প্রবণতা শক্তি নিশ্চিত করুন বার কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-16 15:22:53
ট্যাগঃ

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এই কৌশলটি ধারাবাহিক এন মোমবাতিগুলির বন্ধের মূল্যের দিকের উপর ভিত্তি করে প্রবণতার দিক বিচার করে। যখন N ধারাবাহিক মোমবাতিগুলির বন্ধের দাম শর্ত পূরণ করে তখন ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন হয়। এন এর আকারটি কনফার্মবারস ইনপুট প্যারামিটার দ্বারা সেট করা হয়। এই কৌশলটি মূলত প্রবণতার শক্তি নির্ধারণের জন্য ধারাবাহিক এন মোমবাতি বন্ধের দামের দিক ব্যবহার করে। বৃহত্তর এন প্রবণতাটি নিশ্চিত করতে আরও মোমবাতি প্রয়োজন, যা মিথ্যা ব্রেকআউটগুলি ফিল্টার করতে পারে তবে প্রবণতার প্রাথমিক পর্যায়েও মিস করতে পারে।

নীতিঃ
কৌশলটি সর্বশেষ মোমবাতি এবং পূর্ববর্তী একের বন্ধ মূল্যের মধ্যে সম্পর্ক ট্র্যাক করে দামের উত্থান এবং পতনের শক্তি বিচার করতে। বিশেষত, এটি ক্রমাগত মোমবাতি বন্ধের দামের সংখ্যা রেকর্ড করতে দুটি ভেরিয়েবল bcount এবং scount সংজ্ঞায়িত করে যা বৃদ্ধি এবং পতন করে।

যখন bcount confirmBars দ্বারা সেট করা মান পৌঁছায়, এর অর্থ হল যে confirmBars পরপর মোমবাতিগুলির বন্ধের দাম বেড়েছে, একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করছে। যখন scount confirmBars দ্বারা সেট করা মান পৌঁছায়, এর অর্থ হল যে confirmBars পরপর মোমবাতিগুলির বন্ধের দাম কমেছে, একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি করছে।

ধারাবাহিক একাধিক মোমবাতিগুলির বন্ধের দামের দিকনির্দেশনা বিচার করে, স্বল্পমেয়াদী বাজারের ওঠানামা কার্যকরভাবে ফিল্টার করা যেতে পারে এবং ট্রেডিং সংকেতগুলি কেবলমাত্র তুলনামূলকভাবে বড় শক্তির প্রবণতার অধীনে উত্পন্ন হয়।

সুবিধা বিশ্লেষণঃ

কার্যকরভাবে গোলমাল ফিল্টার করুন এবং প্রবণতা নিশ্চিত করুন
এই কৌশলটি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরির আগে শর্ত পূরণের জন্য পরপর N ক্যান্ডেলস্টিক বন্ধের মূল্যের প্রয়োজন। এটি ট্রেডিংয়ের উপর স্বাভাবিক বাজারের ওঠানামা প্রভাব ফিল্টার করে এবং নিশ্চিত করে যে অবস্থানগুলি শুধুমাত্র শক্তিশালী প্রবণতার অধীনে খোলা হয়।
নিয়মিত ফিল্টারিং শক্তি পরামিতি কনফার্মবার প্যারামিটারের আকার সামঞ্জস্য করে, ফিল্টারিং দামের ওঠানামা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বৃহত্তর প্যারামিটারগুলির গোলমালের উপর আরও ভাল ফিল্টারিং প্রভাব রয়েছে, তবে প্রাথমিক ট্রেন্ড সুযোগগুলিও মিস করতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণঃ

প্রারম্ভিক ট্রেন্ড সুযোগ মিস করতে পারে এই কৌশলটি সিগন্যাল তৈরির আগে শর্ত পূরণের জন্য একাধিক ধারাবাহিক মোমবাতি বন্ধের দামের প্রয়োজন, তাই এটি প্রায়শই প্রাথমিক প্রবণতার সুযোগগুলি মিস করে এবং সময়মতো প্রবণতা ট্র্যাক করতে পারে না।
হ্রাস বন্ধের সম্ভাবনা যখন নিশ্চিতকরণের সংখ্যা নিশ্চিত করা হয়, তখন ট্রেন্ডের প্রাথমিক পর্যায়ে স্বল্পমেয়াদী রেখা দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া সহজ, যার ফলে স্টপ লস ব্রেকআউট হয়।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলীঃ

অন্যান্য সূচকগুলির সাথে ভুয়া ব্রেকআউটগুলি ফিল্টার করুন
অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যেমন বোলিংজার ব্যান্ড এবং আরএসআই ব্যবহার করা যেতে পারে, যাতে ভুয়া ব্রেকআউটের সম্ভাবনা কমাতে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেতগুলির উপর মাধ্যমিক ফিল্টারিং করা যায়।
গতিশীলভাবে পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে ডায়নামিকভাবে confirmBars প্যারামিটার সামঞ্জস্য করার চেষ্টা করুন। গোলমাল ফিল্টার করার জন্য অস্থির বাজারে প্যারামিটার মান বৃদ্ধি; প্রবণতা ট্র্যাক প্রবণতা স্পষ্ট যখন প্যারামিটার মান হ্রাস।

সংক্ষিপ্তসার:
এই কৌশলটি একাধিক ধারাবাহিক মোমবাতিগুলির বন্ধের দামের দিক বিচার করে শক ফিল্টারিং এবং প্রবণতা নিশ্চিত করার প্রভাব অর্জন করে। এটি স্বল্পমেয়াদী বাজারের ওঠানামা দ্বারা সৃষ্ট ভুল ব্যবসায়কে কার্যকরভাবে হ্রাস করতে পারে এবং কেবল প্রবণতা সুস্পষ্ট হলেই ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে পারে। কনফার্মবার্স প্যারামিটারের আকার সামঞ্জস্য করে ব্যবহারকারীরা ফিল্টারিং প্রভাব এবং প্রবণতা সুযোগগুলি ক্যাপচার করার মধ্যে সম্পর্ককে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে। তবে, এই কৌশলটি প্রবণতা শুরু হওয়ার আগেই বন্ধ হয়ে যায় এবং ধারাবাহিকভাবে প্রবণতা ট্র্যাক করতে ব্যর্থ হয়। আরও ভাল রিটার্ন অর্জনের জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সাথে অনুকূলিতকরণ বা গতিশীল প্যারামিটার সমন্বয় চেষ্টা করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Confirm Bars Strategy [TS Trader]", overlay=true)

confirmBars = input(1)

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
fromYear = input.int(2019, title="Backtest Start Year")
fromMonth = input.int(1, title="Backtest Start Month", minval=1, maxval=12)
fromDay = input.int(1, title="Backtest Start Day", minval=1, maxval=31)
toYear = input.int(2023, title="Backtest End Year")
toMonth = input.int(12, title="Backtest End Month", minval=1, maxval=12)
toDay = input.int(31, title="Backtest End Day", minval=1, maxval=31)

startTimestamp = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
endTimestamp = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 23, 59)

inBacktestRange = true

// === STRATEGY LOGIC ===
bcount = 0
bcount := close[1] < close ? nz(bcount[1]) + 1 : 0
if (bcount == confirmBars and inBacktestRange)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Long")

scount = 0
scount := close[1] > close ? nz(scount[1]) + 1 : 0
if (scount == confirmBars and inBacktestRange)
    strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Short")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত