পরিবর্তনশীল কৌশল অনুসরণ করে গতিশীল প্রবণতা
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডায়নামিক ট্রেন্ড ট্র্যাকিং বিপরীতমুখী কৌশলটি একটি স্বল্পমেয়াদী পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা জেডি সিকোয়েন্সিয়াল সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে। এই কৌশলটি রিয়েল-টাইমে দামের উচ্চতা এবং নিম্নতা অনুসরণ করে, বর্তমান প্রবণতার দিকনির্দেশ এবং শক্তি নির্ধারণ করে, কার্যকরভাবে বাজারের বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলি ক্যাপচার করে, প্রবেশ এবং প্রস্থান সময় নির্ধারণ করে। প্রচলিত জেডি সিকোয়েন্সিয়াল কৌশলগুলির তুলনায় এই কৌশলটি নিম্নলিখিত উন্নতি করেছেঃ
- দামের পরিবর্তনগুলিকে আরও দ্রুত ধরার জন্য, দামের শেষের পরিবর্তে উচ্চ এবং নিম্ন প্রবণতা নির্ধারণ করুন।
- মেশিনের সর্বোচ্চ সংখ্যা ৭, ৯ এর পরিবর্তে, যা দ্রুত ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করতে পারে।
- প্রতিরোধের লাইন সমর্থন এবং 5 কাউন্টার রিভার্সনের বিকল্প যুক্ত করা হয়েছে ক্ষতি বন্ধ করার জন্য।
এই কৌশলটি 5 মিনিট এবং 15 মিনিটের মতো সংক্ষিপ্ত সময়কালের জন্য উপযুক্ত, যা স্বল্পমেয়াদী মূল্যের ওঠানামা এবং বিপরীতমুখী সুযোগগুলিকে কার্যকরভাবে ধরা দেয়।
কৌশল নীতি
ডায়নামিক ট্রেন্ড ট্র্যাকিং বিপরীতমুখী কৌশলটির কেন্দ্রীয় যুক্তিটি জেডি সিকোয়েন্সিয়াল সূচকের উপর ভিত্তি করে, যা বর্তমান চক্রের উচ্চতা এবং পূর্ববর্তী দুটি চক্রের নিম্নের সাথে তুলনা করে নির্ধারণ করে যে দামগুলি ক্রমাগত উচ্চ উচ্চতা বা নিম্ন নিম্নের সৃষ্টি করে, যার ফলে 1-7 এর একটি ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া হয়। যখন এই সংখ্যাটি 7 পর্যন্ত জমা হয় তখন একটি লেনদেনের সূচক তৈরি হয়।
বিশেষ করে, এই নীতিমালায় নিম্নলিখিত ভেরিয়েবলগুলি সংজ্ঞায়িত করা হয়েছেঃ
- sp_up: true যখন উচ্চতম মূল্য পূর্ববর্তী দ্বিতীয় চক্রের উচ্চতম মূল্য অতিক্রম করে
- sp_dn: যখন নিম্নতম মূল্য পূর্ববর্তী দ্বিতীয় চক্রের নিম্নতম মূল্যের চেয়ে কম হয় তখন true
- sp_ct: বর্তমান গণনা রেকর্ড করে, + 1 গণনা যদি sp_up বা sp_dn সত্য হয়, সর্বোচ্চ 7
- sp_com: গণনা ৭ হলে true
- sp_usr: 7 এবং sp_up-এর মধ্যম মূল্য, যা উত্থানের প্রতিরোধ হিসাবে কাজ করে
- sp_dsr: 7 এবং sp_dn-এর মধ্যম মূল্য, নিম্নমুখী সমর্থন হিসাবে গণনা করা হয়
ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরির লজিক হল:
- লং পজিশনের সংকেত: sp_com true এবং sp_dn true, যা গণনা সম্পন্ন এবং নিম্নমুখী প্রবণতা নির্দেশ করে
- সংক্ষিপ্ত অবস্থান সংকেতঃ sp_com সত্য এবং sp_up সত্য, যা গণনা সম্পন্ন এবং উত্থানের প্রবণতা দেখায়
স্টপ লজিক হল:
- লং পজিশন স্টপঃ কাউন্টারটি 5 তে উল্টে যায় ((sp_up true) বা দামের উপরে sp_usr
- সংক্ষিপ্ত পজিশনের ক্ষতিঃ 5 ((sp_dn সত্য) বা মূল্যের বিপরীতে sp_dsr
এই কৌশলটি রিয়েল-টাইমে তুলনামূলক উচ্চ এবং নিম্নের দিক থেকে প্রবণতার দিকনির্দেশ এবং শক্তি নির্ধারণ করে, কাউন্টারটি প্রবেশের সময় নির্ধারণ করে, যা স্বল্পমেয়াদী বিপর্যয়ের সুযোগকে কার্যকরভাবে ক্যাপচার করতে পারে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
প্রচলিত জেডি সিকোয়েন্সিয়াল কৌশলগুলির তুলনায়, ডায়নামিক ট্রেন্ড ট্র্যাকিং বিপরীত কৌশলগুলির নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
- আরো দ্রুত সংকেত উৎপন্ন করা যায়। উচ্চ ও নিম্ন পয়েন্টের তুলনা ব্যবহার করে, এটি বন্ধের মূল্যের চেয়ে দ্রুত প্রবণতা ধরতে পারে, এবং 7 এর চেয়ে 9 এর চেয়ে দ্রুত সংকেত উৎপন্ন করতে পারে।
- অতিরিক্ত স্টপ-ড্রপ ব্যবস্থা। 5 টি কাউন্টার রিভার্স এবং সমর্থনকারী প্রতিরোধের স্টপ-ড্রপ যুক্ত করে ঝুঁকি আরও ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- কনফিগার করার নমনীয়তা: স্টপ লস যোগ করা এবং আংশিক গণনা প্রদর্শন করা।
- সংক্ষিপ্ত রেখার জন্য উপযুক্ত: উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি সংকেতগুলি যথাযথ ক্ষতির সাথে যুক্ত, বিশেষত সংক্ষিপ্ত রেখার সময়কালের জন্য উপযুক্ত।
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধা হ’ল দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীলতা যা স্বল্পমেয়াদী অপ্রত্যাশিত ঘটনা দ্বারা সৃষ্ট বিশাল ওঠানামাকে কার্যকরভাবে ক্যাপচার করতে পারে। একই সাথে, সম্পূর্ণ ম্যানুয়াল ট্রেডিংয়ের তুলনায়, অ্যালগরিদমিক সংকেত উত্পাদন এবং স্টপ লস ব্যবসায়ীদের মানসিক প্রভাব হ্রাস করতে পারে, যার ফলে স্থিতিশীলতা বাড়ায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই প্রবণতা ট্র্যাকিং বিপরীতমুখী কৌশলগুলি কিছু ঝুঁকি নিয়ে আসেঃ
- উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি লেনদেন লেনদেনের খরচ বাড়ায়। উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি লেনদেনের খরচ বাড়ায়।
- ভুল সংকেত তৈরি করা সহজ। অস্থির বাজারে, উচ্চ এবং নিম্ন পয়েন্টগুলির তুলনা প্রায়শই ট্রেডিং সংকেত ট্রিগার করতে পারে, সহজেই জালিয়াতি করা যায়।
- হার্ড স্টপ সহজেই সেকেন্ডেড হয়, সময়মত স্থানান্তরিত স্টপ বিবেচনা করা যেতে পারে।
উপরের ঝুঁকিগুলি হ্রাস করার জন্য, নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
- পজিশনের আকার পরিবর্তন করুন এবং একক লেনদেনের জন্য অর্থের পরিমাণ হ্রাস করুন।
- বিপর্যয়ের সময় লেনদেন স্থগিত করা, যাতে লেনদেন বাতিল না হয়।
- মোবাইল স্টপ বা ব্যাচ ব্রেকিং স্টপ ব্যবহার করে, কভার হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস করা যায়।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
ডায়নামিক ট্রেন্ড ট্র্যাকিং এবং বিপরীতমুখী কৌশলগুলির জন্য অপ্টিমাইজেশনের অনেক জায়গা রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছেঃ
মাল্টি টাইম সাইকেল পোর্টফোলিওঃ এটি একটি উচ্চতর সময়সীমার মধ্যে মূল প্রবণতা দিক নির্ধারণ করতে পারে, মূল প্রবণতা বিরোধী ট্রেডিং এড়াতে।
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সমন্বয়। এটি ওভারল্যাপ রেট সূচক, ট্রান্সফার ভলিউম সূচক ইত্যাদির সাথে সংমিশ্রণ করা যেতে পারে, যা সংকেতের গুণমানকে উন্নত করে।
মেশিন লার্নিং ফিল্টারিং। মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে ট্রেডিং সিগন্যালের উপর সহায়ক বিচার করা হয়, যাতে ভুল ট্রেডিং কম হয়।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশানঃ বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে গণনা চক্রের সংখ্যা, লেনদেনের সময়সীমা, পজিশন হোল্ডিং অনুপাত ইত্যাদি প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা। ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের আরও উপায় যোগ করা, যেমন মোবাইল স্টপ লস, পজিশন কন্ট্রোল ইত্যাদি
পুনরায় পরিমাপ ক্রমবর্ধমান তথ্য। নমুনা এবং সময় পরিসীমা প্রসারিত করুন, পরীক্ষার প্যারামিটারের স্থায়িত্ব।
সারসংক্ষেপ
ডায়নামিক ট্রেন্ড ট্র্যাকিং বিপরীতমুখী কৌশলটি রিয়েল-টাইমে তুলনামূলকভাবে উচ্চ-নিম্ন প্রবণতার দিকনির্দেশ এবং শক্তি নির্ধারণ করে, জেডি সিকোয়েনশিয়াল সূচকের 7 টি গণনা নিয়ম ব্যবহার করে ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে, স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী সুযোগকে উচ্চ-প্রবণতা ক্যাপচার করে। প্রচলিত জেডি কৌশলটির তুলনায়, কৌশলটি উচ্চ-নিম্ন সিদ্ধান্তের ব্যবহার, গণনা চক্র সংক্ষিপ্তকরণ, স্টপ লস মেশিন যুক্ত করার মতো উন্নতি করেছে, যা আরও সময়োচিত ট্রেডিং সংকেত পেতে পারে।
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধা হ’ল দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীলতা, সংক্ষিপ্ত লাইনের জন্য উপযুক্ত বিপর্যয় ক্যাপচার, তবে ব্যবসায়ের ঘন ঘনতা, ক্ষতির তীব্রতা ইত্যাদির মতো ঝুঁকি রয়েছে। ভবিষ্যতের অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশের মধ্যে রয়েছে প্যারামিটার সমন্বয়, বায়ু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বর্ধন, একাধিক সময়কালের সংমিশ্রণ ইত্যাদি। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে, এই কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী বিপর্যয় সংকেতগুলি কার্যকরভাবে ক্যাপচার করার জন্য একটি শক্তিশালী সরঞ্জাম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
/*backtest
start: 2023-12-16 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @NeoButane 7 Dec. 2018
// JD Aggressive Sequential Setup
// Not based off official Tom DeMarke documentation. As such, I have named the indicator JD instead oF TD to reflect this, and as a joke.
//
// Difference vs. TD Sequential: faster trade exits and a unique entry. Made for low timeframes.
// - Highs or lows are compared instead of close.
// - Mirrors only the Setup aspect of TD Sequential (1-9, not to 13)
// - Count maxes out at 7 instead of 9. Also part of the joke if I'm going to be honest here
// v1 - Release - Made as a strategy, 7 count
// . S/R on 7 count
// .. Entry on 7 count
// ... Exit on 5 count or S/R cross
//@version=3
title = "JD Aggressive Sequential Setup"
vers = " 1.0 [NeoButane]"
total = title + vers
strategy(total, total, 1, 0)
xx = input(true, "Include S/R Crosses Into Stop Loss")
show_sp = input(true, "Show Count 1-4")
sp_ct = 0
inc_sp(x) => nz(x) == 7 ? 1 : nz(x) + 1
sp_up = high > high[2]
sp_dn = low < low[2]
sp_col = sp_up ? green : red
sp_comCol = sp_up ? red : green
sp_ct := sp_up ? (nz(sp_up[1]) and sp_col == sp_col[1] ? inc_sp(sp_ct[1]) : 1) : sp_dn ? (nz(sp_dn[1]) and sp_col == sp_col[1] ? inc_sp(sp_ct[1]) : 1) : na
sp_com = sp_ct == 7
sp_sr = valuewhen(sp_ct == 5, close, 0)
sp_usr = valuewhen(sp_ct == 7 and sp_up, sma(hlc3, 2), 0)
sp_usr := sp_usr <= sp_usr[1] * 1.0042 and sp_usr >= sp_usr[1] * 0.9958 ? sp_usr[1] : sp_usr
sp_dsr = valuewhen(sp_ct == 7 and sp_dn, sma(hlc3, 2), 0)
sp_dsr := sp_dsr <= sp_dsr[1] * 1.0042 and sp_dsr >= sp_dsr[1] * 0.9958 ? sp_dsr[1] : sp_dsr
locc = location.abovebar
plotchar(show_sp and sp_ct == 1, 'Setup: 1', '1', locc, sp_col, editable=false)
plotchar(show_sp and sp_ct == 2, 'Setup: 2', '2', locc, sp_col, editable=false)
plotchar(show_sp and sp_ct == 3, 'Setup: 3', '3', locc, sp_col, editable=false)
plotchar(show_sp and sp_ct == 4, 'Setup: 4', '4', locc, sp_col, editable=false)
plotshape(sp_ct == 5, 'Setup: 5', shape.xcross, locc, sp_comCol, 0, 0, '5', sp_col)
plotshape(sp_ct == 6, 'Setup: 6', shape.circle, locc, sp_comCol, 0, 0, '6', sp_col)
plotshape(sp_ct == 7, 'Setup: 7', shape.circle, locc, sp_comCol, 0, 0, '7', sp_col)
// plot(sp_sr, "5 Count Support/Resistance", gray, 2, 6)
plot(sp_usr, "7 Count Resistance", maroon, 2, 6)
plot(sp_dsr, "7 Count Support", green, 2, 6)
long = (sp_com and sp_dn)
short = (sp_com and sp_up)
sl_l = xx ? crossunder(close, sp_dsr) or (sp_ct == 5 and sp_up) or short : (sp_ct == 5 and sp_up) or short
sl_s = xx ? crossover(close, sp_usr) or (sp_ct == 5 and sp_dn) or long : (sp_ct == 5 and sp_dn) or long
strategy.entry('L', 1, when = long)
strategy.close('L', when = sl_l)
strategy.entry('S', 0, when = short)
strategy.close('S', when = sl_s)