উচ্চ-নিম্ন বিন্দু ভাঙার ব্যাকটেস্ট কৌশল
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
এই কৌশলটি ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণের জন্য পিরিয়ডের উচ্চ এবং নিম্ন পয়েন্টের ব্রেকআউট ব্যবহার করে। যখন দাম পিরিয়ডের সর্বোচ্চ ভেঙে যায় তখন লং পজিশন নেয় এবং যখন সর্বনিম্ন ভেঙে যায় তখন শর্ট পজিশন নেয়। এটি একটি ট্রেন্ড-ফলোয়িং কৌশল।
কৌশলের নীতি
কৌশলটি প্রথমে ব্যবহারকারীর নির্ধারিত পিরিয়ড (ডেইলি, উইকলি ইত্যাদি) এবং পিছনে দেখার সংখ্যা পড়ে। তারপর এই প্যারামিটারগুলির উপর ভিত্তি করে পিছনে দেখা পিরিয়ডের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দাম নির্ধারণ করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি ডেইলি পিরিয়ড এবং ১ পিরিয়ড পিছনে দেখা সেট করা থাকে, তাহলে আগের দিনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দাম নেওয়া হয়।
প্রকৃত ট্রেডিংয়ে, যদি ক্লোজিং প্রাইস পিছনে দেখা পিরিয়ডের সর্বনিম্নের সমান বা বেশি হয়, তাহলে তা উপরের দিকে ব্রেকআউট হিসেবে গণ্য করে লং করা হয়; আর যদি ক্লোজিং প্রাইস পিছনে দেখা পিরিয়ডের সর্বোচ্চের সমান বা কম হয়, তাহলে তা নিচের দিকে ব্রেকআউট হিসেবে গণ্য করে শর্ট করা হয়।
এইভাবে পিরিয়ডের উচ্চ-নিম্ন ব্রেকআউটের মাধ্যমে ট্রেন্ডের দিক ধরা হয়, যা ট্রেন্ড-ফলোয়িং কৌশলের একটি রূপ।
সুবিধা বিশ্লেষণ
এই কৌশলের প্রধান কিছু সুবিধা হলো:
১. ব্রেকআউট পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করা সহজে শক্তিশালী রেঞ্জের পর বড় ট্রেন্ড ধরা যায়।
২. অপারেশন সহজ ও বোধগম্য, নতুনদের জন্য শেখার উপযোগী।
৩. পিরিয়ড প্যারামিটার সহজেই অপ্টিমাইজ ও পরিবর্তন করা যায়, বিভিন্ন প্রোডাক্টের জন্য উপযুক্ত।
৪. বিপরীত ইনপুট দিয়ে উল্টো অপারেশন সেট করা যায়, যা কৌশলের প্রয়োগকে সমৃদ্ধ করে।
৫. পিরিয়ডের উচ্চ-নিম্ন পয়েন্ট আঁকলে সহায়ক তথ্য পাওয়া যায়, যা একাধিক যাচাইকরণে সাহায্য করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলের কিছু ঝুঁকিও রয়েছে:
১. অসিলেটিং বা রেঞ্জবাউন্ড অবস্থায় কার্যকরভাবে ফিল্টার করতে পারে না, ফলে ভুল সিগন্যাল আসতে পারে।
২. স্টপ-লস ব্যবস্থা না থাকায় কিছু পরিমাণ ক্ষতির ঝুঁকি থাকে।
৩. ট্রেডিং ফি-এর প্রতি সংবেদনশীল, প্রকৃত লাভ-ক্ষতিতে সামান্য পার্থক্য হয়।
৪. পজিশনের আকার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, অতিরিক্ত ট্রেডিংয়ের সমস্যা থাকে।
উপরোক্ত ঝুঁকি কমাতে স্টপ-লস মেকানিজম, ফিল্টারিং কন্ডিশন অপ্টিমাইজ, পজিশন সাইজ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশ
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
১. ফিল্টারিং মেকানিজম যুক্ত করা, যেমন প্রাইস চ্যানেল বা ভোলাটিলিটি ফিল্টার, যাতে অসিলেটিং অবস্থায় ঘন ঘন পজিশন না খোলে।
২. মুভিং স্টপ-লস বা টাইম-ভিত্তিক স্টপ-লস সেট করা। একক ট্রেডের ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে সামগ্রিক লাভজনকতা নিশ্চিত করা।
৩. পজিশন সাইজ ও মানি ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজ করা, অতিরিক্ত ট্রেডিং রোধ করে কৌশলের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা।
৪. বিভিন্ন পিরিয়ড প্যারামিটারের প্রভাব পরীক্ষা করে সর্বোত্তম প্যারামিটার কম্বিনেশন নির্বাচন করা।
৫. অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং মডিউল যুক্ত করা, মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা বাড়ানো।
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে, এই ব্রেকআউট উচ্চ-নিম্ন বেকটেস্টিং কৌশলটি ট্রেন্ড-ফলোয়িং এর উপর ভিত্তি করে, সহজ ও ব্যবহারযোগ্য, নতুনদের জন্য উপযুক্ত। তবে এর মধ্যে আর্বিট্রেজ বা কৌশলগত সুযোগ নেওয়া কঠিন হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। ফিল্টারিং কন্ডিশন, স্টপ-লস মেকানিজম, পজিশন নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে এই ঝুঁকি কমানো যায় এবং কৌশলটি আরও কার্যকর করা যায়। এই কৌশলটি আমাদের আরও গবেষণা ও উন্নতির জন্য ধারণা ও দিকনির্দেশনা প্রদান করে।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 03/07/2018
// This script shows a high and low period value.- 1