পরিমাণগত মাস্টারের একচেটিয়া বহু-স্তরের চলমান গড় ক্রসওভার কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একাধিক স্তরের চলমান গড়ের ক্রসিং নীতি ব্যবহার করে, মধ্যম এবং দীর্ঘ লাইনের প্রবণতা ক্যাপচার করে এবং স্থিতিশীল মুনাফা অর্জন করে। কৌশলটি বিভিন্ন পরামিতিগুলির দ্রুত, মাঝারি এবং ধীর গতির তিনটি গ্রুপের চলমান গড় ব্যবহার করে, তাদের ক্রসিংয়ের পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে লেনদেনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই ধরনের একাধিক স্তরের চলমান গড়ের ক্রসিং কৌশলটি, প্রচলিত কৌশলগুলির তুলনায় কেবল দুটি গ্রুপের চলমান গড়ের তুলনায়, আরও ভুয়া সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে এবং কৌশলটি জয়ের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি তিনটি গ্রুপের চলমান গড় ব্যবহার করেঃ দ্রুত চলমান গড় MAshort, মাঝারি চলমান গড় MAmid এবং ধীর চলমান গড় MAlong। এর মধ্যে, MAshort প্যারামিটারটি 9, দ্রুততম প্রতিক্রিয়া, সংক্ষিপ্ত লাইন সংকেত ধরার জন্য; MAmid প্যারামিটারটি 50, গতির জন্য উপযুক্ত, প্রবণতা নিশ্চিত করার জন্য; এবং MAlong প্যারামিটারটি 100, ধীরতম প্রতিক্রিয়া, দীর্ঘ লাইন প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য।
কৌশলটির নির্দিষ্ট ট্রেডিং লজিক হলঃ যখন মাঝারি গতির চলমান গড় MAmid উপর দিয়ে ধীর গতির চলমান গড় MAlong অতিক্রম করে, তখন নির্দেশ করে যে শেয়ারের দাম বাড়ার প্রবণতা তৈরি হচ্ছে, তখন কৌশলটি বেশি করে; যখন দ্রুত গতির চলমান গড় MAshort নীচে মধ্যম গতির চলমান গড় MAmid অতিক্রম করে, তখন নির্দেশ করে যে সংক্ষিপ্ত লাইনের প্রবণতা পরিবর্তিত হয়, তখন কৌশলটি সমতল।
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল, একাধিক গ্রুপের চলমান গড়ের সমন্বয় দ্বারা, আপনি কার্যকরভাবে জাল সংকেতগুলিকে ফিল্টার করতে পারেন, কেবলমাত্র মধ্যম এবং দীর্ঘ লাইনের উপর প্রবণতার মধ্যে একটি শক্তিশালী ব্রেকআউট নির্বাচন করে আরও বেশি পজিশন তৈরি করতে পারেন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
- কৌশলগত প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করা হয়েছে যাতে মধ্য-লং লাইন প্রবণতা কার্যকরভাবে মেলে, উচ্চতর বিজয়ী হার
- মাল্টি-লেভেল মুভিং এভারেজ ডিজাইন যা গোলমাল এবং মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করে
- বিভিন্ন স্টক এবং ডিজিটাল মুদ্রার জন্য প্রযোজ্য, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি আরও ভাল
- অপারেশন ফ্রিকোয়েন্সি কম, প্রতিটি গুদাম নির্মাণের জন্য তহবিলের 30% ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য
- কনফিগারযোগ্য সময়কাল, ফিক্সড ডিস্কের উচ্চ নমনীয়তা
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলিও বহন করেঃ
- লং লাইন ট্রেন্ডের হঠাৎ পাল্টা হওয়ার সম্ভাবনা কম, তবে একবার এটি ঘটলে স্টপ লস হতে পারে
- কম লেনদেনের হার, কিছু পরিমাণে কম তহবিল ব্যবহারের সমস্যা
- কৌশলগত প্যারামিটারগুলিকে বিভিন্ন ধরণের লেনদেনের জন্য অপ্টিমাইজ করা দরকার, যার প্রয়োগযোগ্যতা সীমিত হতে পারে
উপরোক্ত ঝুঁকির জন্য, আমরা কৌশল প্রয়োগের ক্ষেত্রটি আরও প্রসারিত করব এবং স্টপ লস কন্ট্রোলের সাথে সর্বাধিক প্রত্যাহার করব। মাঝারি-লম্বা প্রবণতা যখন বিপরীত হয়, আমরা পজিশন হ্রাস করার পদ্ধতি গ্রহণ করব।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই নীতিটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকেও উন্নত করা যেতে পারেঃ
- চলমান গড়ের জন্য দিনের প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন এবং প্যারামিটারগুলির আরও ভাল সংমিশ্রণ সন্ধান করুন
- ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ, কার্ভ ফিট সমস্যা এড়ানো
- সর্বোচ্চ ক্ষতির মান নির্ধারণ করুন, যেমন সর্বোচ্চ ২০% প্রত্যাহার, বাধ্যতামূলক স্টপ লস
- মেশিন লার্নিং মডেলগুলিকে প্রবণতা নির্ধারণে এবং কৌশলগুলিকে আরও অভিযোজিত করতে সহায়তা করে
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একটি আদর্শ মিডল লং লাইন কোয়ান্টামাইজেশন কৌশল। এটি একাধিক স্তরের মোবাইল এভারেজ মেলানো WebDriverWait== দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা, ট্রেডিং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য, ক্রমাগত মুনাফা। এই কৌশলটি একাধিক প্যারামিটারকে একত্রিত করে, যা একটি একক সূচকের তুলনায় শক্তিশালী মিডল লং লাইন ট্রেন্ডিং সংকেতকে কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে পারে। আরও অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, এই কৌশলটি আরও জাতের জন্য প্রযোজ্য, যা কোয়ান্টামাইজেশন ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
//@version=4
strategy(shorttitle='Multi Moving Average Crossing',title='Multi Moving Average Crossing (by Coinrule)', overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 30, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear = input(defval = 2112, title = "Thru Year", type = input.integer, minval = 1970)
showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
//MA inputs and calculations
inlong=input(100, title='MAlong')
inmid=input(50, title='MAmid')
inshort=input(9, title='MAfast')
MAlong = sma(close, inlong)
MAshort= sma(close, inshort)
MAmid= sma(close, inmid)
//Entry
bullish = crossover(MAmid, MAlong)
strategy.entry(id="long", long = true, when = bullish and window())
//Exit
bearish = crossunder(MAshort, MAmid)
strategy.close("long", when = bearish and window())
plot(MAshort, color=color.orange, linewidth=2)
plot(MAmid, color=color.red, linewidth=2)
plot(MAlong, color=color.blue, linewidth=2)