পরিমাণগত লেনদেনের দ্বৈত সূচক কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-15 12:18:53
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

কৌশলটির নাম Quantitative Trading Dual Indicator Strategy। এটি একটি দ্বৈত সূচক ফিল্টারযুক্ত ট্রেডিং কৌশল বাস্তবায়নের জন্য ট্রেডিং সংকেত হিসাবে বোলিংজার ব্যান্ড এবং আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) উভয়ই ব্যবহার করে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটির মূল যুক্তি হল ট্রেডিং সিগন্যাল ফিল্টারিংয়ের জন্য বাজারে অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় শর্তগুলি বিচার করার জন্য বোলিংজার ব্যান্ড এবং আরএসআই উভয়ই ব্যবহার করা।

বিশেষত, বোলিংজার ব্যান্ডের উপরের এবং নিম্ন ব্যান্ডগুলি নির্ধারণ করতে পারে যে দামগুলি অস্থিরতার পরিসরের বাইরে রয়েছে কিনা, যার ফলে বাজারটি অতিরিক্ত ক্রয় বা oversold কিনা তা বিচার করা যায়। আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) বাজার বাহিনীর শক্তি বিচার করতে পারে। 55 এর উপরে আরএসআই একটি অতিরিক্ত ক্রয় সংকেত, এবং 45 এর নীচে একটি oversold সংকেত।

কৌশলটি এমনভাবে সেট করা হয়েছে যাতে কেবলমাত্র যখন বোলিংজার ব্যান্ডস এবং আরএসআই উভয়ই একই সময়ে ওভারকোপড বা ওভারসোল্ড সংকেত প্রদর্শন করে তখন ক্রয় বা বিক্রয় অপারেশনগুলি পরিচালিত হয়। এটি কিছু বিভ্রান্তিকর সংকেতগুলি ফিল্টার করে এবং কৌশলটির স্থায়িত্ব উন্নত করে।

কৌশলটির সুবিধা

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল ফিল্টারিংয়ের জন্য দ্বৈত সূচক ব্যবহার করা, যা বিভ্রান্তিকর লেনদেন হ্রাস করতে পারে এবং সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে পারে।

একটি একক বোলিংজার ব্যান্ড সূচকের তুলনায়, দ্বৈত সূচক কৌশলটি মিথ্যা সংকেতগুলির সম্ভাবনাকে ব্যাপকভাবে হ্রাস করতে পারে। একটি একক আরএসআই সূচকের তুলনায়, বোলিংজার ব্যান্ডগুলি একটি দোলনশীল বাজারে ভুল সংকেতগুলি রোধ করতে এটি বর্তমানে দোলনের পরিসরের বাইরে কিনা তা নির্ধারণ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সামগ্রিকভাবে, দ্বৈত সূচক কৌশলটি একাধিক পরিস্থিতিকে ব্যাপকভাবে বিবেচনা করে এবং আরও ভাল অভিযোজনযোগ্যতা এবং স্থিতিশীলতা রয়েছে।

কৌশল এবং সমাধানের ঝুঁকি

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি হ'ল বোলিঞ্জার ব্যান্ড এবং আরএসআই উভয়ের প্যারামিটার সেটিংস অনুপযুক্ত হতে পারে। যদি বোলিঞ্জার ব্যান্ডের প্যারামিটারগুলি খুব সংবেদনশীল হিসাবে সেট করা হয় তবে এটি অতিরিক্ত সংকেত তৈরি করতে পারে। যদি আরএসআই প্যারামিটারগুলি খুব আলগা সেট করা হয় তবে প্রভাব দুর্বল হবে।

এছাড়াও, দ্বৈত সূচক সমন্বয় নিজেই কম সংকেত মানে। যদি বাজার শুধুমাত্র এক সূচক সংকেত পূরণ করে যখন অন্যটি ট্রিগার স্তরে পৌঁছেনি, এই কৌশল কোন সংকেত উৎপন্ন করবে না। অতএব, একক সূচক কৌশল তুলনায়, এই কৌশল ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি কম হবে।

সমাধানগুলির মধ্যে প্রধানত আরও উপযুক্ত পরামিতি নির্ধারণ, আরএসআই এবং বোলিংজার ব্যান্ডস ট্রিগার স্তরগুলি পরিবর্তন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। যদি ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি খুব কম হয় তবে প্রবেশের সুযোগ বাড়ানোর জন্য পরামিতির প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

Bollinger Bands এবং RSI পরামিতিগুলির বিভিন্ন সমন্বয় পরীক্ষা করুন আরও ভাল ম্যাচ খুঁজে পেতে। বিদ্যমান পরামিতিগুলি সমস্ত পণ্য এবং সময়কালের জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে।
লাভজনকতা বাড়াতে স্টপ লস এবং লাভের কৌশল যুক্ত করুন। বর্তমানে এই বিষয়ে কোনও বিবেচনা নেই।
পজিশন সাইজিং প্রক্রিয়া যোগ করুন। প্রবণতা ভাল হলে পজিশন বাড়ানোর জন্য গতিশীল অবস্থান সাইজিং ব্যবহার করুন এবং প্রবণতা খারাপ হলে ক্ষতি হ্রাস করুন।
ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে পরামিতি স্ব-নিয়মিতকরণ যোগ করুন। সর্বশেষ বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সূচক পরামিতিগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করার অনুমতি দিন।

সিদ্ধান্ত

একটি দ্বৈত সূচক ফিল্টার কৌশল হিসাবে, এই কৌশল ভাল সামগ্রিক স্থিতিশীলতা এবং অভিযোজনযোগ্যতা আছে। মিথ্যা সংকেত অনুপাত হ্রাস করার সময়, এটি ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করে। সূচক পরামিতি অপ্টিমাইজ করা এবং সহায়ক ফাংশন যোগ করে, কৌশলটির মুনাফা সম্ভাবনা আরও বাড়ানো যেতে পারে।

/*backtest
start: 2024-01-07 00:00:00
end: 2024-01-11 23:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Bollinger Bands + RSI, Double Strategy (by SlumdogTrader)", shorttitle="BolBand_RSI_Strat", overlay=true)

// SlumdogTrader's Bollinger Bands + RSI Double Strategy - Profit Trailer
//
// Version 1.0
// Script by SlumdogTrader on July Fri 13(!), 2018.
//
// This strategy uses a normalise Bollinger Bands + RSI.
//
// Bollinger Band triggers
// SELL - when the price is above the upper band.
// BUY - when the price is below the lower band.
//
// RSI triggers
// SELL - when the price is above 55.
// BUY - when the price is below 45.
//
// This simple strategy only triggers when
// both the BB and the RSI
// indicators, at the same time, are in
// a overbought or oversold condition.
//
// Visit my TradingView work at:
// https://www.tradingview.com/u/SlumdogTrader/
//
// Visit my website at:
// https://www.slumdogtrader.com
//

///////////// Bollinger Bands Settings
BBlength = input(20, minval=1,title="Bollinger Bands SMA Period Length")
BBmult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
price = input(close, title="Source")
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower)
sellEntry = crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=aqua,title="BBs SMA Basis Line")
p1 = plot(BBupper, color=silver,title="BBs Upper Line")
p2 = plot(BBlower, color=silver,title="BBs Lower Line")
fill(p1, p2)

///////////// RSI Settings
RSIlength = input( 16 ,title="RSI Period Length")
RSIvalue = input( 45 ,title="RSI Value Range")
RSIoverSold = 0 + RSIvalue
RSIoverBought = 100 - RSIvalue
vrsi = rsi(price, RSIlength)


///////////// Colour Settings
switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
switch2=input(true, title="Enable Background Color?")
TrendColor = RSIoverBought and (price[1] > BBupper and price < BBupper) ? red : RSIoverSold and (price[1] < BBlower and price > BBlower)  ? green : na
barcolor(switch1?TrendColor:na)
bgcolor(switch2?TrendColor:na,transp=50)


///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
if (not na(vrsi))

    if (crossover(vrsi, RSIoverSold) and crossover(source, BBlower))
        strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long, stop=BBlower,  comment="RSI_BB_L")
    else
        strategy.cancel(id="RSI_BB_L")

    if (crossunder(vrsi, RSIoverBought) and crossunder(source, BBupper))
        strategy.entry("RSI_BB_S", strategy.short, stop=BBupper,  comment="RSI_BB_S")
    else
        strategy.cancel(id="RSI_BB_S")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত