1. বর্গক্ষেত্র
  2. এহলার্স ফিসার ট্রেডিং কৌশল পরিবর্তন

এহলার্স ফিসার ট্রেডিং কৌশল পরিবর্তন

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-08 16:51:10
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি লং/শর্ট ট্রেডিংয়ের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে মূল্য প্রবণতা বিপরীত পয়েন্ট সনাক্ত করতে প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের মাস্টার জন এহলার্স দ্বারা ডিজাইন করা ফিসার ট্রান্সফর্ম সূচকের উপর ভিত্তি করে। এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হল মূল্য বিপরীতের সঠিকতা এবং সময়মত সনাক্তকরণ।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটি দামগুলি মানসম্মত করতে ফিশার রূপান্তর সূত্র ব্যবহার করে এবং একটি কাছাকাছি গাউসিয়ান বিতরণ মূল্য ক্রম তৈরি করে। ফিশার রূপান্তর সূত্রটি হ'লঃ y = 0.5 * ln ((((1+x) / (((1-x)). এই রূপান্তরের মাধ্যমে, মূল্যের চরমগুলি তুলনামূলকভাবে বিরল ইভেন্টে রূপান্তরিত হয়। যখন সর্বশেষ ফিশার রূপান্তরিত মান পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে বেশি / কম হয়, এটি সম্ভাব্য মূল্য বিপরীত নির্দেশ করে। কৌশলটি এই সূচকের টার্নিং পয়েন্টগুলির উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে।

বিশেষ করে, কৌশলগত পদক্ষেপগুলি নিম্নরূপঃ

  1. মধ্যম মূল্য HL2 গণনা করুন;
  2. দৈর্ঘ্য সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্য xMaxH এবং সর্বনিম্ন মূল্য xMinL গণনা করুন।
  3. মানসম্মত মূল্য গণনা করুন nValue1=(xHL2 - xMinL) / (xMaxH - xMinL) - 0.5;
  4. nValue2 পেতে nValue1 মসৃণ, চরম প্রতিরোধ;
  5. ফিশার রূপান্তর সূত্রটি nValue2 এ প্রয়োগ করুন ফিশার সূচক nFish পেতে;
  6. nFish এর পূর্ববর্তী মানের সাথে তুলনা করুন, যদি একটি পালা ঘটেছে তা নির্ধারণ করতে, এবং ট্রেডিং দিক pos সেট করুন;
  7. ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরির জন্য পোসের উপর ভিত্তি করে লং/শর্ট পজিশন সেট করুন।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল এর ট্রেডিং সংকেতগুলির নির্ভুলতা এবং সময়োপযোগীতা। যেহেতু ফিশার রূপান্তরিত মূল্য ক্রমটি গাউসিয়ান বিতরণকে ঘনিষ্ঠভাবে অনুমান করে, তাই ফিশার সূচক দ্বারা দামের বিপরীতগুলি দ্রুত সনাক্ত করা যায় এবং প্রতিক্রিয়া জানানো যায়। এটি বিপরীত সুযোগগুলির সময়মত ধরা নিশ্চিত করে। এছাড়াও, এহেলার্স ফিশার রূপান্তর নিজেই অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বিপরীত সংকেতগুলির জন্য ব্যাপকভাবে বৈধ করা হয়েছে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হ'ল ফিশার রূপান্তরিত মূল্য ক্রমটি তাত্ত্বিক গাউসিয়ান বিতরণের সাথে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ নাও হতে পারে। ফাঁকগুলির মতো অস্বাভাবিক বাজার ওঠানামা ফিশার সূচককে ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে। এই সংকেতগুলিতে অন্ধভাবে ট্রেডিং বড় ক্ষতির দিকে পরিচালিত করতে পারে।

এই ঝুঁকি কমানোর জন্য, আমরা সংকেত ফিল্টারিংয়ের জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সংমিশ্রণ বিবেচনা করতে পারি, অস্বাভাবিক বাজারের সময় ব্যবসায় এড়াতে পারি। আমরা ব্যবসায়ের ফ্রিকোয়েন্সি এবং আকার হ্রাস করার জন্য পরামিতিগুলিও সূক্ষ্মভাবে সামঞ্জস্য করতে পারি।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

  1. বিভিন্ন বাজারের অবস্থার জন্য সর্বোত্তম সমন্বয় খুঁজে পেতে দৈর্ঘ্য পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন;
  2. ডাউনসাইড সীমিত করার জন্য স্টপ লস মেকানিজম যোগ করুন;
  3. অস্বাভাবিক বাজারে ভুল লেনদেন এড়াতে ট্রেড ফিল্টার যুক্ত করুন;
  4. সিগন্যালের নির্ভুলতা উন্নত করতে অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত করুন।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি সময়মত ট্রেড এন্ট্রিগুলির জন্য দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে মূল্য বিপরীত পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে Ehlers ফিসার ট্রান্সফর্ম সূচককে কাজে লাগায়। এর সবচেয়ে বড় শক্তি ট্রেডিং সংকেতগুলির নির্ভুলতা এবং সময়মতোতে রয়েছে। এমন ঝুঁকিও রয়েছে যা হ্রাস করার জন্য প্যারামিটার টিউনিং এবং ট্রেড রুল অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে এই কৌশলটি আরও গবেষণা এবং প্রয়োগের দাবি করে।

/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 15/12/2016
// 	Market prices do not have a Gaussian probability density function
// 	as many traders think. Their probability curve is not bell-shaped.
// 	But trader can create a nearly Gaussian PDF for prices by normalizing
// 	them or creating a normalized indicator such as the relative strength
// 	index and applying the Fisher transform. Such a transformed output 
// 	creates the peak swings as relatively rare events.
// 	Fisher transform formula is: y = 0.5 * ln ((1+x)/(1-x))
// 	The sharp turning points of these peak swings clearly and unambiguously
// 	identify price reversals in a timely manner. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Fisher Transform Indicator by Ehlers Backtest", shorttitle="Fisher Transform Indicator by Ehlers")
Length = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHL2 = hl2
xMaxH = highest(xHL2, Length)
xMinL = lowest(xHL2,Length)
nValue1 = 0.33 * 2 * ((xHL2 - xMinL) / (xMaxH - xMinL) - 0.5) + 0.67 * nz(nValue1[1])
nValue2 =   iff(nValue1 > .99,  .999,
	         iff(nValue1 < -.99, -.999, nValue1))
nFish = 0.5 * log((1 + nValue2) / (1 - nValue2)) + 0.5 * nz(nFish[1])
pos = iff(nFish > nz(nFish[1]), 1,
	   iff(nFish < nz(nFish[1]), -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nFish, color=green, title="Fisher")
plot(nz(nFish[1]), color=red, title="Trigger")
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত