ডাবল ইএমএ এবং ব্যান্ডপাস ফিল্টার ভিত্তিক সমন্বিত ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০১-১৭ ১১ঃ২২ঃ৩০
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি ডাবল এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ডিইএমএ) এবং ব্যান্ডপাস ফিল্টার (বিপিএফ) সূচকগুলিকে একত্রিত করে ব্রেকআউট কেনা এবং ওভারকুপিং ওভারসোল্ডিং ডাবল ফিল্টারিং বাস্তবায়নের জন্য, স্থিতিশীল ট্রেডিং সংকেত গঠন করে এবং সর্বাধিক লাভজনকতা অর্জন করে।

কৌশল নীতি

এই কৌশল দুটি উপ-কৌশল নিয়ে গঠিতঃ

ডিইএমএ কৌশল

এটি গোল্ডেন ক্রস কেনার এবং ডেড ক্রস বিক্রির সংকেত তৈরি করতে 2 দিনের এবং 20 দিনের দ্বৈত এক্সপোনেনশিয়াল চলমান গড় ব্যবহার করে। এই সূচকটি কিছু মূল্য গোলমাল ফিল্টার করে এবং প্রবণতা আবিষ্কার করতে সহায়তা করে।
বিপিএফ কৌশল

বিপিএফ সূচকটি মূল্যের চক্রীয় উপাদানগুলি সনাক্ত করতে গণিতের রূপান্তরগুলিকে একত্রিত করে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করার জন্য ওভারকুপড-ওভারসোল্ড অঞ্চলগুলি গঠন করে। এই কৌশলটি এটিকে ০.৫ নিয়মিতকরণ পরামিতি সহ ২০ দিনের চক্রের জন্য সেট করে।

উভয়কে একত্রিত করা একই সময়ে ক্রয় / বিক্রয় সংকেত প্রকাশের সময় প্রবণতা এবং চক্রীয় কারণগুলির আরও শক্তিশালী যাচাইকরণ সরবরাহ করে। সুতরাং নির্ভরযোগ্যতা বেশি, যার ফলে আরও স্থিতিশীল প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্ট রয়েছে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল দ্বৈত সূচক ফিল্টারিং যা সংকেতগুলিকে আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য করে তোলে। ডিইএমএ দামগুলি মসৃণ করে এবং প্রবণতা দিকনির্দেশগুলি সনাক্ত করে; বিপিএফ চক্রীয় বৈশিষ্ট্যগুলি স্বীকৃতি দেয় এবং ওভারকোপ-ওভারসোল্ড অঞ্চলগুলি নির্ধারণ করে। উভয়ের মধ্যে ক্রস বৈধতা মূল্যের গোলমাল এবং চক্রীয় সমন্বয়গুলির কারণে মিথ্যা সংকেতগুলিকে ব্যাপকভাবে হ্রাস করতে পারে।

এছাড়াও, কৌশলটির নিজস্ব একটি বিরল ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি রয়েছে, অতিরিক্ত ট্রেডিংয়ের কারণে অত্যধিক মূলধন এবং কমিশন ব্যয় এড়ানো হয়। পজিশন হোল্ডিংয়ের সময়গুলি বেশিরভাগ মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী, যা এলোমেলো ওঠানামা প্রভাব এড়াতে সহায়তা করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হ'ল বাজারের অবস্থা ভুলভাবে বিচার করা। এটি ব্যাপ্তি বাজারে ভুল সংকেতগুলির জন্য প্রবণ এবং প্রবণতা বিপরীত হলে বড় স্টপ লস ভোগ করতে পারে। তদতিরিক্ত, পরামিতি সেটিংগুলি কৌশলটির কার্যকারিতাকেও উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

এই ঝুঁকিগুলি মোকাবেলা করার জন্য, সূচক পরামিতিগুলি অনুকূলিতকরণ, স্টপ লস সেট করা / লাভ গ্রহণ, অন্যান্য সূচকগুলিকে একত্রিত করা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নতির জন্য গ্রহণ করা যেতে পারে। যখন বাজারটি একটি ব্যাপ্তি, অস্থির পর্যায়ে প্রবেশ করেছে বলে বিচার করা হয়, তখন অনুপযুক্ত বাজার অবস্থার হস্তক্ষেপ এড়াতে কৌশলটি স্থগিত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

সময় চক্র অপ্টিমাইজেশান. সর্বোত্তম সময়ের সমন্বয় নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন DEMA এবং BPF পরামিতি সেটিংস পরীক্ষা করুন।
স্টপ লস/টেক প্রফিট সেটিং যুক্ত করুন। ক্ষতির বৃহত্তরীকরণ এড়াতে যুক্তিসঙ্গতভাবে স্টপ লস অ্যাম্প্লিচুড সেট করুন; আংশিক লাভ লক করার জন্য যথাযথভাবে মুনাফা নিন।
উচ্চ ভলিউম রিউন্ডিং এবং পজিশন ফ্লিপিং থেকে বিভ্রান্তিকর সংকেত এড়াতে ভলিউম, এমএসিডি ইত্যাদির মতো অন্যান্য সূচক ফিল্টার যুক্ত করুন।
প্যারামিটার অভিযোজিত অপ্টিমাইজেশান। সূচক সময়মতো রাখার জন্য সর্বশেষ বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে DEMA এবং BPF প্যারামিটারগুলি অভিযোজিত করুন।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি সিগন্যালের গুণমান উন্নত করতে এবং স্থিতিশীল মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী মুনাফা অর্জনের জন্য দ্বৈত ফিল্টারিংয়ের সাথে দ্বৈত ইএমএ এবং বিপিএফ সূচকগুলির শক্তি একীভূত করে। ঝুঁকিগুলি মূলত বাজারের অবস্থার ভুল মূল্যায়ন এবং অপর্যাপ্ত পরামিতি টিউনিং থেকে আসে। মাল্টি-পরিচিতির বৈধতা এবং গতিশীল পরামিতি অপ্টিমাইজেশনের মতো পদ্ধতিগুলি কৌশলটিকে আরও স্থিতিস্থাপক এবং অভিযোজনযোগ্য করে তুলতে পারে।

/*backtest
start: 2023-01-10 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 05/04/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov 
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities Mar 2010
//
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
EMA20(Length) =>
    pos = 0.0
    xPrice = close
    xXA = ta.ema(xPrice, Length)
    nHH = math.max(high, high[1])
    nLL = math.min(low, low[1])
    nXS = nLL > xXA or nHH < xXA ? nLL : nHH
    iff_1 = nXS < close[1] ? 1 : nz(pos[1], 0)
    pos := nXS > close[1] ? -1 : iff_1
    pos


BPF(Length,Delta,SellZone,BuyZone) =>
    pos = 0.0
    xPrice = hl2
    beta = math.cos(3.14 * (360 / Length) / 180)
    gamma = 1 / math.cos(3.14 * (720 * Delta / Length) / 180)
    alpha = gamma - math.sqrt(gamma * gamma - 1)
    BP = 0.0
    BP := 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(BP[1]) - alpha * nz(BP[2])
    pos:= BP > SellZone ? 1 :
    	   BP <= BuyZone? -1 : nz(pos[1], 0) 
    pos

strategy(title='Combo 2/20 EMA & Bandpass Filter', shorttitle='Combo', overlay=true)
var I1 = '●═════ 2/20 EMA ═════●'
Length = input.int(14, minval=1, group=I1)
var I2 = '●═════ Bandpass Filter  ═════●'
LengthBPF = input.int(20, minval=1, group=I2)
Delta = input(0.5, group=I2)
SellZone = input.float(5, step = 0.01, group=I2)
BuyZone = input.float(-5, step = 0.01, group=I2)
var misc = '●═════ MISC ═════●'
reverse = input.bool(false, title='Trade reverse', group=misc)
var timePeriodHeader = '●═════ Time Start ═════●'
d = input.int(1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input.int(1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input.int(2005, title='From Year', minval=0, group=timePeriodHeader)
StartTrade = time > timestamp(y, m, d, 00, 00) ? true : false
posEMA20 = EMA20(Length)
prePosBPF = BPF(LengthBPF,Delta,SellZone,BuyZone)
iff_1 = posEMA20 == -1 and prePosBPF == -1 and StartTrade ? -1 : 0
pos = posEMA20 == 1 and prePosBPF == 1 and StartTrade ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1
    strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1
    strategy.entry('Short', strategy.short)
if possig == 0
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404 : possig == 1 ? #079605 : #0536b3)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত