সুপারট্রেন্ড মুভিং স্টপ লস টেক লাভ কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-08 16:24:03
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

সুপারট্রেন্ড মুভিং স্টপ লস টেক প্রফিট কৌশলটি সুপারট্রেন্ড সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। কৌশলটি স্টপ লস এবং মুভিং টেক প্রফিট বাস্তবায়নের জন্য দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত এন্ট্রি এবং প্রস্থান শর্ত তৈরি করে। কৌশলটির সুবিধা হ'ল এটি ধারাবাহিক প্রবণতাগুলিতে উচ্চতর মুনাফা অর্জন করতে পারে, যখন মুভিং টেক প্রফিটের মাধ্যমে বেশিরভাগ মুনাফা লক করে। তবে কৌশলটি ব্রেকআউট ব্যর্থতার প্রতিও সংবেদনশীল।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটি সুপারট্রেন্ড সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। সুপারট্রেন্ড সূচক মূল্যের প্রবণতার দিক নির্ধারণ করতে পারে। এটি যখন সুপারট্রেন্ড লাইন 0-লাইন অতিক্রম করে তখন ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করে। বিশেষত, যখন সুপারট্রেন্ড লাইন 0-লাইন অতিক্রম করে তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন লাইন 0-লাইনের নীচে অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। বন্ধের দাম এবং আগের দিনের বন্ধের দামের মধ্যে অনুপাত চলমান লাভের পয়েন্ট নির্ধারণ করে। এটিআর স্টপ লস পয়েন্ট নির্ধারণ করে। সুতরাং, প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য সুপারট্রেন্ড সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি চলমান লাভের স্টপ লস কৌশল তৈরি করা হয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল প্রবণতা সনাক্তকরণ এবং মুভিং ট্যাক মুনাফার সংমিশ্রণ। সুপারট্রেন্ড সূচকটি ০-লাইন ক্রসওভারের মাধ্যমে প্রবণতাগুলি বেশ নির্ভুলভাবে ক্যাপচার করতে পারে। প্রবণতা অব্যাহত থাকাকালীন মুভিং ট্যাক মুনাফা বেশিরভাগ মুনাফা লক করার অনুমতি দেয়। স্টপ লস সেটিং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। সুতরাং, কৌশলটি সুস্পষ্ট ট্রেন্ডিং বাজারে উচ্চ মুনাফা অর্জন করতে পারে। এছাড়াও, সহজ এবং পরিষ্কার যুক্তিও কৌশলটির একটি সুবিধা।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হ'ল এর ব্রেকআউট ব্যর্থতার সংবেদনশীলতা। পরিসীমা-সীমাবদ্ধ সময়কালে, সুপারট্রেন্ড সূচকটি ভুল ব্রেকআউট তৈরি করতে পারে যার ফলে ভুলভাবে প্রতিষ্ঠিত অবস্থানগুলি ঘটে। এটি সহজেই ফাঁদে পড়তে পারে। এছাড়াও, চলমান লাভ নেওয়ার প্রক্রিয়াটি খুব তাড়াতাড়ি অবস্থানগুলি থেকে বেরিয়ে আসতে পারে, পরবর্তী পদক্ষেপগুলি মিস করতে পারে। অবশেষে, অনুপযুক্ত স্টপ লস সেটিংগুলিও খুব আলগা বা খুব আক্রমণাত্মক হতে পারে, ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে। সুতরাং, এগুলি এমন ক্ষেত্র যা কৌশলটি রক্ষা করতে হবে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ 1) মিথ্যা সংকেতগুলি এড়াতে সুপারট্রেন্ড প্যারামিটারগুলি যুক্তিসঙ্গতভাবে নির্ধারণ করুন; 2) ভলিউম সংকেতগুলির মতো ব্রেকআউট নির্ভরযোগ্যতা বিচার করার জন্য প্রক্রিয়া যুক্ত করুন; 3) লাভ নিশ্চিত করার সময় লাভজনকতা নিশ্চিত করার জন্য উইপসো সম্ভাবনা হ্রাস করার জন্য মুভিং লাভের প্যারামিটারগুলি অনুকূল করুন; 4) স্ট্যাটিক স্টপগুলির পরিবর্তে অস্থিরতার ভিত্তিতে গতিশীল স্টপগুলি ব্যবহার করুন; 5) দৃust়তা উন্নত করতে সমষ্টিগত কৌশলগুলির জন্য অন্যান্য সূচক যুক্ত করুন।

সিদ্ধান্ত

সামগ্রিকভাবে, সুপারট্রেন্ড মুভিং স্টপ লস টেক লাভ কৌশলটি একটি শালীন প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রবণতার দিক নির্ধারণ করতে পারে এবং একটি চলমান লাভের প্রক্রিয়া রয়েছে। তবে এটি অবৈধ ব্রেকআউটের প্রতিও সংবেদনশীল এবং এর কিছু ঝুঁকি রয়েছে। আরও প্যারামিটার, বিচার নিয়ম, স্টপ প্রক্রিয়া ইত্যাদি অপ্টিমাইজ করা কৌশলটি উন্নত করতে পারে এবং এটিকে একটি স্থিতিশীল এবং দক্ষ ট্রেডিং কৌশল তৈরি করতে পারে।

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("ST Michael Moving TP", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=15)

// Stop loss and profit amount
stop_loss = input(1500, title="Stop Loss Amount")
profit = input (15000, title="Profit Amount")
LongTrailProfit = input (0.91, title = "Long Trailing Profit Taking")
ShortTrailProfit = input (1.01, title = "Short Trailing Profit Taking")

atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)

[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

long_condition = ta.change(direction) <0
short_condition = ta.change(direction) >0


stop_price_long = ta.valuewhen(long_condition, low[0]-stop_loss,0)
profit_price_long = ta.valuewhen(long_condition, high[0]+profit,0)
stop_price_short = ta.valuewhen(short_condition, high[0]+stop_loss,0)
profit_price_short = ta.valuewhen(short_condition, low[0]-profit,0)

atr=ta.atr(10)

intrade_long = strategy.position_size > 0
intrade_short = strategy.position_size < 0
exitConditionLong = (close < (close[1]*LongTrailProfit)) 
exitConditionShort = (close > (close[1]*ShortTrailProfit))

if (long_condition)
    strategy.entry("Long3", strategy.long)
if (intrade_long and exitConditionLong)
    strategy.close("Long3")

if (short_condition)
    strategy.entry("Short3", strategy.short)
if (intrade_short and exitConditionShort)
    strategy.close ("Short3")

if (strategy.position_size>0)
    strategy.exit("exit_long",from_entry="Long3",limit=profit_price_long,stop=stop_price_long)

if (strategy.position_size<0)
    strategy.exit("exit_short",from_entry="Short3",limit=profit_price_short,stop=stop_price_short)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত