EMA/MA ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি সংক্ষিপ্ত লাইনের বিকল্প ট্রেডিং কৌশল যা সূচকীয় চলমান গড় (ইএমএ) এবং চলমান গড় (এমএ) এর ক্রস উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে। যখন দ্রুত ইএমএ একটি ধীর এমএ অতিক্রম করে, একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন করে; যখন দ্রুত ইএমএ একটি ধীর এমএ অতিক্রম করে, একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি EMA এবং MA এর দুটি ভিন্ন প্যারামিটার ব্যবহার করে গণনা করা হয়, একটি দ্রুত EMA এবং একটি ধীর MA। দ্রুত EMA প্যারামিটারটি 50 এবং ধীর MA প্যারামিটারটি 100 সেট করা হয়েছে। EMA সূচকীয় চলমান গড় দামের পরিবর্তনের জন্য আরও দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানায়, যখন এমএ সরল চলমান গড় দামের পরিবর্তনের জন্য আরও ধীর প্রতিক্রিয়া জানায়।
যখন স্বল্পমেয়াদী দামের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়, দ্রুত ইএমএ ধীর এমএ-র আগে একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। এটি বোঝায় যে বাজারে স্বল্পমেয়াদী স্বল্পমেয়াদী মনোভাব বৃদ্ধি পেয়েছে এবং একটি স্বল্পমেয়াদী বিকল্প কেনা বা কেনা বিবেচনা করা যেতে পারে।
যখন স্বল্পমেয়াদী দামের পতন ত্বরান্বিত হয়, দ্রুত ইএমএ ধীর এমএ-র আগে নীচে নেমে যায়, বিক্রয় সংকেত তৈরি করে। এটি বোঝায় যে বাজারে স্বল্পমেয়াদী পতনশীল অনুভূতি বৃদ্ধি পেয়েছে, বিক্রয় বা পতনশীল বিকল্প কেনার বিষয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে।
স্বল্পমেয়াদী মূল্য পরিবর্তনের প্রবণতা এবং বাজার মনোভাবের জন্য EMA/MA এর ক্রস-ড্রপিংয়ের মাধ্যমে, সময়মত বিকল্প ব্যবসায়ের মাধ্যমে, সংক্ষিপ্ত লাইনের দামের ওঠানামা থেকে লাভ করা যায়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলি হলঃ
দ্রুত প্রতিক্রিয়া, সংক্ষিপ্ত লাইন মূল্যের ওঠানামা সময়মত ধরতে পারে। দ্রুত ইএমএ এবং ধীর এমএ এর ক্রস-গঠন সংকেত দ্বারা, স্বল্পমেয়াদী পতনশীল পরিবর্তনগুলি দ্রুত সনাক্ত করা যায়।
সহজ এবং সহজেই বাস্তবায়ন করা যায়। কেবলমাত্র দুটি চলমান গড়ের ক্রসগুলি পর্যবেক্ষণ করুন, কোনও জটিল গণনার প্রয়োজন নেই।
নমনীয় ব্যবহার, অপশন বা পজিটিভ শেয়ার ট্রেড করা যায়। সংকেত অনুযায়ী পজিটিভ শেয়ার কিনতে বা পজিটিভ শেয়ার বিক্রি করতে বা সরাসরি পজিটিভ শেয়ারের উপর লেনদেন করতে পারে।
কন্ট্রোলযোগ্য ঝুঁকি, স্টপ লস মেকানিজম স্পষ্ট। স্টপ লস পয়েন্টগুলি প্রিসেট করা যায়, একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকি রয়েছে যা সম্পর্কে সতর্ক থাকা দরকারঃ
ভুল সংকেত এবং অস্থিরতার ঝুঁকি থাকতে পারে। দ্রুত ইএমএ / এমএ একাধিক ক্রস স্লাইড হতে পারে, যার ফলে ট্রেডিং ঘন ঘন পজিশন খোলার জন্য, ট্রেডিংয়ের ব্যয় এবং বাস্তবায়নের অসুবিধা বাড়ায়। স্টপ লসটি যথাযথভাবে শিথিল করা যেতে পারে, অত্যধিক ঘন ঘন ট্রেডিং এড়ানো যায়।
বড় প্যাকেজগুলি যখন দুর্বল থাকে তখন ক্ষতির ঝুঁকি থাকে। কৌশলটি মূলত শর্ট লাইন ধরে থাকে, এবং অবিচ্ছিন্ন পতনের ক্ষেত্রে, স্টপ ক্ষতি প্রায়শই ট্রিগার হতে পারে। এই সময়ে, কৌশলটি ব্যবহার বন্ধ করে রাখা এবং বড় প্যাকেজটি পুনরায় গরম হওয়ার জন্য অপেক্ষা করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
বড় ইভেন্টের কারণে শেয়ারের দামের অস্বাভাবিক ওঠানামা হওয়ার ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করুন। বড় ইভেন্টের সময়, শেয়ারের দামের অস্বাভাবিক ওঠানামা হতে পারে, যার ফলে স্টপ লস বা বিশাল ক্ষতি হতে পারে। এই পর্যায়ে কৌশলগত লেনদেন ব্যবহার করা হয় কিনা তা পুরোপুরি বিবেচনা করা দরকার।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্টপ অ্যাডজাস্টমেন্ট। ডায়নামিক স্টপ ব্যবহার করে, স্টক মূল্যের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে রিয়েল-টাইমে স্টপ আকারের সমন্বয় করুন। স্টপ ক্ষতির সম্ভাবনা হ্রাস করুন।
একাধিক সময়কালীন ইএমএ একত্রিত করুন। উদাহরণস্বরূপ, সূর্যের লাইন এবং ঘূর্ণি ইএমএ যোগ করুন, বড় চক্রের প্রবণতা বিচার করুন এবং বিপরীতমুখী লেনদেন এড়িয়ে চলুন।
আরএসআই সূচক ফিল্টার করুন। আরএসআই সূচক যোগ করুন ওভার-বিক্রয় ওভার-বিক্রয় অঞ্চলগুলি নির্ধারণ করতে এবং কিছু গোলমাল সংকেত ফিল্টার করুন।
মেশিন লার্নিং ওঠানামার পূর্বাভাস। শেয়ারের দামের ওঠানামার এবং ঝুঁকির পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য এলএসটিএমের মতো গভীর শিক্ষার মডেলগুলি ব্যবহার করা হয়, পজিশন হোল্ডিং এবং স্টপ লসকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে।
সারসংক্ষেপ
এই শর্ট লাইন ইএমএ/এমএ ক্রসিং কৌশলটি দ্রুত ইএমএ এবং ধীর এমএর ক্রসিংয়ের মাধ্যমে দামের স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা এবং বাজারের আবেগকে বিচার করে, দামের পরিবর্তনের জন্য দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানায়, সময়মতো শর্ট লাইন ব্যবসায়ের সুযোগগুলি দখল করে। কৌশলটি বাস্তবায়ন করা সহজ, তবে কিছু গোলমাল এবং স্থায়ী ক্ষতির ঝুঁকিও রয়েছে। স্টপ অপ্টিমাইজেশন, বহু সময়কালীন চক্রের সংহতকরণ, আরএসআই ফিল্টারিং এবং মেশিন লার্নিং ইত্যাদির মাধ্যমে কৌশলটির আয় বাড়ানোর জন্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য কৌশলটি উন্নত করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-01-09 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Backtest single EMA cross", overlay=true)
qty = input(100000, "Buy quantity")
testStartYear = input(2019, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
testStartMin = input(0, "Backtest Start Minute")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, testStartHour, testStartMin)
testStopYear = input(2099, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(1, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=input.bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ?
#00FF00 : na
testPeriod() => true
ema1 = input(50, title="Select EMA 1")
ema2 = input(100, title="Select EMA 2")
expo = ema(close, ema1)
ma = ema(close, ema2)
avg_1 = avg(expo, ma)
s2 = cross(expo, ma) ? avg_1 : na
//plot(s2, style=plot.style_line, linewidth=3, color=color.red, transp=0)
p1 = plot(expo, color=#00FFFF, linewidth=2, transp=0)
p2 = plot(ma, color=color.orange, linewidth=2, transp=0)
fill(p1, p2, color=color.white, transp=80)
longCondition = crossover(expo, ma)
shortCondition = crossunder(expo, ma)
exitlongCondition = crossunder(expo, ma)
exitshortCondition = crossover(expo, ma)
if testPeriod()
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
plotshape(longCondition, title = "Buy Signal", text ="BUY", textcolor = #FFFFFF , style=shape.labelup, size = size.normal, location=location.belowbar, color = #1B8112, transp = 0)
plotshape(shortCondition, title = "Sell Signal", text ="SELL", textcolor = #FFFFFF, style=shape.labeldown, size = size.normal, location=location.abovebar, color = #FF5733, transp = 0)