1. বর্গক্ষেত্র
  2. ইম্পেন্টাম ব্রুকওয়েথ এটিআর ভোলাটিলিটি স্ট্র্যাটেজি

ইম্পেন্টাম ব্রুকওয়েথ এটিআর ভোলাটিলিটি স্ট্র্যাটেজি

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-12 13:50:44
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি সহজ চলমান গড় ডাবল চলমান গড় কৌশলটির সংমিশ্রণ ব্যবহার করে, বাজারের অস্থিরতা নির্ধারণের জন্য এটিআর অস্থিরতা সূচক দ্বারা পরিপূরক। যখন স্বল্পমেয়াদী গড় রেখা দীর্ঘমেয়াদী গড় রেখার উপরে অতিক্রম করে, এটি একটি ষাঁড়ের বাজার হিসাবে নির্ধারিত হয় এবং একটি দীর্ঘ অবস্থান নেওয়া হয়। যখন স্বল্পমেয়াদী গড় রেখা দীর্ঘমেয়াদী গড় রেখার নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি ভালুক বাজার হিসাবে নির্ধারিত হয় এবং একটি সংক্ষিপ্ত অবস্থান নেওয়া হয়। একই সময়ে, চলমান গড় সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা ভলিউম ওয়েটেড গড় মূল্য ভিডাব্লুএপিকে একত্রিত করে বিচার করা হয়। এছাড়াও, বিপরীতমুখীতা এড়াতে আরএসআই সূচক অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কম অস্থিরতার সময়কালে ট্রেডিং নির্বাচন করার জন্য এটিআর অস্থিরতা সূচকটি বাজারের অস্থিরতা নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়।

কৌশল নীতি

ডাবল মুভিং এভারেজ কৌশল হল ডাবল মুভিং এভারেজ কৌশল। ডাবল মুভিং এভারেজ কৌশলটি সাধারণত একটি স্বল্পমেয়াদী মুভিং এভারেজ এবং একটি দীর্ঘমেয়াদী মুভিং এভারেজ নির্বাচন করে, যেমন 50-দিনের মুভিং এভারেজ এবং 200 দিনের মুভিং এভারেজ। যখন স্বল্পমেয়াদী মুভিং এভারেজ দীর্ঘমেয়াদী মুভিং এভারেজের উপরে অতিক্রম করে তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন স্বল্পমেয়াদী মুভিং এভারেজ দীর্ঘমেয়াদী মুভিং এভারেজের নীচে অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। ডাবল মুভিং এভারেজ কৌশলটি দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী বাজারের প্রবণতার পরিবর্তনগুলি বিচার করে এবং প্রবণতার টার্নিং পয়েন্টগুলি ক্যাপচার করতে মুভিং এভারেজ অগ্রগতি ব্যবহার করে।

এই কৌশলটি 50 দিনের চলমান গড়কে স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় এবং 200 দিনের চলমান গড়কে দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড় হিসাবে নির্বাচন করে। ভলিউম ওয়েটেড গড় মূল্য ভিডাব্লুএপি এর সাথে মিলিত হয়ে চলমান গড় সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা নির্ধারণ করে। অর্থাৎ, কেবলমাত্র যখন চলমান গড় সংকেত ভিডাব্লুএপি এর সাথে সারিবদ্ধ হয় তখনই বাজারে প্রবেশ করুন। এটি কিছু মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করে।

অতিরিক্তভাবে, RSI সূচকটি অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় এড়াতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যখন RSI 70 এর উপরে থাকে তখন কেনা এড়ানো এবং যখন RSI 30 এর নীচে থাকে তখন বিক্রয় এড়ানো।

অবশেষে, এটিআর সূচকের হ্রাসের গড় ব্যাপ্তিটি বাজারের অস্থিরতা এবং ঝুঁকি স্তর নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। যখন এটিআর মান 1.18 এর চেয়ে বেশি হয়, তখন এটি উচ্চ অস্থিরতা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এই মুহুর্তে, পটভূমির রঙ পরিবর্তন করে, উচ্চতর ঝুঁকি অনুরোধ করা হয় এবং অস্থিরতা হ্রাস না হওয়া পর্যন্ত সাময়িকভাবে ট্রেডিং এড়ানো যায়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলি তিনটি দিক থেকে প্রতিফলিত হয়ঃ

  1. ডাবল মুভিং মিডিয়ায় মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী বাজারের প্রবণতার পালা পয়েন্ট ধরা হয় এবং প্রবণতা ট্রেডিং ব্যবহার করে তুলনামূলকভাবে বড় মুনাফা অর্জন করা হয়।

  2. ভুয়া সংকেত ফিল্টার করতে এবং সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে ভিডাব্লুএপি একত্রিত করুন।

  3. বাজারের বিরুদ্ধে ট্রেডিং এড়াতে আরএসআই সূচক চালু করা, যা ক্ষতি হ্রাস করতে পারে।

  4. বাজারের ঝুঁকি নির্ধারণের জন্য ATR ভোল্টেবিলিটি সূচক ব্যবহার করা উচ্চ ভোল্টেবিলিটি সময়কাল এড়াতে পারে, যা ক্ষতি হ্রাস করতে পারে।

  5. বিভিন্ন সূচকগুলির সংমিশ্রণটি সহজ এবং সহজেই বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা যায়, যা পরিমাণগত ট্রেডিং প্রবেশের জন্য উপযুক্ত।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

  1. যখন চলমান গড় একটি সংকেত তৈরি করে, তখন দামটি ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হতে পারে, যা ওভারট্রেডিংয়ের ঝুঁকি তৈরি করে। সূচকের প্রতিক্রিয়া গতি ত্বরান্বিত করার জন্য চলমান গড়ের চক্র হ্রাস করা সমাধান।

  2. ভিডাব্লুএপিতে ত্রুটি থাকতে পারে, যার ফলে সঠিক ট্রেডিং সংকেতগুলি ফিল্টার করা হয়। সমাধানটি অন্যান্য সূচকগুলির সাথে নিশ্চিত করা।

  3. প্রবণতার শেষে, আরএসআই দীর্ঘ সময় ধরে ওভারকুপড/ওভারসোল্ড এলাকায় থাকতে পারে, প্রবণতা বিপরীতমুখী হওয়ার টার্নিং পয়েন্টটি মিস করে। সমাধানটি হল নিশ্চিত করার জন্য অন্যান্য সূচকগুলিকে একত্রিত করা, যেমন এমএসিডি।

  4. এটিআর বাজারের অস্থিরতা বিচার করার সময় বিলম্ব হতে পারে। সমাধানটি বাজারের অস্থিরতা নির্ধারণের জন্য সর্বোচ্চ মূল্য, সর্বনিম্ন মূল্য ইত্যাদি একত্রিত করা।

  5. রিটার্ন প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে না এবং পরামিতিগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করতে হবে।

অপ্টিমাইজেশান দিক

এই কৌশলটির মধ্যে এখনও অপ্টিমাইজেশনের জন্য অনেক জায়গা রয়েছেঃ

  1. সর্বোত্তম পরামিতি খুঁজে পেতে আরো চলমান গড় সমন্বয় পরীক্ষা করুন।

  2. ফিল্টার সংকেতগুলিতে আরও সহায়ক সূচক যুক্ত করুন। যেমন MACD, KDJ ইত্যাদি।

  3. ক্ষতি হ্রাস এবং লাভ বৃদ্ধি করতে স্টপ লস এবং লাভের পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন।

  4. শ্রেণীবিভাগের মডেলিংয়ের জন্য শক্তিশালী স্টক এবং দুর্বল স্টকগুলির মধ্যে ট্রেডিং কৌশলগুলির পার্থক্য মূল্যায়ন করুন।

  5. মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যেমন RNN স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরামিতি অপ্টিমাইজ এবং কৌশল মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত।

  6. স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করুন এবং ব্যাকটেস্টিংয়ের জন্য লাইভ ট্রেডিংয়ের সাথে সংযোগ স্থাপন করুন।

সংক্ষিপ্তসার

সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি একটি তুলনামূলকভাবে সহজ প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল। মূলটি দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণের জন্য ডাবল চলমান গড় ব্যবহার করে। সংকেতগুলি প্রক্রিয়া করার জন্য ভিডাব্লুএপি এবং আরএসআই একত্রিত করুন এবং ঝুঁকিগুলি মূল্যায়নের জন্য এটিআর প্রয়োগ করুন। কৌশল ধারণাটি সহজ এবং বুঝতে এবং পরিচালনা করা সহজ। কিছু অপ্টিমাইজেশান স্পেসের মাধ্যমে ভাল রিটার্ন পাওয়া যায়। পরিমাণগত ট্রেডিং এন্ট্রি জন্য একটি পছন্দ হিসাবে, এটি খুব উপযুক্ত।

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Simple Moving Averages", overlay=true)

sma50 = ta.sma(close, 50)
sma200 = ta.sma(close, 200)
vwap = ta.vwap(close)
rsi = ta.rsi(close, 14)
[diPlus, diMinus, adx_val] = ta.dmi(14, 14)
atr_val = ta.atr(14)

plot(sma50, color=color.new(color.green, 0))
plot(sma200, color=color.new(color.red, 0))
plot(vwap)

longCondition = ta.crossover(sma50, sma200) and vwap > close
shortCondition = ta.crossunder(sma50, sma200) and vwap < close

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

barcolor = sma50 > sma200 ? (vwap < close ? (rsi < 70 ? color.green : color.blue) : color.yellow) : (sma50 < sma200 ? (vwap > close ? (rsi > 30 ? color.red : color.orange) : color.yellow) : na)
barcolor(barcolor)
bgcolor(adx_val > 25 and atr_val > 1.18 ? color.new(color.gray, 50) : color.new(color.black, 50), transp=90)

// ADX and ATR Label Box
// label.new(bar_index, high, "ADX: " + str.tostring(adx_val, "#.##") + "\nATR: " + str.tostring(atr_val, "#.##"), color=color.new(color.white, 0), textcolor=color.new(color.black, 0), style=label.style_labeldown, yloc=yloc.price, xloc=xloc.bar_index, size=size.small, textalign=text.align_left)

// Exit conditions (optional)
strategy.close("Long", when = ta.crossunder(sma50, sma200))
strategy.close("Short", when = ta.crossover(sma50, sma200))

// Take Profit and Stop Loss
takeProfitPercentage = 5
stopLossPercentage = 3

strategy.exit("Take Profit / Stop Loss", "Long", profit = takeProfitPercentage, loss = stopLossPercentage)
strategy.exit("Take Profit / Stop Loss", "Short", profit = takeProfitPercentage, loss = stopLossPercentage)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত