ফিশার রূপান্তরের উপর ভিত্তি করে এহলার ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষক জন এহলার্স দ্বারা ডিজাইন করা ফিশার রূপান্তর সূচকের উপর ভিত্তি করে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে দামের প্রবণতা বিপরীত পয়েন্ট সনাক্ত করতে সক্ষম, স্বয়ংক্রিয়ভাবে দীর্ঘ এবং স্বল্প পজিশনে লেনদেন করে। এর সর্বাধিক সুবিধা হ’ল দামের বিপরীত চিহ্নিতকরণের নির্ভুলতা এবং সময়োপযোগীতা।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি ফিশার রূপান্তর সূত্র ব্যবহার করে দামের মানকীকরণ করে, গস বিতরণের কাছাকাছি দামের ক্রম তৈরি করে। ফিশার রূপান্তর সূত্রটি হলঃ y = 0.5 * ln (((1+x) / ((1-x)) । এই রূপান্তর দ্বারা, দামের চূড়ান্ত মানগুলিকে তুলনামূলকভাবে আরও বিরল ইভেন্টে রূপান্তর করা যেতে পারে। যখন সর্বশেষ ফিশার রূপান্তর মানটি পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে বেশি বা কম থাকে, তখন দামের বিপরীত হতে পারে। এই কৌশলটি হল এই সূচকের বিপরীত বিন্দু অনুসারে একটি ট্রেডিং সংকেত প্রেরণ করা।
বিশেষ করে, কৌশলগত পদক্ষেপগুলি নিম্নরূপঃ
- গড় মূল্য HL2 গণনা করুন;
- দৈর্ঘ্যের সর্বোচ্চ xMaxH এবং সর্বনিম্ন xMinL গণনা করুন;
- nValue1 = ((xHL2 - xMinL) / (xMaxH - xMinL) - 0.5;
- nValue1 কে smooth করে nValue2 পাওয়া যায়, যা extreme value কে প্রতিরোধ করে।
- nValue2 এর উপর ফিশার রূপান্তর সূত্র প্রয়োগ করুন এবং ফিশার রূপান্তর সূচক nFish পান;
- nFish এর সাথে পূর্ববর্তী সময়ের তুলনা করুন, যদি কোন ঘূর্ণন ঘটে থাকে, এবং ট্রেডিংয়ের দিকনির্দেশনা সেট করুন;
- পোস্ট সেট করা শূন্য পজিশনের দিকনির্দেশের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সিগন্যাল প্রেরণ করা হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ’ল এর ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভুলতা এবং সময়োপযোগীতা। ফিশার রূপান্তর দ্বারা উত্পন্ন মূল্যের ক্রমটি গাউস বন্টনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায়, দামের বিপরীত হওয়ার সময়, ফিশার রূপান্তর সূচকটি দ্রুত সনাক্ত করতে এবং সেই অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে। এটি বিপরীত হওয়ার সুযোগটি সময়মতো ধরার বিষয়টি নিশ্চিত করে। এছাড়াও, এহলারের ফিশার রূপান্তর সূচকটি নিজেই দীর্ঘকাল ধরে প্রমাণিত হয়েছে এবং বিপরীত সংকেতের নির্ভুলতা খুব নির্ভরযোগ্য।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকিটি হ’ল ফিশার রূপান্তরের পরে দামের ক্রমটি যুক্তিবাদী গাউস বিতরণের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে না। যখন বাজারে অস্বাভাবিক অস্থিরতা দেখা দেয়, যেমন ফাটল, উড়ন্ত ইত্যাদি, তখন ফিশার রূপান্তর সূচকটি ভুল সংকেত প্রেরণ করতে পারে। এই সময়ে যদি যান্ত্রিকভাবে লেনদেন করা হয় তবে আরও বড় ক্ষতি হতে পারে।
এই ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য, অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রে ট্রেডিং সিগন্যাল ফিল্টারিংয়ের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে, বা বাজার অস্বাভাবিকতার সময় এখনও ট্রেড করা এড়াতে পারে। বা উপযুক্তভাবে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি এবং একক ক্ষতির আকার হ্রাস করতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
- বিভিন্ন বাজারের অবস্থার জন্য সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে দৈর্ঘ্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন;
- একক লোকসান সীমিত করার জন্য ক্ষতির প্রতিরোধ ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা;
- অস্বাভাবিক বাজারে ভুল লেনদেন এড়াতে লেনদেনের ফিল্টারিং বাড়ানো;
- সংকেতের সঠিকতা বাড়াতে অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সংমিশ্রণ কৌশল ব্যবহার করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ফিশার রূপান্তর সূচকের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যা দ্রুত এবং সঠিকভাবে দামের বিপরীত দিকগুলি সনাক্ত করতে পারে, যাতে সময়মতো ব্যবসায়ের সুযোগগুলি ধরা যায়। এর সর্বাধিক সুবিধা হ’ল ট্রেডিং সিগন্যালের সঠিক সময়মততা। তবে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, যা প্যারামিটার এবং ট্রেডিং নিয়মের অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি হ্রাস করার প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি আরও গবেষণা এবং প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 15/12/2016
// Market prices do not have a Gaussian probability density function
// as many traders think. Their probability curve is not bell-shaped.
// But trader can create a nearly Gaussian PDF for prices by normalizing
// them or creating a normalized indicator such as the relative strength
// index and applying the Fisher transform. Such a transformed output
// creates the peak swings as relatively rare events.
// Fisher transform formula is: y = 0.5 * ln ((1+x)/(1-x))
// The sharp turning points of these peak swings clearly and unambiguously
// identify price reversals in a timely manner.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Fisher Transform Indicator by Ehlers Backtest", shorttitle="Fisher Transform Indicator by Ehlers")
Length = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHL2 = hl2
xMaxH = highest(xHL2, Length)
xMinL = lowest(xHL2,Length)
nValue1 = 0.33 * 2 * ((xHL2 - xMinL) / (xMaxH - xMinL) - 0.5) + 0.67 * nz(nValue1[1])
nValue2 = iff(nValue1 > .99, .999,
iff(nValue1 < -.99, -.999, nValue1))
nFish = 0.5 * log((1 + nValue2) / (1 - nValue2)) + 0.5 * nz(nFish[1])
pos = iff(nFish > nz(nFish[1]), 1,
iff(nFish < nz(nFish[1]), -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nFish, color=green, title="Fisher")
plot(nz(nFish[1]), color=red, title="Trigger")