বিটকয়েন হ্যাশব্যান্ড কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
বিটকয়েন হ্যাশব্যান্ড কৌশল বিটকয়েন নেটওয়ার্কের হ্যাশ রেট সূচক ব্যবহার করে, যখন খনিজীবীদের ব্যর্থতা শেষ হয় এবং পুনরুদ্ধার শুরু হয়, তখন খনিজীবীদের ব্যর্থতা শুরু হলে খালি করে, খনিজীবীদের চক্রের ওঠানামা ক্যাপচার করে মুনাফা অর্জনের জন্য।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি IntoTheBlock ডেটা ব্যবহার করে ট্রেডিং ভিউতে বিটকয়েনের দৈনিক হ্যাশ রেট প্রদর্শন করে। এটি দ্রুত চলমান গড় এবং ধীর চলমান গড় গণনা করে, যখন দ্রুত চলমান গড়ের উপরে ধীর চলমান গড় অতিক্রম করে, তখন খনিজীবীদের ব্যর্থতা শেষ হয় এবং পুনরুদ্ধার শুরু হয়; যখন দ্রুত চলমান গড়ের নীচে ধীর চলমান গড় অতিক্রম করে তখন খনিজীবীদের ব্যর্থতা শুরু হয় বলে মনে করা হয়।
বিশেষ করে, কৌশলটি দুটি চলমান গড় সংজ্ঞায়িত করেঃ সিগন্যাললাইন (ডিফল্ট দৈর্ঘ্য 30 দিন) এবং লংলাইন (ডিফল্ট দৈর্ঘ্য 60 দিন) । সিগন্যাল লাইনের উপরে লংলাইন অতিক্রম করলে, এটি একটি পলস সিগন্যাল হিসাবে বিবেচিত হয়; সিগন্যাল লাইনের নীচে লংলাইন অতিক্রম করলে, এটি একটি খালি সিগন্যাল হিসাবে বিবেচিত হয়। দিকনির্দেশের প্যারামিটারগুলির উপর নির্ভর করে, কৌশলটি প্রাসঙ্গিক সংকেত উপস্থিত হলে পজিশনটি খালি বা খালি করে দেয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল বিটকয়েন নেটওয়ার্কের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করা, যা হ্যাশ হারের মাধ্যমে খনির সম্প্রসারণ এবং সংকোচনের চক্রকে প্রতিফলিত করে এবং লেনদেনের সংকেত তৈরি করে। এটি বিটকয়েনের দামের জটিল বিশ্লেষণকে এড়িয়ে যায় এবং নেটওয়ার্ক ডেটাকে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সূচক হিসাবে ব্যবহার করে, যা তুলনামূলকভাবে সহজ এবং নির্ভরযোগ্য।
আরেকটি সুবিধা হল কম প্যারামিটার। প্রধানত দ্রুত গড় এবং ধীর গড়ের দৈর্ঘ্য সেট করা খুব সহজ, অত্যধিক অনুকূলিতকরণ নয়। একই সময়ে, একটি চলমান গড় অ্যালগরিদম একাধিক বিকল্প সরবরাহ করে যা নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি হ’ল হ্যাশ রেট ডেটা সরবরাহকারীর গুণমান। যদি ডেটাতে গুণমানের সমস্যা থাকে তবে সিগন্যালের নির্ভুলতা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হতে পারে। বর্তমানে ইন্টোথাব্লকের দ্বারা সরবরাহিত ডেটার গুণমান ভাল, তবে তাদের পরিষেবার ধারাবাহিকতার দিকেও নজর দেওয়া দরকার।
আরেকটি ঝুঁকি হল বাজারের নিজস্ব সিস্টেমিক ঝুঁকি। এমনকি যদি খনির সম্প্রসারণ এবং সংকোচনের বৈশিষ্ট্যগুলি ধরা পড়ে, তবে সামগ্রিক বাজারের ব্যাপক ওঠানামা হলে ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। সিস্টেমিক ঝুঁকি নির্ধারণের জন্য আরও বেশি বাজারের সূচকগুলির দিকে নজর দেওয়া দরকার।
অপ্টিমাইজেশান দিক
মূল্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে, যখন মূল্য সূচকগুলিও বিপরীত সংকেত দেখায়, তখন পজিশন খোলার দৃiction়তা বাড়ানো যায়। যেমন, কে-লাইন আকৃতির সূচক, চলমান গড় সূচক ইত্যাদির সাথে একত্রিত করা, যখন উভয়ই একই সাথে বেশি বা খালি করার পরামর্শ দেয়, তখন পজিশন খোলার জন্য।
বিভিন্ন সময়কালের জন্য হ্যাশ-ব্যান্ড ইন্ডিকেটর তৈরির কৌশল পরীক্ষা করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, ঘূর্ণি বা চাঁদ ইন্ডিকেটর ব্যবহার করে, অতিরিক্ত গোলমালকে ফিল্টার করে এবং বৃহত্তর স্তরের প্রবণতা বিপরীতের বিচার করা যায়।
মেশিন লার্নিং মডেলগুলি হ্যাশ রেট বিপরীতের মূল বিষয়গুলি নির্ধারণ করতে চেষ্টা করতে পারে। মেশিন লার্নিং মডেলগুলি নির্দিষ্ট প্যারামিটার চলমান গড়ের তুলনায় বিপরীতের জটিল বৈশিষ্ট্যগুলিকে আরও ভালভাবে মডেল করতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটির সামগ্রিক ধারণাটি পরিষ্কার এবং সহজ, বিটকয়েন নেটওয়ার্কের নিজস্ব ডেটা খনির চক্রের প্রতিফলন করে, লেনদেনের সংকেত তৈরি করে, জটিল মূল্যের পূর্বাভাস এড়ায় এবং কিছু নির্ভরযোগ্যতা রয়েছে। তবে বাজারের সিস্টেমিক ঝুঁকির প্রভাব হ্রাস করতে এবং স্থিতিশীল লাভজনকতা বাড়ানোর জন্য আরও অপ্টিমাইজেশন এবং সমন্বয় প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2023-01-05 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Powerscooter
// Since IntoTheBlock only provides daily hashrate data, this chart might look chunky on lower timeframes, even with smoothing.
//@version=5
strategy("BTC Hashrate ribbons", overlay = true)
enableDirection = input(0, title="Both(0), Long(1), Short(-1)", group="Direction")
smoothingS = input.string(title="Smoothing short MA", defval="SMA", options=["SMA", "RMA", "EMA", "WMA"], group="Hashrate Settings")
SmoothLengthS = input(30, 'Short MA length', group="Hashrate Settings")
smoothingL = input.string(title="Smoothing long MA", defval="SMA", options=["SMA", "RMA", "EMA", "WMA"], group="Hashrate Settings")
SmoothLengthL = input(60, 'Long MA length', group="Hashrate Settings")
ma_functionS(source, length) =>
switch smoothingS
"RMA" => ta.rma(source, length)
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
=> ta.wma(source, length)
ma_functionL(source, length) =>
switch smoothingL
"RMA" => ta.rma(source, length)
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
=> ta.wma(source, length)
HashRate = request.security("INTOTHEBLOCK:BTC_HASHRATE", "D", close)
SignalLine = ma_functionS(HashRate, SmoothLengthS)
LongLine = ma_functionL(HashRate, SmoothLengthL)
plot(ma_functionS(HashRate, SmoothLengthS), "Short MA", color=color.yellow)
plot(ma_functionL(HashRate, SmoothLengthL), "Long MA", color=color.blue)
LongCondition = ta.crossover(SignalLine, LongLine)
ShortCondition = ta.crossunder(SignalLine, LongLine)
//Long Entry Condition
if LongCondition and (enableDirection == 1 or enableDirection == 0)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if LongCondition and (enableDirection == -1)
strategy.close("Short")
//Short Entry condition
if ShortCondition and (enableDirection == -1 or enableDirection == 0)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if ShortCondition and (enableDirection == 1)
strategy.close("Long")