MACD সূচকের RSI বিপরীতমুখী কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি MACD নির্দেশকের RSI মান ব্যবহার করে ক্রয় ও বিক্রয় সংকেত নির্ধারণ করে। যখন RSI মান অতিরিক্ত ক্রয় রেখা বা অতিরিক্ত বিক্রয় অঞ্চল অতিক্রম করে তখন ক্রয় করা হয় এবং যখন RSI মান অতিরিক্ত বিক্রয় অঞ্চলের নিচে নেমে যায় তখন ক্ষতি থামানো বা লাভ সংগ্রহ করা হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি MACD নির্দেশক এবং RSI নির্দেশকের সুবিধাগুলো একত্রিত করে।
প্রথমে MACD নির্দেশকের তিনটি রেখা গণনা করা হয়, যার মধ্যে DIF রেখা, DEA রেখা এবং MACD রেখা রয়েছে। তারপর MACD রেখার উপর আবার RSI নির্দেশক গণনা করা হয়, যা RSI of MACD গঠন করে।
যখন RSI of MACD নির্দেশক 30 বা 35 এর এই অতিরিক্ত বিক্রয় অঞ্চল অতিক্রম করে তখন ক্রয় সংকেত তৈরি হয়, যা নির্দেশ করে যে MACD রেখা অতিরিক্ত বিক্রয় অঞ্চলে প্রবেশ করেছে এবং শেয়ারের দামের প্রবণতা বিপরীত হয়ে ওঠার শুরু করেছে। যখন RSI of MACD নির্দেশক আবার 15 এর এই অতিরিক্ত বিক্রয় অঞ্চলের নিচে নেমে যায় তখন বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়, যা নির্দেশ করে যে প্রবণতা বিপরীত হওয়া শেষ হয়েছে।
এই কৌশলে আংশিক লাভ সংগ্রহও সেট করা আছে, যখন RSI of MACD নির্দেশক 80 এর এই অতিরিক্ত ক্রয় অঞ্চল অতিক্রম করে তখন কিছু অংশ বিক্রি করে লাভের একটি অংশ আটকানো যায়।
সুবিধা বিশ্লেষণ
- MACD নির্দেশক ব্যবহার করে প্রবণতা বিপরীত হওয়ার পয়েন্ট নির্ধারণ
- RSI নির্দেশক ব্যবহার করে অতিরিক্ত ক্রয়/বিক্রয় এলাকা নির্ধারণ করে ভুয়া সংকেত ফিল্টার করা
- দ্বৈত নির্দেশকের সমন্বয়ে সঠিক ক্রয়/বিক্রয় পয়েন্ট খুঁজে বের করা
- আংশিক লাভ সংগ্রহ সেট করে ক্ষতি বাড়ার সম্ভাবনা কমানো
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- MACD নির্দেশকের প্যারামিটার সঠিকভাবে সেট না করলে প্রবণতা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায় না
- RSI নির্দেশকের প্যারামিটার সঠিকভাবে সেট না করলে অতিরিক্ত ক্রয়/বিক্রয় সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায় না
- আংশিক লাভ সংগ্রহের শর্ত অতি কঠোর হলে বড় লাভের সুযোগ হারিয়ে যেতে পারে
সমাধান পদ্ধতি:
- MACD প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে সেরা প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করা
- RSI প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে নির্ভুলতা বাড়ানো
- আংশিক লাভ সংগ্রহের শর্ত কিছুটা শিথিল করে বড় লাভের সুযোগ ধরে রাখা
অপ্টিমাইজেশন দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে আরও অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
- ক্ষতি থামানোর কৌশল যোগ করে নিচের দিকের ঝুঁকি আরও নিয়ন্ত্রণ করা
- অবস্থান ব্যবস্থাপনা মডিউল যোগ করে দাম বাড়ার সাথে সাথে অবস্থানের আকার ধীরে ধীরে বাড়ানো
- মেশিন লার্নিং মডেল একীভূত করে ঐতিহাসিক ডেটা ব্যবহার করে প্রশিক্ষণ দিয়ে ক্রয়/বিক্রয় পয়েন্ট নির্ধারণের নির্ভুলতা আরও বাড়ানো
- ১৫ মিনিট বা ৫ মিনিটের মতো ছোট সময়সীমায় চালানোর চেষ্টা করে কৌশলের ফ্রিকোয়েন্সি আরও বাড়ানো
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলের সামগ্রিক নকশা ধারণা স্পষ্ট, মূল ধারণা হল MACD এর বিপরীতমুখীতা এবং RSI ফিল্টার ব্যবহার করে ক্রয়/বিক্রয় পয়েন্ট নির্ধারণ করা। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, ক্ষতি থামানো ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি পদ্ধতির মাধ্যমে এটিকে একটি অত্যন্ত ব্যবহারিক কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিং কৌশলে পরিণত করা যেতে পারে।
- 1