অ্যান্ড্রু আব্রাহাম ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশলটি অ্যান্ড্রু আব্রাহাম দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল 1998 সালের সেপ্টেম্বরে ট্রেডিং প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ ম্যাগাজিনের একটি নিবন্ধে। এই কৌশলটি মুভিং এভারেজ এবং সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের প্রকৃত তরঙ্গের ব্যবহার করে মূল্যের প্রবণতা নির্ধারণ করে এবং প্রবণতার দিকনির্দেশে বাণিজ্য করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে সর্বশেষ 21 দিনের জন্য গড় প্রকৃত তরঙ্গের avgTR গণনা করে। তারপর সর্বশেষ 21 দিনের সর্বোচ্চ উচ্চতম C এবং সর্বনিম্ন নিম্নতম C গণনা করে। তারপরে উচ্চতম মূল্য হ্রাস করে উচ্চতম মূল্যের 3 গুণ হ্রাস করে উচ্চতম হাইলাইট গণনা করা হয়। নিম্নতম মূল্য হ্রাস করে নিম্নতম মূল্যের 3 গুণ যোগ করে নিম্নতম হাইলাইট গণনা করা হয়। যখন বন্ধের দাম উপরের এবং নীচের ট্র্যাজেডির চেয়ে বেশি হয়, তখন উপরের এবং নীচের ট্র্যাজেডির রেফারেন্স মূল্য হিসাবে নেওয়া হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হলঃ
- গড় বাস্তব তরঙ্গদৈর্ঘ্য গণনা চ্যানেল ব্যবহার করে, বাজারের অস্থিরতা গতিশীলভাবে ধরা যায়।
- ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের সমন্বয় করুন এবং বাজারের ঝড়ের দ্বারা বিভ্রান্ত হবেন না।
- কৌশলগত ধারণাগুলি সহজ, স্পষ্ট, সহজে বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়।
- ট্রেডিংয়ের প্রবণতা অনুসারে ট্রেড করুন, এবং ঘন ঘন পজিশন খোলার থেকে বিরত থাকুন।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- ঝড়ের সময়, আরো ত্রুটিপূর্ণ সংকেত উৎপন্ন হবে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান দ্বারা ত্রুটিপূর্ণ সংকেত হ্রাস করা যেতে পারে।
- ট্রেন্ড রিভার্সের সময় নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে। ট্রেন্ড রিভার্সের জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হতে পারে।
- অপ্রয়োজনীয় প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের ফলে অতিরিক্ত লেনদেন বা ভুল সংকেত হতে পারে। প্যারামিটারগুলির স্থায়িত্ব পরীক্ষা করার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
- অপ্টিমাইজ করা চলমান গড় দৈনিক, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন।
- একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস কৌশল যুক্ত করুন।
- বাজারের পর্যায় নির্ধারণের জন্য অস্থিরতার সূচকগুলি ব্যবহার করুন এবং অস্থিরতার সময় ট্রেডিং এড়িয়ে চলুন।
- প্রবণতা বিচারক সূচক বৃদ্ধি, প্রবণতা বিপরীত পয়েন্ট নির্ধারণ, ক্ষতির সম্ভাবনা হ্রাস।
সারসংক্ষেপ
প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল সামগ্রিকভাবে একটি সহজ এবং ব্যবহারিক প্রবণতা ট্রেডিং কৌশল। এটি প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য মূল্য চ্যানেল ব্যবহার করে এবং অস্থিরতার পরিস্থিতিতে আটকা পড়া এড়াতে পারে। তবে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে যা স্থিতিশীলতা বাড়ানোর জন্য আরও অপ্টিমাইজ করা দরকার। এই কৌশলটি ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা থাকা বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 12/01/2017
// This is plots the indicator developed by Andrew Abraham
// in the Trading the Trend article of TASC September 1998
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Trend Trader Strategy", overlay = true)
Length = input(21, minval=1),
Multiplier = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
avgTR = wma(atr(1), Length)
highestC = highest(Length)
lowestC = lowest(Length)
hiLimit = highestC[1]-(avgTR[1] * Multiplier)
loLimit = lowestC[1]+(avgTR[1] * Multiplier)
ret = iff(close > hiLimit and close > loLimit, hiLimit,
iff(close < loLimit and close < hiLimit, loLimit, nz(ret[1], 0)))
pos = iff(close > ret, 1,
iff(close < ret, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(ret, color= blue , title="Trend Trader Strategy")