ফিশার ট্রান্সফর্ম ভিত্তিক এহলার্স ট্রেডিং কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের গুরু জন এলার্স ডিজাইন করা ফিশার ট্রান্সফর্ম ইন্ডিকেটরের উপর ভিত্তি করে, দামের ট্রেন্ড রিভার্সাল পয়েন্ট স্বয়ংক্রিয়ভাবে চিহ্নিত করে এবং লং/শর্ট পজিশনের জন্য স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং করে। এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো দামের রিভার্সাল চিহ্নিত করার নির্ভুলতা এবং সময়োপযোগীতা।
কৌশলের মূলনীতি
এই কৌশলটি ফিশার ট্রান্সফর্ম ফর্মুলা ব্যবহার করে দামকে প্রমিত করে, একটি আনুমানিক গাউসিয়ান বন্টন অনুসারে দামের সিরিজ তৈরি করে। ফিশার ট্রান্সফর্ম ফর্মুলা হলো: y = 0.5 * ln((1+x)/(1-x))। এই ট্রান্সফর্মের মাধ্যমে দামের চরম মানকে তুলনামূলকভাবে আরও বিরল ঘটনায় রূপান্তর করা যায়। যখন সর্বশেষ ফিশার ট্রান্সফর্ম মান পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে বেশি বা কম হয়, তখন বোঝায় যে দামের রিভার্সাল হতে পারে। এই কৌশলটি সেই ইন্ডিকেটরের টার্নিং পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সিগন্যাল জারি করে।
বিশেষভাবে, কৌশলটির ধাপগুলি নিম্নরূপ:
- মিড প্রাইস HL2 গণনা করা;
- Length পিরিয়ডের মধ্যে সর্বোচ্চ দাম xMaxH এবং সর্বনিম্ন দাম xMinL গণনা করা;
- প্রমিত দাম nValue1 = (xHL2 - xMinL) / (xMaxH - xMinL) - 0.5 গণনা করা;
- nValue1 কে স্মুথ করে nValue2 পাওয়া, যাতে চরম মান এড়ানো যায়;
- nValue2 এর উপর ফিশার ট্রান্সফর্ম ফর্মুলা প্রয়োগ করে ফিশার ট্রান্সফর্ম ইন্ডিকেটর nFish পাওয়া;
- nFish এবং পূর্ববর্তী সময়ের মান তুলনা করে টার্নিং পয়েন্ট হয়েছে কিনা নির্ধারণ করা এবং ট্রেডিং দিক pos সেট করা;
- pos অনুযায়ী লং/শর্ট পজিশনের দিক নির্ধারণ করে ট্রেডিং সিগন্যাল জারি করা।
সুবিধা বিশ্লেষণ
এই কৌশলের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এর ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভুলতা এবং সময়োপযোগীতা। যেহেতু ফিশার ট্রান্সফর্মের মাধ্যমে উৎপন্ন দামের সিরিজ আনুমানিক গাউসিয়ান বন্টন অনুসরণ করে, দামে রিভার্সাল হলে ফিশার ট্রান্সফর্ম ইন্ডিকেটর দ্রুত শনাক্ত করে এবং যথাযথভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে। এটি নিশ্চিত করে যে রিভার্সালের সুযোগ সময়মতো কাজে লাগানো যায়। এছাড়াও, এলার্স ফিশার ট্রান্সফর্ম ইন্ডিকেটর নিজেই দীর্ঘদিন ধরে যাচাইকৃত, এবং রিভার্সাল সিগন্যালের নির্ভুলতাও খুবই নির্ভরযোগ্য।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলের সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হলো ফিশার ট্রান্সফর্মের পর দামের সিরিজ তাত্ত্বিক গাউসিয়ান বন্টনের সাথে সম্পূর্ণরূপে মিল নাও নাও পারে। যখন বাজারে অস্বাভাবিক ওঠানামা ঘটে, যেমন গ্যাপ বা জাম্প, তখন ফিশার ট্রান্সফর্ম ইন্ডিকেটর ভুল সিগন্যাল দিতে পারে। এই পরিস্থিতিতে যদি যান্ত্রিকভাবে ট্রেড করা হয়, তাহলে বড় ক্ষতি হতে পারে।
এই ঝুঁকি কমাতে অন্যান্য ইন্ডিকেটরের সাথে একত্রে ব্যবহার করে ট্রেডিং সিগন্যাল ফিল্টার করা যেতে পারে, যাতে বাজারের অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ট্রেড এড়ানো যায়। অথবা প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সমন্বয় করে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি এবং প্রতি ট্রেডের লাভ/ক্ষতির আকার কমানো যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশনের দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
- Length প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতির জন্য সেরা প্যারামিটার কম্বিনেশন খুঁজে বের করা;
- স্টপ-লস মেকানিজম যুক্ত করে প্রতি ট্রেডের ক্ষতি সীমিত করা;
- ট্রেডিং ফিল্টার যোগ করে অস্বাভাবিক বাজারে ভুল ট্রেড এড়ানো;
- অন্যান্য ইন্ডিকেটরের সাথে কম্বিনেশন কৌশল তৈরি করে সিগন্যালের নির্ভুলতা বৃদ্ধি করা।
উপসংহার
এই কৌশলটি এলার্স ডিজাইন করা ফিশার ট্রান্সফর্ম ইন্ডিকেটরের উপর ভিত্তি করে, যা দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে দামের রিভার্সাল পয়েন্ট চিহ্নিত করতে পারে, ফলে সময়মতো ট্রেডিং সুযোগ কাজে লাগানো যায়। এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভুলতা এবং সময়োপযোগীতা। একইসাথে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, যার জন্য প্যারামিটার এবং ট্রেডিং নিয়ম অপ্টিমাইজ করে ঝুঁকি কমানো প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি আরও গবেষণা এবং প্রয়োগের যোগ্য।
/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 15/12/2016
// Market prices do not have a Gaussian probability density function- 1