দ্বৈত EMA এবং ব্যান্ডপাস ফিল্টারের উপর ভিত্তি করে সম্মিলিত ট্রেডিং কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি দুটি সূচক, ডুয়াল এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (DEMA) এবং ব্যান্ডপাস ফিল্টার (BPF) এর সমন্বয়ে ব্রেকআউট ক্রয় এবং ওভারবট/ওভারসেল্ডের দ্বৈত ফিল্টারিং তৈরি করে, যার ফলে একটি স্থিতিশীল ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি হয় এবং সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করে।
কৌশলের নীতি
কৌশলটি দুটি উপ-কৌশল নিয়ে গঠিত:
-
DEMA কৌশল
২-দিন এবং ২০-দিনের ডুয়াল এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে গোল্ডেন ক্রস ক্রয় এবং ডেড ক্রস বিক্রয়ের সিগন্যাল তৈরি করে। এই সূচকটি দামের কিছু শব্দ ফিল্টার করে, যা ট্রেন্ড সনাক্ত করতে সহায়ক।
-
BPF কৌশল
BPF সূচকটি গাণিতিক রূপান্তরের সাথে মিলিত হয়ে দামের মধ্যে চক্রাকার উপাদান শনাক্ত করে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ওভারবট/ওভারসেল্ড এলাকা তৈরি করে ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে। এই কৌশলে ২০-দিনের চক্র এবং ০.৫ এর রেগুলারাইজেশন প্যারামিটার সেট করা হয়েছে।
দুটি একসাথে ব্যবহার করা হলে, যখন একই দিকে লং বা শর্ট সিগন্যাল দেখা যায়, তখন এটি নির্দেশ করে যে ট্রেন্ড এবং চক্র উভয় বিষয় নিশ্চিত হয়েছে, তাই নির্ভরযোগ্যতা বেশি হয় এবং এর ফলে আরও স্থিতিশীল প্রবেশ ও প্রস্থান পয়েন্ট তৈরি হয়।
সুবিধা বিশ্লেষণ
এই কৌশলের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল দ্বৈত সূচক ফিল্টারিং, যা সিগন্যালকে আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য করে তোলে। DEMA দামকে মসৃণ করে, ট্রেন্ডের দিকনির্দেশ চিহ্নিত করে; BPF চক্রীয় বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করে, ওভারবট/ওভারসেল্ড এলাকা নির্ধারণ করে। এই দুটির ক্রস-ভেরিফিকেশন দামের শব্দ এবং চক্রীয় সমন্বয়ের কারণে সৃষ্ট মিথ্যা সিগন্যালের সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করতে পারে।
এছাড়াও, কৌশলটি নিজেই ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি বেশি নয়, যা অতিরিক্ত ট্রেডিংয়ের কারণে মূলধন এবং কমিশনের ক্ষতি এড়ায়। পজিশন হোল্ডিং সময় প্রধানত মধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদী, যা এলোমেলো ওঠানামার প্রভাব এড়াতে সহায়ক।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলের সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হল বাজারের অবস্থার ভুল মূল্যায়ন। রেঞ্জবাউন্ড মার্কেটে সহজেই ভুল সিগন্যাল তৈরি হতে পারে; ট্রেন্ড রিভার্সালের সময় স্টপ লস বেশি হতে পারে। এছাড়া, প্যারামিটার সেটিংয়ের সমস্যাও কৌশলের কর্মক্ষমতার উপর বড় প্রভাব ফেলতে পারে।
এই ঝুঁকিগুলি মোকাবেলা করার জন্য, সূচক প্যারামিটার অপটিমাইজ করা, স্টপ লস এবং টেক প্রফিট সেট করা, অন্যান্য সূচক যুক্ত করা ইত্যাদি মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ ও উন্নতি করা যেতে পারে। যখন বাজার রেঞ্জবাউন্ড বা হাতবদলের পর্যায়ে প্রবেশ করছে বলে মনে হয়, তখন প্রতিকূল পরিস্থিতির হস্তক্ষেপ এড়াতে কৌশলটি সাময়িকভাবে বন্ধ করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।
অপটিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে অপটিমাইজ করা যেতে পারে:
-
সময় চক্র অপটিমাইজেশন। DEMA এবং BPF-এর বিভিন্ন প্যারামিটার সেটিং পরীক্ষা করে সর্বোত্তম চক্র সমন্বয় নির্ধারণ করা।
-
স্টপ লস এবং টেক প্রফিট সেটিং যোগ করা। স্টপ লসের পরিমাণ যুক্তিসঙ্গতভাবে সেট করা যাতে লোকসান বাড়তে না পারে; যথাযথভাবে টেক প্রফিট নিয়ে কিছু মুনাফা লক করা।
-
অন্যান্য সূচক ফিল্টার যোগ করা। যেমন Volume, MACD ইত্যাদি, যাতে সিগন্যাল ব্যাপকভাবে পজিশন কমানোর খেলায় বিভ্রান্ত না হয়।
-
প্যারামিটার অ্যাডাপ্টিভ অপটিমাইজেশন। সর্বশেষ বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে DEMA এবং BPF-এর প্যারামিটার গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা, যাতে সূচকের রিয়েল-টাইম বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে।
উপসংহার
এই কৌশলটি ডুয়াল EMA এবং BPF এই দুটি সূচকের সুবিধা একীভূত করে, দ্বৈত ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে সিগন্যালের গুণমান বাড়ায় এবং স্থিতিশীল মধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদী মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করে। ঝুঁকি মূলত বাজারের অবস্থার ভুল মূল্যায়ন এবং প্যারামিটার সেটিংয়ের অনুপযুক্ততা থেকে আসে। একাধিক সূচক যাচাই, গতিশীল প্যারামিটার অপটিমাইজেশন ইত্যাদির মাধ্যমে কৌশলটিকে আরও স্থিতিস্থাপক এবং অভিযোজনযোগ্য করে তোলা সম্ভব, যার ফলে খরচের তুলনায় লাভ বেশি হয়।
/*backtest
start: 2023-01-10 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 05/04/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal. - 1