ব্রেকআউট উচ্চ এবং নিম্ন ব্যাকটেস্টিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ট্রেন্ডের দিকনির্দেশের উপর ভিত্তি করে, দামের উচ্চতা অতিক্রম করার সময় অতিরিক্ত কাজ করে এবং ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশলগুলির মধ্যে একটি।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে ব্যবহারকারীর সেট করা চক্র (দিনের রেখা, ঘূর্ণিপথ ইত্যাদি) এবং পর্যালোচনা চক্রের সংখ্যা পড়ে। তারপর এই প্যারামিটারগুলির উপর ভিত্তি করে পর্যালোচনা চক্রের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, একটি দিনের রেখা চক্র হিসাবে সেট করা, 1 চক্রের পর্যালোচনা করা, গত দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য নেওয়া হয়।
প্রকৃত লেনদেনের ক্ষেত্রে, যদি বন্ধের মূল্য রিভিশন চক্রের সর্বনিম্ন মূল্যের সমান হয় তবে এটিকে একটি উর্ধ্বমুখী বিরতি হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং এটি বেশি হয়; যদি বন্ধের মূল্য রিভিশন চক্রের সর্বোচ্চ মূল্যের সমান হয় তবে এটিকে নীচের দিকে বিরতি হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং এটি খালি হয়।
ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশলগুলির মধ্যে একটি হলো, প্রবণতার দিকনির্দেশনা ধরার জন্য চক্রের উচ্চ-নিম্ন পয়েন্টগুলিকে অতিক্রম করা।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলি হলঃ
ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য ব্রেক পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে, এটি একটি বড় ট্রেন্ডকে সহজেই ধরতে পারে।
এটি সহজেই বোঝা যায় এবং নতুনদের জন্য খুবই উপযোগী।
বিভিন্ন প্রজাতির জন্য অনুকূলিতকরণযোগ্য সমন্বয় চক্রের পরামিতি
রিভার্স ইনপুট সেটিং দ্বারা রিভার্স অপারেশন, সমৃদ্ধ কৌশল ব্যবহার করা যায়।
ম্যাপিং চক্র উচ্চ এবং নিম্ন পয়েন্ট সহায়ক বিচার, একাধিক যাচাইকরণ গঠন।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
“অনুগ্রহপূর্বক, আপনার অ্যাকাউন্টটি পুনরায় সেট করুন এবং এটি পুনরায় চালু করুন।
স্টপ লস কন্ট্রোল করা যায় না, কিছু পরিমাণে ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে।
ট্রেডিং খরচ সংবেদনশীল, প্রকৃত মুনাফা এবং ক্ষতির মধ্যে কিছু বৈষম্য রয়েছে।
পজিশনের আকার সীমাবদ্ধ করা যায় না, অতিরিক্ত পরিমাণের সমস্যা রয়েছে।
উপরোক্ত ঝুঁকির জন্য, স্টপ লস ম্যানেজমেন্ট, ফিল্টারিং শর্তগুলি অপ্টিমাইজ করা, পজিশনের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মতো পদ্ধতিগুলি অপ্টিমাইজ করা যায়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
ফিল্টারিং ব্যবস্থা যোগ করা হয়েছে, যাতে ঘন ঘন শকিং এবং খোলার ঝামেলা এড়ানো যায়। মূল্য চ্যানেল, ওঠানামা এবং অন্যান্য ফিল্টারিং শর্তগুলি সেট করা যেতে পারে।
মোবাইল স্টপ বা টাইম স্টপ সেট করুন। একক ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করুন এবং সামগ্রিক লাভজনকতা নিশ্চিত করুন।
পজিশনের আকার ও তহবিল ব্যবস্থাপনা অপ্টিমাইজ করা, অতিরিক্ত পরিমাণে সমস্যা প্রতিরোধ করা এবং কৌশলগত স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা।
বিভিন্ন পিরিয়ড প্যারামিটারের কার্যকারিতা পরীক্ষা করুন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটারের সমন্বয় নির্বাচন করুন।
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য অ্যালগরিদম ট্রেডিং মডিউল যুক্ত করুন।
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে, এই উদ্ভাবনী উচ্চ-নিম্ন-পয়েন্ট প্রতিক্রিয়া কৌশলটি প্রবণতা-অনুসরণ সিদ্ধান্তের দিকনির্দেশের উপর ভিত্তি করে, সহজেই পরিচালনা করা যায় এবং শিক্ষানবিসদের জন্য উপযুক্ত, তবে এটি বেজিংয়ের অসুবিধার ঝুঁকি রয়েছে। ফিল্টারিং শর্ত, স্টপ লস প্রক্রিয়া এবং অবস্থান নিয়ন্ত্রণের মতো অপ্টিমাইজেশনের উপায়গুলি যুক্ত করে এই ঝুঁকিগুলি হ্রাস করা যায় এবং কৌশলটির কার্যকারিতা আরও ভাল করা যায়। এই কৌশলটি আমাদের আরও গবেষণা এবং উন্নতির জন্য ধারণা এবং দৃষ্টান্ত সরবরাহ করতে পারে।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 03/07/2018
// This script shows a high and low period value.
// Width - width of lines
// SelectPeriod - Day or Week or Month and etc.
// LookBack - Shift levels 0 - current period, 1 - previous and etc.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="High and Low Levels Backtest", shorttitle="HL Levels", overlay = true)
SelectPeriod = input("D", defval="D")
LookBack = input(1, minval=0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHigh = request.security(syminfo.tickerid, SelectPeriod, high[LookBack])
xLow = request.security(syminfo.tickerid, SelectPeriod, low[LookBack])
vS1 = xHigh
vR1 = xLow
pos = iff(close > vR1, 1,
iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )