গতিশীল প্রবণতা ট্র্যাকিং বিপরীত কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০১-১৬ ১৫ঃ৩৫ঃ১৮
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

ডায়নামিক ট্রেন্ড ট্র্যাকিং বিপরীতমুখী কৌশল হল জেডি সিকোয়েন্সিয়াল সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি স্বল্পমেয়াদী পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। রিয়েল টাইমে মূল্যের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে, এই কৌশলটি প্রবেশ এবং প্রস্থান টাইমিংয়ের জন্য কার্যকরভাবে বাজারের বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলি ক্যাপচার করার জন্য বর্তমান প্রবণতা দিক এবং গতি নির্ধারণ করে। ঐতিহ্যগত জেডি সিকোয়েন্সিয়াল কৌশলগুলির তুলনায়, এই কৌশলটি নিম্নলিখিত উন্নতি করেঃ

প্রবণতা নির্ধারণের জন্য বন্ধের পরিবর্তে মূল্যের উচ্চতা এবং নিম্নতা ব্যবহার করুন, যা দামের পরিবর্তনগুলি দ্রুত ধরতে পারে।
সর্বাধিক কাউন্টার সংখ্যা 9 এর পরিবর্তে 7 হয়, যা দ্রুত ট্রেড সিগন্যাল তৈরি করতে সক্ষম করে।
স্টপ লস হিসাবে সমর্থন/প্রতিরোধের লাইন এবং ৫-সংখ্যা বিপরীতের বিকল্প যোগ করুন।

এই কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী সময় ফ্রেম যেমন ৫ মিনিট এবং ১৫ মিনিট চার্টগুলির জন্য উপযুক্ত, যা স্বল্পমেয়াদী দামের ওঠানামা এবং বিপরীতমুখী সুযোগগুলি কার্যকরভাবে ক্যাপচার করতে পারে।

কৌশলগত যুক্তি

ডায়নামিক ট্রেন্ড ট্র্যাকিং বিপরীতমুখী কৌশলটির মূল যুক্তিটি জেডি সিকোয়েন্সিয়াল সূচকের উপর ভিত্তি করে। বর্তমান সময়ের উচ্চ এবং নিম্ন মূল্যগুলি পূর্ববর্তী দুটি সময়ের সাথে তুলনা করে, এই সূচকটি নির্ধারণ করে যে পরপর উচ্চতর উচ্চ বা নিম্নতম ঘটনা ঘটেছে কিনা, এবং 1 থেকে 7 পর্যন্ত একটি ক্রমিক গণনা তৈরি করে। যখন গণনাটি 7 এ জমা হয়, তখন ট্রেডিং সংকেত তৈরি করা হয়।

বিশেষ করে, নিম্নলিখিত ভেরিয়েবলগুলি কৌশলটিতে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছেঃ

sp_up: true যখন বর্তমান সর্বোচ্চ মূল্য 2 সময়কাল আগে সর্বোচ্চ মূল্য অতিক্রম করে
sp_dn: true যখন বর্তমান সর্বনিম্ন মূল্য 2 সময়কাল আগে সর্বনিম্ন মূল্যের নিচে পড়ে
sp_ct: বর্তমান গণনা, প্রতিটি সময় 1 দ্বারা বৃদ্ধি sp_up বা sp_dn সত্য, সর্বোচ্চ 7 সঙ্গে
sp_com: count=7 হলে true
sp_usr: গণনা 7 এবং sp_up এ মধ্যম মূল্য, আপসাইড প্রতিরোধ হিসাবে কাজ করে
sp_dsr: গণনা 7 এবং sp_dn এর মাঝারি মূল্য, যা ডাউনসাইড সমর্থন হিসাবে কাজ করে

ট্রেড সিগন্যাল উৎপাদনের যুক্তি হলঃ

দীর্ঘ সংকেতঃ sp_com সত্য এবং sp_dn সত্য, গণনা সমাপ্তি এবং একটি ডাউনট্রেন্ড নির্দেশ করে
সংক্ষিপ্ত সংকেতঃ sp_com সত্য এবং sp_up সত্য, গণনা সম্পন্ন এবং একটি আপট্রেন্ড নির্দেশ করে

স্টপ লস লজিক হচ্ছে:

লং এসএলঃ গণনা বিপরীত 5 (sp_up true) বা sp_usr এর উপরে মূল্য ক্রসিং
সংক্ষিপ্ত SL: গণনা বিপরীত 5 (sp_dn true) বা মূল্য ক্রসিং sp_dsr নিচে

ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা এবং শক্তি নির্ধারণের জন্য রিয়েল-টাইমে উচ্চ / নিম্নের তুলনা করে, এন্ট্রি করার জন্য গণনা ভিত্তিক সময়সূচির পাশাপাশি, এই কৌশলটি কার্যকরভাবে স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ক্যাপচার করতে পারে। স্টপ লস লাইনগুলি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্যও কনফিগার করা হয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

ঐতিহ্যগত JD ধারাবাহিক কৌশল তুলনায়, গতিশীল প্রবণতা ট্র্যাকিং বিপরীত কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধা আছেঃ

দ্রুত সংকেত উত্পাদন। উচ্চ / নিম্ন তুলনা ব্যবহার করে প্রবণতা ক্যাপচার করতে বন্ধ মূল্যের চেয়ে দ্রুত, এবং একটি 7 গণনা 9 গণনা তুলনায় দ্রুত সংকেত উত্পাদন করে।
উন্নত স্টপ লস মেশিন। ৫-সংখ্যা বিপরীত এবং সমর্থন/প্রতিরোধ স্টপ লস যোগ করা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণকে আরও ভাল করে তোলে।
নমনীয় কনফিগারেশন। স্টপ লস এবং আংশিক গণনা প্রদর্শন করার বিকল্পগুলি নমনীয়তা যোগ করে।
স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত। উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি সংকেতগুলি সঠিক স্টপ লস সহ সংযুক্ত স্বল্পমেয়াদী সময় ফ্রেমগুলিতে ভালভাবে ফিট করে।

এই কৌশলটির মূল সুবিধা হ'ল এর দ্রুত প্রতিক্রিয়া, যা স্বল্পমেয়াদী ইভেন্টগুলির কারণে বড় ওঠানামা কার্যকরভাবে ক্যাপচার করতে পারে। এছাড়াও, অ্যালগরিদমিক সংকেত উত্পাদন এবং স্টপ লস যান্ত্রিকীকরণ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মানসিক হস্তক্ষেপ হ্রাস করতে পারে, ধারাবাহিকতা উন্নত করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

ডায়নামিক ট্রেন্ড ট্র্যাকিং রিভার্সাল স্ট্র্যাটেজিও কিছু ঝুঁকি বহন করেঃ

উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং থেকে ট্রেডিং খরচ বৃদ্ধি। আরো ট্রেডিং উচ্চতর কমিশন ফি এবং স্লিপিং খরচ হতে।
মিথ্যা সংকেত প্রবণতা। ব্যাপ্তি বাজারে উচ্চ এবং নিম্ন তুলনা প্রায়ই অযৌক্তিক ট্রেড এবং ক্ষতির সূত্রপাত হতে পারে।
সম্ভাব্য আক্রমণাত্মক স্টপঃ হার্ড স্টপগুলি স্পাইকগুলির জন্য সংবেদনশীল এবং সময়মতো সামঞ্জস্য করা উচিত।

উপরের ঝুঁকিগুলি হ্রাস করার জন্য, কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

ট্রেড প্রতি মূলধন ব্যবহার কম করতে পজিশনের আকার হ্রাস করুন।
অকার্যকর লেনদেন এড়ানোর জন্য অস্থির বা পরিবর্তনশীল বাজারে লেনদেন বন্ধ করুন।
আটকা পড়ার সম্ভাবনা কমাতে পিছনে থামতে বা পালাতে থামতে ব্যবহার করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

ডায়নামিক ট্রেন্ড ট্র্যাকিং রিভার্সাল স্ট্র্যাটেজিকে মূলত নিম্নলিখিত দিকগুলিতে আরও অপ্টিমাইজ করার জন্য প্রচুর জায়গা রয়েছেঃ

মাল্টি-টাইমফ্রেম সংমিশ্রণ। এর বিরুদ্ধে ট্রেডিং এড়ানোর জন্য উচ্চতর টাইমফ্রেমগুলিতে প্রধান প্রবণতা দিক নির্ধারণ করুন।
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সংমিশ্রণ। সংকেতের গুণমান উন্নত করতে উদ্বায়ীতা পরিমাপ, ভলিউম ডেটা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করুন।
অতিরিক্ত যাচাইকরণের জন্য মেশিন লার্নিং। ভুল ট্রেড হ্রাস করার জন্য ট্রেড সংকেতগুলিতে সহায়ক বিচার হিসাবে এআই / এমএল অ্যালগরিদম ব্যবহার করুন।
প্যারামিটার টিউনিংঃ বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য গণনা সময়কাল, ট্রেডিং সেশন, অবস্থান আকার ইত্যাদির মতো প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করুন।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করা। ঝুঁকি আরও সীমাবদ্ধ করার জন্য আরও পরিশীলিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল যেমন অভিযোজিত স্টপ, অবস্থান আকার ইত্যাদি প্রবর্তন করা।
ব্যাকটেস্টিংয়ের মাধ্যমে কৌশল মূল্যায়ন। প্যারামিটার দৃust়তা পরিমাপ করার জন্য ব্যাকটেস্টের জন্য নমুনা আকার এবং সময়সীমা প্রসারিত করুন।

সিদ্ধান্ত

ডায়নামিক ট্রেন্ড ট্র্যাকিং বিপরীতমুখী কৌশল ট্রেড টাইমিংয়ের জন্য জেডি সিকোয়েন্সিয়াল সূচকের মধ্যে 7-গণনা নিয়মের পাশাপাশি প্রবণতা দিক এবং শক্তি নির্ধারণের জন্য মূল্যের উচ্চ এবং নিম্নের রিয়েল-টাইম তুলনার মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ক্যাপচার করে। ঐতিহ্যগত জেডি কৌশলগুলির তুলনায়, এই কৌশলটি বন্ধ মূল্যের পরিবর্তে উচ্চ / নিম্ন ব্যবহারের মতো উন্নতি করে, সংক্ষিপ্ত গণনা সময়কাল, অতিরিক্ত স্টপ লস প্রক্রিয়া ইত্যাদি সক্ষম করে, দ্রুত সংকেত উত্পাদন সক্ষম করে।

এই কৌশলটির মূল শক্তি হ'ল এটি স্বল্পমেয়াদী বিপরীত ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত দ্রুত প্রতিক্রিয়া। একই সাথে, উচ্চ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি এবং আক্রমণাত্মক স্টপগুলির মতো ঝুঁকি রয়েছে। ভবিষ্যতের অপ্টিমাইজেশান দিকগুলির মধ্যে প্যারামিটার টিউনিং, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের উন্নতি, মাল্টি-টাইমফ্রেম সংমিশ্রণ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে, এই কৌশলটির স্বল্পমেয়াদী বিপরীত সংকেতগুলি দক্ষতার সাথে ক্যাপচার করার জন্য একটি শক্তিশালী সরঞ্জাম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

/*backtest
start: 2023-12-16 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// @NeoButane 7 Dec. 2018
// JD Aggressive Sequential Setup
// Not based off official Tom DeMarke documentation. As such, I have named the indicator JD instead oF TD to reflect this, and as a joke.
//
// Difference vs. TD Sequential: faster trade exits and a unique entry. Made for low timeframes.
// - Highs or lows are compared instead of close.
// - Mirrors only the Setup aspect of TD Sequential (1-9, not to 13)
// - Count maxes out at 7 instead of 9. Also part of the joke if I'm going to be honest here

// v1 - Release - Made as a strategy, 7 count
//    . S/R on 7 count
//   .. Entry on 7 count
//  ... Exit on 5 count or S/R cross

//@version=3
title = "JD Aggressive Sequential Setup"
vers  = " 1.0 [NeoButane]"
total = title + vers
strategy(total, total, 1, 0)

xx        = input(true, "Include S/R Crosses Into Stop Loss")
show_sp   = input(true, "Show Count 1-4")
sp_ct     = 0
inc_sp(x) => nz(x) == 7 ? 1 : nz(x) + 1
sp_up     = high > high[2]
sp_dn     = low < low[2]
sp_col    = sp_up ? green : red
sp_comCol = sp_up ? red : green
sp_ct    := sp_up ? (nz(sp_up[1]) and sp_col == sp_col[1] ? inc_sp(sp_ct[1]) : 1) : sp_dn ? (nz(sp_dn[1]) and sp_col == sp_col[1] ? inc_sp(sp_ct[1]) : 1) : na
sp_com    = sp_ct == 7
sp_sr     = valuewhen(sp_ct == 5, close, 0)
sp_usr    = valuewhen(sp_ct == 7 and sp_up, sma(hlc3, 2), 0)
sp_usr   := sp_usr <= sp_usr[1] * 1.0042 and sp_usr >= sp_usr[1] * 0.9958 ? sp_usr[1] : sp_usr
sp_dsr    = valuewhen(sp_ct == 7 and sp_dn, sma(hlc3, 2), 0)
sp_dsr   := sp_dsr <= sp_dsr[1] * 1.0042 and sp_dsr >= sp_dsr[1] * 0.9958 ? sp_dsr[1] : sp_dsr
locc = location.abovebar
plotchar(show_sp and sp_ct == 1, 'Setup: 1', '1', locc, sp_col, editable=false)
plotchar(show_sp and sp_ct == 2, 'Setup: 2', '2', locc, sp_col, editable=false)
plotchar(show_sp and sp_ct == 3, 'Setup: 3', '3', locc, sp_col, editable=false)
plotchar(show_sp and sp_ct == 4, 'Setup: 4', '4', locc, sp_col, editable=false)
plotshape(sp_ct == 5, 'Setup: 5', shape.xcross, locc, sp_comCol, 0, 0, '5', sp_col)
plotshape(sp_ct == 6, 'Setup: 6', shape.circle, locc, sp_comCol, 0, 0, '6', sp_col)
plotshape(sp_ct == 7, 'Setup: 7', shape.circle, locc, sp_comCol, 0, 0, '7', sp_col)
// plot(sp_sr, "5 Count Support/Resistance", gray, 2, 6)
plot(sp_usr, "7 Count Resistance", maroon, 2, 6)
plot(sp_dsr, "7 Count Support", green, 2, 6)

long  = (sp_com and sp_dn)
short = (sp_com and sp_up)
sl_l  = xx ? crossunder(close, sp_dsr) or (sp_ct == 5 and sp_up) or short : (sp_ct == 5 and sp_up) or short
sl_s  = xx ? crossover(close, sp_usr) or (sp_ct == 5 and sp_dn) or long : (sp_ct == 5 and sp_dn) or long

strategy.entry('L', 1, when = long)
strategy.close('L', when = sl_l)
strategy.entry('S', 0, when = short)
strategy.close('S', when = sl_s)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত