সুপারট্রেন্ড সূচক এবং ইকুইটি কার্ভের উপর ভিত্তি করে কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিং কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলের মূল ধারণা হল সুপারট্রেন্ড ইন্ডিকেটর এবং নেট মূল্য রেখা ট্রেডিংয়ের সমন্বয়। যখন সুপারট্রেন্ড ইন্ডিকেটর ক্রয় বা বিক্রয় সংকেত দেয়, আমরা সরাসরি ট্রেড কার্যকর করি না, বরং বর্তমান নেট মূল্য রেখা তার চলমান গড়ের নিচে কিনা তা বিচার করি। শুধুমাত্র যখন নেট মূল্য রেখা চলমান গড়ের উপরে থাকে, তখনই আমরা পজিশন খুলি। যখন নেট মূল্য রেখা চলমান গড়ের নিচে থাকে, তখন আমরা বর্তমান কৌশলের ট্রেডিং স্থগিত রাখি। এটি কার্যকরভাবে লোকসান বৃদ্ধি রোধ করতে পারে।
কৌশলের নীতি
এই কৌশলটি মূলত দুটি অংশ নিয়ে গঠিত:
- সুপারট্রেন্ড ইন্ডিকেটর
- নেট মূল্য রেখা ট্রেডিং
সুপারট্রেন্ড ইন্ডিকেটরের গণনা সূত্র নিম্নরূপ:
উপরের ব্যান্ড = উৎস মূল্য - ATR গুণক * ATR
নিচের ব্যান্ড = উৎস মূল্য + ATR গুণক * ATR
এখানে, ATR মানে গড় প্রকৃত পরিসর। সুপারট্রেন্ড ইন্ডিকেটর উপরের ও নিচের ব্যান্ড সেট করতে ATR ব্যবহার করে। যখন মূল্য উপরের ব্যান্ড ভেঙে যায়, তখন এটি বিক্রয় সংকেত, এবং যখন নিচের ব্যান্ড ভেঙে যায়, তখন এটি ক্রয় সংকেত।
নেট মূল্য রেখা ট্রেডিংয়ের ধারণা হল, আমরা কৌশলের নেট মূল্য রেখার চলমান গড় নির্ধারণ করি। যখন নেট মূল্য রেখা চলমান গড়ের নিচে থাকে, তখন বর্তমান কৌশলের ট্রেডিং স্থগিত রাখি এবং নেট মূল্য রেখা আবার চলমান গড়ের উপরে না ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করি, তারপর আবার ট্রেডিং শুরু করি।
এই কৌশলটি উভয়কে একত্রিত করে। সুপারট্রেন্ড ইন্ডিকেটর ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করার পর, আমরা সরাসরি ট্রেড করি না, বরং বিচার করি বর্তমান নেট মূল্য রেখা চলমান গড়ের উপরে কিনা। শুধুমাত্র যখন উভয় শর্ত পূরণ হয়, তখনই আমরা পজিশন খুলি। এটি কার্যকরভাবে সুপারট্রেন্ড ইন্ডিকেটরের নিজস্ব ঝুঁকি এড়াতে এবং অতিরিক্ত লোকসান প্রতিরোধে সহায়তা করে।
সুবিধা বিশ্লেষণ
এই কৌশলের প্রধান সুবিধাগুলি হল:
-
কার্যকরভাবে সুপারট্রেন্ড ইন্ডিকেটরের ঝুঁকি প্রতিরোধ করতে পারে। সুপারট্রেন্ড ইন্ডিকেটর নিজেই লোকসান কার্যকরভাবে এড়াতে পারে না, নেট মূল্য রেখা ট্রেডিং এই ত্রুটি পূরণ করতে পারে।
-
যখন ট্রেডিং প্রতিকূল হয়, তখন কৌশলের ট্রেডিং স্থগিত করে অতিরিক্ত লোকসান এড়ানো যায়। বাজার ভালো হলে আবার শুরু করা যেতে পারে।
-
স্বয়ংক্রিয়ভাবে পজিশন ম্যানেজমেন্ট করা যায়, মানুষের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয় না। যখন নেট মূল্য রেখা চলমান গড়ের নিচে থাকে, তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থগিত হয় এবং উপরে থাকলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শুরু হয়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলের কিছু ঝুঁকিও রয়েছে:
-
ভুল প্যারামিটার সেটিং নেট মূল্য রেখা ট্রেডিংয়ের কার্যকারিতা নষ্ট করতে পারে। উপযুক্ত চলমান গড় সময়কাল নির্বাচন করা প্রয়োজন।
-
যখন বাজারের প্রবণতা পরিবর্তিত হয়, সময়মতো পজিশন সামঞ্জস্য করা সম্ভব নাও হতে পারে। এর ফলে কিছু লোকসান হতে পারে।
-
নেট মূল্য রেখা ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করতে হলে, ভালো প্রবেশের সুযোগ হারিয়ে যেতে পারে।
প্রতিকার:
-
প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে সেরা চলমান গড় সময়কাল নির্বাচন করুন।
-
অন্যান্য সূচকের সাথে সমন্বয় করে প্রবণতা বিচার করুন এবং সময়মতো পজিশন সামঞ্জস্য করুন।
-
স্থগিতকরণের সময় যথাযথভাবে সংক্ষিপ্ত করুন, যাতে প্রবেশের সুযোগ হারানোর সম্ভাবনা কমে।
অপ্টিমাইজেশনের দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
-
বিভিন্ন প্যারামিটার কম্বিনেশন পরীক্ষা করে সেরা ATR সময়কাল এবং ATR গুণক খুঁজে বের করা।
-
অন্যান্য ধরনের চলমান গড় যেমন এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ, হুল মুভিং এভারেজ ইত্যাদি ব্যবহার করে দেখা।
-
বাজারের প্রবণতা বিচারের জন্য অন্যান্য সূচক যুক্ত করা, যাতে প্রবণতা পরিবর্তনের সময় সময়মতো পজিশন সামঞ্জস্য করা যায়।
-
চলমান গড় সময়কাল অপ্টিমাইজ করে সর্বোত্তম ভারসাম্য খুঁজে বের করা। অতিরিক্ত দীর্ঘ সময়কাল সুযোগ হারাতে পারে, অতিরিক্ত সংক্ষিপ্ত সময়কাল ঘন ঘন স্থগিত করতে পারে।
-
ট্রেডিং স্থগিত করার শর্ত অপ্টিমাইজ করা, যেমন স্টপ-লস নির্ধারণ করা যাতে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট পরিমাণ লোকসান হলে স্থগিত করা হয়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি চতুরতার সাথে সুপারট্রেন্ড ইন্ডিকেটর এবং নেট মূল্য রেখা ট্রেডিংকে একত্রিত করেছে। এটি সুপারট্রেন্ড ইন্ডিকেটরের প্রবণতা বিচারের সুবিধা ধরে রেখেছে, এবং নেট মূল্য রেখা ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করেছে। পরীক্ষার ফলাফল দেখায় যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, নেট মূল্য রেখা ট্রেডিং প্রয়োগ করলে লাভের মাত্রা কমে যায়। তাই এই কৌশলটি প্রতিরক্ষামূলক ট্রেডারদের জন্য বেশি উপযুক্ত। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং নিয়ম অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে এই কৌশলটি একটি অত্যন্ত কার্যকর কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিং কৌশলে পরিণত হতে পারে।
/*backtest
start: 2023-01-14 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('Supertrend & Equity curve with EMA', overlay=false, format=format.price, precision=2, initial_capital=100000)
eqlen = input.int(25, "EQ EMA len", group = "New Equity Curve Settings")- 1