1. বর্গক্ষেত্র
  2. অ্যারুন অ্যাসিললেটর ভিত্তিক স্টক ট্রেডিং কৌশল

অ্যারুন অ্যাসিললেটর ভিত্তিক স্টক ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-15 14:08:33
ট্যাগঃ

img

কৌশল ওভারভিউ

এই কৌশলটির নাম সৌসিয়াস অ্যারুন দোলক কৌশল। এটি উচ্চ অস্থিরতা সহ স্টক, সূচক এবং পণ্যগুলির জন্য উপযুক্ত তবে অস্পষ্ট প্রবণতা, যেখানে ভবিষ্যতের দামের সম্ভাবনা অনিশ্চিত। কৌশলটি অ্যারুন দোলক সূচক ব্যবহার করে দামের প্রবণতা সনাক্ত করে এবং এই ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদের স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং বাস্তবায়নের জন্য একাধিক পরামিতির উপর ভিত্তি করে প্রবেশ এবং প্রস্থান শর্ত নির্ধারণ করে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটির পিছনে ধারণাটি অ্যারন লাইনগুলির স্রষ্টা তুষার চাঁদের কাছ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। চাঁদ পরামর্শ দিয়েছিলেন যে অ্যারন দোলক 50 এর উপরে বা নীচে থাকলে আপট্রেন্ড এবং ডাউনট্রেন্ড সনাক্ত করা যায়। এটি অ-প্রবণতার সময়কালে সহজ অ্যারন লাইন এবং ক্রসগুলির ত্রুটিগুলি প্রশমিত করতে সহায়তা করে।

বিশেষত, কৌশলটি প্রথমে 19 পিরিয়ডের অ্যারুন আপ, অ্যারুন ডাউন লাইন এবং অ্যারুন দোলক গণনা করে। দোলকটি আপ লাইন থেকে ডাউন লাইন বিয়োগ করে গণনা করা হয়। মাঝারি রেখাটি তখন -২৫, উপরের রেল 75 এবং নিম্ন রেল -85 এ সেট করা হয়। যখন দোলক মাঝারি রেখার উপরে যায়, তখন লং পজিশন খোলা হয়। যখন এটি নীচে যায়, তখন শর্ট পজিশন খোলা হয়। যখন দোলক উপরের রেলের উপরে যায় তখন প্রস্থান শর্তগুলি দীর্ঘ বন্ধ হয় এবং যখন এটি নিম্ন রেলের নীচে যায় তখন শর্ট বন্ধ হয়।

সুতরাং, মধ্য রেখাটি প্রবণতা প্রবেশের দিক নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়, উপরের এবং নিম্ন রেলগুলি প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সময় প্রস্থান করতে ব্যবহৃত হয়, অ্যারন দোলক সূচকের উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং উপলব্ধি করে।

সুবিধা

ঐতিহ্যগত প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশলগুলির তুলনায় এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছেঃ

  1. উচ্চ অস্থিরতা এবং অস্পষ্ট প্রবণতা সঙ্গে সম্পদ উপযুক্ত, সহজ প্রবণতা কৌশল চেয়ে ভাল কাজ করে
  2. অ্যারুন অ্যাসিললেটরের মাধ্যমে প্রবণতা চিহ্নিত করা আরও নির্ভরযোগ্য
  3. একাধিক প্যারামিটার সেটিং ট্রেডিং শর্তগুলি কঠোর করে তোলে, ভুল ট্রেডগুলি এড়ানো
  4. দ্রুত মুনাফা অর্জন এবং ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ

সংক্ষেপে বলা যায়, অ্যারুন অ্যাসিললেটর সূচকের শক্তির সংমিশ্রণে, কৌশলটি নির্দিষ্ট সম্পদের স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং অর্জন করে যা ভাল জয়ের হার এবং লাভজনকতা দেয়।

ঝুঁকি

এই কৌশলটির সাথে কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

  1. প্যারামিটার টিউনিং বিভিন্ন সম্পদ জন্য প্রয়োজন হয়, অন্যথায় এটি কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করতে পারে
  2. উচ্চ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি লেনদেন এবং স্লিপিং খরচ বৃদ্ধি করতে পারে
  3. প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর নির্ভর করে, সূচকগুলি ব্যর্থ হলে ক্ষতি হতে পারে

এই ঝুঁকিগুলি প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে এবং কোডটি অপ্টিমাইজ করে হ্রাস এবং উন্নত করা যায়। উপরন্তু, সঠিক অবস্থান আকার এবং অর্থ পরিচালনাও সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

অপ্টিমাইজেশন

কৌশলগত কর্মক্ষমতা আরও উন্নত করতে, নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজেশন করা যেতে পারেঃ

  1. বিভিন্ন সম্পদ এবং বাজার পরিবেশে পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন এবং পরীক্ষা করুন
  2. শক্তিশালী ট্রেডিং সিগন্যালের জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সংমিশ্রণ যুক্ত করুন
  3. ট্রেড প্রতি ক্ষতির আকার কার্যকরভাবে সীমাবদ্ধ করার জন্য স্টপ লস কৌশল যোগ করুন
  4. ভুয়া ব্রেকআউট এড়াতে ভলিউম সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন
  5. অপ্রয়োজনীয় বাণিজ্য হ্রাস করার জন্য প্রবেশের শর্তগুলি অনুকূল করুন

ব্যাপক পরীক্ষা ও অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলটির স্থিতিশীলতা, জয় হার এবং লাভজনকতা ব্যাপকভাবে উন্নত করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি সৃজনশীলভাবে অ্যারুন দোলক সূচকের উপর ভিত্তি করে উচ্চ অস্থিরতা এবং অস্পষ্ট প্রবণতা সহ সম্পদগুলির স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং অর্জন করেছে। ঐতিহ্যবাহী প্রবণতা কৌশলগুলির তুলনায়, এটি এই ধরণের সম্পদগুলিতে আরও ভাল পারফর্ম করে এবং এর কঠোর ট্রেডিং শর্তগুলি প্যারামিটার সেটিংসের মাধ্যমেও অর্জন করা হয়। কৌশলটির সুবিধাগুলি উল্লেখযোগ্য, তবে এখনও উন্নতির সুযোগ রয়েছে। লক্ষ্যবস্তু অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে আরও উন্নতি অর্জন করা যেতে পারে। কৌশলটি পরিমাণগত ট্রেডিং অনুশীলনের জন্য একটি রেফারেন্স সরবরাহ করে।

/*backtest
start: 2023-12-15 00:00:00
end: 2024-01-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
// by Saucius Finance https://saucius-finance.blogspot.com/
// copyrights reserved :)
// This strategy derives form the consideration of the author, Tushar Chande, that, in "more patterns" paragraph, 
// long and short trends are identified by oscillator < or > line 50. 
// This helps because simple Aroon and Aroon crosses suffer in not trending periods.
// original article avabile in:" Stocks & Commodities, V. 13:9 (369-374) : A Time Price Oscillator by Tushar Chande, Ph.D.""
strategy("Aroon Oscillator strategy by Saucius", overlay=false)
//building aroon lines, Embodying both Aroon line (Up and Down) and Aroon Oscillator
length = input(19, minval=1)
level_middle = input(-25, minval=-90, maxval=90, step = 5)
levelhigh = input(75,  minval=-100, maxval=100, step = 5)
levellow = input(-85,  minval=-100, maxval=100, step = 5)
upper = 100 * (highestbars(high, length+1) + length)/length
lower = 100 * (lowestbars(low, length+1) + length)/length
oscillator = upper - lower 
plot(upper, title="Aroon Up", color=blue)
plot(lower, title="Aroon Down", color=red)
plot(oscillator, title="Aroon Oscillator", color = yellow)
hline(level_middle, title="middle line", color=gray,  linewidth=2)
hline(levelhigh, title ="upper border", color=gray,  linewidth=1)
hline(levellow, title ="lower border", color=gray, linewidth=1)

// Entry //
entryl = oscillator[1] < level_middle[1] and oscillator > level_middle
entrys = oscillator[1] > level_middle[1] and oscillator < level_middle
strategy.entry("Long", true, when = entryl)
strategy.entry("Short", false, when = crossunder (oscillator, level_middle))


// === EXIT===
exitL1 = oscillator[1] > levelhigh[1] and oscillator < levelhigh
exitS1 =  oscillator[1] < levellow[1] and oscillator > levellow
strategy.close("Long", when=entrys)
strategy.close("Short", when=entryl)
strategy.close("Long", when= exitL1)
strategy.close("Short", when= exitS1)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত