ট্রেন্ড স্ট্রেংথ কনফার্মেশন স্ট্র্যাটেজি
ChaoZhang
বিবরণ: এই কৌশলটি ক্রমাগত এন রুট কে লাইন বন্ধের দামের দিক থেকে ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করে, যখন ক্রমাগত এন রুট কে লাইন বন্ধের দামগুলি শর্ত পূরণ করে তখন একটি লেনদেনের সংকেত উত্পন্ন করে। N এর আকারটি কনফার্মবারস ইনপুট প্যারামিটার দ্বারা সেট করা হয়। এই কৌশলটি মূলত ক্রমাগত এন রুট কে লাইন বন্ধের দামের দিক থেকে প্রবণতার শক্তি নির্ধারণ করে, যত বড় N, তত বেশি K লাইন নিশ্চিতকরণ প্রয়োজন, মিথ্যা ব্রেকআপগুলি ফিল্টার করা যায়, তবে একই সাথে প্রবণতার শুরুতে মিস করা যেতে পারে।
নীতিঃ কৌশলটি শেষের কে লাইনের সাথে পূর্ববর্তী কে লাইনের বন্ধের দামের আকারের সম্পর্ক অনুসরণ করে দামের বৃদ্ধি বা হ্রাসের শক্তি নির্ধারণ করে। বিশেষত, এটি দুটি পরিবর্তনশীল bcount এবং scount সংজ্ঞায়িত করে, যথাক্রমে ক্রমাগত বন্ধের দামের বৃদ্ধি এবং ক্রমাগত বন্ধের দামের পতনের সংখ্যা রেকর্ড করে।
যখন bcount কনফার্মবারস সেটিং এর মান পৌঁছায়, তখন ক্রমাগত কনফার্মবারস রুট কে লাইন বন্ধের মূল্য বৃদ্ধি পায়, একটি কেনার সংকেত তৈরি করে। যখন scount কনফার্মবারস সেটিং এর মান পৌঁছায়, তখন ক্রমাগত কনফার্মবারস রুট কে লাইন বন্ধের মূল্য হ্রাস পায়, একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি করে।
এইভাবে, ক্রমাগত কয়েকটি K-রেখার সমাপ্তির দামের দিকনির্দেশের বিচার করে, স্বল্পমেয়াদী বাজার ওঠানামা থেকে শব্দটি কার্যকরভাবে ফিল্টার করা যায়, কেবলমাত্র বৃহত্তর প্রবণতার সাথে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করা যায়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণঃ
“এটি কার্যকরভাবে শব্দ ফিল্টার করতে পারে এবং প্রবণতা নিশ্চিত করতে পারে। এই কৌশলটি ক্রমাগত এন-রুট-কে-লাইন বন্ধের মূল্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে ট্রেডিং সিগন্যাল উত্পন্ন করে, যা স্বাভাবিক বাজারের ওঠানামা দ্বারা ট্রেডিংয়ের প্রভাবকে ফিল্টার করে এবং নিশ্চিত করে যে কেবলমাত্র শক্তিশালী প্রবণতার অধীনে পজিশন খোলা হয়।
প্যারামিটারগুলি ফিল্টারিং শক্তি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ConfirmBars এর প্যারামিটারের আকার পরিবর্তন করে, আপনি দামের ওঠানামা ফিল্টার করার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। প্যারামিটারের আকার যত বেশি, শব্দ ফিল্টারিং তত ভাল, তবে প্রবণতার প্রাথমিক সুযোগগুলি মিস করা সহজ।
ঝুঁকি বিশ্লেষণঃ
ট্রেন্ডের শুরুতে সুযোগ মিস করা হতে পারে কৌশলটির জন্য একাধিক ক্রমাগত কে-লাইন বন্ধের দামের প্রয়োজন হয় যাতে একটি সংকেত তৈরি হয়, তাই প্রবণতার প্রাথমিক সুযোগগুলি প্রায়শই মিস করা হয় এবং সময়মতো প্রবণতা অনুসরণ করা যায় না।
সহজেই স্টপ লস অতিক্রম করা যখন কনফার্ম রুট কনফার্ম বারগুলি খুব বড় সেট করা থাকে, তখন ট্রেন্ডের প্রথম দিকে এটি বিপরীত সংক্ষিপ্ত রেখার দ্বারা বিভ্রান্ত হতে পারে, যার ফলে স্টপ লসটি বিরতি দেওয়া হয়।
অনুকূলিতকরণঃ
অন্যান্য সূচকের সাথে মিলে ছদ্মবেশী ব্রেকআপ অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যেমন বুলিং ব্যান্ড, আরএসআই ইত্যাদির সাথে একত্রিত হয়ে ক্রয়-বিক্রয় সংকেতকে দ্বিতীয় ফিল্টার করা যায়, যা ভুয়া ভাঙ্গার সম্ভাবনা হ্রাস করে।
গতিশীল সমন্বয় প্যারামিটার বাজার পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে কনফার্ম বার প্যারামিটারগুলি পরিবর্তন করার চেষ্টা করা যেতে পারে, বাজারের ঝড়ের সময় প্যারামিটারটির মান বাড়িয়ে শব্দটি ফিল্টার করতে; এবং যখন প্রবণতা স্পষ্ট হয় তখন প্যারামিটারটির মান হ্রাস করে ট্রেন্ড অনুসরণ করতে।
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এই কৌশলটি ক্রমাগত কয়েকটি রুট কে লাইনের সমাপ্তির দামের দিকনির্দেশের বিচার করে, পরিস্রাবণ শক এবং প্রবণতা নিশ্চিত করার প্রভাব অর্জন করে। এটি কার্যকরভাবে স্বল্পমেয়াদী বাজার ওঠানামা দ্বারা সৃষ্ট ভুল লেনদেনকে হ্রাস করতে পারে এবং কেবলমাত্র যখন প্রবণতা স্পষ্ট হয় তখনই একটি লেনদেনের সংকেত দেয়। কনফার্মবারের প্যারামিটারগুলির আকার সামঞ্জস্য করে, ব্যবহারকারীরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিস্রাবণ প্রভাব এবং ট্রেন্ডের সুযোগ ক্যাপচারের মধ্যে সম্পর্ককে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে। তবে এই কৌশলটি প্রবণতার শুরুতে খুব সহজেই বন্ধ হয়ে যায় এবং ধারাবাহিকভাবে ট্রেন্ডটি অনুসরণ করতে পারে না। অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিতভাবে অপ্টিমাইজ করার পরামর্শ দেওয়া হয়, বা আরও ভাল রিটার্নের জন্য প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার চেষ্টা করুন।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Confirm Bars Strategy [TS Trader]", overlay=true)
confirmBars = input(1)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
fromYear = input.int(2019, title="Backtest Start Year")
fromMonth = input.int(1, title="Backtest Start Month", minval=1, maxval=12)
fromDay = input.int(1, title="Backtest Start Day", minval=1, maxval=31)
toYear = input.int(2023, title="Backtest End Year")
toMonth = input.int(12, title="Backtest End Month", minval=1, maxval=12)
toDay = input.int(31, title="Backtest End Day", minval=1, maxval=31)
startTimestamp = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
endTimestamp = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 23, 59)
inBacktestRange = true
// === STRATEGY LOGIC ===
bcount = 0
bcount := close[1] < close ? nz(bcount[1]) + 1 : 0
if (bcount == confirmBars and inBacktestRange)
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Long")
scount = 0
scount := close[1] > close ? nz(scount[1]) + 1 : 0
if (scount == confirmBars and inBacktestRange)
strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Short")