1. বর্গক্ষেত্র
  2. ইচিমোকু ক্লাউডে ভিত্তিক কোয়ান্ট ট্রেডিং কৌশল

ইচিমোকু ক্লাউডে ভিত্তিক কোয়ান্ট ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-12 14:20:43
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি ইচিমোকু ক্লাউড সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম ডিজাইন করে, প্রধানত ভাল প্রবণতা সহ সম্পদগুলির জন্য। কৌশলটি স্থিতিশীল মুনাফা অর্জনের জন্য স্টপ লস, লাভ গ্রহণ এবং ট্রেলিং স্টপ লস এর মতো ফাংশনগুলিকে সংহত করে।

কৌশল নীতি

ইচিমোকু ক্লাউড রূপান্তর লাইন, বেস লাইন, লিডিং স্প্যান 1, লিডিং স্প্যান 2 এবং ক্লাউড চার্ট নিয়ে গঠিত। এই কৌশলটির ট্রেডিং সিগন্যালগুলি মূল্য এবং ক্লাউড চার্টের মধ্যে সম্পর্কের থেকে আসে। বিশেষত, যখন দাম লিডিং স্প্যান 1 এর উপরে অতিক্রম করে তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন দাম লিডিং স্প্যান 1 এর নীচে অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। এছাড়াও, লিডিং স্প্যান 2 একটি সহায়ক বিচার সূচক হিসাবেও কাজ করে।

এই কৌশলটি এটিআর সূচকের উপর ভিত্তি করে স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণও সেট করে। এটিআর সূচক কার্যকরভাবে বাজারের ওঠানামা ডিগ্রি ক্যাপচার করতে পারে। স্টপ লসটি এটিআর এর 2 গুণ এবং লাভ গ্রহণটি এটিআর এর 4 গুণ সেট করা হয়। এটি কার্যকরভাবে একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং কিছু লাভ লক করতে পারে।

অবশেষে, কৌশলটি একটি ট্রেলিং স্টপ লস প্রক্রিয়া গ্রহণ করে। বিশেষত, লং পজিশনের জন্য, এটি মুনাফা লক করার জন্য রিয়েল টাইমে স্টপ লস লাইন সামঞ্জস্য করতে কলব্যাক প্রশস্ততা হিসাবে 2 গুণ ATR ব্যবহার করবে; শর্ট পজিশনের জন্য, এটি মুনাফা লক করার জন্য রিয়েল টাইমে স্টপ লস লাইন সামঞ্জস্য করতে কলব্যাক প্রশস্ততা হিসাবে 2 গুণ ATR ব্যবহার করবে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

  1. Ichimoku মেঘ চার্ট সূচক উপর ভিত্তি করে, এটি কার্যকরভাবে প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারেন
  2. এটিআর-ভিত্তিক স্টপ লস এবং লাভের সাথে, এটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে
  3. মুনাফা ভালভাবে লক করার জন্য ট্রেলিং স্টপ লস প্রক্রিয়া গ্রহণ করুন
  4. কৌশল যুক্তি সহজ এবং স্পষ্ট, সহজ বুঝতে এবং যাচাই করা
  5. প্যারামিটারাইজেশন উপলব্ধ, প্যারামিটার বিভিন্ন বাজারের অনুযায়ী সামঞ্জস্য করা যেতে পারে

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

  1. Ichimoku মেঘ মানচিত্র প্যারামিটার সেটিংস খুব সংবেদনশীল, ভুল সেটিংস ট্রেডিং সুযোগ মিস বা ভুল সংকেত উৎপন্ন করতে পারে
  2. যদি ট্রেলিং স্টপ লস অ্যাম্প্লিচুড খুব বড় সেট করা হয়, স্টপ লস অকাল ঘটতে পারে
  3. ATR সূচক দ্বারা প্রদত্ত স্টপ লস লাইন বা ট্রেলিং স্টপ লস লাইন অতিক্রম করতে পারে।
  4. লেনদেনের খরচও লাভজনকতার উপর কিছু প্রভাব ফেলবে

সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিগুলির সমাধানঃ

  1. সবচেয়ে উপযুক্ত সেটিংস খুঁজে পেতে Ichimoku মেঘ মানচিত্রের পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন
  2. যুক্তিসঙ্গত ট্রেলিং স্টপ লস অ্যাম্প্লিউডির মূল্যায়ন করুন, খুব বড় বা খুব ছোট নয়
  3. শক্তিশালী স্টকগুলির জন্য, যথাযথভাবে স্টপ লস পরিসীমা শিথিল করুন
  4. কম কমিশন সহ ব্রোকার বেছে নিন

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. ভুল ট্রেড হ্রাস করার জন্য সিগন্যাল ফিল্টারিংয়ের জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলি একত্রিত করুন
  2. ঐতিহাসিক তথ্য/ব্যাকটেস্টিং এর উপর ভিত্তি করে পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন
  3. বিভিন্ন জাতের জন্য পরামিতি পৃথকভাবে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে
  4. স্টপ লস এম্প্লিচুডকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার কথা বিবেচনা করুন
  5. আরো নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে বৈশিষ্ট্য প্রকৌশল করতে অ্যালগরিদম একত্রিত করুন

সংক্ষিপ্তসার

সাধারণভাবে, এই কৌশলটি একটি স্থিতিশীল প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল। ইচিমোকু ক্লাউড সূচকের উপর ভিত্তি করে প্রবণতা দিক বিচার করুন; এটিআর সূচক ব্যবহার করে স্টপ লস সেট করুন এবং লাভ নিন; লাভ লক করতে ট্রেলিং স্টপ লস ব্যবহার করুন। সুবিধাগুলি সহজ যুক্তি, সহজেই বোঝা যায়; একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়; প্রবণতা কার্যকরভাবে ট্র্যাক করা যায়। তবে প্যারামিটার সংবেদনশীলতা এবং স্টপ লসের কিছু ঝুঁকিও রয়েছে। প্যারামিটার এবং কৌশলটি নিজেই ক্রমাগত অপ্টিমাইজ করার মাধ্যমে আরও ভাল পারফরম্যান্স অর্জন করা যায়।

/*backtest
start: 2023-01-05 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud Strategy with SL, TP, and Trailing Stop", overlay=true)

conversionPeriods = input(9, "Conversion Line Length")
basePeriods = input(26, "Base Line Length")
laggingSpan2Periods = input(52, "Leading Span B Length")
displacement = input(26, "Lagging Span")
atrLength = input(14, title="ATR Length")

donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = math.avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

// Plot the Ichimoku Cloud components
plot(conversionLine, color=color.blue, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=color.red, title="Base Line")
plot(leadLine1, color=color.green, title="Leading Span A")
plot(leadLine2, color=color.orange, title="Leading Span B")
plot(leadLine1 > leadLine2 ? leadLine1 : leadLine2, color=color.green, title="Kumo Cloud Upper Line")
plot(leadLine1 < leadLine2 ? leadLine1 : leadLine2, color=color.red, title="Kumo Cloud Lower Line")

// ATR for stop loss and take profit
atrValue = ta.atr(atrLength)
stopLoss = atrValue * 2
takeProfit = atrValue * 4

// Strategy entry and exit conditions
longCondition = ta.crossover(close, leadLine1) and close > leadLine2
shortCondition = ta.crossunder(close, leadLine1) and close < leadLine2

// Plot buy and sell signals
plotshape(series=longCondition ? leadLine1 : na, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=shortCondition ? leadLine1 : na, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)

// Execute strategy orders with stop loss and take profit
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=longCondition)
strategy.close("Buy", when=shortCondition) // Close buy position when sell condition is met
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close("Sell", when=longCondition) // Close sell position when buy condition is met

// Trailing stop
strategy.cancel("Trailing Stop")
var float trailingStopPrice = na
if (longCondition)
    trailingStopPrice := math.max(trailingStopPrice, close - atrValue * 2)
    strategy.exit("Trailing Stop", from_entry="Buy", trail_offset=atrValue * 2, trail_price=trailingStopPrice)
else if (shortCondition)
    trailingStopPrice := math.min(trailingStopPrice, close + atrValue * 2)
    strategy.exit("Trailing Stop", from_entry="Sell", trail_offset=atrValue * 2, trail_price=trailingStopPrice)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত