EMA/MA ক্রসওভার অপশন ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-16 14:14:42
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এটি একটি স্বল্পমেয়াদী বিকল্প ট্রেডিং কৌশল যা ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরির জন্য এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ) এবং মুভিং এভারেজ (এমএ) ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে। যখন দ্রুত ইএমএ নীচে থেকে ধীর এমএ অতিক্রম করে তখন এটি ক্রয় সংকেত উত্পাদন করে এবং যখন দ্রুত ইএমএ ধীর এমএ এর নীচে অতিক্রম করে তখন বিক্রয় সংকেত দেয়।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি বিভিন্ন পরামিতি সহ দুটি ইএমএ / এমএ ব্যবহার করে, একটি দ্রুত ইএমএ এবং একটি ধীর এমএ। দ্রুত ইএমএ সময়কাল 50 এ সেট করা হয় এবং ধীর এমএ সময়কাল 100 এ সেট করা হয়। ইএমএ মূল্য পরিবর্তনের জন্য দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানায় যখন এমএ ধীর গতিতে প্রতিক্রিয়া জানায়।

যখন স্বল্পমেয়াদী মূল্যবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়, তখন দ্রুত ইএমএ নীচে থেকে ধীর এমএ-তে প্রবেশ করবে, ক্রয়ের সংকেত তৈরি করবে। এটি উত্থানমুখী মনোভাব বাড়ার ইঙ্গিত দেয়, এটি কেনা বা কল বিকল্পগুলি কেনার বিষয়ে বিবেচনা করা উপযুক্ত করে তোলে।

যখন স্বল্পমেয়াদী মূল্য হ্রাস ত্বরান্বিত হয়, তখন দ্রুত EMA ধীর MA এর নিচে ভেঙে যায়, বিক্রয় সংকেত উত্পাদন করে। এটি হ্রাসের মনোভাব বৃদ্ধি করে, বিক্রয় বা বিক্রয় বিকল্প কেনার সুযোগ নির্দেশ করে।

স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা এবং বাজারের আবেগ নির্ধারণের জন্য দ্রুত এবং ধীর EMA/MA এর মধ্যে ক্রসওভারগুলি ক্যাপচার করে, তুলনামূলকভাবে স্বল্পমেয়াদী মূল্যের ওঠানামা থেকে লাভের জন্য সময়মত বিকল্প ব্যবসায় সম্পাদন করা যেতে পারে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হল:

সংক্ষিপ্ত মেয়াদী ওঠানামা ধরার জন্য দ্রুত প্রতিক্রিয়া। দ্রুত EMA এবং ধীর MA এর মধ্যে ক্রসওভারগুলি দ্রুত স্বল্পমেয়াদী আপ এবং ডাউন মূল্য বিপরীত সনাক্ত করে।
বাস্তবায়ন সহজ. জটিল গণনা ছাড়াই দুটি চলমান গড়ের ক্রসওভার পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
বিকল্প বা স্টক ট্রেডিংয়ের জন্য নমনীয় অ্যাপ্লিকেশন। সংকেতগুলির উপর ভিত্তি করে দীর্ঘ / সংক্ষিপ্ত যেতে পারে, বা সেই অনুযায়ী বিকল্প ট্রেড করতে পারে।
স্পষ্ট স্টপ লস সহ নিয়ন্ত্রিত ঝুঁকি। প্রতি ট্রেডের ক্ষতি সীমাবদ্ধ করতে স্টপ লস পয়েন্টগুলি পূর্বনির্ধারণ করুন।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

কিছু ঝুঁকি লক্ষ্য করুনঃ

সম্ভাব্য হুইপসা সংকেত এবং ব্যাপ্তি বাজারের কারণে অত্যধিক ট্রেডিং এবং ব্যয় বৃদ্ধি হতে পারে। অতিরিক্ত ট্রেডিং এড়াতে স্টপ লস প্রসারিত করতে পারে।
ধারাবাহিক স্টপ লস ট্রিগারের সাথে বজারের ধারাবাহিক হ্রাসের প্রবণতায় দুর্বল। মূলধন সংরক্ষণের জন্য দীর্ঘস্থায়ী মন্দা পর্যায়ের সময় স্থগিত কৌশল বিবেচনা করুন।
গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ইভেন্ট থেকে মূল্যের স্পাইকগুলি অকালে অবস্থানগুলি বন্ধ করতে পারে বা উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষতি বাড়িয়ে তুলতে পারে। প্রধান ইভেন্টগুলির চারপাশে কৌশল ব্যবহারের উপযুক্ততা যত্ন সহকারে মূল্যায়ন করুন।

উন্নতির সুযোগ

কৌশল উন্নত করার কিছু উপায়:

অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গতিশীল স্টপ লস। জোরপূর্বক প্রস্থান সম্ভাব্যতা হ্রাস করার জন্য মূল্যের ওঠানামা স্তর অনুযায়ী রিয়েল-টাইমে স্টপ লস সামঞ্জস্য করুন।
একাধিক টাইমফ্রেম ইএমএ একীভূত করুন। বিপরীত প্রবণতা ট্রেড এড়ানোর জন্য সামগ্রিক প্রবণতা পরিমাপ করতে দৈনিক এবং সাপ্তাহিক ইএমএ যোগ করুন।
আরএসআই ফিল্টার। কিছু গোলমাল সংকেত ফিল্টার করার জন্য ওভারক্রয় এবং ওভারসোল্ড স্তরগুলি সনাক্ত করতে আরএসআই ব্যবহার করুন।
মেশিন লার্নিং অস্থিরতা পূর্বাভাস। মূল্যের অস্থিরতা এবং ঝুঁকি পূর্বাভাস, গতিশীলভাবে অবস্থান আকার এবং স্টপ লস সামঞ্জস্য করতে LSTM মডেল ব্যবহার করুন।

সিদ্ধান্ত

এই স্বল্পমেয়াদী ইএমএ / এমএ ক্রসওভার কৌশলটি দ্রুত ইএমএ এবং ধীর এমএ ক্রসওভারগুলি পর্যবেক্ষণ করে সময়মত ব্যবসায়ের জন্য স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা পরিবর্তন এবং বাজারের আবেগগুলি ক্যাপচার করে। এর বাস্তবায়নের সহজতা সত্ত্বেও, ঝুঁকিগুলির মধ্যে অতিরিক্ত হুইপস এবং স্থায়ী ড্রডাউন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। স্টপ লস অপ্টিমাইজেশন, একাধিক টাইমফ্রেম, সংকেত ফিল্টারিং এবং মেশিন লার্নিং পূর্বাভাসের চারপাশে উন্নতি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং লাভজনকতা উন্নতিতে সহায়তা করতে পারে।

/*backtest
start: 2023-01-09 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Backtest single EMA cross", overlay=true)

qty = input(100000, "Buy quantity")

testStartYear = input(2019, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
testStartMin = input(0, "Backtest Start Minute")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, testStartHour, testStartMin)
testStopYear = input(2099, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(1, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=input.bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? 
   #00FF00 : na
testPeriod() => true


ema1 = input(50, title="Select EMA 1")
ema2 = input(100, title="Select EMA 2")

expo = ema(close, ema1)
ma = ema(close, ema2)

avg_1 = avg(expo, ma)
s2 = cross(expo, ma) ? avg_1 : na
//plot(s2, style=plot.style_line, linewidth=3, color=color.red, transp=0)

p1 = plot(expo, color=#00FFFF, linewidth=2, transp=0)
p2 = plot(ma, color=color.orange, linewidth=2, transp=0)
fill(p1, p2, color=color.white, transp=80)


longCondition = crossover(expo, ma)

shortCondition = crossunder(expo, ma)

exitlongCondition = crossunder(expo, ma)

exitshortCondition = crossover(expo, ma) 


if testPeriod()
    strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)

plotshape(longCondition, title = "Buy Signal", text ="BUY", textcolor = #FFFFFF , style=shape.labelup, size = size.normal, location=location.belowbar, color = #1B8112, transp = 0)
plotshape(shortCondition, title = "Sell Signal", text ="SELL", textcolor = #FFFFFF, style=shape.labeldown, size = size.normal, location=location.abovebar, color = #FF5733, transp = 0)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত