চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০১-১৬ ১৭ঃ৩৭ঃ১৩
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি বিভিন্ন চক্রের চলমান গড়ের সোনার ক্রস এবং মৃত ক্রসের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে। এটি একটি সাধারণ প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশলটির অন্তর্গত। ওজনযুক্ত চলমান গড় (ডাব্লুএমএ) এবং অভিযোজিত চলমান গড় (এএলএমএ) মূলত ব্যবহৃত হয়।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি প্রথমে মূল্যের মাঝারি-মেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী চলমান গড়, এমএ 1 এবং এমএ 2 গণনা করে, যেখানে এমএ 1 এর একটি সংক্ষিপ্ত চক্র রয়েছে এবং এমএ 2 এর একটি দীর্ঘ চক্র রয়েছে। তারপরে এটি এমএ 1 এবং এমএ 2 এর মধ্যে পার্থক্যটি এমএ 3 হিসাবে গণনা করে এবং আরও এমএ 3 এর মসৃণ চলমান গড় এমএ 4 গণনা করে। যখন এমএ 3 এমএ 4 এর উপরে অতিক্রম করে, তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন এটি নীচে অতিক্রম করে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।

সুতরাং, ma3 মূল্যের মাঝারি মেয়াদী প্রবণতা প্রতিফলিত করে, এবং ma4 একটি আরো নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সংকেত গঠনের জন্য ma3 থেকে কিছু গোলমাল ফিল্টার করে। ma1 এবং ma2 এর চক্রগুলি প্যারামিটার maLen দ্বারা সেট করা হয়। ব্যবহারকারীরা বিভিন্ন বাজারের জন্য সর্বোত্তম সেটিং অর্জনের জন্য প্যারামিটারগুলি অনুকূল করতে পারে।

সুবিধা

এই কৌশলটির সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

ALMA এবং WMA ব্যবহার করে যা বাজারের পরিবর্তনের সাথে আরও ভালভাবে মানিয়ে নিতে পারে।
ট্রেডিং সিগন্যালকে আরো নির্ভরযোগ্য করার জন্য মাল্টি-সাইকেল মূল্য গড় প্রয়োগ করা।
সামঞ্জস্যযোগ্য পরামিতিগুলি বিভিন্ন বাজারের জন্য ব্যাপক প্রয়োগযোগ্যতার সাথে অনুকূলিত করা যেতে পারে।
কৌশলগত যুক্তি সহজ এবং বাস্তবায়ন করা সহজ।
এটি ট্রেন্ডিং বা পার্শ্ববর্তী বাজার উভয় ক্ষেত্রেই ভাল পারফরম্যান্স অর্জন করতে পারে।

ঝুঁকি এবং সমাধান

এই কৌশলটির জন্য কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

বাজারের অস্থির অবস্থার জন্য সংকেতগুলি অস্পষ্ট এবং বিলম্বিত হতে পারে। এটি চলমান গড়ের চক্র এবং পরামিতিগুলিকে অনুকূল করে সমাধান করা যেতে পারে।
এটি একটি খাঁটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল হিসাবে, এটি পরিসীমা সীমাবদ্ধ বাজারের সময় ক্ষতি হতে পারে। অন্যান্য সূচকগুলি ফিল্টার হিসাবে যুক্ত করা যেতে পারে।
অনুপযুক্ত প্যারামিটার সেটিংগুলি অতি সংক্ষিপ্ত চক্রের কারণে অতিরিক্ত ট্রেডিংয়ের কারণ হতে পারে। উপযুক্ত প্যারামিটারগুলি সাবধানে নির্বাচন করা উচিত।

অপ্টিমাইজেশন

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

আরো অনেক ধরণের চলমান গড় পরীক্ষা করুন, যেমন এলএমএ, ডাব্লুএমএ ইত্যাদি।
স্টপ লস মেকানিজম যোগ করুন যা ভোল্টেবিলিটি, মূল্য চ্যানেল ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে।
প্যারামিটারগুলির রোলিং অপ্টিমাইজেশান সহ মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণ গ্রহণ করুন।
স্বয়ংক্রিয় প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম বাড়ান।

সিদ্ধান্ত

কৌশলটি চলমান গড়ের সোনার ক্রস এবং মৃত ক্রসের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। ALMA এবং মাল্টি-চক্র মূল্য গড় ব্যবহার করে, সংকেতগুলি আরও সুনির্দিষ্ট এবং নির্ভরযোগ্য হয়ে ওঠে। সামঞ্জস্যযোগ্য পরামিতিগুলি এটিকে ব্যাপকভাবে প্রয়োগযোগ্য করে তোলে। এছাড়াও, যুক্তিটি সহজ এবং পরিষ্কার এবং ট্রেন্ডিং বাজারে ভাল সম্পাদন করে। অতএব, এর উচ্চ ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে।

/*backtest
start: 2024-01-08 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Oracle Move Strategy", overlay=true)

maLen = input(30, "ma period")
mode =  input(defval="wma", options=["alma", "ema", "wma"])
price = close

ma(src, len) =>
     mode=="alma"  ? alma(src, len, 0.85, 6) :
     mode=="ema"? ema(src, len) : 
     wma(src, len)
    

ma1 = ma(price, floor(maLen / 2))
ma2 = ma(price, maLen)
ma3 = 2.0 * ma1 - ma2
ma4 = ma(ma3, floor(sqrt(maLen)))

//plot(ma1, color = red)
//plot(ma2, color = green)
plot(ma3, color = blue)
plot(ma4, color = orange)


mafast = ma3
maslow = ma4

if (crossover(mafast, maslow))
    strategy.entry("MA2CrossLE", strategy.long, comment="MA2CrossLE")

if (crossunder(mafast, maslow))
    strategy.entry("MA2CrossSE", strategy.short, comment="MA2CrossSE")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত