স্টপ লস সহ ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-12 14:55:40
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি সুপারট্রেন্ড সূচক গণনা করে মূল্যের প্রবণতা চিহ্নিত করে এবং প্রবণতা পরিবর্তনের সময় দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত অবস্থান স্থাপন করে। এটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস এবং লাভের স্তরও নির্ধারণ করে।

কৌশলগত নীতি

এই কৌশলটি সুপারট্রেন্ড সূচক গণনা করতে ta.supertrend (() ফাংশন ব্যবহার করে। সুপারট্রেন্ড গড় সত্য পরিসীমা এবং গড় মূল্যকে একত্রিত করে নির্ধারণ করে যে দামগুলি একটি আপট্রেন্ড বা ডাউনট্রেন্ডে রয়েছে কিনা। যখন দামগুলি ডাউনট্রেন্ড থেকে আপট্রেন্ডে পরিবর্তিত হয়, কৌশলটি ta.change (() ব্যবহার করে দিকের পরিবর্তন সনাক্ত করে এবং একটি দীর্ঘ অবস্থান স্থাপন করে। যখন দামগুলি একটি আপট্রেন্ড থেকে ডাউনট্রেন্ডে ফ্লিপ হয়, তখন একটি শর্ট অবস্থান নেওয়া হয়।

স্টপ লস স্তর stop_loss এবং লাভের স্তর take profit ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য পজিশন প্রবেশের পর স্টপ লস অর্ডার এবং লাভ অর্ডার স্থাপন করার জন্য সেট করা হয়।

বিশেষ করে, কৌশলটি নিম্নলিখিত ধাপগুলির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ঃ

সুপারট্রেন্ড সূচকের দিকনির্দেশনা গণনা করুন
দামগুলি নিম্নমুখী থেকে উচ্চমুখী হয়ে গেছে কিনা তা পরীক্ষা করুন এবং যদি হ্যাঁ হয় তবে একটি দীর্ঘ অবস্থান স্থাপন করুন
দামগুলি একটি আপট্রেন্ড থেকে ডাউনট্রেন্ডে স্যুইচ করেছে কিনা তা পরীক্ষা করুন এবং যদি হ্যাঁ হয় তবে একটি শর্ট পজিশন নিন
স্টপ লস মূল্য সেট করুন এবং এটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে লং পজিশনের জন্য লাভের মূল্য নিন
শর্ট পজিশনের জন্য স্টপ লস প্রাইস সেট করুন এবং এটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে লাভের মূল্য নিন

উপরের পদক্ষেপগুলি কার্যকরভাবে প্রবণতা পরিবর্তনগুলি ক্যাপচার করতে পারে এবং উপযুক্ত মুহুর্তে অবস্থান নিতে পারে। স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণের সেটিংস ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। সামগ্রিকভাবে এটি কৌশল অনুসরণ করে তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল প্রবণতা।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল ম্যানুয়াল বিচারের প্রয়োজন ছাড়াই প্রবণতা পরিবর্তনগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্র্যাক করার ক্ষমতা। সুপারট্রেন্ড সূচকটির দামের ওঠানামা উপর ফিল্টারিং প্রভাব রয়েছে এবং প্রবণতা কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে পারে, ব্যাপ্তি বাজারে অত্যধিক অবস্থান গ্রহণ এড়ানো।

উপরন্তু, পূর্বনির্ধারিত স্টপ লস এবং লাভের স্তরগুলি স্বয়ংক্রিয় স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণের অনুমতি দেয়, কার্যকরভাবে একক বাণিজ্যের ক্ষতি এবং লক লাভকে সীমাবদ্ধ করে। এটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশলগুলির জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।

সাধারণ চলমান গড় কৌশলগুলির তুলনায়, এই কৌশলটি প্রবণতা সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে উচ্চতর ক্ষমতা রাখে এবং প্রবণতা বাজারের জন্য আরও উপযুক্ত।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি সুপারট্রেন্ড সূচকের অনুপযুক্ত প্যারামিটার টিউনিং থেকে আসে। যদি প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সেট না করা হয় তবে প্রবণতা পরিবর্তন সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে সূচকের কার্যকারিতা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। একটি এটিআর সময়কাল যা খুব দীর্ঘ বা একটি কারণ যা খুব ছোট উভয়ই সুপারট্রেন্ডের প্রতিক্রিয়া বিলম্বিত করতে পারে দামের চলাচলের জন্য, অনুপস্থিত প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করে।

এছাড়াও, স্টপ লস এবং টেক লাভের স্তরগুলি কৌশলটির কার্যকারিতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে। খুব সংকীর্ণ স্টপ লস সহজেই অকাল বন্ধ হয়ে যাবে। খুব প্রশস্ত লাভের লাভটি আদর্শ প্রস্থান পয়েন্টগুলি মিস করতে পারে। বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতি এবং ট্রেডিং সরঞ্জামগুলির জন্য সর্বোত্তম পরামিতি মানগুলি খুঁজে পেতে ব্যাপক অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন।

অবশেষে, সমস্ত প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশলগুলির মতো, হঠাৎ প্রবণতা বিপরীত এবং whipsaws এখনও ক্ষতির কারণ হতে পারে যা সঠিক অর্থ পরিচালনার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।

উন্নতির সুযোগ

কৌশলটির নিম্নলিখিত দিকগুলি উন্নত করা যেতে পারেঃ

ব্যাকটেস্টিংয়ের মাধ্যমে এটিআর সময়কাল এবং ফ্যাক্টর সহ সুপারট্রেন্ড সূচকের পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন।
রিটার্ন এবং ড্রাউনডাউনের মতো পারফরম্যান্স মেট্রিকের উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকার নির্ধারণের নিয়ম অন্তর্ভুক্ত করুন।
প্রবণতা সনাক্তকরণে সহায়তা করার জন্য মেশিন লার্নিং মডেলগুলির সাথে অগমেন্ট।
মিথ্যা সংকেত এড়াতে চলমান গড় এবং অস্থিরতা পরিমাপের মতো অন্যান্য সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে ফিল্টার যুক্ত করুন।
গতিশীলভাবে স্টপ লস অপ্টিমাইজ করুন এবং বাজারের অস্থিরতা এবং অবস্থানের আকারের উপর ভিত্তি করে লাভের মাত্রা নিন।

উপরের উন্নতিগুলি কৌশলটির লাভজনকতা, স্থিতিশীলতা এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা উন্নত করতে পারে।

সিদ্ধান্ত

সামগ্রিকভাবে, এটি একটি খুব ব্যবহারিক প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রবণতা পরিবর্তনগুলি ট্র্যাক করে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণ ব্যবহার করে। সহজ চলমান গড় কৌশলগুলির তুলনায়, এটির উচ্চতর প্রবণতা সনাক্তকরণের ক্ষমতা রয়েছে এবং ট্রেন্ডিং বাজারের জন্য আরও উপযুক্ত। কিছু পরামিতি অপ্টিমাইজেশন এবং মেশিন লার্নিং অগমেন্টেশনের সাথে, এই কৌশলটি আরও ভাল স্থিতিশীলতা এবং মুনাফা অর্জন করতে পারে। এটি আরও গবেষণা এবং প্রয়োগের যোগ্য।

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Supertrend Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)

// Stop loss and profit amount
stop_loss = input(300, title="Stop Loss Amount")
profit = input (800, title="Profit Amount")

atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)

[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

long_condition = ta.change(direction) <0
short_condition = ta.change(direction) >0
long_condition_1= (long_condition)?1:0
short_condition_2 = (short_condition)?1:0

stop_price_long = ta.valuewhen(long_condition, low[0]-stop_loss,0)
profit_price_long = ta.valuewhen(long_condition, high[0]+profit,0)
stop_price_short = ta.valuewhen(short_condition, high[0]+stop_loss,0)
profit_price_short = ta.valuewhen(short_condition, low[0]-profit,0)

if (long_condition)
    strategy.entry("Michael3 Long Entry Id", strategy.long)

if (short_condition)
    strategy.entry("Michael3 Short Entry Id", strategy.short)


if (strategy.position_size>0)
    strategy.exit("exit_long",from_entry="Michael3 Long Entry Id",limit=profit_price_long,stop=stop_price_long)

if (strategy.position_size<0)
    strategy.exit("exit_short",from_entry="Michael3 Short Entry Id",limit=profit_price_short,stop=stop_price_short)    
    


//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত