পরিমাণগত সূচকের উপর ভিত্তি করে বিপরীত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ভলিউম অনুপাত বিপরীত ট্রেডিং কৌশল (ভিআর বিপরীত কৌশল) একটি স্বল্প-চক্র বিপরীত ট্রেডিং কৌশল যা ভলিউম সূচকের উপর ভিত্তি করে। এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লেনদেনের পরিমাণ এবং গড় পরিমাণের অনুপাত গণনা করে বাজার প্রাধান্য প্রবেশ করেছে কিনা তা বিচার করে, যার ফলে একটি ট্রেডিং সংকেত তৈরি হয়। এই কৌশলটি মূলত সংক্ষিপ্ত রেখার মধ্যে শক্তিশালী বিপরীত প্রজাতির জন্য উপযুক্ত।
কৌশল নীতি
ভিআর বিপরীতমুখী কৌশলটির কেন্দ্রীয় সূচক হল ভলিউম অনুপাত যা বর্তমান চক্রের লেনদেনের পরিমাণের তুলনায় সময়ের গড় লেনদেনের পরিমাণের অনুপাতকে উপস্থাপন করে।
VR = Current Volume / SMA(Volume, N)
যেখানে N হল দৈর্ঘ্য, বর্তমান সময়ের লেনদেনের পরিমাণকে দৈর্ঘ্যের সময়ের লেনদেনের পরিমাণের সরল চলমান গড় দ্বারা ভাগ করা হয়েছে।
যখন ভিআর > নিম্নমানের হয়, তখন এটি মূল শক্তি প্রবেশের সংকেত বলে মনে করা হয়। এই সময় মূল্যের উপরে বা নীচে একটি ব্রেকআপের সাথে মিলিত হয়, যা ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করে।
এই কৌশলটি একই সাথে দিকনির্দেশের সহায়ক সিদ্ধান্তের সূচকটি প্রবর্তন করে। এটি বর্তমান চক্রের বন্ধের দামকে N-চক্রের পূর্ববর্তী বন্ধের দামের সাথে তুলনা করে, 1 এর চেয়ে বড় একটি মাল্টিহেড দিকনির্দেশ এবং 1 এর চেয়ে ছোট একটি ফাঁকা দিকনির্দেশ।
যখন VR নির্দিষ্ট থ্রেশহোল্ডের চেয়ে বড় হয়, তখন dir = 1 হলে একটি কেনার সংকেত উৎপন্ন হয় এবং dir = -1 হলে একটি বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়।
সুবিধা
ভিআর বিপরীতমুখী কৌশলগুলির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ’ল হঠাৎ দামের বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ধরা। যখন কোনও প্রধান শক্তির হস্তক্ষেপের সংকেত আসে তখন কৌশলটি দ্রুত বিচার করতে পারে, সময়মতো একটি প্রত্যাবর্তন বা পিছনে যাওয়ার সুযোগগুলি ধরতে পারে।
অন্যান্য সুবিধাগুলো হলঃ
- ট্রেডিং ভলিউম সূচক ব্যবহার করে, বাজারের প্রভাবের উপর নির্ভরযোগ্য বিচার করা যায়
- অ্যালগরিদম সহজ, সহজে বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা যায়
- কনফিগারযোগ্য প্যারামিটারগুলি নমনীয়, আরও ভাল অভিযোজনযোগ্য
ঝুঁকি
যদিও ভার্চুয়াল রিভার্সনের কিছু সুবিধা রয়েছে, তবে এর কিছু ঝুঁকি রয়েছেঃ
- সংক্ষিপ্ত লাইন কৌশল হিসাবে, কিছু এলোমেলোতা আছে, উপার্জন বক্ররেখা তুলনামূলকভাবে ওঠানামা হতে পারে
- ভার্চুয়াল ভার্চুয়াল পরিসংখ্যানের প্রভাবের উপর নির্ভর করে যে কোন পরিস্থিতিতে, এটি কার্যকর হতে পারে না।
- প্যারামিটারগুলির জন্য সঠিক জাতগুলি নির্বাচন করুন, ধীরে ধীরে চলমান হলে এটি কার্যকর হবে না
এছাড়াও, অতিরিক্ত লেনদেন প্রতিরোধ করা, একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস সেট করা ইত্যাদির বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।
অপ্টিমাইজেশান পরামর্শ
ভার্চুয়াল ভার্চুয়ালিটি পাল্টাতে আরও উন্নতি করার সুযোগ রয়েছে, বিশেষ করে নিম্নলিখিত সুপারিশগুলিঃ
- আরও পরিমাপের সাথে বিচার করুন এবং ভিআর পরিমাপের ব্যর্থতা এড়িয়ে চলুন
- স্টপ লজিক যুক্ত করা হয়েছে যাতে এটিআর সূচকটি স্টপ লার্জ সেট করতে পারে
- অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটার, বিশেষত দৈর্ঘ্য প্যারামিটার, বিভিন্ন সময়কাল এবং জাতের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ
- রিটার্নিং ফলাফলের উপর ভিত্তি করে বিপরীত VR থ্রেশহোল্ডটি সামঞ্জস্য করুন যাতে এটি স্থিতিশীল থাকে
সারসংক্ষেপ
ভিআর বিপরীতমুখী ট্রেডিং কৌশল একটি সহজ, সরাসরি, সহজেই বাস্তবায়িত সংক্ষিপ্ত লাইন পরিমাণ কৌশল। এটি প্রভাবশালী সংকেতগুলি ক্যাপচার করে বিপরীতমুখী সুযোগগুলি দখল করে। এই কৌশলটি বিশেষত উচ্চতর ওঠানামা এবং বিপরীতমুখী প্রজাতির জন্য উপযুক্ত, তবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণেও মনোযোগ দেওয়া দরকার। আরও অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলটি আরও শক্তিশালী করা যেতে পারে, আরও মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করা যায়।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Volume Ratio_30min", shorttitle="VR_30min")//,initial_capital=1000)
// User Input ------------------------------------------------------------------
len = input(20, title="Length", minval=1)
threshold = input(3,step=0.05, title="閾値")
// Volume Caliculetion ---------------------------------------------------------
vol = volume
sma=sma(volume,len)
vrs = vol / sma
// Direction -------------------------------------------------------------------
dirtime=input(1,"direction picker # bars")
dir=if close/close[dirtime] > 1
1
else
-1
// Plot ------------------------------------------------------------------------
plot(vrs, title="VRS", color=color.green, transp=0)
hline(1, title="baseline")
plot(threshold, color=color.white)
// ️⚠️⚠️Logic -----------------------------------------------------------------
long = vrs > threshold and dir == 1
short = vrs > threshold and dir ==-1
// Back Test Fnction -----------------------------------------------------------
start = timestamp(input(2019, "Start Year"), input(1, "Start Month"), input(1, "Start Day"), 0, 0)
end = timestamp(input(9999, "End Year"), input(1, "End Month"), input(1, "End Day"), 0, 0)
_testPeriod() => true
// Order -----------------------------------------------------------------------
if _testPeriod()
if long
strategy.entry("Long", strategy.long)
if short
strategy.entry("Short", strategy.short)