অপসারণ কৌশল নিশ্চিত করুন
ChaoZhang
ওভারভিউ
নিশ্চিতকরণ ছড়িয়ে দেওয়ার কৌশলটি আরও নির্ভরযোগ্য সময় নির্ধারণের জন্য আরএসআই সূচক এবং আশ্চর্যজনক দোলক সূচকের দ্বৈত ছড়িয়ে ছিটিয়ে সংকেত ব্যবহার করে। যখন দামগুলি নতুন উচ্চ বা নতুন নিম্ন গঠন করে এবং আরএসআই এবং এও সূচকগুলি বিপরীত উচ্চ বা নিম্ন গঠন করে, তখন ছড়িয়ে ছিটিয়ে সংকেত দেওয়া হয়। এই কৌশলটি উভয় সূচককে একই সাথে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে, যার ফলে কিছু মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করা হয় এবং বাজারে প্রবেশের কার্যকারিতা বাড়ায়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি RSI এবং AO সূচকের মানের সাথে দামের উত্থান-পতনের বিচ্ছিন্নতার উপর ভিত্তি করে একটি বিক্রয়-বিক্রয় পয়েন্ট নির্ধারণ করে। নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে এটি নির্ধারণ করা হয়েছেঃ
মাল্টি হেয়ার স্প্রেডঃ দামগুলি সাম্প্রতিক নতুন নিম্ন স্তর তৈরি করে এবং আরএসআই এবং এও সাম্প্রতিক নতুন উচ্চ স্তর তৈরি করে, অর্থাত্ দামগুলি হ্রাস পায় এবং আরএসআই এবং এও বৃদ্ধি পায়, যা মাল্টি হেয়ার স্প্রেড সংকেত গঠন করে।
খালি মাথা ছড়িয়ে পড়াঃ দামগুলি সাম্প্রতিক নতুন উচ্চতা তৈরি করে এবং আরএসআই এবং এও সাম্প্রতিক নতুন নিম্নতম গঠন করে, অর্থাৎ দাম বেড়ে যায় এবং আরএসআই এবং এও পড়ে, খালি মাথা ছড়িয়ে দেওয়ার সংকেত গঠন করে।
কৌশলটি দুটি সূচককে একই সাথে বিচ্ছিন্নতার শর্ত পূরণ করতে বলে, যাতে একটি একক সূচকের মিথ্যা বিচ্ছিন্নতা দ্বারা ভুল সংকেত এড়ানো যায়। যখন বিচ্ছিন্নতা সংকেত প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন বুলিনের সাথে নিচের রেল বা উপরের রেলের কাছাকাছি একটি স্টপ লস সেট করুন, নির্দিষ্ট স্টপ লস পয়েন্টটি নীচের রেলের উপরে বা উপরের রেলের নীচে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
দ্বৈত সূচক ফিল্টারিং সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করে এবং একক সূচকের মিথ্যা বিক্ষিপ্ত সংকেত এড়ায়।
সূচকটির বিচ্ছিন্নতার বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে কেনা-বেচা করা যায় এবং প্রত্যাহারের সম্ভাবনা কম থাকে।
এই সংকেতগুলি ভাল ধারাবাহিকতা এবং লাভের সুযোগ রয়েছে।
মূল সমর্থন বা প্রতিরোধের কাছাকাছি স্টপ লস সেট করুন, যাতে একক বড় ক্ষতির সম্ভাবনা কম থাকে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
ডাবল ফিল্টার শর্তগুলি কম সময়ের জন্য একই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কিছু ব্যবসায়ের সুযোগ মিস করা হতে পারে।
বিচ্ছিন্নতা ১০০% নির্ভরযোগ্য সংকেত নয়, এবং কিছু ক্ষেত্রে ক্ষতি হতে পারে।
ব্রিনের প্যারামিটার সেটিং ভুল হলে স্টপ লস খুব হালকা বা খুব সংকীর্ণ হতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
বিক্ষিপ্ত সিদ্ধান্তের সময়কালের প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন, বিক্ষিপ্ত সংকেতের প্যারামিটারগুলি অনুকূলিত করুন।
ট্রেইলিং স্টপ বা ডায়নামিক স্টপ এর মত বিভিন্ন ধরণের স্টপ টেস্ট করুন।
সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য অন্যান্য সূচক যেমন লেনদেনের পরিমাণের উপর ফিল্টারিং যুক্ত করা হয়েছে।
প্রবণতা, সমর্থন এবং প্রতিরোধের মতো বিষয়গুলিকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সংকেতের গুণমান সনাক্ত করুন।
সারসংক্ষেপ
RSI এবং AO এর দ্বৈত স্প্রেড সিগন্যালের মাধ্যমে বাজারজাতকরণের সময় নির্ধারণের জন্য স্প্রেড কৌশলটি নিশ্চিত করুন, দ্বৈত ফিল্টারিং প্রক্রিয়াটি কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে, লাভের সম্ভাবনা বাড়ায়। কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য মূল স্তরে স্টপ লস সেট করে, ভাল ঝুঁকি-লাভের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, সংকেত ফিল্টারিং বাড়ানোর মতো উপায়গুলি ব্যবহার করে কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং ব্যবসায়ের কার্যকারিতা আরও বাড়ানো যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-12-15 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Confirmed Divergence Strategy", overlay=true)
source = close
length = input(30, minval=1)
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
// SETTING UP VARIABLES //
src = close
// RSI //
rsiprd = input(title="RSI period",defval=14)
rv = rsi(src,rsiprd)
ob = input(title="Overbought Level", defval=70)
os = input(title="Oversold Level", defval=30)
lengthAO1=input(title="Awesome Short MA", defval=5, minval=1) //5 periods
lengthAO2=input(title="Awesome Long MA", defval=34, minval=1) //34 periods
//Awesome//
AO = sma((high+low)/2, lengthAO1) - sma((high+low)/2, lengthAO2)
// look back periods //
x = input(title = "short lookback period",defval=5)
z = input(title = "long lookback period",defval=25)
// END SETUP //
////////////////////////
// BULLISH DIVERGENCE //
////////////////////////
// define lower low in price //
srcLL = src > lowest(src,x) and lowest(src,x)<lowest(src,z)[x]
// define higher low in rsi //
rsiHL = rv>lowest(rv,x) and lowest(rv,x) > lowest(rv,z)[x] and lowest(rv,z)<os
// define higher low in AO //
aoHL = AO > lowest(AO,x) and lowest(AO,x) > lowest(AO,z)[x] and lowest(AO, x) < 0
BullishDiv = srcLL and rsiHL and aoHL
////////////////////////
// BEARISH DIVERGENCE //
////////////////////////
// define higher high in price //
srcHH = src < highest(src,x) and highest(src,x)>highest(src,z)[x]
// define lower high in RSI //
rsiLH = rv<highest(rv,x) and highest(rv,x) < highest(rv,z)[x] and highest(rv,z)>ob
// define lower high in AO //
aoLH = AO<highest(AO,x) and highest(AO,x) < highest(AO,z)[x] and highest(AO, x) > 0
BearishDiv = srcHH and rsiLH and aoLH
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
if (BullishDiv)
strategy.entry("DivLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BullishDiv",comment="DivLE")
else
strategy.cancel(id="DivLE")
if (crossover(close, lower))
strategy.close("DivSE")
if (crossunder(close, upper))
strategy.close("DivLE")
if (BearishDiv)
strategy.entry("DivSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BearishDiv",comment="DivSE")
else
strategy.cancel(id="DivSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)