ভলিউম রেসিও রিভার্সাল ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৪-০১-১২ ১২:০৮ঃ০৫
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

ভলিউম অনুপাত বিপরীত ট্রেডিং কৌশল (ভিআর বিপরীত ট্রেডিং কৌশল) ভলিউম সূচক উপর ভিত্তি করে একটি স্বল্পমেয়াদী বিপরীত ট্রেডিং কৌশল। এটি ট্রেডিং সংকেত তৈরির জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভলিউম এবং গড় ভলিউমের মধ্যে অনুপাত গণনা করে প্রধান খেলোয়াড়দের বাজারে অংশগ্রহণের বিচার করে। এই কৌশলটি মূলত স্বল্পমেয়াদী শক্তিশালী গড়-রিভার্সিং সম্পদগুলির জন্য উপযুক্ত।

কৌশলগত যুক্তি

ভিআর বিপরীতমুখী কৌশলটির মূল সূচক হ'ল ভলিউম রেসিও (সংক্ষেপে ভিআর হিসাবে উল্লেখ করা হয়), যা বর্তমান সময়ের ট্রেডিং ভলিউম এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গড় ট্রেডিং ভলিউমের মধ্যে অনুপাতকে উপস্থাপন করে। নির্দিষ্ট গণনার পদ্ধতিটি হ'লঃ

VR = বর্তমান ভলিউম / SMA (ভলিউম, এন)

যেখানে N প্যারামিটার Length এর জন্য, বর্তমান চক্রের ট্রেডিং ভলিউমকে Length চক্রের ট্রেডিং ভলিউমের সহজ চলমান গড় দ্বারা ভাগ করা হয়।

যখন ভিআর > থ্রেশহোল্ড, এটি প্রধান খেলোয়াড়দের অংশগ্রহণের সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়। এই সময়ে, দামের উপরে বা নীচে ভাঙ্গনের সাথে মিলিত, কিনুন এবং বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।

কৌশলটি একটি সহায়ক দিকনির্দেশক বিচার সূচক ডিআরও প্রবর্তন করে। এটি বর্তমান চক্রের বন্ধের মূল্যের সাথে এন চক্রের তুলনা করে। 1 এর বেশি একটি উত্থানমুখী দিক এবং 1 এর কম একটি হ্রাসমুখী দিক।

যখন ভিআর নির্ধারিত থ্রেশহোল্ডের চেয়ে বড় হয়, যদি dir = 1, একটি কিনুন সংকেত উত্পন্ন হয়। যদি dir = -1, একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।

সুবিধা

ভিআর বিপরীতমুখী কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল হঠাৎ মূল্য বিপরীতমুখী হওয়ার সম্ভাবনা ক্যাপচার করা। যখন বড় খেলোয়াড়দের হস্তক্ষেপের সংকেত থাকে, তখন কৌশলটি দ্রুত বিচার করতে পারে এবং সময়মতো রিবাউন্ড বা পুনরুদ্ধারের সুযোগটি ক্যাপচার করতে পারে।

অন্যান্য সুবিধার মধ্যে রয়েছেঃ

ভলিউম সূচক ব্যবহার করে, প্রধান খেলোয়াড়দের বিচার তুলনামূলকভাবে নির্ভরযোগ্য
সহজ অ্যালগরিদম, বুঝতে এবং বাস্তবায়ন করা সহজ
নমনীয় কনফিগারযোগ্য পরামিতি, আরও ভাল অভিযোজনযোগ্যতা

ঝুঁকি

যদিও ভিআর বিপরীত কৌশল কিছু সুবিধা আছে, এখনও কিছু ঝুঁকি আছেঃ

একটি স্বল্পমেয়াদী কৌশল হিসাবে, কিছু র্যান্ডমতা আছে, পরিবর্তিত রিটার্ন কার্ভ সঙ্গে
ভিআর সূচকটি প্রধান খেলোয়াড়দের সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে ব্যর্থ হতে পারে
সঠিক অন্তর্নিহিত পণ্য নির্বাচন করা প্রয়োজন। যদি ওঠানামা হালকা হয় তবে কম কার্যকর

অতিরিক্তভাবে, অতিরিক্ত ট্রেডিং এড়ানো উচিত, একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস সেট করা উচিত ইত্যাদি।

অপ্টিমাইজেশন পরামর্শ

ভিআর বিপরীতমুখী কৌশল আরও অপ্টিমাইজ করার সুযোগ রয়েছে। প্রধান পরামর্শগুলি হলঃ

ভিআর ব্যর্থতা এড়াতে বিচার করার জন্য আরও সূচক একত্রিত করুন
স্টপ লস লজিক যোগ করুন, স্টপ লস পরিসীমা সেট করতে ATR সূচক উল্লেখ করতে পারেন
বিভিন্ন চক্র এবং পণ্যের জন্য প্যারামিটার, বিশেষ করে দৈর্ঘ্য চক্র প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন
দৃঢ়তা নিশ্চিত করার জন্য ব্যাকটেস্টের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক ভিআর এর থ্রেশহোল্ড সামঞ্জস্য করুন

সিদ্ধান্ত

ভিআর বিপরীতমুখী ট্রেডিং কৌশল একটি সহজ, বাস্তবায়ন করা সহজ স্বল্পমেয়াদী পরিমাণগত কৌশল। এটি প্রধান খেলোয়াড়দের সংকেতগুলি ধরার মাধ্যমে বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ক্যাপচার করে। কৌশলটি সুস্পষ্ট বিপরীতমুখী পণ্যগুলির জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত, তবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণেরও প্রয়োজন। আরও অপ্টিমাইজেশন কৌশলটিকে আরও শক্তিশালী করতে এবং আরও মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

strategy(title="Volume Ratio_30min", shorttitle="VR_30min")//,initial_capital=1000)

// User Input ------------------------------------------------------------------
len = input(20, title="Length", minval=1)
threshold  = input(3,step=0.05, title="閾値")

// Volume Caliculetion ---------------------------------------------------------
vol = volume
sma=sma(volume,len)
vrs = vol / sma

// Direction -------------------------------------------------------------------
dirtime=input(1,"direction picker # bars")
dir=if close/close[dirtime] > 1
    1
else
    -1

// Plot ------------------------------------------------------------------------
plot(vrs, title="VRS",  color=color.green, transp=0)
hline(1, title="baseline")
plot(threshold, color=color.white)

// ️⚠️⚠️Logic　-----------------------------------------------------------------

long    = vrs > threshold  and dir == 1
short   = vrs > threshold  and dir ==-1

// Back Test Fnction -----------------------------------------------------------
start = timestamp(input(2019, "Start Year"), input(1, "Start Month"), input(1, "Start Day"), 0, 0)
end = timestamp(input(9999, "End Year"), input(1, "End Month"), input(1, "End Day"), 0, 0)
_testPeriod() => true

// Order -----------------------------------------------------------------------
if _testPeriod()
    if long
        strategy.entry("Long", strategy.long)
    if short
        strategy.entry("Short", strategy.short)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত