EMA স্পর্শ সংকেতের সাথে মিলিত দৈনিক গড় খরচ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই পিন স্ক্রিপ্ট কৌশলটি ট্রেডিংভিউ প্ল্যাটফর্মে একটি দৈনিক গড় খরচ কৌশল বাস্তবায়ন করে এবং ইএমএ সূচকের স্পর্শ সংকেতগুলির সাথে মিলিত হয় যাতে প্রবেশের স্থান নির্ধারণ করা যায়। কৌশলটি গড় খরচ বিনিয়োগের নিয়ম অনুসরণ করে, ঝুঁকি বিচ্ছিন্ন করার জন্য প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে ক্রয় করা হয়। একই সাথে, ইএমএর স্পর্শ সংকেতগুলির মাধ্যমে নির্দিষ্ট প্রবেশের সময় নির্দেশ করা হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলঃ
দৈনিক গড় খরচ বিনিয়োগের নিয়ম
- বাজার ওঠানামা নির্বিশেষে প্রতিদিনের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণে ক্রয় করুন
- দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের বিস্তার, একক বিনিয়োগের ঝুঁকি হ্রাস
ইএমএ সূচকগুলি প্রবেশের স্থান নির্ধারণ করে
- ৫, ১০, ২০ ই এম এ-র সময় ক্রয় শুরু হয়
- EMA লাইন সমর্থন হিসাবে, এটি একটি স্বল্পমেয়াদী সমন্বয় এড়াতে ভাল
ডায়নামিক স্টপ লস মেকানিজম
- 20 তম সরল চলমান গড়ের নীচে যখন ক্লোজ-আপ মূল্য পড়ে তখন পজিশন বন্ধ করুন
- ক্ষতির বিস্তার এড়ানো
সর্বোচ্চ পজিশনের সীমা
- সর্বোচ্চ ৩০০ লেনদেনের অনুমতি, পজিশনের আকার এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ
- অতিরিক্ত বিনিয়োগের ফলে অর্থের ঘাটতি প্রতিরোধ করা
বিশেষত, কৌশলটি প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে বিনিয়োগ করে এবং সেই দিনের সমাপ্তির দামের উপর ভিত্তি করে ক্রয়যোগ্য শেয়ারের সংখ্যা গণনা করে। এই ভিত্তিতে, যদি সেই দিনের সমাপ্তির দামটি 5 তম, 10 তম, 20 তম ইএমএর যে কোনও একটি পয়েন্ট অতিক্রম করে তবে এটি একটি কেনার সংকেতকে ট্রিগার করে। একবার ক্রমবর্ধমান অবস্থান সর্বোচ্চ 300 পয়েন্টের সীমাতে পৌঁছে গেলে, নতুন ক্রয় কার্যক্রম হবে না।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির বেশ কিছু সুবিধা রয়েছেঃ
একক বিনিয়োগের ঝুঁকি কমানোর জন্য বিচ্ছিন্ন বিনিয়োগ
- প্রতিদিন ছোট, স্থির পরিমাণে বিনিয়োগ করুন, যে কোন সময়
- পুনর্মিলনের কোন সমস্যা নেই
EMA সংযুক্ত, স্বল্পমেয়াদী সমন্বয় এড়ানো
- EMA-এর উপরে থাকা একটি ক্রয় সংকেত, প্রত্যাহারের সময় ক্রয় এড়ানো
- প্রত্যাহারের সময় ঝুঁকি বিচ্ছিন্নকরণে ব্যাচ ক্রয় অব্যাহত
ডায়নামিক স্টপ লস, নিয়ন্ত্রণ লস
- স্টপ লিন্ড সেট করুন, সময়মত স্টপ লিন্ড করুন
- বড় ক্ষতি এড়ানো
সর্বোচ্চ পজিশনের সীমা, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ
- সর্বাধিক পজিশনটি অগ্রিম সেট করা যেতে পারে যাতে অতিরিক্ত বিনিয়োগ না হয়
- ইটিপি বহনক্ষমতার মধ্যে বিনিয়োগ করুন
ইএমএ-র স্বজ্ঞাততা দেখায় যে এটি বিচার করা সহজ
- বিভিন্ন ইএমএ চক্রের জন্য লাইন আঁকা
- অপারেটরদের নজরদারি করার জন্য সহজ
উচ্চতা কাস্টমাইজযোগ্য
- কাস্টমাইজড ইনপুট, ইএমএ চক্র, স্টপ লিন ইত্যাদি
- ব্যক্তিগত ঝুঁকি পছন্দ অনুসারে সামঞ্জস্য
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকি রয়েছে যা সম্পর্কে সতর্ক থাকা দরকারঃ
সিস্টেমিক ঝুঁকি এড়ানো কঠিন
- ব্ল্যাক সোয়ান ইভেন্টে ক্ষতির সম্ভাবনা
- ডিসক্রিমাইজড বিনিয়োগ ঝুঁকি কমাতে পারে, কিন্তু পুরোপুরি এড়াতে পারে না
স্থির বিনিয়োগের ঝুঁকি
- দৈনিক নির্দিষ্ট পরিমাণে বিনিয়োগ, দাম বাড়লে আফসোস হতে পারে
- ডায়নামিক অ্যাডজাস্টমেন্টের মাধ্যমে ইনপুটের পরিমাণ অপ্টিমাইজ করা যায়
ইএমএ চরম পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া জানাতে অক্ষম
- ইএমএ দেরিতে প্রতিক্রিয়া জানায় এবং ক্ষতির সময়সীমা নির্ধারণ করতে পারে না
- KD, BOLL ইত্যাদি সূচকগুলির সাথে একত্রিত হয়ে চরম পরিস্থিতি চিহ্নিত করা যেতে পারে
পজিশনের সীমাবদ্ধতা লাভের সুযোগকে সীমাবদ্ধ করে
- পজিশনের সীমা আছে, বাড়ানো যাবে না
- ঝুঁকি ও সুবিধার মধ্যে সমন্বিত বিবেচনা প্রয়োজন
স্টপ পয়েন্ট সেটআপের জন্য অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা প্রয়োজন
- স্টপেজ পয়েন্টের কাছাকাছি গেলে তা সহজেই ভেঙে ফেলা যায়, কিন্তু দূরে গেলে তা সময়মতো থামানো যায় না।
- পুনরাবৃত্তিমূলক পরীক্ষার মাধ্যমে ভারসাম্য বজায় রাখা প্রয়োজন
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি আরও উন্নত করার সুযোগ রয়েছেঃ
গতিশীলভাবে প্রতিদিনের ইনপুট পরিমাণ বাড়ানো
- নির্দিষ্ট সূচকের উপর ভিত্তি করে দৈনিক ইনপুট গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা যায়
- আশাবাদী হলে বিনিয়োগ বাড়ায়, হতাশ হলে কমায়
আরো কিছু মানদণ্ডের সাথে
- ইএমএ ছাড়াও, কেডি, বিওএলএল ইত্যাদির মতো সূচকগুলিও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে
- চরমপন্থী কর্মকাণ্ডের বিচার করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা
চলমান গড় সূচক
- EMA দেরিতে প্রতিক্রিয়া জানায়, DEMA, TEMA ইত্যাদির ব্যবহার বিবেচনা করা যেতে পারে
- নতুন প্রবণতাগুলিকে আরও দ্রুত ধরুন
ডায়নামিক সর্বোচ্চ পজিশনের সমন্বয়
- কৌশলগত মুনাফার উপর ভিত্তি করে সর্বোচ্চ পজিশনের গতিশীল পরিবর্তন
- মূল্যায়ন যুক্তিসঙ্গত হলে যথাযথভাবে পজিশন বাড়ানো
ধীরে ধীরে ক্ষতিগ্রস্ত
- বিদ্যমান কৌশল হল সরাসরি ক্লিয়ারেন্স ক্ষতি, ধাপে ধাপে ক্লিয়ারেন্স ব্যবহার করা যেতে পারে
- স্টপ লস পয়েন্টকে ‘অনুলিপি’ হওয়ার ঝুঁকি থেকে রক্ষা করা
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে, এই দৈনিক গড় ব্যয়ের কৌশলটি ইএমএ স্পর্শ সংকেতগুলির সাথে মিলিত হয়েছে, যা দীর্ঘমেয়াদী ধারাবাহিক বিনিয়োগের ধারণাকে বাস্তবায়ন করে। একক ধনী ব্যক্তির তুলনায় পজিশন খোলার ফলে ঝুঁকি ছড়িয়ে দেওয়া যায়, উচ্চতায় উত্সাহিত হওয়া এড়ানো যায়। ইএমএর যোগদানও স্বল্পমেয়াদী সমন্বয় দ্বারা সৃষ্ট ঝুঁকিগুলিকে কিছুটা এড়াতে পারে, সর্বাধিক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। একই সাথে, কালো ভ্যান্টের ঝুঁকি এবং স্থির বিনিয়োগের পরিমাণের সুযোগটি পুরোপুরি দখল করতে না পারার জন্য অনুশোচনা ইত্যাদির বিষয়ে এখনও সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। এগুলি কৌশলটির আরও অপ্টিমাইজেশনের জন্য দিকনির্দেশ দেয়। প্যারামিটার সমন্বয় এবং সূচক সমন্বয় দ্বারা, ধীরে ধীরে অপ্টিমাইজেশন এবং উচ্চ দক্ষতা এবং স্থিতিশীল পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং কৌশল অর্জনের জন্য।
/*backtest
start: 2024-01-08 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Daily DCA Strategy with Touching EMAs", overlay=true, pyramiding=10000)
// Customizable Parameters
daily_investment = input(50000, title="Daily Investment")
start_year = input(2022, title="Start Year")
start_month = input(1, title="Start Month")
start_day = input(1, title="Start Day")
end_year = input(2023, title="End Year")
end_month = input(12, title="End Month")
end_day = input(1, title="End Day")
trade_count_limit = input(10000, title="Pyramiding Limit")
enable_sell = input(true, title="Enable Sell")
start_date = timestamp(start_year, start_month, start_day)
var int trade_count = 0
// Calculate the number of shares to buy based on the current closing price
shares_to_buy = daily_investment / close
// Check if a new day has started and after the start date
isNewDay = dayofmonth != dayofmonth[1] and time >= start_date
// Buy conditions based on EMA crossovers
ema5_cross_above = crossover(close, ema(close, 5))
ema10_cross_above = crossover(close, ema(close, 10))
ema20_cross_above = crossover(close, ema(close, 20))
ema50_cross_above = crossover(close, ema(close, 50))
ema100_cross_above = crossover(close, ema(close, 100))
ema200_cross_above = crossover(close, ema(close, 200))
if isNewDay and (ema5_cross_above or ema10_cross_above or ema20_cross_above or ema50_cross_above or ema100_cross_above or ema200_cross_above) and trade_count < trade_count_limit
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=shares_to_buy)
trade_count := trade_count + 1
// Dynamic sell conditions (optional)
sell_condition = true
if enable_sell and sell_condition
strategy.close_all()
// EMA Ribbon for visualization
plot(ema(close, 5), color=color.red, title="EMA 5")
plot(ema(close, 10), color=color.orange, title="EMA 10")
plot(ema(close, 20), color=color.yellow, title="EMA 20")
plot(ema(close, 50), color=color.green, title="EMA 50")
plot(ema(close, 100), color=color.blue, title="EMA 100")
plot(ema(close, 200), color=color.purple, title="EMA 200")