অ্যারন অসিলেটরের উপর ভিত্তি করে স্টক ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
কৌশল ওভারভিউ
এই কৌশলটির নাম হল “সৌসিয়াস অ্যালন ভোল্টার কৌশল” এবং এটি মূল্যের অস্থিরতা, প্রবণতা অস্পষ্ট স্টক, সূচক এবং পণ্যগুলির জন্য প্রয়োগ করা হয়। কৌশলটি অ্যালন ভোল্টার সূচক ব্যবহার করে মূল্যের প্রবণতা সনাক্ত করতে এবং এই ধরণের ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদের জন্য স্বয়ংক্রিয় লেনদেনের জন্য একাধিক প্যারামিটার সংযুক্ত করে প্রবেশ এবং প্রস্থান শর্ত সেট করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি আলুন রেখার প্রতিষ্ঠাতা তুষার চাঁদের ধারণা থেকে উদ্ভূত। চাঁদের মতে, যখন আলুন কম্পকটি 50 এর উপরে বা নীচে থাকে, তখন মাল্টি-হেড এবং ফাঁকা-হেড ট্রেন্ডগুলি সনাক্ত করা যায়। এটি সহজ আলুন রেখা এবং আলুন ক্রস-এর ঘাটতি পূরণ করতে সহায়তা করে non-প্রবণতা বাজারে।
বিশেষত, কৌশলটি প্রথমে 19 চক্রের দৈর্ঘ্যের অ্যালন আপলাইন, অ্যালন ডাউনলাইন এবং অ্যালন ওভারক্লিয়ার গণনা করে। ওভারক্লিয়ারটি আপলাইন বিয়োগ ডাউনলাইন দ্বারা গণনা করা হয়। তারপরে মধ্য লাইনটি 25 এ, উপরের রেলটি 75 এ এবং নীচের রেলটি 85 এ সেট করা হয়। সেই দিন ওভারক্লিয়ারটি মাঝারি লাইনটি অতিক্রম করার সময় অতিরিক্ত কাজ করে, নীচের মধ্য লাইনটি অতিক্রম করার সময় খালি থাকে। সমতল শর্তটি হ’ল উপরের রেলটি সমতল পল-রোল, নীচের রেলটি সমতল খালি।
এইভাবে, মাঝের লাইনটি ট্রেন্ডের দিকনির্দেশের জন্য মাঠে প্রবেশের জন্য ব্যবহৃত হয়, এবং উপরে এবং নীচে রেলটি প্রবণতা বিপরীতের জন্য এবং বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়, অ্যালন ওসিবিটার সূচকের উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয় লেনদেনের বাস্তবায়ন করা হয়।
কৌশলগত সুবিধা
প্রচলিত ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশলগুলির তুলনায় এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
- সহজ ট্রেন্ডিং কৌশলগুলির তুলনায় উচ্চতর ওঠানামা এবং অস্পষ্ট প্রবণতাযুক্ত জাতের জন্য উপযুক্ত
- অ্যালন কম্পক ব্যবহার করে প্রবণতা নির্ণয় করা আরো নির্ভরযোগ্য
- মাল্টি-প্যারামিটার সেটিং কঠোর, ভুল লেনদেন এড়ানো
- দ্রুত মুনাফা অর্জন এবং ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি অ্যালন ভোল্টেজারের সূচকের সাথে একত্রিত হয়েছে, যা নির্দিষ্ট জাতের জন্য স্বয়ংক্রিয় লেনদেন, বিজয়ী হার এবং লাভজনকতার জন্য ভাল।
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- প্যারামিটার সেটিং বিভিন্ন জাতের জন্য অপ্টিমাইজ করা প্রয়োজন, অন্যথায় প্রভাব প্রভাবিত হবে
- ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি বেশি হতে পারে, যার ফলে লেনদেনের খরচ এবং স্লাইড পয়েন্টের খরচ বাড়তে পারে
- প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর নির্ভরশীলতা, সূচকগুলি ব্যর্থ হলে ক্ষতি হতে পারে
এই ঝুঁকির পয়েন্টগুলি প্যারামিটার এবং কোড অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে উন্নত এবং হ্রাস করা যেতে পারে। এছাড়াও, যুক্তিসঙ্গত অবস্থান এবং তহবিল পরিচালনা সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশন
কৌশলটি আরও কার্যকর করার জন্য, নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
- বিভিন্ন জাতের এবং বাজারের পরিবেশের জন্য পরীক্ষার জন্য প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন
- আরও শক্তিশালী ট্রেডিং সিগন্যালের জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সমন্বয় যুক্ত করা
- একক ক্ষতির আকার কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ক্ষতি বন্ধ করার কৌশল বাড়ানো
- ভার্চুয়াল ব্রেকডাউন থেকে ত্রুটিপূর্ণ লেনদেন এড়াতে সমন্বিত পরিমাণের সূচক
- এন্ট্রি শর্তাদি অপ্টিমাইজ করুন, অপ্রয়োজনীয় লেনদেন হ্রাস করুন
বহুপাক্ষিক পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, কৌশলগুলির স্থিতিশীলতা, সাফল্য এবং লাভজনকতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি অ্যালন অ্যাসোসিয়েটর সূচকের উপর ভিত্তি করে উদ্ভাবনীভাবে উচ্চতর ওঠানামা, প্রবণতা অস্পষ্ট জাতের জন্য স্বয়ংক্রিয় লেনদেনের বাস্তবায়ন করে। traditionalতিহ্যবাহী প্রবণতা কৌশলগুলির তুলনায়, এটি এই ধরণের জাতের উপর আরও কার্যকর, প্যারামিটার সেটিংয়ের মাধ্যমে কঠোর লেনদেনের শর্তগুলিও বাস্তবায়িত হয়। কৌশলটির সুবিধা উল্লেখযোগ্য, তবে কিছু উন্নতির জায়গাও রয়েছে। লক্ষ্যবস্তু অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কার্যকারিতা আরও বাড়ানো যেতে পারে। এই কৌশলটি পরিমাণগত লেনদেনের অনুশীলনের জন্য একটি রেফারেন্স ধারণা সরবরাহ করতে পারে।
/*backtest
start: 2023-12-15 00:00:00
end: 2024-01-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// by Saucius Finance https://saucius-finance.blogspot.com/
// copyrights reserved :)
// This strategy derives form the consideration of the author, Tushar Chande, that, in "more patterns" paragraph,
// long and short trends are identified by oscillator < or > line 50.
// This helps because simple Aroon and Aroon crosses suffer in not trending periods.
// original article avabile in:" Stocks & Commodities, V. 13:9 (369-374) : A Time Price Oscillator by Tushar Chande, Ph.D.""
strategy("Aroon Oscillator strategy by Saucius", overlay=false)
//building aroon lines, Embodying both Aroon line (Up and Down) and Aroon Oscillator
length = input(19, minval=1)
level_middle = input(-25, minval=-90, maxval=90, step = 5)
levelhigh = input(75, minval=-100, maxval=100, step = 5)
levellow = input(-85, minval=-100, maxval=100, step = 5)
upper = 100 * (highestbars(high, length+1) + length)/length
lower = 100 * (lowestbars(low, length+1) + length)/length
oscillator = upper - lower
plot(upper, title="Aroon Up", color=blue)
plot(lower, title="Aroon Down", color=red)
plot(oscillator, title="Aroon Oscillator", color = yellow)
hline(level_middle, title="middle line", color=gray, linewidth=2)
hline(levelhigh, title ="upper border", color=gray, linewidth=1)
hline(levellow, title ="lower border", color=gray, linewidth=1)
// Entry //
entryl = oscillator[1] < level_middle[1] and oscillator > level_middle
entrys = oscillator[1] > level_middle[1] and oscillator < level_middle
strategy.entry("Long", true, when = entryl)
strategy.entry("Short", false, when = crossunder (oscillator, level_middle))
// === EXIT===
exitL1 = oscillator[1] > levelhigh[1] and oscillator < levelhigh
exitS1 = oscillator[1] < levellow[1] and oscillator > levellow
strategy.close("Long", when=entrys)
strategy.close("Short", when=entryl)
strategy.close("Long", when= exitL1)
strategy.close("Short", when= exitS1)