অ্যান্ড্রু আব্রাহাম ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-08 16:21:11
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশলটি অ্যান্ড্রু আব্রাহাম ১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বরে টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস অফ স্টকস অ্যান্ড কমোডিটিস ম্যাগাজিনে প্রকাশিত ট্রেডিং দ্য ট্রেন্ড শীর্ষক একটি নিবন্ধে প্রস্তাব করেছিলেন। এটি মূল্যের প্রবণতা নির্ধারণ এবং প্রবণতার দিকে বাণিজ্যের জন্য চলমান গড় সত্য পরিসীমা এবং সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য ব্যবহার করে।

নীতিমালা

কৌশলটি প্রথমে 21-দিনের গড় সত্য পরিসীমা avgTR গণনা করে। তারপর এটি 21-দিনের সর্বোচ্চ মূল্য সর্বোচ্চC এবং সর্বনিম্ন মূল্য সর্বনিম্নC গণনা করে। এরপরে, এটি উপরের রেল হিলমিট গণনা করে, যা সর্বোচ্চ মূল্য বিয়োগ 3 বার avgTR; এবং নিম্ন রেল লো লিমিট, যা সর্বনিম্ন মূল্য প্লাস 3 বার avgTR। যখন বন্ধের মূল্য উপরের এবং নিম্ন রেলগুলি অতিক্রম করে, তাদের মানগুলি যথাক্রমে রেফারেন্স মূল্য ret হিসাবে নেওয়া হয়। যখন বন্ধের মূল্য রেফারেন্স মূল্যের চেয়ে বেশি হয়, তখন দীর্ঘ যান; যখন কম হয়, তখন সংক্ষিপ্ত যান।

সুবিধা

এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হল:

চ্যানেল গণনা করার জন্য গড় সত্য পরিসীমা ব্যবহার করে গতিশীলভাবে বাজারের অস্থিরতা ক্যাপচার করতে পারে।
ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মূল্যের সমন্বয় করা বাজারের ওসিলেশন দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া এড়ায়।
যুক্তিটি সহজ এবং স্পষ্ট, সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়।
এটি প্রবণতা অনুযায়ী বাণিজ্য করতে পারে এবং দোলনশীল বাজারে ঘন ঘন পজিশন খোলার থেকে বিরত থাকতে পারে।

ঝুঁকি

এই কৌশলটির সাথে কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

বাজারের অস্থিরতা আরও ভুল সংকেত সৃষ্টি করবে। প্যারামিটারগুলিকে অনুকূল করে এটি হ্রাস করা যেতে পারে।
প্রবণতা বিপরীত পয়েন্ট নির্ধারণ করা অসম্ভব, ক্ষতির ঝুঁকি বিদ্যমান। প্রবণতা বিপরীত বিচার করার জন্য অন্যান্য সূচকগুলি একত্রিত করা যেতে পারে।
অনুপযুক্ত পরামিতি অপ্টিমাইজেশান ওভারট্রেডিং বা মিথ্যা সংকেত হতে পারে। পরামিতিগুলির স্থিতিশীলতা সাবধানে পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

উন্নতি

এই কৌশল উন্নত করার কিছু উপায়ঃ

সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে চলমান গড় সময়ের অপ্টিমাইজ করুন।
একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণে স্টপ লস যোগ করুন।
বাজারের পরিস্থিতি নির্ধারণের জন্য অস্থিরতা সূচক একত্রিত করা এবং দোলনশীল বাজারে ট্রেডিং এড়ানো।
ট্রেন্ড রিভার্স পয়েন্ট চিহ্নিত করতে এবং ক্ষতির সম্ভাবনা কমাতে প্রবণতা মূল্যায়ন সূচক যোগ করুন।

সিদ্ধান্ত

সংক্ষেপে, ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশলটি একটি সহজ এবং ব্যবহারিক ট্রেন্ড ট্রেডিং কৌশল। এটি ট্রেন্ডের দিকনির্দেশ নির্ধারণ করতে এবং দোলনশীল বাজারে আটকে না থাকার জন্য মূল্য চ্যানেলগুলি ব্যবহার করে। তবে এখনও কিছু ঝুঁকি রয়েছে এবং স্থিতিশীলতা উন্নত করতে আরও অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন। এটি কিছু ট্রেডিং অভিজ্ঞতা সহ বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত।

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 12/01/2017
// This is plots the indicator developed by Andrew Abraham 
// in the Trading the Trend article of TASC September 1998  
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Trend Trader Strategy", overlay = true)
Length = input(21, minval=1),
Multiplier = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
avgTR      = wma(atr(1), Length)
highestC   = highest(Length)
lowestC    = lowest(Length)
hiLimit = highestC[1]-(avgTR[1] * Multiplier)
loLimit = lowestC[1]+(avgTR[1] * Multiplier)
ret = iff(close > hiLimit and close > loLimit, hiLimit,
       iff(close < loLimit and close < hiLimit, loLimit, nz(ret[1], 0)))
pos = iff(close > ret, 1,
	   iff(close < ret, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
         iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(ret, color= blue , title="Trend Trader Strategy")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত