ATR-ভিত্তিক ES ট্রেলিং স্টপিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি E-mini S&P500 ফরচার্ডের জন্য প্রয়োগ করা একটি অনুসরণ বন্ধ করার কৌশল। এটি 10-দিনের ATR ব্যবহার করে একটি রেফারেন্স হিসাবে এবং 3x এটিআরকে স্টপ রেঞ্জ হিসাবে একটি মাল্টি-হেড এবং শূন্য-হেড স্টপ লাইন সেট করে। কৌশলটি এটিআর লাইনের দিক পরিবর্তন করে প্রবণতা নির্ধারণ করে এবং প্রবণতা পাল্টানোর পয়েন্টে প্রবেশের সংকেত উত্পন্ন করে। একবার প্রবেশের পরে, এটি রিয়েল-টাইমে স্টপ লাইনটি সামঞ্জস্য করে যাতে স্টপ লাইনটি দামের সাথে চলতে পারে এবং মুনাফা রক্ষা করতে পারে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি hl2 কে মূল্যের উৎস হিসেবে ব্যবহার করে। প্রথমত, এটি 10 দিনের ATR গণনা করে এবং ব্যবহারকারীকে এসএমএ পদ্ধতিতে এটিআর গণনা করতে বা অন্তর্নির্মিত এটিআর ফাংশন ব্যবহার করতে দেয়। এটিআর গণনা করার পরে, এটিআরকে 3 গুণ করে উপরে এবং নীচে পরিসীমা হিসাবে যোগ করুন। এই দুটি পরিসীমা লাইন হ’ল স্টপ লস লাইন।
প্রবণতা নির্ধারণের পদ্ধতিটি হল, যখন দামটি উপরের সীমানা অতিক্রম করে, তখন শীর্ষস্থানীয় হয়; যখন দামটি নীচের সীমানা অতিক্রম করে, তখন শূন্যস্থানীয় হয়। যখন দামটি আবার পরিসরে ফিরে আসে, তখন প্রবণতা ঘুরিয়ে দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। এই সময়ে যদি শূন্য থেকে বেশি হয়, তবে একটি শূন্য প্রবেশের সংকেত উত্পন্ন করুন; যদি শূন্য থেকে বেশি হয়, তবে একটি শূন্য প্রবেশের সংকেত উত্পন্ন করুন।
প্রবেশের পর, মাল্টি-হেড স্টপ লাইনটি উপরের সীমানাটি 1 পয়েন্ট নিচে এবং খালি হেড স্টপ লাইনটি নীচের সীমানাটি 1 পয়েন্ট উপরে সরানো হয়েছে, ফলস্বরূপ সুরক্ষার জন্য।
কৌশলগত সুবিধা
- এটিআর ব্যবহার করে বাজারের অস্থিরতার পরিবর্তনের সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মানিয়ে নিতে পারে, যার ফলে স্টপ লস ট্রিগার হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পায়
- ট্রেন্ড ট্র্যাকিং সহজ এবং কার্যকরী পদ্ধতি, যা শীর্ষস্থানীয় এবং নীচের অবস্থানের ঝুঁকি এড়ায়
- ট্র্যাকিং স্টপ লাভের সুরক্ষা নিশ্চিত করে এবং লাভের পরে আবার ক্ষতি এড়ায়
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- ATR প্যারামিটারটি ভুলভাবে সেট করা হয়েছে যার ফলে স্টপ ড্যাম্পের পরিধি খুব বড় বা খুব ছোট হতে পারে
- অস্বাভাবিক স্টপ ক্ষতি হতে পারে যখন মানের অস্থিরতা পরিবর্তন হয়
- TAILING স্টপডাউনগুলি প্রবণতা অনুসরণ করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য খুব বেশি রক্ষণশীল হতে পারে
অপ্টিমাইজেশান দিক
- এটিআর প্যারামিটারগুলিকে অস্থিরতার সূচকের সাথে সংযুক্ত করে অপ্টিমাইজ করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে
- বিভিন্ন TAILING স্টপ লস অ্যালগরিদম যেমন ব্যালেন্স শতাংশ স্টপ লস পরীক্ষা করা যায়
- প্রবণতা সূচক ফিল্টারিং প্রবেশের সংকেতগুলিকে একত্রিত করে অ-প্রধান প্রবণতা প্রবেশ এড়াতে পারে
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি সাধারণ প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল। এটি স্টপ আকার নির্ধারণের সমস্যা সমাধান করে, এটিআর গতিশীল সামঞ্জস্যের মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাস করে। একই সাথে ক্ষতি বন্ধ করে মুনাফা সুরক্ষা। তবে এটিআর প্যারামিটার, স্টপ অ্যালগরিদম ইত্যাদির জন্য এখনও অপ্টিমাইজেশনের জায়গা রয়েছে। আরও পরীক্ষা এবং প্যারামিটার সামঞ্জস্যের মাধ্যমে, এই কৌশলটি একটি উচ্চতর রুক্ষতাযুক্ত ট্র্যাকিং স্টপ কৌশল হতে পারে।
/*backtest
start: 2023-01-05 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("ATR Based Trailing Stop Strategy on ES! [v4]", overlay=true)
// Given ATR study
Periods = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=10)
src = input(hl2, title="Source")
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=3.0)
changeATR = input(title="Change ATR Calculation Method ?", type=input.bool, defval=true)
atr2 = sma(tr, Periods)
atr = changeATR ? atr(Periods) : atr2
up = src - (Multiplier * atr)
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? max(up, up1) : up
dn = src + (Multiplier * atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
// Entry logic based on trend change
longCondition = trend == 1 and trend[1] == -1
shortCondition = trend == -1 and trend[1] == 1
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Trailing stop loss logic
// For long positions, trail 1 point below the up plot
longStopPrice = up - 1
// For short positions, trail 1 point above the dn plot
shortStopPrice = dn + 1
strategy.exit("Trailing Stop Long", "Long", trail_offset=longStopPrice)
strategy.exit("Trailing Stop Short", "Short", trail_offset=shortStopPrice)