EMA 200 ভিত্তিক ট্রেইলিং টেক লাভ এবং ট্রেইলিং স্টপ লস স্ট্র্যাটেজি

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-08 15:50:52
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

ইএমএ ২০০ ভিত্তিক ট্রেইলিং লাভ এবং ট্রেইলিং স্টপ লস কৌশল একটি ট্রেডিং কৌশল যা ইএমএ ২০০ কে একটি বেঞ্চমার্ক হিসাবে ব্যবহার করে, ট্রেইলিং স্টপ লস এবং ট্রেইলিং লাভের প্রক্রিয়াগুলির সাথে মিলিত হয়। কৌশলটি ইএমএ ২০০ এর উপর ভিত্তি করে সামগ্রিক প্রবণতার দিক বিচার করে এবং কেবল প্রবণতার দিকে দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত যায়, যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস গণনা করতে এবং ট্রেইলিং স্টপ লস এবং ট্রেইলিং লাভ অর্জনের জন্য মুনাফা স্তর গ্রহণের জন্য এটিআর সূচক ব্যবহার করে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি প্রথমে 200-পরিসরের ইএমএ গণনা করে যা সামগ্রিক প্রবণতা মূল্যায়নের জন্য একটি সূচক। এটি কেবলমাত্র যখন দাম ইএমএ 200 এর উপরে থাকে তখনই দীর্ঘ হয় এবং যখন দাম ইএমএ 200 এর নীচে থাকে তখনই শর্ট হয়, এইভাবে প্রবণতা দিকের ট্রেডিং নিশ্চিত করে।

বাজারে প্রবেশের পরে, কৌশলটি যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস গণনা করতে এটিআর সূচক ব্যবহার করে এবং লাভের বৃদ্ধি পায়, যা সর্বশেষ সর্বোচ্চ এবং সর্বশেষ সর্বনিম্ন উচ্চ এবং নিম্ন রেল গঠন করতে যোগ করা হয়। যখন দাম উপরের রেল অতিক্রম করে, দীর্ঘ অর্ডারের জন্য মুনাফা নিন; যখন দাম নিম্ন রেলটি ভঙ্গ করে, স্বল্প অর্ডারের জন্য স্টপ লস। দাম চলার সাথে সাথে স্টপ লস এবং লাভের স্তরগুলিও গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করবে, এইভাবে ট্রেইলিং স্টপ লস এবং ট্রেইলিং লাভের উপলব্ধি করা হবে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল EMA 200 এর সাথে প্রবণতা বিচার করে প্রবণতার বিপরীতে ট্রেডিং এড়ানো। একই সাথে, সময়মতো স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণের জন্য স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণের স্তরগুলি মূল্যের গতি অনুসরণ করে, কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।

এছাড়াও, এটিআর স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণ বাজার অস্থিরতার একটি মূল্যায়ন এবং খুব অবাধ বা খুব আক্রমণাত্মক হওয়ার পরিবর্তে যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস এবং লাভের স্তর সেট করতে পারে। এটি স্থির স্টপ লস এবং লাভের তুলনায় সুবিধাগুলি রয়েছে।

সাধারণভাবে, এই কৌশলটি ট্রেন্ড এবং স্টপ লস/টেক মুনাফা একত্রিত করে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সাথে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করে, এটি একটি খুব সুষম কৌশল।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি হল যে ইএমএ ২০০ সম্পূর্ণরূপে প্রবণতা সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে সক্ষম নাও হতে পারে এবং মিথ্যা ব্রেকআউট হতে পারে। ভুল করে প্রবণতার দিকের বিরুদ্ধে বাজারে প্রবেশ করা বিশাল ক্ষতির কারণ হতে পারে।

এছাড়াও, যদিও এটিআর স্টপ লস এবং লাভের কিছু বৈজ্ঞানিক ভিত্তি এবং সুবিধা রয়েছে, তবে স্বাভাবিক অস্থিরতার পরিসীমা অতিক্রমকারী পরিস্থিতি এখনও ঘটতে পারে। এই ক্ষেত্রে, খুব তাড়াতাড়ি বন্ধ করা সম্ভব, লাভ করতে অক্ষম।

এই ঝুঁকিগুলি হ্রাস করার জন্য, ভুল সংকেতগুলি এড়াতে, প্রবণতা এবং অস্থিরতা নিশ্চিত করার জন্য অন্যান্য সূচকগুলি যেমন বোলিংজার ব্যান্ড, আরএসআই ইত্যাদি একত্রিত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন। এছাড়াও, যথাযথভাবে স্টপ লস পরিসীমা শিথিল করুন, তবে খুব বেশি শিথিল নয়।

কৌশল অপ্টিমাইজেশন

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

ইএমএ সময়কালকে আরও স্থিতিশীল প্রবণতা মূল্যায়নের জন্য ১০০ বা ১৫০-এ সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
এটিআর পরামিতিগুলিকে বাজারের অস্থিরতার আরও যুক্তিসঙ্গত উপস্থাপনা খুঁজে পেতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।
প্রবণতা এবং অস্থিরতা বিচার করতে সাহায্য করার জন্য বোলিংজার ব্যান্ডের মতো অন্যান্য সূচক যুক্ত করুন।
স্টপ লস এবং লাভের পরিমাণ আরও নমনীয় স্টপগুলির জন্য ATR এর সমন্বিত গুণিতক, যেমন 2 বার বা 3 বার ATR এর সাথে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
স্টপ লস ট্রিগার করার পর পুনরায় প্রবেশের প্রক্রিয়া যোগ করুন, অর্থাৎ ট্রেন্ডে পুনরায় প্রবেশ করুন।

বিভিন্ন প্যারামিটার পরীক্ষা করে, আরও ভাল প্যারামিটার নির্বাচন করে, বিচার করার জন্য অন্যান্য সূচক যুক্ত করে, স্টপ লস প্রক্রিয়াটি অনুকূল করে এবং আরও অনেক কিছু করে, কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা ব্যাপকভাবে উন্নত করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত

ইএমএ ২০০ ভিত্তিক ট্রেইলিং লাভ এবং স্টপ লস কৌশলটি ইএমএর সাথে সামগ্রিক প্রবণতা বিচার করে এবং ঝুঁকিগুলি নিয়ন্ত্রণের জন্য এটিআর গণনা করা যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস / লাভ গ্রহণ ব্যবহার করে। এটি প্রবণতা নির্ধারণ, ট্রেইলিং স্টপ লস / লাভ এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সুবিধা সহ একটি সুষম ট্রেডিং কৌশল, তবে কিছু মিথ্যা ব্রেকআউট ঝুঁকিও রয়েছে। সিদ্ধান্তের জন্য অন্যান্য সূচক যুক্ত করে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশল প্রভাব আরও উন্নত করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ozgurhan

//@version=5
strategy("EMA 200 Based Trailing Take Profit", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100, default_qty_value=1, initial_capital=100)

// EMA 200 tanımı
ema200 = ta.ema(close, 200)

// Orijinal long ve short koşulları
longConditionOriginal = ta.crossover(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
shortConditionOriginal = ta.crossunder(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))

// EMA 200'ün üzerinde ve altında long ve short koşulları
longCondition = longConditionOriginal and close > ema200
shortCondition = shortConditionOriginal and close < ema200

if longCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long", alert_message="Long")

if shortCondition
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short", alert_message="Short")

atr_length=input.int(7, title="ATR Length")
atr_multiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier")
atr_multiplied = atr_multiplier * ta.atr(atr_length)
ttp_top_bracket = strategy.position_size > 0 ? high[1] + atr_multiplied : na
ttp_bottom_bracket = strategy.position_size < 0 ? low[1] - atr_multiplied : na

plot(ttp_top_bracket, title="TTP Top Bracket", color=color.lime, style=plot.style_linebr, offset=1)
plot(ttp_bottom_bracket, title="TTP Bottom Bracket", color=color.red, style=plot.style_linebr, offset=1)

strategy.exit("Close Long", from_entry="Long", limit=ttp_top_bracket, alert_message="Close Long")
strategy.exit("Close Short", from_entry="Short", limit=ttp_bottom_bracket, alert_message="Close Short")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত