অগ্রগতি উচ্চ এবং নিম্ন ব্যাকটেস্টিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-08 16:13:44
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি পর্যায়ক্রমিক উচ্চতা এবং নিম্নতা অতিক্রম করার উপর ভিত্তি করে প্রবণতা দিক বিচার করে। যখন দাম পর্যায়ক্রমিক উচ্চতা অতিক্রম করে তখন এটি দীর্ঘ হয় এবং যখন দাম পর্যায়ক্রমিক নিম্নতার নীচে ভেঙে যায় তখন এটি সংক্ষিপ্ত হয়। এটি প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশলটির অন্তর্গত।

নীতি

কৌশলটি প্রথমে ব্যবহারকারীর দ্বারা সংজ্ঞায়িত চক্র (দৈনিক, সাপ্তাহিক, ইত্যাদি) এবং লুকব্যাক পিরিয়ডগুলি পড়ে। তারপরে এটি এই পরামিতিগুলির উপর ভিত্তি করে লুকব্যাক সময়ের জন্য সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামগুলি পায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি এটি দৈনিক চক্র এবং লুকব্যাক 1 সময়ের জন্য সেট করা হয় তবে এটি আগের দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দাম নেয়।

প্রকৃত ট্রেডিংয়ে, যদি বন্ধের মূল্য লুকব্যাক সময়ের সর্বনিম্ন মূল্যের চেয়ে বেশি বা সমান হয়, তবে এটি একটি আপসাইড ব্রেকথ্রু হিসাবে বিচার করা হয় এবং এটি দীর্ঘ হয়। যদি বন্ধের মূল্য লুকব্যাক সময়ের সর্বোচ্চ মূল্যের চেয়ে কম বা সমান হয় তবে এটি একটি ডাউনসাইড ব্রেকথ্রু হিসাবে বিচার করা হয় এবং এটি শর্ট হয়।

পর্যায়ক্রমিক উচ্চতা এবং নিম্নতা অতিক্রম করে প্রবণতার দিক ধরে ধরে, এই কৌশল একটি প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল এক ধরনের অন্তর্গত।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হল:

শক্তিশালী সংহতকরণের পর অগ্রগতি পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করে বড় প্রবণতা ধরা।
সহজ এবং সহজেই বোঝা যায়, নতুনদের শেখার এবং ব্যবহারের জন্য খুব উপযুক্ত।
বিভিন্ন জাতের জন্য প্রযোজ্য পর্যায়ক্রমিক পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করে অপ্টিমাইজ করা সহজ।
বিপরীত অপারেশনের জন্য বিপরীত ইনপুট সেট করতে পারেন, কৌশল ব্যবহার সমৃদ্ধ।
পর্যায়ক্রমিক উচ্চতা এবং নিম্নতা অঙ্কন করা যা বিচারকে সহায়তা করে এবং মাল্টি-ভ্যালিডেশন গঠন করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এছাড়াও কিছু ঝুঁকি আছেঃ

কার্যকরভাবে পার্শ্বীয় অস্থিরতা ফিল্টার করতে পারে না, সম্ভাব্য একাধিক ভুল অপারেশন।
স্টপ লস নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, কিছু পরিমাণ ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে।
ট্রেডিং খরচের কারণে প্রকৃত PnL এর পরিমাণ ভিন্ন হতে পারে।
পজিশনের আকার সীমাবদ্ধ করা যাবে না, অতিরিক্ত লেনদেনের ঝুঁকি রয়েছে।

এই ঝুঁকিগুলি মোকাবেলা করার জন্য, স্টপ লস সেটিং, ফিল্টার শর্ত অপ্টিমাইজ করা, অবস্থান আকার নিয়ন্ত্রণের মতো পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

অপ্টিমাইজেশন

অপ্টিমাইজেশনের প্রধান দিকগুলি হলঃ

পার্শ্ববর্তী সময় ঘন ঘন খোলার এড়াতে ফিল্টার প্রক্রিয়া যুক্ত করা। মূল্য চ্যানেল, অস্থিরতা ফিল্টার ইত্যাদি সেট করুন
একক ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং সামগ্রিক লাভজনকতা নিশ্চিত করার জন্য ট্রেলিং স্টপ লস বা টাইম স্টপ লস সেট করুন।
অতিরিক্ত লেনদেন রোধ এবং স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য পজিশনের আকার এবং অর্থ ব্যবস্থাপনা অনুকূল করা।
বিভিন্ন পর্যায়ক্রমিক পরামিতিগুলির পরীক্ষা প্রভাব এবং সর্বোত্তম পরামিতি সমন্বয় নির্বাচন করুন।
অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং মডিউল বাড়ানো, মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা বাড়ানো।

সংক্ষিপ্তসার

সংক্ষেপে, এই যুগান্তকারী উচ্চ-নিম্ন ব্যাকটেস্ট কৌশলটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিংয়ের উপর ভিত্তি করে পরিচালনা করা সহজ, শিক্ষানবিশদের জন্য শিখতে উপযুক্ত, তবে ফাঁদে পড়ার ঝুঁকি রয়েছে। ফিল্টার, স্টপ, অবস্থান নিয়ন্ত্রণের মতো অপ্টিমাইজেশান যুক্ত করে এই ঝুঁকিগুলি হ্রাস করা যায় এবং কৌশল ফলাফলগুলি উন্নত করা যায়। এটি আমাদের আরও গবেষণা এবং উন্নতির জন্য ধারণা এবং রেফারেন্স সরবরাহ করতে পারে।

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 03/07/2018
// This script shows a high and low period value.
//    Width - width of lines
//    SelectPeriod - Day or Week or Month and etc.
//    LookBack - Shift levels 0 - current period, 1 - previous and etc.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="High and Low Levels Backtest", shorttitle="HL Levels", overlay = true)
SelectPeriod = input("D", defval="D")
LookBack = input(1,  minval=0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHigh  = request.security(syminfo.tickerid, SelectPeriod, high[LookBack])
xLow   = request.security(syminfo.tickerid, SelectPeriod, low[LookBack])
vS1 = xHigh
vR1 = xLow
pos = iff(close > vR1, 1,
       iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত