চলমান গড় এবং গড় সত্যিকারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে কৌশল অনুসরণ করে
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি চলমান গড় এবং গড় বাস্তব ওঠানামা ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতা নির্দেশ করে এবং ট্রেন্ড অনুসরণ করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি বাজারের প্রবণতা বিচার করার জন্য লেন চক্রের চলমান গড় মা এবং লেন চক্রের 2x গড় প্রকৃত ওঠানামাatr ব্যবহার করে।
যখন সর্বনিম্ন দামটি চলমান গড়ের চেয়ে বড় হয় এবং গড় বাস্তব ওঠানামা হয় (<<> ma + atr), তখন এটিকে একটি উত্থান হিসাবে বিবেচনা করা হয়।
যখন সর্বোচ্চ মূল্য চলমান গড়ের চেয়ে কম হয় এবং গড় বাস্তব ওঠানামা হ্রাস করে তখন (high < ma - atr), নিম্নমুখী প্রবণতা হিসাবে বিচার করা হয়।
অন্য ক্ষেত্রে, পূর্বের রায় বজায় থাকবে।
যখন আপনি একটি উচ্চ প্রবণতা নির্ণয় করতে চান, আপনি যখন অতিরিক্ত কাজ করার অনুমতি পাবেন তখন আপনি একটি নির্দিষ্ট অনুপাত অনুসারে অতিরিক্ত কাজ করবেন।
নিম্নমুখী প্রবণতা নির্ণয় করার জন্য, যখন খালি করার অনুমতি দেওয়া হয়, তখন একটি নির্দিষ্ট অনুপাত অনুসারে খালি করা উচিত।
সমতল অবস্থানের শর্ত হল নির্দিষ্ট লেনদেনের সমাপ্তির তারিখ পৌঁছানো।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
- চলমান গড় ব্যবহার করে প্রবণতার দিকটি মূল্যায়ন করুন এবং বাজারের স্বল্পমেয়াদী ওঠানামা দ্বারা বিভ্রান্ত হবেন না।
- ডায়নামিক স্টপ লস নির্ধারণের জন্য গড় বাস্তব ওঠানামা ব্যবহার করা হয়, যা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়ক।
- “আমি মনে করি, এই প্রবণতাকে কাজে লাগানোর জন্য আমাদের আরও অনেক কিছু করতে হবে।
- নিয়মগুলো বেশ সহজ এবং ব্যবহার করা সহজ।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলো হলঃ
- মার্কেটে বড় ধরনের ধাক্কা-ধাক্কা লাগলে একাধিকবার লোকসান হতে পারে।
- এই প্রবণতাকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে না পারলে, এটি উচ্চ-নিচু হওয়ার ঝুঁকিতে পড়তে পারে।
- গড় বাস্তব ওঠানামার পরামিতিগুলি ভুলভাবে সেট করা হয়েছে যার ফলে প্রস্থান পয়েন্টগুলি খুব শিথিল বা খুব কঠোর হতে পারে।
সমাধানঃ
- চলমান গড়ের পরামিতিগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করুন, আরও স্থিতিশীল পরামিতি ব্যবহার করুন
- অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সংযুক্ত করে, নিশ্চিতকরণ সংকেতগুলি অনুসরণ করা এড়িয়ে চলুন।
- গড় বাস্তব ওঠানামার পরামিতিগুলির জন্য অনুকূলিতকরণ পরীক্ষা করুন এবং উপযুক্ত পরামিতি সেট করুন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
- বিভিন্ন গড় ব্যবস্থার পরীক্ষা করে আরও স্থিতিশীল প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন।
- সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা নির্ধারণের জন্য অন্যান্য সহায়ক সূচক যোগ করুন।
- গড় প্রকৃত ওঠানামার পরামিতি পরীক্ষা করুন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজে বের করুন।
- মূলধন ব্যবহারের অনুকূলিতকরণ, লিভারেজের মাধ্যমে রিটার্নের হার বাড়ানো।
- মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য পদ্ধতির সাথে মিলিত প্যারামিটারগুলির গতিশীল অপ্টিমাইজেশন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটির সামগ্রিক ধারণাটি পরিষ্কার এবং সহজেই বোঝা যায়, এটি প্রবণতার দিকনির্দেশের জন্য একটি চলমান গড় ব্যবহার করে এবং গড় বাস্তব ওঠানামা ব্যবহার করে একটি স্টপ লস সেট করে, যা কার্যকরভাবে প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে। তবে কিছু ঝুঁকি রয়েছে, আরও অনুকূলিতকরণ প্যারামিটার সেট করা এবং অন্যান্য বিচারক সূচক যুক্ত করার প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিংয়ের জন্য একটি কার্যকর ধারণা সরবরাহ করে।
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//2019
//Noro
//@version=4
strategy(title = "Noro's MA+ATR Strategy", shorttitle = "MA+ATR str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
len = input(30, minval = 2, title = "MA Length")
src = input(ohlc4, title = "MA Source")
limitmode = input(false)
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//MA + BG
atr = sma(tr, len) * 2
ma = sma(src, len)
plot(ma, color = color.blue, linewidth = 4)
trend = 0
trend := low > ma + atr ? 1 : high < ma - atr ? -1 : trend[1]
col = trend == 1 ? color.lime : color.red
bgcolor(col, transp = 70)
//Trading
lot = 0.0
lot := strategy.position_size != strategy.position_size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if trend == 1 and limitmode == false
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot)
if trend == -1 and limitmode == false
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot)
if trend == 1 and limitmode
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot)
if trend == -1 and limitmode
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot)
// if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
// strategy.close_all()