বিয়ন্ড ট্রেইলিং স্টপ প্রফিট স্ট্র্যাটেজি
ChaoZhang
ওভারভিউ
অগ্রিম মুভিং স্টপ লভ্যাংশ কৌশলটি একটি পরিমাপযোগ্য ট্রেডিং কৌশল যা পরিমাপযোগ্য সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে। এই কৌশলটি দীর্ঘ অবস্থান এবং সংক্ষিপ্ত অবস্থানের প্রবেশ এবং প্রস্থান শর্তগুলি তৈরি করে ক্ষতি এবং মুভিং স্টপগুলি অর্জন করে। কৌশলটির সুবিধা হ’ল এটি চলমান প্রবণতায় উচ্চতর মুনাফা অর্জন করতে পারে এবং মুভিং স্টপের মাধ্যমে বেশিরভাগ মুনাফা লক করতে পারে। তবে এই কৌশলটি বিপর্যয়ের জন্য আরও সংবেদনশীল।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি একটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং-টাইপ কৌশল যা সূচককে ছাড়িয়ে যাওয়ার উপর ভিত্তি করে। সূচককে ছাড়িয়ে যাওয়া দামের প্রবণতার দিক নির্ধারণ করতে পারে। যখন সূচকটির দিক পরিবর্তন হয় তখন ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। বিশেষত, যদি সূচকের উপরে 0 অক্ষটি অতিক্রম করে তবে এটি একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে; যদি সূচকের নীচে 0 অক্ষটি অতিক্রম করে তবে এটি একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সর্বাধিক সুবিধা হ’ল এটি প্রবণতা বিচার এবং মুভিং স্টপগুলির সমন্বয় করে। নির্দেশককে অতিক্রম করে 0 অক্ষের উপরে এবং নীচে বিরতি দিয়ে প্রবণতার দিক নির্ধারণ করা যায়, যা প্রবণতাটিকে আরও সঠিকভাবে ক্যাপচার করতে পারে। মুভিং স্টপগুলি প্রবণতা চলাকালীন বেশিরভাগ লাভকে লক করতে পারে। স্টপ লস সেটিংটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণেও সহায়ক। সুতরাং, প্রবণতাযুক্ত বাজারে এই কৌশলটি উচ্চতর লাভ অর্জন করতে পারে। তদতিরিক্ত, কৌশলটির যুক্তিটি সহজ এবং স্পষ্ট, সহজেই বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা, এটি কৌশলটির একটি সুবিধা।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হ’ল এটি বিরতির ব্যর্থতার জন্য সংবেদনশীল। সমন্বয় অঞ্চলে, সূচকগুলি অতিক্রম করা মিথ্যা বিরতি সৃষ্টি করতে পারে এবং তাই ভুলভাবে অবস্থান স্থাপন করা যায়। এটি সহজেই প্যাচ করা যায়। এছাড়াও, মোবাইল স্টপিং সিস্টেমটি খুব তাড়াতাড়ি স্টপ করতে পারে এবং পরবর্তী পদক্ষেপগুলি মিস করতে পারে। অবশেষে, ভুল স্টপিং সেটিংটি খুব হালকা বা খুব চরম হতে পারে এবং ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে। সুতরাং এই কৌশলটি যে ঝুঁকিপূর্ণ পয়েন্টগুলির বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রয়োজন তা হ’ল
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অনুকূলিতকরণ করা যেতে পারেঃ ১) যুক্তিসঙ্গতভাবে পরিমাপ করা যায় যে পরিমাপ প্যারামিটারগুলি অতিক্রম করা হয়েছে, যাতে ভুয়া সংকেত তৈরি না হয়; ২) একটি পদ্ধতি যুক্ত করা হয়েছে যাতে একটি ব্রেকথ্রুয়ের নির্ভরযোগ্যতা বিচার করা যায়, যেমন একটি ট্র্যাডিশনাল সংকেত যুক্ত করা; ৩) মুভিং স্টপ প্যারামিটারগুলি অনুকূলিতকরণ করা হয়েছে, যাতে মুনাফা নিশ্চিত করার সাথে সাথে সর্বাধিক সম্ভাব্য সুদের হ্রাস করা যায়; ৪) স্ট্যাটিক স্টপগুলির পরিবর্তে অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গতিশীল স্টপ ব্যবহার করা হয়েছে; ৫) অন্যান্য সূচকগুলির সমন্বয় করা হয়েছে, যা কৌশলটির স্থায়িত্ব বাড়িয়ে তোলে।
সারসংক্ষেপ
মোবাইল স্টপ লস ওয়ার্ন কৌশলকে ছাড়িয়ে যাওয়া সামগ্রিকভাবে একটি ভাল প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি প্রবণতার দিকটি যুক্তিসঙ্গতভাবে বিচার করতে পারে এবং একটি মোবাইল স্টপ মেশিন রয়েছে। তবে এই কৌশলটি বিপর্যয় ব্যর্থতার জন্য সংবেদনশীল এবং কিছু ঝুঁকি রয়েছে। প্যারামিটার সেট, বিচার নিয়ম, স্টপ লস ইত্যাদির আরও অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলটি কার্যকরভাবে উন্নত করা যেতে পারে, এটি একটি স্থিতিশীল এবং কার্যকর পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং কৌশল হিসাবে তৈরি করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("ST Michael Moving TP", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=15)
// Stop loss and profit amount
stop_loss = input(1500, title="Stop Loss Amount")
profit = input (15000, title="Profit Amount")
LongTrailProfit = input (0.91, title = "Long Trailing Profit Taking")
ShortTrailProfit = input (1.01, title = "Short Trailing Profit Taking")
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
long_condition = ta.change(direction) <0
short_condition = ta.change(direction) >0
stop_price_long = ta.valuewhen(long_condition, low[0]-stop_loss,0)
profit_price_long = ta.valuewhen(long_condition, high[0]+profit,0)
stop_price_short = ta.valuewhen(short_condition, high[0]+stop_loss,0)
profit_price_short = ta.valuewhen(short_condition, low[0]-profit,0)
atr=ta.atr(10)
intrade_long = strategy.position_size > 0
intrade_short = strategy.position_size < 0
exitConditionLong = (close < (close[1]*LongTrailProfit))
exitConditionShort = (close > (close[1]*ShortTrailProfit))
if (long_condition)
strategy.entry("Long3", strategy.long)
if (intrade_long and exitConditionLong)
strategy.close("Long3")
if (short_condition)
strategy.entry("Short3", strategy.short)
if (intrade_short and exitConditionShort)
strategy.close ("Short3")
if (strategy.position_size>0)
strategy.exit("exit_long",from_entry="Long3",limit=profit_price_long,stop=stop_price_long)
if (strategy.position_size<0)
strategy.exit("exit_short",from_entry="Short3",limit=profit_price_short,stop=stop_price_short)