স্টপ লস কৌশল অনুসরণ করে সুপার ট্রেন্ড
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি সুপার ট্রেন্ডিং সূচকগুলি গণনা করে মূল্যের প্রবণতা নির্ধারণ করে এবং প্রবণতা পরিবর্তনের সময় একটি ওভার বা ডাউন পজিশন স্থাপন করে। একই সাথে স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ পজিশন সেট করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি ta.supertrend() ফাংশন ব্যবহার করে সুপারট্রেন্ডের সূচকটি গণনা করে। সুপারট্রেন্ডের সূচকটি গড় প্রকৃত তরঙ্গের আকার এবং গড় দামের সাথে মিলিত হয়, যা মূল্যটি উত্থান বা পতনের প্রবণতা রয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করতে পারে। যখন দামটি একটি পতনশীল প্রবণতা থেকে উত্থান প্রবণতাতে পরিবর্তিত হয়, তখন ta.change() এর মাধ্যমে দিক পরিবর্তনটি নির্ধারণ করে একটি মাল্টি-পজিশন স্থাপন করা হয়। যখন দাম একটি উত্থান প্রবণতা থেকে একটি পতনশীল প্রবণতা থেকে পরিবর্তিত হয়, তখন একটি খালি অবস্থান স্থাপন করা হয়।
স্টপ_লস এবং স্টপ_প্রফিট সেট করুন, পজিশন তৈরির পর স্টপ_লস ও স্টপ_প্রফিট কার্ড সেট করুন, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করুন।
বিশেষ করে, এই কৌশলটি নিম্নলিখিত পদক্ষেপের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ঃ
- সুপারট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা গণনা করা
- যদি দাম একটি নিম্নগামী থেকে একটি উচ্চগামী পরিবর্তিত হয়, যদি তাই হয়, একটি মাল্টি-অর্ডার স্থাপন
- দামের একটি উত্থান থেকে একটি পতনশীল প্রবণতা পরিবর্তন হয়েছে কিনা তা বিচার করুন, যদি তাই হয়, একটি কমান্ড স্থাপন করুন
- স্টপ লস এবং স্টপ-অফ-প্রাইস সেট করুন
- পোর্ট তৈরির পরে, ফরেক্সের জন্য স্টপ লস এবং স্টপ-অফ মূল্য সেট করুন
উপরোক্ত ধাপগুলি মূল্যের প্রবণতার পরিবর্তনগুলিকে কার্যকরভাবে ক্যাপচার করতে পারে, যথাযথ সময়ে পজিশন স্থাপন করতে পারে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস স্টপ সেট করতে পারে, এটি একটি আরও স্থিতিশীল প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল।
কৌশলগত শক্তি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ’ল দামের প্রবণতাগুলির পরিবর্তনগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্র্যাক করা যায়, কোনও ম্যানুয়াল বিচারের প্রয়োজন হয় না। সুপার ট্রেন্ডিং সূচকটি দামের ওঠানামাতে একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গের প্রভাব ফেলে, যা মূল্যের প্রবণতাকে কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে পারে এবং অস্থিরতার সময় ঘন ঘন পজিশন খোলার এড়াতে পারে।
একই সময়ে, কৌশলটি স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ সেট করে, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্টপ লস স্টপ করতে পারে, একক ক্ষতিকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং মুনাফা লক করতে পারে। এটি পরিমাণগত ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
সরল চলমান গড় কৌশলগুলির তুলনায়, এই কৌশলটি মূল্যের প্রবণতা নির্ধারণে আরও কার্যকর এবং প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য আরও উপযুক্ত।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হ’ল সুপার ট্রেন্ড সূচকটির প্যারামিটার সেটিং। যদি প্যারামিটারটি ভুলভাবে সেট করা হয় তবে কৌশলটি অপারেটিংয়ের কার্যকারিতা দুর্বল হতে পারে এবং প্রবণতা পরিবর্তনের কার্যকারিতা দুর্বল। যদি এটিআর চক্রের প্যারামিটারটি খুব বড় বা ফ্যাক্টর প্যারামিটারটি খুব ছোট করা হয় তবে সুপার ট্রেন্ড সূচকটি দামের ওঠানামা সম্পর্কে প্রতিক্রিয়াশীল হতে পারে এবং সর্বোত্তম পজিশন খোলার সময়টি মিস করতে পারে।
এছাড়াও, স্টপ এবং স্টপ লস সেটিংগুলি কৌশলগত লাভের উপরও বড় প্রভাব ফেলে। স্টপ লস দূরত্ব খুব ছোট হলে তা সহজেই ভেঙে ফেলা যায়; যদি স্টপ লস দূরত্ব খুব বড় হয় তবে আদর্শ প্রস্থান পয়েন্টটি মিস করা যেতে পারে। এই পরামিতিগুলির সর্বোত্তম সেটিংগুলি বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতি এবং লেনদেনের জাতের উপর ভিত্তি করে অনুকূলিতকরণের প্রয়োজন।
শেষ পর্যন্ত, সমস্ত ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশলগুলির মতো, যখন দামগুলি হঠাৎ উল্টে যায় বা দুর্যোগের মধ্যে চলে যায় তখন এই কৌশলটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এটি কঠোর তহবিল পরিচালনার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
সুপার ট্রেন্ডিং সূচকের প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন, যার মধ্যে রয়েছে এটিআর চক্র এবং ফ্যাক্টর প্যারামিটারগুলি। সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয়টি পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে পাওয়া যেতে পারে।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট মেকানিজম বাড়ানো। রিটার্নের হার এবং প্রত্যাহারের গতিশীলতার উপর ভিত্তি করে পজিশনগুলি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
মেশিন লার্নিং মডেলের ট্রেন্ডিংয়ের দক্ষতা বৃদ্ধি করা। মডেলগুলিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে যাতে তারা ট্রেন্ডিংয়ের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে এবং পজিশন খোলার সঠিকতা বাড়াতে পারে।
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত ট্রেডিং সিগন্যালগুলি ফিল্টার করুন। যেমন গড় লাইন, অস্থিরতা সূচক ইত্যাদির সাথে মিলিত হওয়া।
গতিশীল অপ্টিমাইজেশান স্টপ লস দূরত্ব। স্টপ লস প্যারামিটারগুলি বাজারের ওঠানামা এবং পজিশনের আকারের উপর নির্ভর করে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
উপরের কয়েকটি দিক কৌশলগত লাভের হার এবং স্থিতিশীলতা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি খুব ব্যবহারিক প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল। এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে দামের প্রবণতার পরিবর্তনগুলি ট্র্যাক করতে পারে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে স্টপ লস সেট করতে পারে। সহজ চলমান গড় কৌশলগুলির তুলনায়, দামের প্রবণতার বিচার আরও কার্যকর এবং প্রবণতার জন্য আরও উপযুক্ত। কিছু পরিমাণে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং মেশিন লার্নিং মডেলের সহায়তায়, এই কৌশলটি স্থিতিশীলতা এবং উপার্জনের পারফরম্যান্সকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। এটি আরও গবেষণা এবং প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
// Stop loss and profit amount
stop_loss = input(300, title="Stop Loss Amount")
profit = input (800, title="Profit Amount")
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
long_condition = ta.change(direction) <0
short_condition = ta.change(direction) >0
long_condition_1= (long_condition)?1:0
short_condition_2 = (short_condition)?1:0
stop_price_long = ta.valuewhen(long_condition, low[0]-stop_loss,0)
profit_price_long = ta.valuewhen(long_condition, high[0]+profit,0)
stop_price_short = ta.valuewhen(short_condition, high[0]+stop_loss,0)
profit_price_short = ta.valuewhen(short_condition, low[0]-profit,0)
if (long_condition)
strategy.entry("Michael3 Long Entry Id", strategy.long)
if (short_condition)
strategy.entry("Michael3 Short Entry Id", strategy.short)
if (strategy.position_size>0)
strategy.exit("exit_long",from_entry="Michael3 Long Entry Id",limit=profit_price_long,stop=stop_price_long)
if (strategy.position_size<0)
strategy.exit("exit_short",from_entry="Michael3 Short Entry Id",limit=profit_price_short,stop=stop_price_short)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)