আইবিএস এবং সাপ্তাহিক উচ্চ ভিত্তিক এসপি৫০০ ফিউচার ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-15 14:42:00
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এটি একটি সহজ SP500 ফিউচার ট্রেডিং কৌশল যা ইনট্রাডে ভোল্টেবিলিটি ইনডেক্স আইবিএস এবং সাপ্তাহিক সর্বোচ্চের উপর ভিত্তি করে। এটি কেবল সোমবার খোলার দিন ট্রেডিং সিগন্যাল প্রেরণ করে, আইবিএসের শর্তগুলি 0.5 এর নীচে এবং গত শুক্রবারের চেয়ে কম দামের দর নির্ধারণ করে। এটি 5 ট্রেডিং দিনের পরে প্রস্থান করবে।

কৌশল নীতি

কৌশলটি মূলত দুটি সূচকের উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করেঃ

আইবিএস - ইনট্রা ডে ব্রডথ স্ট্রেংথ, দিনের অস্থিরতা যথেষ্ট কম কিনা তা নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। গণনার পদ্ধতিটি হ'লঃ (বন্ধ - কম) / (উচ্চ - কম) । যখন আইবিএস 0.5 এর নীচে থাকে, তখন অস্থিরতা কম বলে মনে করা হয়, যা প্রবেশের জন্য উপযুক্ত।
সাপ্তাহিক সর্বোচ্চ - গত শুক্রবারের বন্ধকে রেফারেন্সের সর্বোচ্চ পয়েন্ট হিসাবে ব্যবহার করুন। যদি এই সোমবারের বন্ধটি গত শুক্রবারের বন্ধের চেয়ে কম হয় তবে এটি বিপরীত হতে পারে এবং ব্যবসায়ের সুযোগ তৈরি করতে পারে।

প্রবেশের শর্তগুলি হল: সোমবার + আইবিএস <0.5 + বন্ধ < শেষ শুক্রবার বন্ধ।

এখান থেকে বেরিয়ে আসার শর্ত হল: ৫টি ট্রেডিং দিনের মধ্যে বন্ধ করা অথবা পরের দিন উচ্চ পয়েন্ট বিপরীতমুখী হওয়া।

কৌশলগত সুবিধা

এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হল:

কৌশলগত যুক্তি সহজ এবং স্পষ্ট, সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়ন করা যায়।
শুধুমাত্র সোমবার খোলা হলেই সিগন্যাল জারি করা যাবে, যাতে অত্যধিক ট্রেডিং এড়ানো যায়।
আইবিএস সূচকটি ব্যবহার করে দিনের মধ্যে অস্থিরতা নির্ধারণ করুন, যা প্রবণতার পালা পয়েন্ট লক করার জন্য ভাল।
সাপ্তাহিক কাঠামো রেফারেন্স একটি বিপরীত গঠন গঠন করা হয় কিনা বিচার করার জন্য সহজ এবং কার্যকর।
সীমিত পরিমাণে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।

কৌশলগত ঝুঁকি

এই কৌশলের কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

আইবিএস এবং সাপ্তাহিক কাঠামোর মূল্যায়ন শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর নির্ভর করে, যা ভুল মূল্যায়নের কারণ হতে পারে।
নির্দিষ্ট ৫ দিনের সময়সীমার বাইরে যাওয়ার ফলে অতিরিক্ত লাভ বা ক্ষতি হতে পারে। গতিশীল বেরিয়ে যাওয়ার শর্তাবলী নির্ধারণ করা উচিত।
শুধুমাত্র সোমবারের ট্রেডিংয়ে শক্তিশালী চক্র থাকে, খুব কম সিগন্যাল ফ্রিকোয়েন্সি থাকে, অন্য সময়ে সহজেই সিগন্যাল মিস করা যায়।
ব্যবহারের নিয়ন্ত্রণ অপর্যাপ্ত হতে পারে এবং সর্বাধিক ব্যবহারের পরিমাণ অত্যধিক হতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশন

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

সিগন্যালের নির্ভুলতা উন্নত করার জন্য আরও প্রযুক্তিগত সূচক নিশ্চিতকরণ বাড়ান। যেমন উন্নত স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা, সমর্থন / প্রতিরোধ, ভলিউম এবং অন্যান্য বিচার যুক্তি।
স্টপ লস বা লাভের মূল্য নির্ধারণের জন্য রিয়েল-টাইম ওঠানামা উপর ভিত্তি করে গতিশীল প্রস্থান শর্ত সেট করুন। নির্দিষ্ট প্রস্থান সময় দ্বারা সৃষ্ট অতিরিক্ত লাভ / ক্ষতি এড়ান।
সোমবারের পরিবর্তে কৌশলটির ট্রেডিং সময়সীমা প্রসারিত করুন। সংকেত কভারেজ উন্নত করার জন্য অন্যান্য ট্রেডিং দিনের জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রবেশের শর্তগুলি সেট করুন।
স্টপ লস কৌশল ব্যবহার করে ড্রাউনডাউন নিয়ন্ত্রণের জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা মডিউল প্রবর্তন করুন। ফ্লোটিং স্টপ লস, ট্রেলিং স্টপ লস এর মতো পদ্ধতিগুলি অপ্টিমাইজ করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত

সাধারণভাবে, এই কৌশলটি ইনট্রাডে আইবিএস সূচক এবং সাপ্তাহিক কাঠামোর বিচারের উপর ভিত্তি করে একটি সহজ স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল। কৌশল ধারণাটি স্পষ্ট, নিয়ন্ত্রণযোগ্য ঝুঁকিগুলির সাথে বাস্তবায়ন করা সহজ। তবে সংকেত ভুল বিচার এবং সম্ভাব্য অত্যধিক অসুবিধার সমস্যাগুলির কিছু সম্ভাবনাও রয়েছে। ভবিষ্যতের অপ্টিমাইজেশান স্পেসগুলি আরও প্রযুক্তিগত সূচক যুক্ত করতে, গতিশীল স্টপ লস প্রক্রিয়া স্থাপন ইত্যাদিতে রয়েছে। ক্রমাগত পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, ধীরে ধীরে কৌশলটির জয়ের হার এবং লাভজনকতা উন্নত করুন।

/*backtest
start: 2023-12-15 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © hobbiecode

// Today is Monday.
// The close must be lower than the close on Friday.
// The IBS must be below 0.5.
// If 1-3 are true, then enter at the close.
// Sell 5 trading days later (at the close).

//@version=5
strategy("Hobbiecode - SP500 IBS + Higher", overlay=true)

// Check if it's Monday
isMonday = dayofweek(time) == dayofweek.monday

// Calculate the IBS (Intraday Breadth Strength) indicator
ibs = (close - low) / (high - low)

// Calculate the close on the previous Friday
prevFridayClose = request.security(syminfo.tickerid, "W", close[1])

// Entry conditions
enterCondition = isMonday and close < prevFridayClose and ibs < 0.5 and strategy.position_size < 1 

// Exit conditions
exitCondition = (close > high[1] or ta.barssince(enterCondition) == 4) and strategy.position_size > 0 

// Entry signal
if enterCondition
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Exit signal
if exitCondition
    strategy.close("Buy")

// Plotting the close, previous Friday's close, and entry/exit points on the chart
plot(close, title="Close", color=color.blue)
plot(prevFridayClose, title="Previous Friday Close", color=color.orange)
plotshape(enterCondition, title="Enter", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Enter")
plotshape(exitCondition, title="Exit", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Exit")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত