1. বর্গক্ষেত্র
  2. কোয়ান্টাম মাস্টারদের জন্য মাল্টি-লেভেল মুভিং এভারেজ ক্রসিং কৌশল

কোয়ান্টাম মাস্টারদের জন্য মাল্টি-লেভেল মুভিং এভারেজ ক্রসিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০১-১২ ১২ঃ১১ঃ০২
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি মাঝারি-দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার এবং স্থিতিশীল মুনাফা অর্জনের জন্য মাল্টি-লেভেল চলমান গড় লাইন ক্রসিংয়ের নীতি ব্যবহার করে। এটি বিভিন্ন পরামিতি সহ দ্রুত, মাঝারি এবং ধীর গতির গড়ের তিনটি সেট ব্যবহার করে এবং তাদের ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেয়। কেবল দুটি সেট চলমান গড়ের সাথে traditionalতিহ্যবাহী কৌশলগুলির তুলনায়, এই মাল্টি-লেভেল চলমান গড় ক্রসিং কৌশলটি আরও মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করতে পারে এবং কৌশলটির জয়ের হার উন্নত করতে পারে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি চলমান গড়ের তিনটি সেট ব্যবহার করেঃ দ্রুত চলমান গড় MAshort, মাঝারি গতির চলমান গড় MAmid, এবং ধীর চলমান গড় MAlong। MAshort এর একটি পরামিতি 9 রয়েছে, দ্রুততম সাড়া দেয় এবং স্বল্পমেয়াদী সংকেতগুলি ক্যাপচার করতে ব্যবহৃত হয়; MAmid এর একটি পরামিতি 50 রয়েছে, মাঝারি গতির এবং প্রবণতা নিশ্চিত করতে ব্যবহৃত হয়; MAlong এর একটি পরামিতি 100 রয়েছে, ধীরতম সাড়া দেয় এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার দিক নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়।

কৌশলটির নির্দিষ্ট ট্রেডিং লজিক হলঃ যখন মাঝারি গতির চলমান গড় রেখা এমএমিড ধীর গতির গড় রেখার এমএলোংয়ের উপরে অতিক্রম করে, এটি নির্দেশ করে যে স্টক মূল্যের উত্থান গতির গঠন হচ্ছে। এই সময়ে, কৌশলটি দীর্ঘ হয়; যখন দ্রুত গতির গড় এমএশোর্ট মাঝারি গতির চলমান গড় এমএমিডের নীচে অতিক্রম করে, এটি নির্দেশ করে যে একটি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা বিপরীত ঘটেছে, এবং কৌশলটি এই সময়ে তার অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসে।

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যে একাধিক চলমান গড়ের সংমিশ্রণ করে এটি কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে এবং কেবলমাত্র মাঝারি-দীর্ঘমেয়াদী আপট্রেন্ডের সময় তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী ব্রেকআউটগুলি দীর্ঘ পজিশন খোলার জন্য বেছে নিতে পারে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হল:

  1. কৌশলগত পরামিতিগুলি তুলনামূলকভাবে উচ্চ জয় হার সহ মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার সাথে কার্যকরভাবে মেলে।
  2. মাল্টি-লেভেল চলমান গড় ডিজাইন গোলমাল এবং মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করে।
  3. এটি তুলনামূলকভাবে ভাল ঐতিহাসিক ব্যাকটেস্টিং ফলাফল সহ সব ধরনের স্টক এবং ক্রিপ্টোকারেন্সির জন্য উপযুক্ত।
  4. অপারেশন ফ্রিকোয়েন্সি কম এবং প্রতিটি খোলা পজিশন তহবিলের 30% দখল করে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য।
  5. সময়কালটি কনফিগারযোগ্য, যা লাইভ ট্রেডিংয়ের জন্য নমনীয়তা প্রদান করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলিও বহন করেঃ

  1. দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে ছোট কিন্তু যখন এটি ঘটে, স্টপ লস আকার বড় হতে পারে।
  2. ব্যবসায়ের ফ্রিকোয়েন্সি কম এবং তাই অকার্যকর মূলধন ব্যবহারের সমস্যা রয়েছে।
  3. কৌশলটির পরামিতিগুলিকে বিভিন্ন ধরণের ব্যবসায়ের জন্য অনুকূল করা দরকার, যা প্রযোজ্য ক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ করে।

এই ঝুঁকিগুলি মোকাবেলা করার জন্য, আমরা স্টপ লস কৌশলগুলির মাধ্যমে সর্বাধিক ড্রডাউন নিয়ন্ত্রণের সাথে সাথে কৌশলটির প্রয়োগযোগ্যতা আরও প্রসারিত করব। আমরা মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার বিপরীত প্রতিক্রিয়াকে পজিশন হ্রাস করে প্রতিক্রিয়া জানাব।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটি নিম্নলিখিত উপায়েও অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

  1. সেরা প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে চলন্ত গড়ের দিন প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন
  2. কার্ভ ফিটিং সমস্যা নিশ্চিত এবং এড়ানোর জন্য ভলিউম সূচক যোগ করুন
  3. স্টপ লস জোর করার জন্য কৌশলটির জন্য সর্বাধিক ক্ষতি সেট করুন, যেমন 20% সর্বাধিক ড্রডাউন
  4. প্রবণতা মূল্যায়ন এবং কৌশল অভিযোজনযোগ্যতা উন্নত করতে মেশিন লার্নিং মডেল অন্তর্ভুক্ত করুন

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি একটি সাধারণ মাঝারি-দীর্ঘমেয়াদী পরিমাণগত কৌশলের অন্তর্গত যা ট্রেডিং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের প্রেমিস সহ, মাঝারি-দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার সাথে বহু-স্তরের চলমান গড়ের মিলিয়ে অবিচ্ছিন্নভাবে লাভ করে। একক সূচকের তুলনায়, এই কৌশলটি একাধিক পরামিতি অন্তর্ভুক্ত করে এবং শক্তিশালী মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা সংকেতগুলি কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে পারে। আরও অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, এই কৌশলটি আরও বিভিন্ন ধরণের প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং পরিমাণগত ট্রেডিংয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule

//@version=4
strategy(shorttitle='Multi Moving Average Crossing',title='Multi Moving Average Crossing (by Coinrule)', overlay=true, initial_capital=1000,  default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 30, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1,    title = "From Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay   = input(defval = 1,    title = "From Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear  = input(defval = 2020, title = "From Year",       type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1,    title = "Thru Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay   = input(defval = 1,    title = "Thru Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear  = input(defval = 2112, title = "Thru Year",       type = input.integer, minval = 1970)

showDate  = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)

start     = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)        // backtest start window
finish    = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true       // create function "within window of time"

//MA inputs and calculations
inlong=input(100, title='MAlong')
inmid=input(50, title='MAmid')
inshort=input(9, title='MAfast')

MAlong = sma(close, inlong)
MAshort= sma(close, inshort)
MAmid= sma(close, inmid)


//Entry 
bullish = crossover(MAmid, MAlong)

strategy.entry(id="long", long = true, when = bullish and window())

//Exit
bearish = crossunder(MAshort, MAmid)

strategy.close("long", when = bearish and window())

plot(MAshort, color=color.orange, linewidth=2)
plot(MAmid, color=color.red, linewidth=2)
plot(MAlong, color=color.blue, linewidth=2)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত