মাল্টি-ইন্ডিকেটর ট্রেন্ড অনুসরণ করে ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
মাল্টি-ইনডিকেটর ট্রেন্ড ট্র্যাকিং ট্রেডিং কৌশল হল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা MACD, র্যান্ডম ইন্ডিকেটর এবং এসএমএ মুভিং এভারেজকে একসাথে সংযুক্ত করে। এই কৌশলটি বাজারের প্রবণতার দিকনির্দেশনা সনাক্ত করতে কাজ করে, যখন প্রবণতা শুরু হয় তখন সময়মতো বাজারে প্রবেশ করে এবং তারপরে একাধিক সূচকের সংমিশ্রণ সংকেত ব্যবহার করে কখন বাজার থেকে বেরিয়ে আসে তা নির্ধারণ করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি বাজারের প্রবণতার দিকনির্দেশ এবং শক্তি নির্ধারণের জন্য একই সাথে তিনটি প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করে, যেমন MACD, এলোমেলো সূচক এবং SMA। যখন MACD বৈষম্যের উপর 0-অক্ষটি অতিক্রম করে, যখন এলোমেলো সূচক% K লাইনটি% D লাইনটি অতিক্রম করে এবং ওভার-বই লাইনের উপরে থাকে, এবং যখন এসএমএ শর্ট লাইনের উপর ধীর লাইনটি অতিক্রম করে, তখন একটি কেনার সংকেত ট্রিগার করা হয়; যখন বিপরীতটি ঘটে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত সনাক্ত করা হয়।
একাধিক সূচককে একত্রিত করে, ভুয়া সংকেতগুলিকে ফিল্টার করা যায়, আসল প্রবণতার শুরু এবং শেষ সনাক্ত করা যায়। একই সাথে, বিভিন্ন সূচকের মধ্যে যাচাইকরণ তৈরি করা যায়, যা ভুল ব্যবসায়ের সম্ভাবনা হ্রাস করে।
কৌশলগত শক্তি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যে এটি একটি সূচক সংমিশ্রণ ব্যবহার করে, যা কার্যকরভাবে গোলমাল ফিল্টার করে এবং প্রকৃত প্রবণতার শুরু এবং শেষকে লক করে। এটি একা MACD, র্যান্ডম সূচক বা SMA ব্যবহারের তুলনায় অনেক বেশি কার্যকর।
এছাড়াও, এই কৌশলটি প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করার ক্ষেত্রে নমনীয়, বিভিন্ন জাত এবং সময়কালের সাথে সামঞ্জস্য করতে পারে এবং এটি খুব অভিযোজিত।
কৌশলগত ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি হল যে একাধিক সূচক সমন্বয় ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধি করে, যা অত্যধিক ট্রেডিংয়ের ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে। উপরন্তু, প্যারামিটার সেটিংটি ভুল ট্রেডিংয়ের ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে।
ঝুঁকি কমানোর জন্য, ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত, দীর্ঘ চক্র নির্বাচন করা উচিত এবং প্যারামিটার সমন্বয়কে অপ্টিমাইজ করা উচিত। প্রয়োজন হলে স্টপ লস বিবেচনা করা যেতে পারে একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
- বিভিন্ন পণ্য এবং বিভিন্ন চক্রের পরামিতিগুলির প্রভাব পরীক্ষা করা
- নির্দেশকের ওজন এবং ফিল্টারিং শর্তগুলি বাড়ান, ত্রুটিযুক্ত সংকেত হ্রাস করুন
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস
- আয় বাড়ানোর জন্য সূচক প্যারামিটারগুলিকে আরও অনুকূলিত করুন
সারসংক্ষেপ
একাধিক সূচক প্রবণতা ট্র্যাকিং ট্রেডিং কৌশল সূচকগুলির সমন্বয় যাচাইকরণের মাধ্যমে সংকেতের নির্ভুলতা বৃদ্ধি করে, কার্যকরভাবে প্রবণতার শুরু এবং শেষ সনাক্ত করতে পারে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এই কৌশলটির সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি একটি ছোট প্রত্যাহার, লাভের জায়গা এবং একটি খুব কার্যকর পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং কৌশল।
/*backtest
start: 2023-01-05 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Rule Number 1 Signals", overlay=true)
//Calculate MACD crossing or not
fastLength = input(8)
slowlength = input(17)
MACDLength = input(9)
MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
macdDelta = MACD - aMACD
//Calculate Stochastic Crossing
stochasticLength = input(14, minval=1)
stochasticOverBought = input(80)
stochasticOverSold = input(20)
emaSignal = input(10)
smoothK = 5
smoothD = 5
k = sma(stoch(close, high, low, stochasticLength), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
//Crossovers and Over /Under
macdCrossOver = crossover(macdDelta, 0)
macdCrossUnder = crossunder(macdDelta, 0)
macdOver = macdDelta > 0
macdUnder = macdDelta < 0
stochasticCrossOver = crossover(k, d)
stochasticCrossUnder = crossunder(k, d)
stochasticOver = k > d
stochasticUnder = k < d
ema = ema(close, emaSignal)
smaCrossOver = crossover(close, ema)
smaCrossUnder = crossunder(close, ema)
smaOver = close > ema
smaUnder = close < ema
if ((macdCrossOver and stochasticOver and smaOver) or (macdOver and stochasticCrossOver and smaOver) or (macdOver and stochasticOver and smaCrossOver))
strategy.entry("Rule 1 Buy", strategy.long, comment="Rule 1 Buy")
if ((macdCrossUnder and stochasticUnder and smaUnder) or (macdUnder and stochasticCrossUnder and smaUnder) or (macdUnder and stochasticUnder and smaCrossUnder))
strategy.entry("Rule 1 Sell", strategy.short, comment="Rule 1 Sell")
//Plot the Oversold Study
bgcol = k < stochasticOverSold ? green : k > stochasticOverBought ? red : na
bgcolor(bgcol)