবং ‘ম্যান’ (Man) ।dnsএর চেয়ে বড় সমানconsecutiveBarsDownসময়, একটি ফাঁকা শিরোনাম ধরার ইঙ্গিত দেয়। উপরন্তু, কৌশলটি পুনরাবৃত্তির সময়সীমা এবং লেনদেনের কমিশনারের তথ্য ইত্যাদি সেট করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
- হাই ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিংয়ের জন্য মার্কেটমার্কেটের সুবিধাগুলো কাজে লাগানো
- K-রেখা ভিত্তিক আকৃতি, সহজ এবং কার্যকর
- একসাথে একাধিক সময়কালের জন্য নজরদারি করা, ধরা পড়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলা
- স্বজ্ঞাত প্যারামিটার সেটিং, সহজেই সামঞ্জস্য করা যায়
- পরীক্ষার অপ্টিমাইজেশনের জন্য রিটার্নিং সময়সীমা সেট করুন
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- হাই-ফ্রিকোয়েন্সি লেনদেনের ঝুঁকি যেমন ডেটা সমস্যা, অর্ডার ব্যর্থতা ইত্যাদি
- ভুল প্যারামিটার সেট করলে ট্রেডিং ঘন ঘন হতে পারে অথবা ভালো সুযোগ মিস হতে পারে
- দামের অস্থিরতার মতো আরো জটিল পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে অক্ষম
ঝুঁকি কমানোর জন্য, নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
- আরও লজিক্যাল ট্রেডিং এড়িয়ে চলুন
- প্যারামিটার সেট অপ্টিমাইজ করুন, ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি এবং রিটার্নের ভারসাম্য বজায় রাখুন
- ট্রেডিং ভলিউমের পরিবর্তন, অস্থিরতা ইত্যাদির মতো আরও অনেক কিছুর সাথে ট্রেডিংয়ের গতিবিধি নির্ধারণ করা।
- একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন ক্ষতি বন্ধ করার পদ্ধতি পরীক্ষা করা
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
- ফরম্যাট নির্ণয়ের জন্য অতিরিক্ত ফ্যাক্টর, শুধুমাত্র পতন এবং পতনের সংখ্যা নয়, কিন্তু ভোল্টেজ, ভলিউম এবং শক্তির মতো সূচকগুলিও বিবেচনা করুন।
- বিভিন্ন খালি অবস্থানের সূচক যেমন MACD, KD ইত্যাদি ব্যবহার করে দেখুন
- সমান্তরাল, চ্যানেল ইত্যাদির সাথে প্রযুক্তিগত সূচক ফিল্টারিং সংকেত
- বিভিন্ন K-লাইন সময়সীমার জন্য প্যারামিটার সেটিং অপ্টিমাইজ করুন
- স্টপ লস এবং স্টপ-অফ মেকানিজম তৈরি করুন এবং কৌশলগত স্থিতিশীলতা বাড়ান
- কোয়ান্টামিক উইন্ড কন্ট্রোল যোগ করুন, যেমন সর্বোচ্চ হোল্ডিং, ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি ইত্যাদির সীমাবদ্ধতা
- বিভিন্ন জাতের উপর পরীক্ষা করা হচ্ছে, যাতে সঠিক কৌশল খুঁজে পাওয়া যায়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একটি সহজ এবং কার্যকর উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি বেয়ারিং কৌশলকে K-লাইন আকৃতির বিচারের উপর ভিত্তি করে বাস্তবায়ন করে। কৌশলটির মূল বিষয় হল বিভিন্ন সময়ের মধ্যে দামের পলিফোরাম প্রবণতা ধরা এবং তারপরে বেয়ারিংয়ের সুযোগ পাওয়া। কিছু ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও, এই কৌশলটি পরিপক্ক এবং সহজ, এটি পরিমাণগত ব্যবসায়ের প্রবর্তনের জন্য উপযুক্ত। আরও অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলটি আরও স্থিতিশীল, আরও দক্ষ করা যেতে পারে, যার ফলে বিনিয়োগের আরও ভাল রিটার্ন পাওয়া যায়।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-21 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Strategy
strategy("Up/Down Strategy", initial_capital = 10000, default_qty_value = 10000, default_qty_type = strategy.cash)
consecutiveBarsUp = input(1)
consecutiveBarsDown = input(1)
price = close
ups = 0.0
ups := price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0
dns = 0.0
dns := price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0
// Strategy Backesting
startDate = input(timestamp("2021-01-01T00:00:00"), type = input.time)
finishDate = input(timestamp("2021-12-31T00:00:00"), type = input.time)
time_cond = true
// Messages for buy and sell
message_buy = input("{{strategy.order.alert_message}}", title="Buy message")
message_sell = input("{{strategy.order.alert_message}}", title="Sell message")
// Strategy Execution
if (ups >= consecutiveBarsUp) and time_cond
strategy.entry("Long", strategy.long, stop = high + syminfo.mintick, alert_message = message_buy)
if (dns >= consecutiveBarsDown) and time_cond
strategy.entry("Short", strategy.short, stop = low + syminfo.mintick, alert_message = message_sell)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)