ডাবল ইএমএ এবং ব্যান্ডপাস ফিল্টারের উপর ভিত্তি করে কম্বিনেশন ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি দ্বৈত সূচকীয় চলমান গড় (ডুয়াল এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ, ডিইএমএ) এবং ব্যান্ডপাস ফিল্টার (ব্যান্ডপাস ফিল্টার, বিপিএফ) এর সংমিশ্রণ ব্যবহার করে, ক্রয় ও ওভারসেলের দ্বৈত ফিল্টারটি ভেঙে দেয় এবং স্থিতিশীল ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে, মুনাফা সর্বাধিকীকরণের জন্য।
কৌশল নীতি
এই কৌশল দুটি উপ-কৌশল নিয়ে গঠিতঃ
- ডিইএমএ কৌশল
2 এবং 20 দিনের দ্বি-সূচক চলমান গড় ব্যবহার করে গোল্ড ফর্ক কেনা এবং মৃত ফর্ক বিক্রি সংকেত তৈরি করে। এই সূচকটি দামের আংশিক গোলমালকে ফিল্টার করে, যা প্রবণতা সনাক্ত করতে সহায়ক।
- বিপিএফ কৌশল
বিপিএফ সূচকটি গাণিতিক রূপান্তরকে একত্রিত করে, দামের পুনরাবৃত্তিমূলক উপাদানগুলি সনাক্ত করে, একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি ওভার-বিক্রয় ওভার-বিক্রয় অঞ্চল তৈরি করে এবং একটি লেনদেনের সংকেত দেয়। এই কৌশলটি 20 দিনের সময়কালের জন্য সেট করা হয়েছে, 0.5 এর একটি নিয়মিতকরণ প্যারামিটার।
এই দুইয়ের সংমিশ্রণ ব্যবহার করলে, যখন একই দিকে একাধিক ডাইরেক্ট সিগন্যাল দেখা দেয়, তখন বোঝা যায় যে প্রবণতা এবং চক্রীয় উপাদান উভয়ই যাচাই করা হয়েছে, যার ফলে বিশ্বাসযোগ্যতা বেশি, যার ফলে আরও স্থিতিশীল প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্ট তৈরি হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল দ্বৈত সূচক ফিল্টারিং, যা সংকেতকে আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য করে তোলে। DEMA দামকে মসৃণ করে, প্রবণতার দিক সনাক্ত করে; বিপিএফ চক্রের বৈশিষ্ট্যগুলি সনাক্ত করে, ওভারব্লড ওভারসোল অঞ্চলগুলি নির্ধারণ করে। উভয়ই ক্রস যাচাই করে, দামের গোলমাল এবং চক্রের সমন্বয় দ্বারা উত্পন্ন মিথ্যা সংকেতের সম্ভাবনা ব্যাপকভাবে হ্রাস করে।
এছাড়াও, কৌশলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কম ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি দেয়, অতিরিক্ত ট্রেডিংয়ের জন্য তহবিল এবং প্রসেসিং ফি হ্রাস করা এড়ায়। পজিশনের সময়টি মধ্য-দীর্ঘ লাইনের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়, যা এলোমেলো ওঠানামার প্রভাব এড়াতে সহায়ক।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হ’ল বাজারের অবস্থা সম্পর্কে ভুল ধারণা। অস্থিরতার সময়, ভুল সংকেত তৈরি করা সহজ; প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সময়, স্টপ লস বেশি হতে পারে। এছাড়াও, প্যারামিটার সেটিংয়ের সমস্যাগুলি কৌশলটির কার্যকারিতা সম্পর্কে আরও বেশি প্রভাব ফেলতে পারে।
এই ঝুঁকিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ ও উন্নতি করা যেতে পারে, যেমন সূচক প্যারামিটারগুলিকে অনুকূলিতকরণ, স্টপ লস স্টপ সেট করা এবং অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হওয়া। যখন বাজারটি ঝড় এবং হাত পরিবর্তনের পর্যায়ে প্রবেশ করে, তখন বিরতি দেওয়ার কৌশল বিবেচনা করা যেতে পারে, যাতে প্রতিকূল পরিস্থিতির হস্তক্ষেপ এড়ানো যায়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
টাইম সাইকেল অপ্টিমাইজেশানঃ বিভিন্ন DEMA এবং BPF প্যারামিটার সেটিং পরীক্ষা করে সর্বোত্তম সাইকেল সমন্বয় নির্ধারণ করুন।
স্টপ লস স্টপ সেটিং বাড়ান। ক্ষতির বিস্তার এড়াতে যুক্তিসঙ্গতভাবে স্টপ লস সেট করুন; সঠিক স্টপ লস, লাভের কিছু অংশ লক করুন।
