1. বর্গক্ষেত্র
  2. স্টোকাস্টিক ওভারল্যাপ এবং আরএসআই ইনডেক্স কোয়ান্ট ট্রেডিং কৌশল

স্টোকাস্টিক ওভারল্যাপ এবং আরএসআই ইনডেক্স কোয়ান্ট ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-12 13:57:36
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটির নাম হল RSI ইনডেক্স কোয়ান্ট ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজির সাথে স্টোকাস্টিক ওভারল্যাপ। এই কৌশলটি স্টোকাস্টিক ডাবল মুভিং মিডিয়ার সূচক এবং RSI সূচকগুলির ওভারল্যাপ গণনা করে স্টকগুলির অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় পরিস্থিতি সনাক্ত করে, স্টকটি কম মূল্যায়ন করা হলে দীর্ঘ অবস্থান স্থাপন করে এবং হেজিং আরবিট্রেজ অর্জনের জন্য অতিরিক্ত মূল্যায়ন করা হলে সংক্ষিপ্ত অবস্থান স্থাপন করে।

কৌশল নীতি

আরএসআই সূচক ক্যান্ট ট্রেডিং কৌশল সহ স্টোকাস্টিক ওভারল্যাপ % কে লাইন এবং % ডি লাইনের মধ্যে ক্রসওভার পরিস্থিতি গণনা করে ওভারবয় এবং ওভারসোল্ডের বিচার করে। তাদের মধ্যে, % কে লাইনটি স্টকটির বন্ধের মূল্যের কে-দিনের সহজ চলমান গড় হিসাবে গণনা করা হয় এবং % ডি লাইনটি % কে লাইনের ডি-দিনের সহজ চলমান গড় গণনা করে। যখন % কে লাইনটি নীচে থেকে % ডি লাইনের উপরে অতিক্রম করে, তখন স্টকটি অবমূল্যায়িত বলে মনে করা হয় এবং একটি দীর্ঘ অবস্থান স্থাপন করা উচিত; যখন % কে লাইনটি উপরের থেকে % ডি লাইনের নীচে অতিক্রম করে, তখন স্টকটি ওভারভ্যালুয়েটেড বলে মনে করা হয় এবং একটি শর্ট অবস্থান স্থাপন করা উচিত।

একই সময়ে, এই কৌশলটি স্টকগুলির অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় শর্তগুলি বিচার করার জন্য আরএসআই সূচককেও একত্রিত করে। আরএসআই সূচক স্টকটির উত্থান এবং পতনের হারের পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে। যখন আরএসআই 50% এর নীচে হয়, এর অর্থ স্টকটি কম মূল্যায়ন করা হয়েছে। যখন এটি 60% এর বেশি হয়, এর অর্থ স্টকটি অতিরিক্ত মূল্যায়ন করা হয়েছে।

ডাবল মুভিং মিডিয়া ইন্ডিকেটর এবং আরএসআই ইন্ডিকেটরকে একত্রিত করে, যখন %K লাইন নিচের থেকে %D লাইনের উপরে অতিক্রম করে এবং আরএসআই 50% এর কম হয়, তখন এটি নির্ধারিত হয় যে স্টকটি গুরুতরভাবে অবমূল্যায়ন করা হয়েছে, এবং একটি দীর্ঘ অবস্থান স্থাপন করা উচিত; যখন %K লাইন উপরে থেকে %D লাইনের নীচে অতিক্রম করে এবং আরএসআই 60% এর বেশি হয়, তখন এটি নির্ধারিত হয় যে স্টকটি গুরুতরভাবে অত্যধিক মূল্যবান, এবং একটি শর্ট অবস্থান স্থাপন করা উচিত।

কৌশলগত সুবিধা

  1. ডাবল মুভিং মিডিয়া ইন্ডিকেটর এবং আরএসআই ইন্ডিকেটর একত্রিত করে ওভারকুপ এবং ওভারসোল্ডের বিচার করা একক সূচকের বিচারের ত্রুটির হার এড়ায়
  2. বিভিন্ন স্টক বৈশিষ্ট্যের সাথে মানিয়ে নিতে চলমান গড় পরামিতি এবং আরএসআই পরামিতিগুলির নমনীয় কনফিগারেশন
  3. স্টক বৃদ্ধি এবং পতনের হারের পরিবর্তনের রিয়েল-টাইম পর্যবেক্ষণ এবং অবস্থানগুলির সময়মত সমন্বয়
  4. অপারেশনাল ঝুঁকি কমাতে শুধুমাত্র দীর্ঘ বা স্বল্প সময়ের জন্য কনফিগার করা যেতে পারে

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. ডাবল চলমান গড় এবং আরএসআই সূচকগুলিতে একটি নির্দিষ্ট বিলম্ব রয়েছে, যা সেরা খোলার সময়টি মিস করতে পারে
  2. স্টক বৈশিষ্ট্যগুলির উপর গভীর গবেষণা প্রয়োজন। অনুপযুক্ত পরামিতি সেটিংগুলি ঘন ঘন লেনদেন বা পজিশন খোলার অক্ষমতার দিকে পরিচালিত করতে পারে
  3. স্টপ লস কৌশলগুলিকে ক্ষতির প্রসার রোধে কনফিগার করা প্রয়োজন

ঝুঁকি কমানোর পদ্ধতিঃ

  1. দামের ব্যবধানের কারণে ক্ষতি এড়াতে অন্যান্য সূচককে একত্রিত করুন
  2. প্যারামিটার সেটিংসের স্থিতিশীলতা পরীক্ষা করার জন্য ব্যাকটেস্টিং চক্র এবং নমুনা আকার বাড়ান
  3. স্টপ লস পয়েন্ট সেট করুন, পজিশন বাড়ান এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের অন্যান্য পদ্ধতি

কৌশল অপ্টিমাইজেশন

  1. মিথ্যা ব্রেকআউট এড়াতে ট্রেডিং ভলিউম সূচক একত্রিত করুন
  2. ঘন ঘন লেনদেনের কারণে অত্যধিক লেনদেনের ফি এড়াতে খোলার শর্ত বাড়ানো
  3. উচ্চ নির্ভরযোগ্যতার অধীনে অবস্থান বৃদ্ধি করতে অবস্থান নিয়ন্ত্রণ মডেল অপ্টিমাইজ করুন

ট্রেডিং ভলিউম সূচক বাড়াতে হবে এবং অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত হতে হবে যাতে অগ্রগতি সংকেতগুলির নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করা যায় এবং মিথ্যা সংকেতগুলির কারণে ক্ষতি এড়ানো যায়। একই সাথে, উচ্চতর রিটার্ন অর্জনের জন্য উচ্চ আত্মবিশ্বাসের অধীনে অবস্থানগুলি যথাযথভাবে বাড়ানোর জন্য অবস্থান নিয়ন্ত্রণ মডেলটি অপ্টিমাইজ করুন।

সংক্ষিপ্তসার

স্টোকাস্টিক ওভারল্যাপ এবং আরএসআই সূচক কোয়ান্ট ট্রেডিং কৌশলটি ডাবল মুভিং এভারেজ সূচক এবং আরএসআই সূচকগুলির ওভারলে ব্যবহারের মাধ্যমে স্টকগুলির ওভারকোপড এবং ওভারসোল্ড শর্তগুলি বিচার করে, স্টকটি অবমূল্যায়িত হলে দীর্ঘ যায়, ওভারভ্যালুয়েটেড হলে শর্ট যায় এবং হেজিং আরবিট্রেজ অর্জন করে। এই কৌশলটি ডাবল মুভিং এভারেজ সূচকগুলির দাম ক্যাপচার করার ক্ষমতা এবং আরএসআই সূচকগুলির ওভারকপড এবং ওভারসোল্ড বিচারের ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করে, একক সূচক বিচারের সীমাবদ্ধতা এড়ায়। নমনীয় পরামিতি কনফিগারেশনের মাধ্যমে এটি বিভিন্ন স্টকগুলিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে; এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সময় উচ্চতর রিটার্ন অর্জনের জন্য আরও অনুকূলিত করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(title="Easy to Use Stochastic + RSI Strategy", overlay=false)


//// Only Enter Long Positions /////
// strategy.risk.allow_entry_in(strategy.direction.long)


///// Backtest Start Date /////
startDate   = input(title="Start Date",   defval=1,    minval=1,    maxval=31)
startMonth  = input(title="Start Month",  defval=1,    minval=1,    maxval=12)
startYear   = input(title="Start Year",   defval=2014, minval=1800, maxval=2100)

afterStartDate = true


///// Create inputs /////
// Stochastics //
periodK = input(14, title="K", minval=1)
periodD = input(3, title="D", minval=1)
smoothK = input(3, title="Smooth", minval=1)

k = sma(stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
d = sma(k, periodD)

// RSI Values //
rsivalue = rsi(close, 14)


///// Plot Stochastic Values and Lines /////
plot(k, title="%K", color=lime)
plot(d, title="%D", color=red)
h0 = hline(80)
h1 = hline(20)
fill(h0, h1, color=purple, transp=80)


///// Submit orders /////
if (afterStartDate and crossover(k, d) and k<20 and rsivalue<50)
    strategy.entry(id="BUY", long=true)
if (afterStartDate and crossunder(k, d) and k>80 and rsivalue>60)
    strategy.entry(id="SELL", long=false)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত