মোমেন্টাম ব্রেকআউট ATR অস্থিরতা কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি সহজ চলমান গড়ের সমন্বয়যুক্ত দ্বৈত সমান্তরাল কৌশল ব্যবহার করে, এটিআর ওয়ালিটি রেট সূচকের সাহায্যে বাজারের ওয়ালিটি নির্ধারণ করে। যখন সংক্ষিপ্ত সময়ের গড়ের উপরে দীর্ঘমেয়াদী গড় লাইন অতিক্রম করা হয়, তখন এটি একটি মাল্টি-হেড বাজার হিসাবে বিচার করা হয়। যখন দীর্ঘমেয়াদী গড় লাইনটি সংক্ষিপ্ত সময়ের গড়ের নীচে অতিক্রম করা হয়, তখন এটি একটি খালি বাজার হিসাবে বিচার করা হয়।
কৌশল নীতি
মূল অংশটি হ’ল দ্বৈত সমান্তরাল কৌশল। দ্বৈত সমান্তরাল কৌশলগুলি সাধারণত স্বল্পমেয়াদী গড় এবং দীর্ঘমেয়াদী গড়, যেমন 50-দিনের গড় এবং 200-দিনের গড় নির্বাচন করে। যখন স্বল্পমেয়াদী গড় দীর্ঘমেয়াদী গড় অতিক্রম করে তখন একটি কেনার সংকেত তৈরি করে। যখন স্বল্পমেয়াদী গড় দীর্ঘমেয়াদী গড় অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি করে। দ্বৈত সমান্তরাল কৌশলগুলি বাজারের দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতাগুলির পরিবর্তনগুলি বিচার করে এবং প্রবণতাটির বিপরীত দিকটি ধরা যায়।
এই কৌশলটি 50 দিনের গড়কে সংক্ষিপ্ত সময়ের গড় হিসাবে এবং 200 দিনের গড়কে দীর্ঘ সময়ের গড় হিসাবে বেছে নিয়েছে। সংমিশ্রিত ট্র্যাফিক ওজনযুক্ত গড় ভিডাব্লুএপি গড় লাইন সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা নির্ধারণ করে। অর্থাৎ, কেবলমাত্র যখন গড় লাইন সংকেত এবং ভিডাব্লুএপি একই সময়ে প্রবেশ করে তখনই প্রবেশ করা যায়। এটি কিছু মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করতে পারে।
আরএসআই সূচক যুক্ত করুন যাতে অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় এড়ানো যায়। আরএসআই 70 এর উপরে থাকলে ক্রয় করা এড়িয়ে চলুন, আরএসআই 30 এর নীচে থাকলে বিক্রয় এড়িয়ে চলুন।
এটিআর মান 1.18 এর চেয়ে বেশি হলে এটিআর উচ্চ অস্থিরতা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, যখন পটভূমির রঙ পরিবর্তন করে উচ্চ ঝুঁকি নির্দেশ করা হয়, আপনি অস্থায়ীভাবে ট্রেডিং এড়াতে পারেন এবং অস্থিরতা হ্রাস হওয়ার পরে সময় অপেক্ষা করতে পারেন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি তিনটি দিকের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছেঃ
ডাবল-ইউভ্যান্ট লাইন বাজারগুলির মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলি ক্যাপচার করে এবং প্রবণতা ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে লাভের জন্য ব্যবহার করে।
ভুয়া সংকেত ফিল্টার করার জন্য ভিডাব্লুএপি সংকেতের সাথে সংযুক্ত, এটি সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়।
আরএসআই সূচকটি প্রবর্তন করলে বিপরীতমুখী ট্রেডিং এড়ানো যায় এবং ক্ষতি হ্রাস করা যায়।
এটিআর ওঠানামার পরিসংখ্যান ব্যবহার করে বাজারের ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা নির্ধারণ করুন, উচ্চ ওঠানামার সময়গুলি এড়িয়ে চলুন এবং ক্ষতি হ্রাস করুন।
বিভিন্ন সূচক সমন্বয় ব্যবহার করা সহজ, সহজেই বোঝা যায় এবং এটি পরিমাণগত লেনদেনের জন্য উপযুক্ত।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- ডাবল মিডল লাইন সিগন্যাল তৈরি করার সময়, দামগুলি ইতিমধ্যে অনেক বেশি পরিবর্তিত হতে পারে, এবং বেনিফিট হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। সমাধানটি হ’ল মিডল লাইনের সময়কাল হ্রাস করা এবং সূচকের প্রতিক্রিয়া গতি বাড়ানো।
২. ভিডাব্লুএপি ত্রুটি হতে পারে, যার ফলে সঠিক ট্রেডিং সিগন্যালগুলি ফিল্টার করা যায়। সমাধানটি অন্যান্য সূচকগুলির দ্বারা সমর্থিত।
৩. প্রবণতার শেষের দিকে, আরএসআই দীর্ঘ সময়ের জন্য ওভারব্রিড ওভারসোল্ড অঞ্চলে থাকতে পারে, যার ফলে প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সময়টি মিস করা যায়। সমাধানটি অন্যান্য সূচক যেমন এমএসিডি-র সাথে একত্রিত করা হয়।
৪. এটিআর বাজারের ওঠানামার বিচার করার সময় বিলম্ব হতে পারে। সমাধান হল সর্বোচ্চ মূল্য, সর্বনিম্ন মূল্য ইত্যাদির সাথে বাজারের ওঠানামার বিচার করা।
৫. প্রাপ্তি প্রত্যাশার চেয়ে কম হতে পারে এবং প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা প্রয়োজন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি আরও উন্নত করার জন্য অনেক জায়গা রয়েছেঃ
১. আরও সমান্তরাল সমন্বয় পরীক্ষা করুন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজুন।
২. আরও সহায়ক সূচক যুক্ত করুন যেমন MACD, KDJ ইত্যাদি।
৩. স্টপ লস স্টপ প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন, ক্ষতি হ্রাস করুন, মুনাফা বাড়ান।
৪। শক্তিশালী এবং দুর্বল শেয়ারের মধ্যে ট্রেডিং কৌশলগত পার্থক্যের মূল্যায়ন এবং শ্রেণিবদ্ধকরণ মডেলিং।
৫. মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যেমন আরএনএন ইত্যাদির সাথে মিলিত হয়ে প্যারামিটারগুলির স্বয়ংক্রিয় অপ্টিমাইজেশন এবং কৌশলগত মূল্যায়ন করা।
৬. একটি স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করা হবে, যার মাধ্যমে রিটার্ন টেস্টিংয়ের জন্য হার্ড ড্রাইভ সংযুক্ত করা হবে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি সহজ প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল। দীর্ঘ এবং স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা মূল্যায়ন করার জন্য দ্বি-সমতুল্য লাইন ব্যবহার করে। ভিডাব্লুএপি এবং আরএসআই সংকেতগুলির সাথে সংযুক্ত করে, এটিআর ঝুঁকি মূল্যায়ন করে। কৌশলটি সহজ এবং সহজেই বোঝা যায়। কিছু অপ্টিমাইজেশন স্পেস দিয়ে ভাল আয় করা যায়। পরিমাণগত ব্যবসায়ের প্রবেশের বিকল্প হিসাবে, এটি খুব উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Simple Moving Averages", overlay=true)
sma50 = ta.sma(close, 50)
sma200 = ta.sma(close, 200)
vwap = ta.vwap(close)
rsi = ta.rsi(close, 14)
[diPlus, diMinus, adx_val] = ta.dmi(14, 14)
atr_val = ta.atr(14)
plot(sma50, color=color.new(color.green, 0))
plot(sma200, color=color.new(color.red, 0))
plot(vwap)
longCondition = ta.crossover(sma50, sma200) and vwap > close
shortCondition = ta.crossunder(sma50, sma200) and vwap < close
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor = sma50 > sma200 ? (vwap < close ? (rsi < 70 ? color.green : color.blue) : color.yellow) : (sma50 < sma200 ? (vwap > close ? (rsi > 30 ? color.red : color.orange) : color.yellow) : na)
barcolor(barcolor)
bgcolor(adx_val > 25 and atr_val > 1.18 ? color.new(color.gray, 50) : color.new(color.black, 50), transp=90)
// ADX and ATR Label Box
// label.new(bar_index, high, "ADX: " + str.tostring(adx_val, "#.##") + "\nATR: " + str.tostring(atr_val, "#.##"), color=color.new(color.white, 0), textcolor=color.new(color.black, 0), style=label.style_labeldown, yloc=yloc.price, xloc=xloc.bar_index, size=size.small, textalign=text.align_left)
// Exit conditions (optional)
strategy.close("Long", when = ta.crossunder(sma50, sma200))
strategy.close("Short", when = ta.crossover(sma50, sma200))
// Take Profit and Stop Loss
takeProfitPercentage = 5
stopLossPercentage = 3
strategy.exit("Take Profit / Stop Loss", "Long", profit = takeProfitPercentage, loss = stopLossPercentage)
strategy.exit("Take Profit / Stop Loss", "Short", profit = takeProfitPercentage, loss = stopLossPercentage)