হুল মুভিং এভারেজ এবং সত্যিকারের প্রশস্ততার উপর ভিত্তি করে প্রবণতা অনুসরণ করা কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটির মূল ধারণাগুলি হ’ল বাজারের প্রবণতার দিকটি সনাক্ত করতে এবং প্রবণতার দিকটি নিশ্চিত হওয়ার পরে প্রবেশের জন্য হুলের গড় লাইন এবং প্রকৃত তরঙ্গদৈর্ঘ্য (এটিআর) সংযুক্ত করা। বিশেষত, একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হুলের গড় লাইন এবং পূর্ববর্তী সময়ের হুলের গড় লাইনের মধ্যে পার্থক্য গণনা করা হয়, যখন পার্থক্যটি বেড়ে যায় তখন এটি একটি মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা হিসাবে বিচার করা হয়, যখন পার্থক্যটি হ্রাস পায় তখন এটি একটি মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা হিসাবে বিচার করা হয়। একই সাথে এটিআর সূচকের পরিমাপের সাথে সংযুক্ত করা হয়, যখন প্রবণতার দিকটি নিশ্চিত হওয়ার সাথে সাথে তরঙ্গদৈর্ঘ্যটি প্রসারিত হয় তখন প্রবেশের জন্য বেছে নেওয়া হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত হুলের গড় রেখা এবং এটিআর-এর উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে।
Hull Average হল একটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং সূচক যা আমেরিকান ফিউচার ট্রেডার অ্যালান হুল দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল। Hull Average হল একটি চলমান গড়ের মতো, তবে Hull Average এর উচ্চতর সংবেদনশীলতা রয়েছে, যা মূল্য পরিবর্তনের প্রবণতাকে আরও দ্রুত ধরতে পারে। কৌশলটিতে একটি সামঞ্জস্যযোগ্য প্যারামিটার hullLength রয়েছে যা Hull Average এর চক্রের দৈর্ঘ্য নিয়ন্ত্রণ করে এবং বর্তমান চক্র এবং পূর্ববর্তী চক্রের Hull Average এর মধ্যে পার্থক্য গণনা করে বর্তমান মূল্য প্রবণতার দিকটি নির্ধারণ করে।
এটিআর (অর্থাৎ Average True Range), অর্থাৎ প্রকৃত তরঙ্গদৈর্ঘ্য। এটি প্রতিদিনের দামের ওঠানামার মাত্রা প্রতিফলিত করে। যখন তরঙ্গদৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায়, তখন প্রকৃত তরঙ্গদৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায়; যখন তরঙ্গদৈর্ঘ্য হ্রাস পায়, তখন প্রকৃত তরঙ্গদৈর্ঘ্য হ্রাস পায়। এটিআর গণনা করার জন্য কৌশলটি atrLength,atrSmoothing ইত্যাদি প্যারামিটারগুলি সেট করে। এবং এটি চার্টে আঁকা হয়, এটি প্রবেশের সূচকগুলির মধ্যে একটি হিসাবে।
এই কৌশলটি নিম্নরূপঃ
- বর্তমান সময়ের জন্য Hull গড় currentHullMA এবং পূর্ববর্তী সময়ের জন্য Hull গড় previousHullMA গণনা করুন
- hullDiff = currentHullMA - previousHullMA এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন
- যখন hullDiff > 0 হয়, তখন এটিকে মাল্টিহেড ট্রেন্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়; যখন hullDiff < 0 হয়, তখন এটিকে খালি হেড ট্রেন্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়
- একই সময়ে, একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ATR মান গণনা করুন (atrLength সেটিং) যা প্রবণতার মাত্রা নির্দেশক হিসাবে কাজ করে
- যখন এটি একটি মাল্টি-হেড ট্রেন্ড হিসাবে বিচার করা হয় এবং এটিআর মূল্যের চেয়ে বড় হয় এবং এটিআর মূল্যের চেয়ে বেশি হয় তবে এটিআর বেশি হয়; যখন এটি একটি খালি ট্রেন্ড হিসাবে বিচার করা হয় এবং এটিআর মূল্যের চেয়ে কম হয় তবে এটিআর কম হয় এবং এটিআর মূল্যের চেয়ে কম হয় তবে এটিআর কম হয়।
- হুলডিফ এর ধনাত্মক-নতিবাচক দ্বারা সমান্তরাল সংকেত বিচার করুন
কৌশলগত শক্তি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
- প্রবণতা বিচার এবং অস্থিরতা সূচকগুলির সাথে মিলিত, আপনি যখন দামের প্রবণতা স্পষ্ট এবং অস্থিরতা বাড়বে তখন প্রবেশের বিকল্পটি বেছে নিতে পারেন এবং বাজারের ঝড়ের মধ্যে আটকা পড়ে না।
- Hull গড় লাইন মূল্য পরিবর্তনের প্রতি আরো সংবেদনশীল, নতুন প্রবণতা দিক দ্রুত বিচার করতে পারে।
- এটিআর বাজারের অস্থিরতা এবং উত্তাপকে প্রতিফলিত করে এবং প্রবেশের সময় নির্ধারণের জন্য ভিত্তি প্রদান করে।
- অনেকগুলি প্যারামিটার রয়েছে যা অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় পেতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- হুলের গড়রেখা এবং ATR উভয়ই ভুয়া ব্রেকিংয়ের সমস্যা থেকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করতে পারে না, এবং এখনও এটির জন্য একটি প্যাচ রয়েছে।
- ভুল প্যারামিটার সেট করলে ট্রেডিং ঘন ঘন বা সংবেদনশীল হতে পারে, যা কৌশলকে প্রভাবিত করে।
- দ্রুত উত্তোলন, বিপর্যয় বা পতনের মতো তীব্র পরিস্থিতিতে কার্যকরভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে অক্ষম।
সমাধানঃ
- বন্দিদশা থেকে রক্ষা পেতে, যথোপযুক্তভাবে বন্দিদশা বন্ধ করতে হবে।
- বারবার পরীক্ষার মাধ্যমে প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন, যাতে সূচকগুলি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে আরও উপযুক্ত হয়।
- এই পরিস্থিতিতে, কৌশলটি স্থগিত করুন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি আরও উন্নত করার জন্য অনেক জায়গা রয়েছে, যা নিম্নলিখিত দিক থেকে শুরু করা যেতে পারেঃ
- বিভিন্ন হুল গড়রেখার চক্রের পরামিতি পরীক্ষা করে বর্তমান বাজারের পরিবেশের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত চক্রের সেটিং খুঁজে বের করুন।
- বিভিন্ন ATR চক্রের প্যারামিটার সমন্বয় পরীক্ষা করে এমন একটি চক্র খুঁজে বের করুন যা বাজারের উত্তাপকে সবচেয়ে ভালোভাবে ধরতে পারে।
- বিভিন্ন ধরনের ATR Smoothing পদ্ধতি ব্যবহার করে দেখুন (RMA, SMA, EMA, ইত্যাদি) এবং দেখুন কোনটি সবচেয়ে ভালো কাজ করে।
- পজিশন খোলার জন্য অপ্টিমাইজেশান, যেমন প্রতিক্রিয়া এবং ATR এর মিশ্রণ।
- অপ্টিমাইজড স্টপ লস পদ্ধতি, যথাযথভাবে স্টপ লস ব্যাপ্তি, এবং প্যাচ এড়ানো।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি হুলের গড় রেখার প্রবণতা ট্র্যাকিং ক্ষমতা এবং এটিআর এর তাপমাত্রা বিচারক ক্ষমতা ব্যবহার করে, একটি প্রবণতা নিশ্চিত করার সাথে সাথে একটি বড় ওঠানামা এবং ইতিবাচক সময় প্রবেশের সময় নির্বাচন করে, কিছু অকার্যকর সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে। সূচক প্যারামিটারগুলির অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি পরিচালনার সরঞ্জামগুলির ব্যবহার কৌশলটির কার্যকারিতা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং তাপমাত্রার বিচারক একাধিক উপাদানকে একত্রিত করে, প্যারামিটারগুলি সংশোধন এবং অনুকূলিতকরণের ক্ষেত্রে আরও ভাল প্রভাব অর্জন করতে পারে।
/*backtest
start: 2024-01-07 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// Hull cross and ATR
strategy("Hull cross and ATR", shorttitle="H&ATR", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
keh=input(title="Hull Length",defval=50)
length = input(title="ATR Length", defval=50, minval=1)
smoothing = input(title="ATR Smoothing", defval="RMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"])
p=input(ohlc4,title="Price data")
n2ma=2*wma(p,round(keh/2))
nma=wma(p,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(p[1],round(keh/2))
nma1=wma(p[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
ma_function(source, length) =>
if smoothing == "RMA"
rma(p, length)
else
if smoothing == "SMA"
sma(p, length)
else
if smoothing == "EMA"
ema(p, length)
else
wma(p, length)
plot(ma_function(tr(true), length), title = "ATR", color=black, transp=50)
closelong = n1<n2
if (closelong)
strategy.close("buy")
closeshort = n1>n2
if (closeshort)
strategy.close("sell")
if (ma_function(tr(true), length)<p and p>p[length] and n1>n2)
strategy.entry("buy", strategy.long, comment="BUY")
if (ma_function(tr(true), length)>p and p<p[length] and n1<n2)
strategy.entry("sell", strategy.short, comment="SELL")