অন্যান্য সূচক যেমন ভলিউম, MACD ইত্যাদি ফিল্টার যুক্ত করুন, যাতে বিপুল পরিমাণে হ্রাস হারের দ্বারা সংকেতকে বিভ্রান্ত করা যায় না।
প্যারামিটারগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুকূলিতকরণ করা হয়েছে। DEMA এবং BPF এর প্যারামিটারগুলি সর্বশেষ বাজার পরিস্থিতি অনুসারে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে, যা সূচকের বাস্তবতা নিশ্চিত করে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ডাবল ইএমএ এবং বিপিএফ দুটি সূচকের সুবিধাগুলিকে একত্রিত করে, ডাবল ফিল্টারিং সংকেতের গুণমান উন্নত করে, স্থিতিশীল মধ্য-দীর্ঘ মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করে। ঝুঁকিগুলি মূলত বাজার অবস্থার বিচার ভুল এবং প্যারামিটার সেটিংয়ের ভুল থেকে আসে। একাধিক সূচক যাচাইকরণ, গতিশীল অপ্টিমাইজেশন প্যারামিটার ইত্যাদির মাধ্যমে কৌশলটি আরও স্থিতিশীল এবং অভিযোজিত হতে পারে, ব্যয়বহুল তুলনায় বেশি।
/*backtest
start: 2023-01-10 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 05/04/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities Mar 2010
//
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
EMA20(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xXA = ta.ema(xPrice, Length)
nHH = math.max(high, high[1])
nLL = math.min(low, low[1])
nXS = nLL > xXA or nHH < xXA ? nLL : nHH
iff_1 = nXS < close[1] ? 1 : nz(pos[1], 0)
pos := nXS > close[1] ? -1 : iff_1
pos
BPF(Length,Delta,SellZone,BuyZone) =>
pos = 0.0
xPrice = hl2
beta = math.cos(3.14 * (360 / Length) / 180)
gamma = 1 / math.cos(3.14 * (720 * Delta / Length) / 180)
alpha = gamma - math.sqrt(gamma * gamma - 1)
BP = 0.0
BP := 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(BP[1]) - alpha * nz(BP[2])
pos:= BP > SellZone ? 1 :
BP <= BuyZone? -1 : nz(pos[1], 0)
pos
strategy(title='Combo 2/20 EMA & Bandpass Filter', shorttitle='Combo', overlay=true)
var I1 = '●═════ 2/20 EMA ═════●'
Length = input.int(14, minval=1, group=I1)
var I2 = '●═════ Bandpass Filter ═════●'
LengthBPF = input.int(20, minval=1, group=I2)
Delta = input(0.5, group=I2)
SellZone = input.float(5, step = 0.01, group=I2)
BuyZone = input.float(-5, step = 0.01, group=I2)
var misc = '●═════ MISC ═════●'
reverse = input.bool(false, title='Trade reverse', group=misc)
var timePeriodHeader = '●═════ Time Start ═════●'
d = input.int(1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input.int(1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input.int(2005, title='From Year', minval=0, group=timePeriodHeader)
StartTrade = time > timestamp(y, m, d, 00, 00) ? true : false
posEMA20 = EMA20(Length)
prePosBPF = BPF(LengthBPF,Delta,SellZone,BuyZone)
iff_1 = posEMA20 == -1 and prePosBPF == -1 and StartTrade ? -1 : 0
pos = posEMA20 == 1 and prePosBPF == 1 and StartTrade ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1
strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1
strategy.entry('Short', strategy.short)
if possig == 0
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404 : possig == 1 ? #079605 : #0536b3)