ইন্ট্রাডে অস্থিরতা এবং সাপ্তাহিক উচ্চতার উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি সহজ এসপি৫০০ ফরচার্ড ট্রেডিং কৌশল যা দিনের মধ্যে ওঠানামা নির্দেশক আইবিএস এবং ঘূর্ণিঝড়ের উচ্চতার উপর ভিত্তি করে। এটি কেবল সোমবার খোলার সময় ট্রেডিং সিগন্যাল দেয়, আইবিএস 0.5 এর নীচে এবং গত শুক্রবারের ক্লোজিং মূল্যের নীচে অবস্থার ব্যবহার করে প্রবেশের সময় নির্ধারণ করে। তারপরে 5 টি ট্রেডিং দিনের পরে প্লেইন পজিশনে প্রস্থান করা হবে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত দুটি সূচকের উপর ভিত্তি করে নির্ণয় করা হয়ঃ
আইবিএস - দিনের মধ্যে অস্থিরতার একটি সূচক, যা বিচার করে যে দিনের অস্থিরতা যথেষ্ট কম কিনা। গণনা পদ্ধতিটি হলঃ ((প্রান্তিক মূল্য - সর্বনিম্ন মূল্য) / (সর্বোচ্চ মূল্য - সর্বনিম্ন মূল্য) । যখন আইবিএস 0.5 এর নীচে থাকে, তখন এটি কম অস্থিরতা হিসাবে বিবেচিত হয় এবং প্রবেশের জন্য উপযুক্ত।
ঘূর্ণমান উচ্চতা - গত শুক্রবারের বন্ধের মূল্যকে একটি রেফারেন্স উচ্চতা হিসাবে ব্যবহার করুন। যদি বর্তমান সোমবারের বন্ধের মূল্য গত শুক্রবারের বন্ধের মূল্যের চেয়ে কম হয় তবে একটি ঘূর্ণন তৈরি হতে পারে এবং ব্যবসায়ের সুযোগ তৈরি হতে পারে।
প্রবেশের শর্ত হলঃ সোমবার + আইবিএস < 0.5 + শেষ মূল্য < শেষ শুক্রবারের শেষ মূল্য
বিদায়ের শর্তঃ 5 টি ব্যবসায়ের দিন পরে বন্ধ বা পরের দিন খোলা অবিলম্বে উচ্চ পয়েন্টটি প্রত্যাহার করুন।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হলঃ
- কৌশলগত ধারণাগুলি সহজ, স্পষ্ট, সহজে বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়।
- সোমবারের ব্যবসায়িক সূচনার পরেই এই সংকেত দেওয়া হবে, যাতে বেশি লেনদেন না হয়।
- আইবিএস সূচক ব্যবহার করে দিনের মধ্যে অস্থিরতা নির্ণয় করা, প্রবণতা রূপান্তর পয়েন্ট লক করার জন্য উপকারী।
- ঘূর্ণিরেখা গঠন রেফারেন্স সহজ এবং কার্যকর, সহজেই নির্ধারণ করা যায় যে ঘূর্ণন গঠন হয়েছে কিনা।
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে, ড্রাউডাউন সীমিত।
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- আইবিএস এবং ঘেরের কাঠামোর বিচার শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে করা হয়, যেখানে ভুল বিচার হতে পারে।
- নির্দিষ্ট ৫ দিনের জন্য খেলার বাইরে থাকার ফলে অতিরিক্ত ক্ষতি হতে পারে। গতিশীল খেলার বাইরে থাকার শর্তগুলি সেট করা উচিত।
- শুধুমাত্র সোমবারের ট্রেডিং খুব ঘনঘন হয়, সিগন্যালের ফ্রিকোয়েন্সি খুব কম, অন্যান্য সময়ের সিগন্যাল মিস করা সহজ।
- এই ধরনের পরিস্থিতিতে, আমরা আমাদের কর্মী এবং কর্মচারীদের প্রতি সতর্কতা অবলম্বন করব।
কৌশল অপ্টিমাইজেশন
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
আরও প্রযুক্তিগত সূচকগুলি নিশ্চিত করা, সংকেতের নির্ভুলতা বাড়ানো। যেমন, স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা, সমর্থনকারী চাপের স্তর, লেনদেনের পরিমাণ এবং অন্যান্য সূচকগুলির বিচারের লজিক বাড়ানো।
গতিশীল প্রস্থান শর্ত সেট করুন, রিয়েল-টাইম ওঠানামার উপর ভিত্তি করে স্টপ লস বা স্টপ দাম সেট করুন। স্থির সময়ের কারণে অতিরিক্ত ক্ষতি এড়ানো।
কৌশলগত লেনদেনের সময়সীমা প্রসারিত করুন, কেবল সোমবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অন্যান্য লেনদেনের দিনগুলিতে প্রবেশের শর্তগুলি যুক্তিসঙ্গতভাবে সেট করুন, সংকেত কভারেজ বাড়ান।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা মডিউল চালু করুন, স্টপ স্ট্র্যাটেজি নিয়ন্ত্রণ এবং প্রত্যাহার ব্যবহার করুন। আপনি ফ্লোটিং স্টপ, ট্র্যাকিং স্টপ এবং আরও অনেক কিছু অপ্টিমাইজ করতে পারেন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি সহজ সংক্ষিপ্ত লাইন ট্রেডিং কৌশল যা দিনের মধ্যে সূচক আইবিএস এবং ঘের কাঠামোর বিচার ভিত্তিক। কৌশলটি পরিষ্কার, বাস্তবায়ন সহজ, ঝুঁকি সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তবে সংকেত ভুল বোঝাবুঝি এবং সম্ভাব্য প্রত্যাহারের একটি নির্দিষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। ভবিষ্যতে অপ্টিমাইজেশনের স্থানটি আরও প্রযুক্তিগত সূচক বিচার যুক্ত করা, গতিশীল ক্ষতির ব্যবস্থা স্থাপন ইত্যাদি। ক্রমাগত পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলটির বিজয়ীতা এবং লাভজনকতা ধীরে ধীরে বাড়ানো।
/*backtest
start: 2023-12-15 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © hobbiecode
// Today is Monday.
// The close must be lower than the close on Friday.
// The IBS must be below 0.5.
// If 1-3 are true, then enter at the close.
// Sell 5 trading days later (at the close).
//@version=5
strategy("Hobbiecode - SP500 IBS + Higher", overlay=true)
// Check if it's Monday
isMonday = dayofweek(time) == dayofweek.monday
// Calculate the IBS (Intraday Breadth Strength) indicator
ibs = (close - low) / (high - low)
// Calculate the close on the previous Friday
prevFridayClose = request.security(syminfo.tickerid, "W", close[1])
// Entry conditions
enterCondition = isMonday and close < prevFridayClose and ibs < 0.5 and strategy.position_size < 1
// Exit conditions
exitCondition = (close > high[1] or ta.barssince(enterCondition) == 4) and strategy.position_size > 0
// Entry signal
if enterCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Exit signal
if exitCondition
strategy.close("Buy")
// Plotting the close, previous Friday's close, and entry/exit points on the chart
plot(close, title="Close", color=color.blue)
plot(prevFridayClose, title="Previous Friday Close", color=color.orange)
plotshape(enterCondition, title="Enter", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Enter")
plotshape(exitCondition, title="Exit", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Exit")